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随着公司调度任务增大，原有的，基于crontab和mysql的任务调度方案已经不太合适了，需要寻找一个可以支持分布式扩容的调度系统解决方案。
单因子模型，考虑策略风险（即IC时序波动），最大化风险调整后收益的主动增强组合优化
接着上一篇写，上篇结尾提到的一个点感兴趣的童鞋很多，就是信息分成快慢两期之后，怎么样进行合成。这边我列一个书里面的小例子供大家参考吧，学习思想。
新开一个系列写写组合优化的相关内容，主要以分享看到的各种研究和思考为主，偏理论。
本来按照这个MLFlow教程（MLflow系列1：MLflow入门教程（Python）），找台机器跑起来没啥问题； 不过，看到项目的github有Docker...
全局可解释代表着，是判定、选择某个特征的方法，包括：过滤法，嵌入法，包装法，和降维算法。 其中，嵌入法最为熟知，包括了特征重要性。
之前的很多研究其实跟工程化是比较脱节的，模型在小环境中工作得很好，并不意味着它在任何地方都可以工作得很好。 各类开源项目其实很大程度上满足了我这样的调包工程师...
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保...
量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。
目录 1 特征工程是什么？ 2 数据预处理 2.1 无量纲化 2.1.1 标准化 2.1.2 区间缩放法 2.1.3 标准化与归一化...
回归作为数据分析中非常重要的一种方法，在量化中的应用也很多，从最简单的因子中性化到估计因子收益率，以及整个Barra框架，都是以回归为基础，本文总结各种回归方法...
Sebastian Heinz. A simple deep learning model for stock price prediction using T...
【导读】近期，意大利公数据科学家Mattia Brusamento撰写了基于Tensorflow卷积网络的 短期股票预测教程，在这篇博文中，你将会看到使用卷积...
不同国家的市场也是影响个股超额收益的因素之一，需要在收益模型中加入国家因子。为了让收益模型解唯一，约束市值加权的行业因子收益率之和为零。
最近，公众号测试了数库的行业分类数据，其基于上市公司的产品收入分项数据，能够更细致的刻画跨行业经营的上市公司的行业属性。基于该行业分类构建风险模型，相对于单一行...
算法交易是使用计算机算法自动做出交易决策，提交指令并在提交后管理那些指令。算法交易系统最好使用由三个组件组成的简单概念架构来理解，这些组件处理算法交易系统的不同...
新闻消息瞬息万变，新闻舆情也对股票市场产生了明显的影响，实时新闻流数据能够为量化交易带来更多的应用场景，比如盘中的风险监控、实时的情绪及热度统计、事件驱动交易等...
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TA 很懒，什么都没有留下╮（╯＿╰）╭
