什么是一个可能的R代码来模拟一维布朗运动路径与每一步解释？
提问于 2020-12-01 12:46:10
n <- 1000
t <- 100
bm <- c(0, cumsum(rnorm(n,0,sqrt(t/n))))
steps <- seq(0,t,length=n+1)
plot(steps,bm,type="l",xlab="Time",ylab="B(t)")这就是我所做的，但这些步骤并不完全有意义。
为什么我们必须定义n和t?为什么我们要从累积和中分离0?为什么我们使用累积和?为什么我们使用函数累计？(n,0，sqrt(t/n))?
- Why我们定义步骤？
<代码>F 212有什么意义？)
如何修改这个代码来模拟二维布朗运动路径或几个布朗运动呢？
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2020-12-01 15:50:51
- 为什么我们必须定义n和t?
因为它们是问题的参数，如果需要更改它，只需在代码的某一点上更改值即可。
，
- ，为什么我们要把0从累积量中分离出来？
因为这是你的出发点。起点是0，而不是随机点。
- 为什么我们使用累积量函数？
因为为了知道进程在时间t处的位置，您需要对所有前面的步骤进行求和。
- (n,0，sqrt(t/n))的意义是什么？
R范数(n，0，sqrt(t/n))表示一个随机向量，其均值n和std均为正态分布。
- 为什么我们要定义步骤？
有一个我们喜欢的过程
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/65098237
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