【评分卡实现】应用Python中的toad.ScoreCard函数实现评分卡

阿黎逸阳

发布于 2023-10-08 16:24:37

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发布于 2023-10-08 16:24:37

文章被收录于专栏：阿黎逸阳的代码

逻辑回归已经在各大银行和公司都实际运用于业务。

之前的文章已经阐述了逻辑回归和sigmod函数的由来、逻辑回归(logistics regression)原理-让你彻底读懂逻辑回归、评分卡原理及Python实现。

本文着重阐述应用toad库中的ScoreCard函数快速实现评分卡。

建议在建模前把原理和实现逻辑弄清楚，避免出现错误。

一、安装toad库

ScoreCard是toad库下的函数，调用需先要安装toad库。

打开cmd，安装语句如下：

pip install toad

若安装成功，会显示结果如下：

二、ScoreCard函数定义

ScoreCard函数的功能是实现评分卡转换。

其基本调用语法如下：

import toad

ScoreCard(pdo=60, rate=2, base_odds=35, base_score=750, card=None, combiner={}, transer=None, **kwargs)

pdo：每个分数段的分数差，默认为60。

rate：WOE转换的分箱数量，默认为2。

base_odds：基准坏好比，默认为35。

base_score：基准分，默认为750。

card：自定义分箱结果，如果不提供，则会使用WOE转换进行自动分箱。

combiner：用于组合各个特征的得分，默认为空字典。

transer：用于转换原始特征到得分，默认为None。

**kwargs：其他可选参数，例如min_samples，用于控制分箱的最小样本数。

在调用toad.ScoreCard对象的fit方法时，需要传入训练数据X和对应的标签Y。

调用export方法并设置to_frame=True，可以输出每个特征的得分情况。

三、评分卡实现

1 导入库并加载数据

背景：现需分析客户的多头、关联风险、三方评分等信息，用于构建客户的贷前评分卡A卡。

在进行评分卡搭建之前需要对客户的信息进行筛选，挑选出和客户逾期信息相关性高的变量。

本文用到的数据是经过变量挑选后的数据。

首先读取数据，具体代码如下：

import os 
import pandas as pd 

os.chdir(r'E:\date') 
train_f = pd.read_csv('train_date_f.csv', encoding='gbk')
test_f  = pd.read_csv('test_date_f.csv', encoding='gbk')
train_f = train_f.drop(columns='Unnamed: 0')
test_f = test_f.drop(columns='Unnamed: 0')
train_f.head(10)

os.chdir：设置数据存放的文件路径。

pd.read_csv：读取数据。

得到结果：

2 变量分箱

接着用toad库中的Combiner函数对变量进行分箱，具体代码如下：

import toad 

c = toad.transform.Combiner()
c.fit(train_f, y = 'target', method = 'chi', min_samples = 0.05)
#使用特征筛选后的数据进行训练,使用稳定的卡方分箱，规定每箱至少有5%数据,空值我已经转换成-999999
c.export()

得到结果：

可以得到每个变量分箱对应的分割点列表。

3 调整变量分箱

有些变量的分箱不符合业务逻辑或者有其它的分割点，可根据经验进行重新分箱，代码如下：

from toad.plot import bin_plot 

#调整分箱
col = 'txy_score'
rule = {col:[0, 50, 55,  65, 74, 80]}
c.update(rule)
bin_plot(c.transform(train_f[[col, 'target']], labels=True), x=col, target='target')

得到结果：

4 变量转woe

接着把变量转成对应的woe，代码如下：

transer = toad.transform.WOETransformer()            # 初始化
train_woe = transer.fit_transform(c.transform(train_f), train_f['target'], exclude=['target'])   #转化训练数据，并去掉target列
test_woe = transer.transform(c.transform(test_f))    # 转化测试数据
train_woe.head(10)

最后应用ScoreCard函数转评分卡，代码如下：

columns = list(train_woe.columns)
card = toad.ScoreCard(
    combiner = c,
    transer = transer,
    #class_weight = 'balanced',
    #C=0.1,
    #base_score = 600,
    #base_odds = 35 ,
    #pdo = 60,
    #rate = 2
)
card.fit(train_woe[columns[:-1]] ,train_woe['target'])  # 训练评分
card.predict(train_woe) # 直接使用原始数据进行评分
card.export()           # 输出标准评分卡

得到结果：


{'r360_score': {'[-inf ~ 490)': 39.51, '[490 ~ inf)': 57.93},
 'br_d15_id_bank_region_allnum': {'[-inf ~ -0.524)': 45.32,
  '[-0.524 ~ -0.402)': 46.65,
  '[-0.402 ~ 0.737)': 47.72,
  '[0.737 ~ inf)': 51.22},
 'br_m1_id_nbank_else_rel_orgnum': {'[-inf ~ -0.314)': 59.34,
  '[-0.314 ~ -0.297)': 42.43,
  '[-0.297 ~ 1.924)': 57.81,
  '[1.924 ~ 2.4930000000000003)': 37.37,
  '[2.4930000000000003 ~ 3.148)': 29.16,
  '[3.148 ~ inf)': 16.17},
 'br_m3_id_nbank_else_cons_allnum': {'[-inf ~ 0.895)': 65.01,
  '[0.895 ~ 2.454)': 57.22,
  '[2.454 ~ 3.657)': 51.37,
  '[3.657 ~ 5.897)': 43.43,
  '[5.897 ~ 8.354)': 34.84,
  '[8.354 ~ inf)': 24.89},
 'br_m3_id_nbank_weekend_orgnum': {'[-inf ~ 2.307)': 57.48,
  '[2.307 ~ 3.38)': 52.39,
  '[3.38 ~ 5.757000000000001)': 48.54,
  '[5.757000000000001 ~ 7.217)': 43.93,
  '[7.217 ~ 9.142)': 40.48,
  '[9.142 ~ inf)': 32.86},
 'br_m6_id_nbank_sloan_allnum': {'[-inf ~ -0.512)': 74.65,
  '[-0.512 ~ 1.09)': 59.31,
  '[1.09 ~ 1.906)': 53.05,
  '[1.906 ~ 2.709)': 50.41,
  '[2.709 ~ 4.333)': 41.43,
  '[4.333 ~ 6.636)': 34.65,
  '[6.636 ~ inf)': 20.67},
 'br_scoreylbase-V1_0': {'[-inf ~ 593)': 42.73,
  '[593 ~ 643)': 46.1,
  '[643 ~ inf)': 50.93},
 'DXM_score': {'[-inf ~ 388)': 30.86,
  '[388 ~ 417)': 40.99,
  '[417 ~ 437)': 48.36,
  '[437 ~ inf)': 66.66},
 'jd_score': {'[-inf ~ 683.0)': 37.46,
  '[683.0 ~ 695.0)': 44.28,
  '[695.0 ~ 702.0)': 46.94,
  '[702.0 ~ 730.0)': 49.84,
  '[730.0 ~ inf)': 58.27},
 'score': {'[-inf ~ 0.1014787919177038)': 100.25,
  '[0.1014787919177038 ~ 0.1256704335224775)': 73.0,
  '[0.1256704335224775 ~ 0.1642140287230228)': 54.73,
  '[0.1642140287230228 ~ 0.2209920799957538)': 28.86,
  '[0.2209920799957538 ~ inf)': -9.22},
 'zj_score': {'[-inf ~ 0.0571)': 94.1,
  '[0.0571 ~ 0.0953)': 68.38,
  '[0.0953 ~ 0.1571)': 42.84,
  '[0.1571 ~ inf)': 5.35},
 'txy_score': {'[-inf ~ 0)': -0.46,
  '[0 ~ 50)': 70.91,
  '[50 ~ 55)': 54.78,
  '[55 ~ 65)': 47.97,
  '[65 ~ 74)': 35.85,
  '[74 ~ 80)': 24.03,
  '[80 ~ inf)': 20.0}}

可以发现每个变量不同值段都给了对应分数，即得到了评分卡。

至此，Python中应用ScoreCard函数转评分卡已讲解完毕

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原始发表：2023-10-06，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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