量化行业新引擎

文章/答案/技术大牛

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LV0

发表了文章 3天前2026-11-02 10:55:04

回测里的涨停判断，为什么不能写成 return >= 0.1

不少回测代码会这样处理涨停：当天收益率大于等于10%，就认为股票无法买入。写起来很省事，但这个判断既可能漏掉真正的涨停，也可能把本来有成交机会的股票直接过滤掉。

量化行业新引擎 3天前2026-11-02 10:55:04

python、量化

发表了文章 7天前2026-10-29 10:39:30

升级 pandas 后，停牌日收益率为什么突然变成 NaN

最近整理一段旧回测代码时，我发现同一份收盘价数据，换了 pandas 版本后，收益率序列里多出了一批 NaN。最初以为是行情文件损坏，沿着日期查下去才发现，这些...

量化行业新引擎 7天前2026-10-29 10:39:30

pandas

发表了文章 7天前2026-10-29 10:30:46

股票实时监控怎么落地？从行情输入到交易反馈的链路拆解

整理股票实时监控方案时，我习惯先画数据流，而不是先比较软件。完整链路至少包含行情输入、条件计算、策略状态和交易反馈。只在屏幕上显示最新价，属于实时行情；系统能持...

量化行业新引擎 7天前2026-10-29 10:30:46

python、实时监控、量化

发表了文章 9天前2026-10-27 10:31:48

同一段收益率，pandas 和 NumPy 的波动率为什么不同

把同一段日收益率分别交给 pandas 和 NumPy，有时会得到两套波动率。数组没有变、窗口也一样，差异通常不是浮点误差，而是自由度参数 ddof 的默认值不...

量化行业新引擎 9天前2026-10-27 10:31:48

pandas

发表了文章 13天前2026-10-23 10:04:23

行情存成 Parquet 以后，我把日期放进了目录名

量化数据刚开始积累时，一个 `daily.parquet` 往往就够用。等年份、品种和字段越来越多，每次为了回测一个月的数据仍然把整张表读进内存，速度和内存占用...

量化行业新引擎 13天前2026-10-23 10:04:23

量化、python

发表了文章 14天前2026-10-22 14:05:37

手机端轻量级量化的工作流拆解

一个常见情况是，盘中价格已经越过预设位置，用户过了十几分钟才看到提醒。复盘这类场景会发现，问题未必在判断本身，而在执行链路太长：先看行情，再核对持仓，随后打开交...

量化行业新引擎 14天前2026-10-22 14:05:37

移动端、量化

发表了文章 14天前2026-10-22 09:57:03

分位数阈值总在变？先把 quantile 的计算方法写进回测配置

做横截面选股时，经常会用“因子排名前 20%”作为入选条件。样本足够大时，分位点的算法差异不明显；但股票数量较少、因子值重复较多，或者滚动窗口刚启动时，同样的 ...

量化行业新引擎 14天前2026-10-22 09:57:02

numpy、量化、python

发表了文章 15天前2026-10-21 09:58:20

复核 EMA 指标时，我会先固定这三个计算口径

复核策略里的 EMA 时，最容易出现的情况是：周期都写着 20，结果却和行情软件、另一套回测代码对不上。问题往往不在公式本身，而是计算口径没有写清楚。panda...

量化行业新引擎 15天前2026-10-21 09:58:20

pandas

发表了文章 16天前2026-10-20 10:02:14

小收益率累加也有精度坑：用 log1p 和 expm1 保住有效位

做高频收益统计或蒙特卡洛模拟时，单个收益率可能很小。常见写法是先算 np.log(1 + r)，把对数收益相加，再用 np.exp(x) - 1 还原累计收益。...

量化行业新引擎 16天前2026-10-20 10:02:14

numpy

发表了文章 17天前2026-10-19 19:58:38

固定一个 seed 还不够：并行回测要拆分随机数流

不少回测都会用到随机数，比如打乱样本、Bootstrap 重采样、蒙特卡洛路径，或者给参数搜索生成候选组合。单进程里固定 seed 通常能复现实验；换成多进程后...

量化行业新引擎 17天前2026-10-19 19:58:38

python

发表了文章 18天前2026-10-18 10:05:53

收盘任务跑了两遍：量化定时调度别只写一条 Cron

收盘后更新行情的任务平时十分钟结束，有一天接口变慢跑了半个多小时。下一次调度到点后又启动一份，两边同时写数据库，最后出现重复记录。我原来以为“每天16:10执行...

量化行业新引擎 18天前2026-10-18 10:05:53

python

发表了文章 19天前2026-10-17 10:02:52

我给每次回测留了一串数据指纹：定位结果漂移更快

同一份策略、同一段日期，昨天跑出的收益曲线和今天不一样，排查起来很费时间。代码提交记录没有变化，参数也相同，最后才发现行情文件被重新下载过：有几行停牌数据被补齐...

量化行业新引擎 19天前2026-10-17 10:02:52

pandas

发表了文章 20天前2026-10-16 09:58:01

把训练集和验证集画成时间轴：量化模型为什么需要 gap

做量化模型验证时，我习惯先把每一折数据画成时间轴，而不是先看准确率。原因很简单：表格里的训练集和验证集即使没有日期重叠，也不代表信息完全隔离。只要特征使用了滚动...

量化行业新引擎 20天前2026-10-16 09:58:01

机器学习

发表了文章 21天前2026-10-15 17:14:27

网格交易系统设计实践，从触发规则到回测验证

我们刚接触网格交易时，很容易把程序理解成两句判断：价格跌一格就买，涨一格就卖。实际整理策略时会发现，触发条件只是最外层，真正影响结果的是系统能否记住当前状态。基...

量化行业新引擎 21天前2026-10-15 17:14:27

量化、python

发表了文章 21天前2026-10-15 10:01:36

合并后行数翻倍，我给回测加了一个“数据合同”

回测里有一种错误很难从收益曲线上看出来：行情表和因子表合并后，行数悄悄增加了。常见原因不是 merge 本身，而是右表的股票代码和交易日并不唯一。同一只股票同一...

量化行业新引擎 21天前2026-10-15 10:01:36

pandas

发表了文章 22天前2026-10-14 09:33:40

从交易想法到可执行任务，新手量化策略的最小实现

新手第一次写量化策略，常见起点是一句话：价格跌下来就买，涨上去就卖。人能理解这句话，程序却无法执行，因为“跌下来”“涨上去”都没有明确边界。与其先找软件，不如先...

量化行业新引擎 22天前2026-10-14 09:33:40

量化、python

发表了文章 23天前2026-10-13 10:07:00

月末权重不能反推整月收益：组合回测要先固定调仓时点

做月度调仓回测时，一个隐蔽错误是：先用月末市值算权重，再乘这个月从月初到月末的收益。结果看上去像标准的市值加权组合，实际上月末市值已经包含整个月的价格变化，相当...

量化行业新引擎 23天前2026-10-13 10:07:00

python

发表了文章 24天前2026-10-12 10:19:47

20日波动率不等于20个有效样本：rolling 的 min_periods 要写清楚

做滚动波动率时，很多代码只有一行：先算收益率，再调用 rolling(20).std()。窗口写了 20，看起来就是“最近 20 个交易日”，但序列里只要有停牌...

量化行业新引擎 24天前2026-10-12 10:19:47

python

发表了文章 26天前2026-10-10 14:17:50

因子分十组不一定真有十组：qcut 遇到重复值怎么处理

做因子分层回测时，常见写法是按交易日把股票等分成十组，再观察各组收益是否单调。代码看起来很简单：`pd.qcut(factor, 10)`。但如果因子里有大量重...

量化行业新引擎 26天前2026-10-10 14:17:50

python、pandas

发表了文章 27天前2026-10-09 10:13:45

横截面因子标准化别用全样本：按交易日分组更稳妥

做横截面选股时，因子标准化看起来只是减均值、除标准差，但分组维度如果写错，回测会悄悄混入不该出现的信息。最常见的问题是对整段历史一次性算均值和标准差。这样既把不...

量化行业新引擎 27天前2026-10-09 10:13:45

量化

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