问Stata:估计投资组合的月加权平均数

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这似乎是一个例子，说明如何尽可能慢地做事情，除了你自然不是故意这样做的。它所缺少的只是一个循环的观测来计算总数。因此，好消息是，你确实应该能够加快速度。

它似乎可以归结为

gen double wanted = . 
bysort port1 year month : replace wanted = sum(mcap) 
by port1 year month : replace wanted = (mcap * ret) / wanted[_N] 

原则。要在单个标量中获得和，请使用summarize, meanonly，而不是使用egen, total()将标量反复放入变量中，但在需要时使用sum()和by:将组和放入变量中，如下所示。sum()返回累积和，因此您需要累积和的最后一个值。

原则。当groupwise计算可以在foreach的支持下完成时，不需要循环(这里使用by: )。这是Stata程序员需要学习的一个强大的构造。

原则。创建大量临时变量(在这里6* 31 * 12 *3= 6696 )将减缓速度，使用比所需的内存更多的内存。每次执行tempvar并执行generate命令时，都会有另外三个临时变量，它们都是dataset中列的大小(这就是Stata中变量的大小)，但是一旦使用了它们，它们就会留在内存中，再也不会被查看了。这是一个临时变量的微妙之处，tempvar每次都会指定一个新的名称，但是应该很清楚，generate每次都会创建一个新变量；generate永远不会覆盖现有的变量。临时变量都会在程序结束时被删除，但是在程序结束时，您会不必要地保存很多东西，可能是数据集的大小乘以大约1000。如果临时扩展的数据集不能全部存储在内存中，则可以将Stata翻转为爬行。

原则。使用if要求Stata依次检查每个观察；在这种情况下，大多数与正在执行的循环的特定交点无关，因此在对数据集的1/2232进行每个特定计算时，Stata检查几乎所有的数据集(分数为2231/2232，几乎为1)。如果你有更多的年，或者更多的投资组合，那么看起来不相关的比例就更高了。

本质上，Stata将服从您的指示(而不是尝试任何类型的优化--您的代码是完全按字面解释的)，但是by:会给出更快的交叉组合。

请注意。我不知道这些数字会有多大或接近于零，所以我给了你一个double。据我所知，float对你来说很好。

备注。我猜您正在受到其他语言的编码经验的影响，在其他语言中，创建变量意味着类似于x = 42来保持常量。您也可以在Stata中这样做，使用标量或本地或全局宏，更不用说Mata了。请记住，( Stata中的一个新变量)是dataset中的一个完整的新列，无论它在每个观察中持有一个常数还是不同的值。你会得到你想要的东西，但这更像是每次都得到一个数组。同样，您似乎只需要一个新变量作为最终结果，而且实际上根本不需要创建任何其他变量。