根据其他数据集添加具有重复值的列- pandas (按天将股票市场指数的数据添加到每个股票)。
根据其他数据集添加具有重复值的列是指使用pandas库中的函数，将股票市场指数的数据按天添加到每个股票的数据集中。具体步骤如下：
- 导入pandas库：在Python代码中使用
import pandas as pd导入pandas库，以便使用其中的函数和方法。 - 加载股票数据集：使用pandas的
read_csv()函数加载股票数据集，将其存储为一个DataFrame对象。例如，可以使用以下代码加载股票数据集：
stock_data = pd.read_csv('stock_data.csv')- 加载股票市场指数数据集：同样使用
read_csv()函数加载股票市场指数数据集，将其存储为一个DataFrame对象。例如，可以使用以下代码加载股票市场指数数据集：
index_data = pd.read_csv('index_data.csv')- 添加具有重复值的列：使用pandas的
merge()函数将股票市场指数数据集按照日期列与股票数据集进行合并。合并时，可以选择使用on参数指定合并的列，例如日期列。合并后，可以使用suffixes参数指定重复列名的后缀，以区分两个数据集中的同名列。以下是一个示例代码：
merged_data = pd.merge(stock_data, index_data, on='date', suffixes=('_stock', '_index'))- 结果处理：合并后的数据集
merged_data将包含原始股票数据集中的所有列，以及股票市场指数数据集中的列。可以根据需要进行进一步的数据处理、分析或可视化。
这样，根据其他数据集添加具有重复值的列的操作就完成了。
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请注意，以上推荐的腾讯云产品仅供参考，具体选择应根据实际需求和情况进行。
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我有一个熊猫DataFrame的能源价格在一个国家的天数，在能源购买的价格取决于能源的报价，即如果有一个低报价价格将增加，反之亦然。为了避免能源股票市场的崩溃，政府定义了一些称为激活价格的值，这些值是根据国家过去几天生产的能源的平均值计算出来的，如果能源股票市场的价格超过了这个激活价格，那么购买能源的价格就是所谓的短缺价格，这意味着出价真的很低。我需要创建一个pandas列，其中包含出售能源的真实价格，这意味着检查能源的能源股票市场价格是否高于激活价格，以将价格设置为短缺价格，或者如果价格低于激活价格，则实际价格将是能源股票市场。pandas数据帧如下所示： Fecha Precio
浏览 13提问于2021-10-06得票数 0
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1回答
我想创建一个访问股票市场服务的调度器，该服务返回一个包含股票在一天内发生的最新交易的.csv文件。
为此，我打算通过创建一个在固定时间访问股票市场服务的@ springframework程序来使用调度器，并将.csv保存在S3存储库中。
我想听听社区的意见？这是一个很好的方法吗？我应该使用不同的技术吗？对于这样的场景，springframework是最合适的工具吗？
请分享你的想法。KR，亚瑟
浏览 2提问于2020-05-06得票数 0
我有一个由13列特定股票每日股票回报组成的pandas数据框架。我想计算每一列的几何平均值，但一些列中有零，因为这些业务在不同的时间出现在股票市场上。
我知道numpy的算术平均值会忽略NaN。有没有办法在计算几何平均值的同时忽略零？
示例df：
import pandas as pd
dictA = {'AAPL': [.02, -.001, .05, .43], 'ABC':[.03, -.02, -.05, 0], 'DEF': [.045, 0, -.10, .63]}
df = pd.DataFrame(dictA)
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浏览 2提问于2020-04-10得票数 2
我目前正试图从雅虎金融数据阅读器获得的代码中获得市场测试版。我想知道是否有一种方法来计算每个股票市场贝塔，并把它放在一个数据？
到目前为止，我的代码就是这样的：
import pandas_datareader.data as pdr
Tickers=['SBUX','TLRY']
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ED='2018-12-31'
TickerW=pdr.datareader(Tickers,'yahoo',SD,ED)
TickerW.head()
浏览 6提问于2019-11-29得票数 0
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1回答
我有一个CSV file，它有按日期和符号排列的股票市场数据。它有不同的列，如日期，最高价格，最低价格等。从2019年最后四个月到2020年前三个月，我必须以10天的频率对这些数据进行重新采样，然后过滤Min.mean()大于20000，Max.mean()小于35000。我写了这段代码： import numpy as np
import pandas as pd
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stock_df = pd.read_csv('stock_data.csv')
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浏览 17提问于2021-02-11得票数 0
编辑！ 对于任何想知道同样的事情的人，我都想通了。下面的实现没有任何问题。事实是，EMA需要超过21个数据点来计算20个数据点的指数移动平均值。这样做的原因是，较早的数据点会影响您试图计算的数据点。简单地说，我测试了一下，您需要大约40-50个数据点才能获得与100+数据点相同的20天EMA。 我试图计算股票的指数移动平均线( EMA )，但我的计算有问题。我已经为AAPL导出了最近22+天的股票数据，当我尝试计算该数据的均线均值时，每次都会出现错误。 以下是我的示例中的数据： https://pastebin.com/raw/2MsgCeQx 以下是我试图计算20天均线的解决方案。 #Im
浏览 303提问于2019-04-30得票数 10
我正在学习Cassandra，作为一个实践数据集，我从Yahoo获得历史股票数据。每个交易日都会有一个记录。
显然，我需要将股票符号作为分区键的一部分。关于是将日期作为分区键的一部分还是将其作为群集列的一部分，我看到了相互矛盾的信息？
实际上，股票市场每年开放大约253天。因此，一只股票每年将有253种记录。我并不是在构建一个完整的数据库，但是我想要设计它以适应/正确的。
如果我将日期作为分区键的一部分，这不可能在节点之间传播吗？使日期范围查询变慢？
浏览 4提问于2020-08-10得票数 1
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6回答
在股票市场上工作时，需要计算包括28天平均数、14天平均数等在内的计算指标。
此外，平均每天都需要更新，以包括最近一天的关闭/高/低/量。
现在，通常需要循环数组以找到和、平均值、最大值和最小值。
我认为队列(以动态数组或链接列表的形式或任何其他您可以想到的形式)似乎是基于FIFO的输入/退出方法的完美数据结构。
问题：
与散列相比，队列的效率和可伸缩性如何？
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我有一个SSAS2008多维数据集，用于存储来自股票市场的一天结束的财务数据。该多维数据集每天只在市场收盘后处理一次，因此它永远不会有关于当前盘中交易数据的任何信息。我还有一个关系数据库，存储当前股票的盘中交易信息。我正在尝试找到一种方法来组合这两个数据源，这样我就可以根据股票的当前价格以及之前29天的历史数据来执行计算，比如股票的30天移动平均值。我使用的是SSAS标准版，因此我无法访问主动缓存或多分区等功能来帮助我近乎实时地处理当前数据。
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浏览 0提问于2012-10-15得票数 6
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1回答
如何更有效地计算轧制比
、、、、
我的数据长度超过3000。
以下是确定20天价值的代码(股票市场的体积比率)
花了超过2分钟。
有没有减少跑步时间的好方法。
从pandas.io.data DataReader导入matplotlib.pylab as plt data = DataReader('047040.KS'，'yahoo'，start='2010')数据‘’vr‘=0数据’‘vr’‘=0 data’‘acend’=0 data‘’vr‘=np.sign(数据’关闭‘-数据’打开‘)数据’‘vr’=np.where(数据‘’vr‘=0，0.5，数据’‘
浏览 1提问于2016-05-30得票数 0
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我有20年前单一证券的股票市场数据。数据目前以Pandas DataFrame格式，格式如下：
问题是，我不希望在我的DataFrame中有任何“下班后”交易数据。有关市场开放时间为上午九时三十分至下午四时(每个交易日上午九时三十分至下午四时)。我想删除不在此时间范围内的所有数据行。
我的本能是用熊猫面具，如果我想在一天中有几个小时的话，我知道该怎么做：
mask = (df['date'] > '2015-07-06 09:30:0') & (df['date'] <= '2015-07-06 16:00:
浏览 5提问于2020-03-27得票数 9
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3回答
如何并行下载多个数据集？
、、、
我试图下载1700 (公司)的股票市场数据集到csv文件使用雅虎金融，它正在成功地存储它们，我做了使用while循环，我运行，while循环到1700次，几乎花了2个多小时，我可以使用python的并行编程来节省时间吗？ import pandas_datareader as web
import pandas as pd
import csv
import datetime
count=0;
while count<1700:
df = web.DataReader("TCS.NS", 'yahoo', start,end)
file
浏览 38提问于2020-06-14得票数 0
5回答
我是python的新手，我正在尝试使用pandas来创建一个简单的股票市场程序来导入数据。我已经安装了Anaconda，它说它安装了pandas和Python2.7。我使用PyCharm作为我的集成开发环境。当我运行时：
import pandas as pd
from pandas_datareader import data
我收到错误消息
import pandas as pd
ImportError: No module named pandas
我不确定为什么它会给我这个错误信息，所以任何帮助都将不胜感激
浏览 8提问于2018-08-06得票数 3
我正在运行一个股票市场论坛，我注意到在谷歌网站管理员，我没有得到对关键字“留言板”的印象。目前，我只使用关键字“论坛”在我的标题。例如，在谷歌网站管理员，我得到了“股票论坛”的印象，但我没有任何印象的“股票留言板”。我也想为“股票留言板”排名。为了解决这个问题，我正在考虑将主主页的标题改为：
“股票市场论坛与金融讨论: AlphaBanter”改为“股票市场论坛与金融信息板- AlphaBanter”
(我主页标题的当前示例：http://www.alphabanter.com)
我也在考虑将我的子论坛的标题改为：
"Facebook (FB)股票论坛“改为"Facebook
浏览 0提问于2013-06-07得票数 3
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我有一个结构如下的数据集：
"Date","Time","Open","High","Low","Close","Volume"
这个时间序列代表了一般股票市场的价值。
我想要计算"Close“列中两行之间的百分比差异(实际上，我想知道股票的价值增加或减少了多少；每一行代表一天)。
我使用了一个for循环(在大数据问题中使用pandas是很糟糕的)，我创建了正确的结果，但使用的是不同的DataFrame：
rows_number = df_stock.shape[0]
#
浏览 53提问于2018-12-14得票数 2
这是我试图在R中完成的：-计算并绘制股票市场(或单报价)每小时/日/月的平均波动率-计算并绘制股票市场(或单报价)每小时/日/月的平均回报。
基本上，我正在尝试确定“一周中的交易日”和“一天中交易波动性最大的时间是什么？”
任何解释，链接到函数或概念，我应该寻找非常感谢！
谢谢和问候，德克
浏览 1提问于2011-04-26得票数 3
result = smf.ols('A ~ B', data= datafinal).fit()
这里A和B是包含一些时间序列股票市场收盘值的数据帧的列，
每次我用新的股票价格作为具有不同名称的列来更新数据帧。我想动态地运行它。
我想在循环中运行它，其中列名称随着数据框使用新的股票值更新而不断变化，并在相同的值上运行回归。
浏览 0提问于2018-06-28得票数 0
1回答
我试图对股票市场数据做binary_classification。
因为它是timeseries数据，所以我不想对数据进行洗牌。
我会对数据进行分层，而不对我的数据进行调整。
学习train_test_split分层只有在设置为shuffle=True时才能工作。
[见：If shuffle=False then stratify must be None.]
还有别的选择吗？
注意:我的模型使用xgboost算法。
还要注意:我不想使用train_test_split函数。我已经像这样手动做过了。
train_df = df.iloc[0: math.floor(9 * len(df)/10
浏览 9提问于2022-03-14得票数 0
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1回答
我的问题是基于本教程(Oracle )：
我有一个包含指数(股票市场相关)价格的数据库，它每天都有一个价格。我需要选择数据，以便它按日期将索引价格分组，并为每个单独的索引创建一个列。
我的DB看起来如下：
我需要这个：
我已经试过了
SELECT *
FROM (SELECT name, price_date, price
FROM ibsecmprch)
PIVOT (GROUP(price_date) as pricedate FOR (name) IN ('A' AS a, 'B' AS b, 'C
浏览 2提问于2016-12-07得票数 0
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我在研究两个不同国家的股票市场，即中国和美国。我在r中使用了"quantmod“库，从雅虎金融公司进口每日的历史价格。我的样本数据属于2010年1月1日至2015年3月31日，但由于这些国家的文化不同，他们在不同的日期放假，股票市场在这一天关闭。因此，我有不同的答案。而我不能对这些值应用garch模型。例如，中国的股票市场有1267行(一栏)，美国市场有1303行(一栏)。
现在我的问题是，我如何创建一个具有相似日期的数据框架并删除/跳过不同日期的值？
下面给出我的代码和r中的错误，
library("rugarch")
library("rmgarch"
浏览 0提问于2019-05-10得票数 0
2回答
我试图使用Python (与Pandas)计算英特尔(INTC)每日股票数据的20天指数移动平均值(EMA)。熊猫有很多方法可以做到这一点，我也尝试过Pandas上的股票统计，但是它们从来没有像我从股票/金融网站上得到的一样返回EMA。
我已经检查了两次接近的价格，它们是匹配的，但是EMA总是出现“错误”。
这是我正在使用的CSV：
它包含从2016年4月20日到2018年2月2日英特尔股票(Ticker: INTC)的每日日期、月份名称、开放、高、低、关闭、日停牌和成交量。
当我看到像或这样更大的股票网站时，它们的数量与我的不匹配。它们是相配的，但不是我。
例如..。
df2['Cl
浏览 7提问于2018-02-13得票数 21
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1回答
我正在尝试使用pandas-datareader获取股票市场历史我通过pip安装pandas-datareader安装pandas-datareader
下面是我尝试获取数据的代码
import pandas as pd
import datetime
from pandas_datareader import data, wb
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import style
style.use('ggplot')
start =datetime.datetime(2010,1,1)
end
浏览 0提问于2017-08-29得票数 0
我试着用Python实现真正的样本外预测。我已经研究了好几天了，没有运气。
我看到了下面给出的股票价格预测样例代码，我试图修改它来预测由热化学过程引起的温度变化(时间序列问题)。据我所知，示例代码将历史数据集(例如100个数据点)转换为'n‘天，然后将剩余的数据点分成两组，用于培训(80%)和测试(20%)，然后继续预测/估计预定'n’天的股票价值。
是否有可能修改此代码以预测历史数据集之外的真实样本外因变量？
谢谢你的帮助。
from pandas_datareader import data
import numpy as np
import pandas as pd
fr
浏览 4提问于2020-04-27得票数 1
2回答
两组数据之间的Matlab日期不匹配。帮助!
请原谅问题的简单性，但这是我的第一天；
我正在处理两组时间序列: 1)标准普尔500指数自1977年以来的价格(每日收盘日期)和自1977年以来的债券收益率(每日收盘日期)。
问题是，几个月后，日期不再对齐(可能某天债券市场关闭，股票市场开盘，等等)，所以我有两个不再正确对齐的数据集。在我开始询问如何弥补差距之前(当我到达那座桥时，我将使用平均值)，我需要知道如何让matlab对齐两种证券的日期，以便我至少知道每种证券的差距在哪里，即哪一种证券在哪一天没有价格。我正在考虑创建一个我自己的日历列(或使用其中一个证券的日期)，然后将其用作基准日期列，以
浏览 2提问于2011-10-28得票数 3
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3回答
我正在研究一个预测模型，以预测在n的日子里一只股票是应该卖出、持有还是买进。每天(或dataset中的行)，我根据百分比变化来分类是否应该出售、持有或购买，并将创建一个新列来指示该特定日期的操作是什么。
在培训我的模型时，我应该如何处理数据集中的不平衡分类？这列火车是这样的：
1 1401
0 835
-1 413
# 1 is buy, 0 is hold, -1 is sell
从阅读开始，平衡取决于问题。我需要平衡我的数据来进行股票市场预测分类吗？
提前谢谢。
PS:我正在使用支持向量机和朴素贝叶斯。
浏览 0提问于2021-09-26得票数 1
1回答
我一直在尝试完成WSE (华沙证券交易所)几只股票的最新数据。我关注的是stooq，因为雅虎没有覆盖波兰的股票市场。 当我尝试使用pandas-datareader中的stooq代码时，我看到了下面的错误： "StooqDailyReader request returned no data;
check URL for invalid inputs: https://stooq.com/q/d/l/" 在这个链接下csv文件告诉我提供的报价器是错误的，但相同的报价器直接在stooq网站上工作得很好。你知道那里可能出了什么问题吗？ import pandas_dataread
浏览 58提问于2019-04-13得票数 2
我在excel中有一些股票市场数据，涵盖了过去20年左右的时间，其中包含了假期和周末的空白。我希望对这些缺失的日期进行插值，以获得这些天的近似股票指数。
我使用熊猫将这两篇专栏读入Python，并将它们分配给各自的变量。什么是最好的方法来检测日期的缺口并在它们之间进行插值？
浏览 1提问于2021-03-29得票数 0
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1回答
我正在尝试创建一个股票市场预测算法，并且我使用α优势作为我的股票价格api。然而，他们存储的数据从最新到最古老。有没有办法把这个从最老的变成最新的？
ts = TimeSeries(key=api_key, output_format='pandas')
data, meta_data = ts.get_daily(self.symbol, outputsize='full')
data.to_csv(f'./{self.symbol}_daily.csv')
print(data)
编辑: CSV是一个具有以下列的数据框架: Index (0-
浏览 1提问于2020-10-23得票数 0
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1回答
对于最大利润股票市场问题(使用O(nlogn)方法或O(n)方法)，不是返回数组A中给出最大利润的对，我如何返回给出数组A中每一天最大利润的数组？
最大利润可以定义为在第一天买入，第二天卖出。
浏览 0提问于2016-05-03得票数 2
给定存储在对应于连续n天的n个整数的V向量中的公司的股票市场列表，在时间O( Vi+1n)中找到第一索引i，使得Vi <log假设在所考虑的时间范围内增长的平均公司(因此要搜索的索引的实例总是存在)计算解决方案的复杂性并向计算机提供实现
为了解决这个问题，我尝试使用二进制搜索技术，但是我找不到正确的参数来使用它，因为向量没有排序
通过给出一个具有10个元素的向量的示例：
V 400、200、200、300、100、100、300、200、500、500
这些情况下的解决方案值为：
200和300是内容少于下一个索引的第一个索引
编辑
我写的是对一般成长型公司的解释。实际上，当股票市场
浏览 0提问于2020-09-22得票数 0
1回答
我的txt文件包含没有任何分隔符的股票市场数据。因此，我必须将其转换为结构化列，并使用管道将其转换为数据框架。任何帮助都将不胜感激。
浏览 7提问于2022-01-17得票数 1
1回答
在图中显示活动图表
、、、
我们能在图中以图表的形式显示实时数据吗？我有一个python代码来提取股票市场的实时数据。起初，我想使用Tkinter创建一个GUI，但是由于它的丑陋界面，我决定改用Figma。
有没有办法将Figma连接到我的python代码，以便在Figma上生成一个活图？我的python程序以Pandas Dataframe的形式提供数据。
浏览 3提问于2021-10-08得票数 1
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我正在下载股票市场数据，并将其插入postgresql数据库。我有500只股票，有60天的历史数据。每天有390分钟的交易时间，每一分钟都是数据库表中的一行。问题的总结是，每只股票每天的前20-50分钟都会丢失。有时它不到50，但永远不会超过50。在那之后的每一分钟对于每一天都是好的(编辑:在进一步的检查中，到处都是缺少的分钟)。最大值与并发goroutines的最大数量(https://github.com/korovkin/limiter)匹配。 硬件安装在我家里。我有一台可以提取数据的笔记本电脑，还有一台有8年历史的游戏电脑，它已经被重新用作在ubuntu上运行的postgres数据库
浏览 15提问于2019-04-13得票数 0
我在Google上有一张图表(基于两列)，它描绘了许多点(把它想象成股票市场)：
📷
我希望图表不显示微观数据，而是显示趋势。就像这样：
📷
想法？
浏览 0提问于2018-08-26得票数 1
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1回答
我有一份股票市场上的上市公司名单： german_list = ['DTE.DE','DAI.DE','HOT.DE','WDI.DE'] 我使用以下代码读取它们以获取pandas数据帧： for stock in german_list:
globals()[stock] = data.DataReader(stock,'yahoo',start,end) 其中一个数据帧的名称是例如DTE.DE。如何重命名或访问此数据帧？ 谢谢!
浏览 20提问于2020-12-26得票数 0
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我怎样才能从的股票市场数据中获取、总结、清理和探索、生成相对估值？我还需要使用python来筛选和分析历史价格。
我做得不多。我对数据科学比较陌生，所以我不知道如何进行。我试着把网址加载到熊猫的csv阅读器上，但结果出错了。
import pandas as pd.
finviz = pd.read_csv('https://finviz.com')
finviz.head(5)
我期望一个完整的CSV文件从网站与股票数据。
结果错误：
ParserError跟踪(最近一次调用)在->1 finviz = pd.read_csv(')
浏览 0提问于2019-08-07得票数 1
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我试图从一个CSV文件中读取100个股票/ETF的代码。我有两个CSV文件，一个包含90天内所有股票/ etfs的数据。第二个包含我感兴趣选择的100支股票/etf股票的名称。下面是我的代码，WORK.ETFnames是包含我想从完整数据中选择的100个ETF名称的一个列数据集。如何使用此名称列表正确选择所需的数据。在WORK.FULLdata中，名称存储在一个名为"Ticker“的列中。我已经按类型( ETF或Stock)对数据进行了排序，但不知道如何从这些表中选择我真正感兴趣的行。谢谢!
PROC IMPORT OUT=WORK.Fulldata
DATAFILE="
浏览 1提问于2015-08-31得票数 0
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我正在研究一个简化的股票市场模型，我还在学习如何在NetLogo中管理时间。在我的模型中，一天由1000个刻度组成。在一天中发生了几件事:海龟买卖股票，在一天中的某个时候他们设定了自己的策略，各种日志被写入，然后在一天结束时被删除。
我希望模型在1000次刻度后重新启动，即在一天结束时，模型不会停止，而是再次启动，从而模拟不止一天。
你有什么建议？
浏览 1提问于2016-04-24得票数 0
我的Android项目使用的是Kotlin编写的MVVM模式。
在我的应用程序中，我有一个显示股票市场数据列表的屏幕。股票市场由用户输入指定(用户输入股票市场的名称并按"enter") &通过向后端发送请求来获取数据列表。实际上，用户输入市场名称，例如"Market-A“或"Market-B”。
现在的业务需求是，如果用户进入"Market-A“并进入数据屏幕，数据应该每5秒自动刷新一次，而如果用户进入"Market-B”，刷新间隔是10秒。因此，我需要根据股票市场用户的兴趣，以不同的时间间隔定期向后台发送请求。
获取每个股票市场的数据的
浏览 0提问于2019-12-23得票数 3
2回答
我找到雅虎了！数据表非常有用。您可以使用YQL (Yahoo )访问它们，以检索股票市场、汇率等信息。有关更多信息，请参见http://developer.yahoo.com/yql/console/。
不过，我想知道，谷歌是否也有类似之处？
浏览 0提问于2011-08-29得票数 0
2回答
我将3组数据导入到R中，R是一个.csv文件，使用
MyData <- read.csv(file="C:/120315.csv", header=TRUE, sep=",")
MyData2 <- read.csv(file="C:/120415.csv", header=TRUE, sep=",")
MyData3 <- read.csv(file="C:/120515.csv", header=TRUE, sep=",")
.csv文件的原始数据格式如下所示。“最后”将是每个
浏览 1提问于2015-12-05得票数 0
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目前，我已经合并了苹果股票市场和三星股票市场，从2014到2018年。我结合了日期，开放，高，低和关闭使用cbind，并更改了名称，因此它说苹果/三星。
我的问题是图形，现在我的数据集被合并成列，所以我觉得这可能是问题的一部分，但是我还是希望保持这样。我想要一张多年来都有开放图形的图表。
如果我只使用绘图(Total$OpenApple，Total$OpenSam)，那么与我想要的线条图相比，这个图是一个巨大的块。
谢谢。
浏览 0提问于2019-03-16得票数 0
我是android初学者。我正在为android.I编写股票市场应用程序，我不知道有什么方法可以做到这一点，我应该怎么做才能获得股票市场的数据？
浏览 0提问于2012-06-07得票数 0
2回答
我正在为一个简单的股票市场开发一个Java应用程序，人们可以在那里买卖股票。我正在考虑的问题是如何处理买卖并发，并确保2+并发购买订单不会为不同的用户创建重复的股票？
我使用MySQL存储所有信息，并将买卖订单转到特定的表中。
当两个用户同时和立即为同一批股票发出购买订单时，我如何保证他们不会得到比现有股票更多的股票？
客户端连接到服务器，服务器将请求发送到RMI服务器。RMI连接到MySQL以存储数据。
浏览 4提问于2013-11-20得票数 0
回答已采纳
1回答
我有一个以股票市场符号作为列标题的Excel表，例如HES，MTDR，OXY，...这些列包含与相应标题关联的市场数据：
HES MTDR OXY标牌...
开盘62.22 30.56 78.52 ...
收盘62.96 30.52 79.01 ...
..。
当我收到特定的股票代号时，例如OXY，从
Public function getMarketData(colName as String, dataType as Integer) as Double
我需要访问以该股票代码开头的列中所需的数据，例如
getMarketData = [tblMarketData[OXY]].Rows
浏览 20提问于2018-08-20得票数 0
我有一个excel (.xlsm)文件，通过excel插件"finansu“更新股票市场的实时数据。当我尝试通过C#应用程序在股票名称列中读取excel数据时，它显示了正确的股票名称，但在值列中没有显示任何内容。该股票值列是通过finansu插件更新的实时值。
请帮我读出这些值。提前谢谢。
以下是源码：
connString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + fileName + ";Extended Properties=\"Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1\
浏览 34提问于2014-08-28得票数 2
2回答
热图和经济指标
、、、
我做了一个小网站，里面有关于股票市场的数据。我将从雅虎财务api和财务图表的股票数据。现在我需要展示像这样的经济指标和金融热图，我可以从哪里获得它的来源？是否有可用的api，或者yahoo自己提供了这些细节。我需要在php框架(Yii)中做这件事。我已经参考了一些网站，但我没有得到一个明确的想法。
浏览 2提问于2013-09-24得票数 1
如何计算UNIX中每个蜡烛(而不是会话)的持续时间？例如，每天的时间框架为86400000。
我使用了以下代码，对于一天24小时、每周7天活跃的密码货币市场，它运行得很好，但在股票市场，它返回会话时间：
interval := na(interval) ? time_close - time : interval
浏览 3提问于2021-06-28得票数 0
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我正在读取一个CSV文件与日内股票市场数据到一个潘达斯的数据框架。
import pandas as pd
df = pd.read_csf('file.csv')
df.columns = ['Day', 'Time', 'Open', 'High', 'Low', 'Volume']
df.head()
Day Time Open High Low Close Volume
0 23.11.2009 17:15
浏览 4提问于2016-11-28得票数 2
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2回答
当我从yfinance中拉出股票数据时，我可以创建操作'date‘列的其他数据列吗？我是python的新手，还在学习很多东西。我已经使用股票价格数据创建了其他列，但是我不知道如何操作'date‘列。
例如，10/26/2020，我想创建包含以下数据的列：
day_of_week，星期一=1
年份= 2020年
月份= 10
天= 26
周= 44
trade_day = 207
import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import pandas_datareader as pdr
import d
浏览 2提问于2020-12-14得票数 1
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