数学中的L-BFGS(Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)是一种优化算法,用于解决无约束非线性优化问题。L-BFGS算法是BFGS算法的一种变种,通过利用有限内存来近似计算海森矩阵的逆矩阵,从而降低了计算和存储的复杂性。
L-BFGS算法在优化问题中具有许多优点,如高效性、适应性和较低的存储要求。它在机器学习领域广泛应用于训练神经网络和求解最大似然估计等问题。
在使用L-BFGS算法时,一般需要以下步骤:
- 定义目标函数:首先需要定义目标函数,即需要优化的函数。目标函数可以是任意的实值函数。
- 初始化参数:根据具体问题,初始化待优化的参数向量。
- 设置优化算法参数:包括收敛准则、最大迭代次数、梯度容差等。这些参数可以根据实际情况进行调整。
- 计算梯度:使用数值方法或解析方法计算目标函数在当前参数点处的梯度。
- 更新参数:根据L-BFGS算法的迭代公式,更新参数向量,以便逐步逼近最优解。
- 判断终止条件:判断是否满足收敛准则或达到最大迭代次数,如果满足则停止迭代,否则返回第4步。
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