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我有一个过程=-3+2，我想用R来模拟，这是一个标准的布朗运动。
但是，我认为这不是布朗运动，因为它的平均值是[]=-3+2=-3+2=-3 (而不是0)，方差是(2)^2=4^2=4。当在线查看如何模拟布朗运动时，我发现通常使用正态分布，例如rnorm(n,0,t)，我的问题是，当它不是标准布朗运动时，我如何模拟它？
浏览 4提问于2022-05-29得票数 0
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基于R的布朗运动模拟
、、、、
模拟布朗运动在时间0,100的倒数，并通过模拟n= 1000个点绘制路径。bm <- c(0, cumsum(rnorm(n,0,sqrt(t/n)))) plot(steps,bm,type="l")
我如何模拟一个标准布朗运动的50个样本路径，并以不同的颜色显示每条路径，就像一堆轨迹？我认为这将是类似于replicate(50,bm)的<
浏览 18提问于2020-05-10得票数 3
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在R中是否存在不需要时间序列对象的滚动最大值函数？我想要模拟反射布朗运动，我们可以用Y=布朗运动来模拟，直到那个时候布朗运动的最大值。现在假设我可以模拟布朗运动(这是琐碎的)，而且我有一系列随机时间(所以不是整数次，因为我想模拟一个连续的时间过程)，我如何找到最大值，直到说时间10？为了清晰起见，到目前为止，我的代码是：
brownian = f
浏览 2提问于2014-03-30得票数 4
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使用sde软件包中的GBM公式模拟R中的几何布朗运动时："r“在这种情况下是漂移，对吗？由于包装手册中写着"r =利率“，我不知道如何输入参数规格--例如5% --我应该输入r=5还是r=0.05？
非常感谢你的帮助。干杯，安娜:)
浏览 1提问于2013-07-02得票数 1
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我需要使用R代码执行股票价格模拟。问题是代码有点慢。基本上，我需要模拟每个时间步(每天)的股票价格，并将其存储在一个矩阵中。一个假设股票过程为几何布朗运动的例子 for(i in 1:252){ }}
有什么改进和加速代码的
浏览 3提问于2013-03-21得票数 3
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i,j]=bmot[i-1,j]*(1+mu*dt+sigma*sqrt(dt)*(weiner.matrix[i,j]-weiner.matrix[i-1,j]))
}有没有办法来运行300布朗运动模拟，而不像我在循环中那样逐个进行？？
浏览 2提问于2014-06-26得票数 0
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我开发了一个模拟平台(，JAVA，)，用来模拟数千个粒子在有界的三维空间中的运动。最简单的运动规则是由布朗运动给出的，布朗运动是由随机高斯分布确定的，其均值和标准差为零，依赖于所考虑的情形中的一些常数因素。粒子点状发射的预期结果是一种粒子云，它沿所有方向均匀扩散，云的重心以初始发射点为中心。
我在几台机器上做了几次模拟，在两台特定的</e
浏览 11提问于2015-11-20得票数 2
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我使用了两种不同的方法来模拟GBM。一个包含SDE，另一个包含f(t)的解析解。但是我得到了不同的结果。我已经设置了我的随机种子。我想不出有什么不同。非常感谢!
浏览 2提问于2016-04-07得票数 3
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我想要有效地模拟一个带有漂移d>0的布朗运动，如果超过一些障碍b或-b，漂移的方向会改变(没有反射，只是改变了漂移方向！)。for-loop是执行此操作的简单方法 sig<-1 #sign of drift b<-300;(W[i-1]< -b) {sig<-1} #change drift to +1
W[i]<-W[i-1]+rnorm(1,d*s
浏览 0提问于2016-07-08得票数 0
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我的任务是绘制模拟布朗运动的直方图。谢天谢地，我已经编写了一个模拟布朗运动的程序，并将其作为时间和距离的函数绘制在散点图上。下面是我的输出：但是，我需要将其转换为5个不同位置的直方图(例如:t=0，1，2，3，4的直方图)。
目前我拥有的包是numpy、mattplotlib和scipy。我已经看到了如何绘制正态分布的示例，但如何为收集的数据绘制分布呢
浏览 0提问于2015-07-08得票数 0
我目前有代码来模拟几何布朗运动，由提供。% geometric_brownian(N,r,alpha,T) simulates a geometric Brownian motion
function [X] = geometr
浏览 1提问于2013-09-08得票数 2
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我的印象是，涉及几何布朗运动的模拟不应该产生负数。但是，我在R中对GBM进行了以下蒙特卡罗模拟，其中我的初始资产价格是:98.78美元，$\mu =0.208美元，$\sigma =0.824美元。我将我的数据初始化为这样：(我只是在5年内进行1000次模拟，模拟每年的价格)V_df = data.frame(V)
然后：V
浏览 2提问于2018-06-16得票数 0
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我在MATLAB中模拟布朗运动，但是我得到了一个奇怪的结果，布朗运动的增量的方差随着时间的推移而增长，而它应该保持不变。例如，我构造了一个布朗运动系统，brown_vol = @(t,X) .2;
brown_sys = bm(brown_drift, brown_vol= interpolate(brown_sys, 0:1:10, zeros(1,1,1000),'Times',
浏览 6提问于2016-07-29得票数 0
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我有: x= 1 x 999布朗运动矢量y= 1 x 999布朗运动矢量(我可以很容易地模拟这些矢量)
我想设置一个名为z的1000x1000矩阵，如下所示：-第一行和第一列将充满零，其他元素将是x和y的积元素，即z的第二列的第2行为x1*y1等等，直到第1000列的第1000行为x999*y999 (另一个例子是第4列的第3行为x3*y4 )。
浏览 2提问于2014-03-26得票数 0
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n,0,sqrt(t/n))))plot(steps,bm,type="l",xlab="Time",ylab="B(t)")
这就是我所做的，如何修改这个代码来模拟二维布朗运动路径或几个布朗运动呢？
浏览 2提问于2020-12-01得票数 0
我希望使用随机动态规划来模拟最优止损/实物期权估值。我希望使用随机微分方程、几何布朗运动和贝尔曼方程。我知道PySP做随机编程，我知道pyomo.DAE做动态优化。Pyomo有做随机动态编程的内置能力吗？
浏览 0提问于2018-09-23得票数 0
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我使用以下代码在R中创建了各种几何布朗运动的模拟：n <- 1000sigma <- 0.3T1 <- 5MotiBr <- t(s0*exp(MotiBr))
请注意，这不是GBM，我张贴只是为了公开我想要得到的结果有人可以在这里发布使用我在MotiBr中
浏览 1提问于2017-09-05得票数 1
如何在R代码中估计GBM或布朗运动过程的漂移和波动性？在python中有一些代码，但在R中没有任何内容
浏览 11提问于2019-03-30得票数 0
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设${ B(t) }$是布朗运动，${ X(t) }$是漂移$X(t) =B(T)+ t$和$\tau(x) := \inf{t >0:X(T)= x}$的布朗运动。使用以下方法通过模拟找到$\mathbb{E}\τ(1)$：到目前为止我对此的看法。while(b_t[x]<1){x <
浏览 2提问于2020-06-22得票数 1
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我对R很陌生，所以我希望你能帮我！我试图为我的学士论文做一个模拟，在那里我想模拟一只股票是如何进化的。我已经在Excel中做过模拟，但问题是，当程序崩溃时，我无法进行那么大的模拟！所以我在试R。股票的演变情况如下(除$\epsilon$外，所有事物都由已知的常数组成)：$$W_{t+\Delta t} = W_t exp^{r \Delta t}(1+\pi(exp((\sigma
浏览 1提问于2014-03-24得票数 4
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