为什么我不能计算第一个差分时间序列的自相关函数？
首先，差分时间序列是指对原始时间序列进行一阶差分操作，即将当前时刻的值减去前一时刻的值，得到一个新的序列。自相关函数是用于衡量时间序列中各个时刻之间的相关性。
在计算第一个差分时间序列的自相关函数时，由于差分操作会导致序列的长度减少一个单位，因此无法计算完整的自相关函数。自相关函数的计算需要依赖序列中的多个时刻的值，而第一个差分时间序列只包含了部分时刻的值，无法满足计算自相关函数的要求。
然而，可以通过计算偏自相关函数来间接评估第一个差分时间序列的相关性。偏自相关函数是在控制其他时刻的影响下，衡量当前时刻与前一时刻之间的相关性。通过计算偏自相关函数，可以了解第一个差分时间序列中当前时刻与前一时刻之间的相关性程度。
对于差分时间序列的应用场景，常见的包括金融市场分析、经济预测、信号处理等领域。差分操作可以用于去除时间序列中的趋势和季节性成分，使得序列更加平稳，便于进行分析和建模。
腾讯云提供了一系列与时间序列分析相关的产品和服务，例如：
- 云数据库 TencentDB：提供高性能、可扩展的数据库服务，适用于存储和管理时间序列数据。 链接：https://cloud.tencent.com/product/cdb
- 云服务器 CVM：提供可靠的计算资源，可用于进行时间序列分析的计算任务。 链接：https://cloud.tencent.com/product/cvm
- 人工智能平台 AI Lab：提供丰富的人工智能算法和工具，可用于时间序列数据的分析和预测。 链接：https://cloud.tencent.com/product/ai
请注意，以上仅为腾讯云的部分产品和服务示例，其他厂商的产品和服务也可根据实际需求进行选择和使用。
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2回答
enter code here我正在做一个项目来分析和预测客户的销售和收入的时间序列。为了精确起见，我想测试各种模型--即Holt线性方法、Holt冬季方法、ARIMA、季节性ARIMA和ARIMAX (我也想在数据中考虑分类变量)。数据是每天的形式，因此我选择频率为7。
startW <- as.numeric(strftime(head(revenue$date, 1), format = "%W"))
startD <- as.numeric(strftime(head(revenue$date, 1) + 1, format =" %w"))
浏览 1提问于2019-03-20得票数 2
在我的应用程序中，我希望在登录后存储用户详细信息(ip、名称、持续时间)。持续时间意味着用户在我的应用程序中作为登录名停留多长时间?使用php。我发现IP地址使用$_SERVER['REMOTE_ADDR']，时间使用time()，如何找到持续时间?？
提前谢谢。
浏览 3提问于2014-03-31得票数 1
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我有大量的csv文件，其中每一个是基于时间序列的csv文件采样在埃弗里5秒2-3分钟。我有20k这样的文件，每个文件中有200-300个变量。我是聚合数据的平均值在整个2-3分钟窗口是使用它的二进制分类。
目前，我正在使用.CSV文件中每个列的平均值来表示该文件，因此基本上我是使用每个列使用一个标量值来总结csv的。因此，每个文件都是一个用其各自的平均值表示的示例。有人能建议我一些更好的方法来总结时间序列数据吗。
耽误您时间，实在对不起。
浏览 0提问于2017-12-08得票数 2
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我有一个时间序列数据(让我们把它表示为y)和一些特性(让我们把它表示为x)。y依赖于x，但是x通常等于0。即使如此，y也不是0，所以我们可以假设y中有一个独立于x的基本级别。此外，我们还可以观察到y的一些季节性。我需要将y分解成基本级别和x的效果。我需要一些关于方法论的提示。我搜索并找到了很多方法将时间序列数据分解成趋势、季节性和随机噪声。然而，我的情况是不同的，因为我有一个额外的功能x和我只想提取它的效果，并离开趋势，季节性和噪音所有。我所想到的可以在下面的地块上表示，其中绿松石区域代表y的基本水平，而红色区域代表x的影响。什么样的方法才能做出这样的分裂呢？我也将感谢任何链接或材料。
📷
浏览 0提问于2018-09-06得票数 2
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我正在使用Mahout和Pearson相关算法，根据用户对几个项目的偏好来比较和查找相似的用户。我遇到的问题是Mahout和/或Pearson忽略了为每个项目选择相同首选项的用户。有没有人知道是否有一种方法可以将Mahout配置为不忽略为每个项目选择相同首选项值的人。
浏览 1提问于2011-10-15得票数 3
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在R中是否有任何软件包可以完成将单变量或二元时间序列转换为平稳的工作？
谢谢，任何帮助都将不胜感激！
浏览 1提问于2018-12-19得票数 0
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当我尝试查找to数据序列之间的相关性时，我得到了以下错误：
>>> i = [1, 1, 1]
>>> j = [2, 2, 2]
>>> import numpy as np
>>> np.corrcoef(i, j)
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/numpy/lib/function_base.py:3003: RuntimeWarning: invalid value encountered in true_divide
c /= stddev[:, None]
a
浏览 3提问于2017-06-11得票数 2
2回答
我在处理大量的时间序列。这些时间序列基本上是每10分钟来一次网络测量，其中有些是周期性的(即带宽)，而另一些则不是(即路由业务量)。
我想要一个简单的算法来做一个在线的“异常点检测”。基本上，我希望将每个时间序列的全部历史数据保存在内存(或磁盘上)中，并且希望在一个活动场景中检测出任何异常值(每次捕获一个新的样本时)。取得这些成果的最佳途径是什么？
我现在用一个移动平均线来去除一些噪音，但是接下来呢？简单的事情，比如标准差，疯狂，.对于整个数据集，不能很好地工作(我不能假设时间序列是平稳的)，我想要一些更“准确”的东西，最好是一个黑匣子，比如：
double outlier_detection
浏览 5提问于2010-08-02得票数 11
2回答
我正在处理销售数据集的一些时间序列变量，并对R中的Arima函数如何处理Xreg变量有一个问题。
例如，假设我使用ARIMA(1,1,0)模型预测12个月后的变量x1，并使用变量x2作为解释变量。在分析了ACF和PACF图并在x1上进行了实验后，我发现(1,1,0)是合适的。然后，ARIMA函数将如下所示：
model <- Arima(x1, xreg = x2, order = (1,1,0), lambda = "auto", biasadj = T)
然后我使用forecast(x1，h= 12，xreg = x2_est)
但是我想知道，它只需要x1的第一个不同
浏览 0提问于2020-04-01得票数 0
2回答
我目前正在使用ARIMA模型进行时间序列分析。我不能阅读PACF和ACF图来确定P&Q值。任何帮助都将不胜感激。
谢谢
浏览 8提问于2022-01-10得票数 0
1回答
总的来说，我在编程方面还是比较新的，所以如果这个问题相当基本，请原谅我。
我正在尝试确定我的p，d，q值，用于ARIMA模型，并且我已经进行了一个更充分的测试，确定我的时间序列是平稳的。但是，当我绘制ACF和PACF绘图时，我得到以下内容：
从我所读到的关于p值的文章中，我应该选择这条线第一次跨越置信区间的值，但我不知道为什么我的置信区间都那么小？这是否意味着我的MA值应该根据PACF图为2？任何帮助解释图表将不胜感激！
我的代码：
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
fig = plt.figure(
浏览 5提问于2022-01-03得票数 0
2回答
我们有一个数据集，每一行都有一组N个工程特性。这些特性实际上是一个时间序列。
我被要求使用它们来训练一个随机森林类型的分类模型。然而，并没有努力将这些特征作为一个时间序列来处理，例如说明相关性或季节性。该模型公式与线性加性模型y~ b0 + b1 + b2...b120的公式完全一致。
铅坚持认为，随机森林，因为它学习复杂的相互作用，将学习适当的相关性为时间序列。是这样的吗？
浏览 0提问于2021-11-12得票数 4
2回答
我正在为按日期预测事件数量的时间序列的python程序工作。对于预测，我使用ARIMA模型。现在我有了一些结果，但预测值并不是很好。首先，我让我的时间序列是固定的。为此，我使用:通过Dickey-Fuller检验(0，5)检查平稳性，然后使用Box-Cox变换，并再次检查ed Dickey-Fuller值(0，3)。然后我试着找出一阶差分法。我没有收到好的结果。我的问题是如何处理非平稳时间序列。我应该使用哪些方法使其固定？
浏览 0提问于2018-08-05得票数 1
我刚接触熊猫，所以我想我做错了什么-
我有一个DataFrame：
a b
0 0.5 0.75
1 0.5 0.75
2 0.5 0.75
3 0.5 0.75
4 0.5 0.75
df.corr()为我提供了：
a b
a NaN NaN
b NaN NaN
但np.correlate(df["a"], df["b"])给出了：1.875
为什么会这样呢？我希望我的DataFrame具有相关矩阵，并且认为corr()可以做到这一点(至少根据文档)。为什么它返回NaN
正确的计算方法是什么？
非常感谢！
浏览 4提问于2013-04-07得票数 32
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如何获得使用C的CPU使用率百分比？
我有这样的功能：
static int cpu_usage (lua_State *L) {
clock_t clock_now = clock();
double cpu_percentage = ((double) (clock_now - program_start)) / get_cpus() / CLOCKS_PER_SEC;
lua_pushnumber(L,cpu_percentage);
return 1;
}
"program_start“是我在程序启动时使用的clock_t。
另一次
浏览 2提问于2014-05-21得票数 2
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我正在计算两个数组的相关性。
x = {1,2,3};
y = {1,1,1};
对于这些数组，来自apache commons数学的PearsonsCorrelation返回为NaN。即
PearsonsCorrelation corr = new PearsonsCorrelation();
double result = corr.correlation(x, y); //result = NaN.
为什么答案不是0.0？
浏览 0提问于2012-01-17得票数 5
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2回答
我在R中有两个xts时间序列，并且想要计算时间序列的值之间最接近的差值。也就是说，如果我的两个指数是：
[1] (10/10/05 13:00:00) (10/10/05 14:00:00) (10/10/05 14:23:00)
和
[1] (10/10/05 12:38:00) (10/10/05 12:53:00) (10/10/05 12:59:00) (10/10/05 13:08:00) (10/10/05 13:23:00)
[6] (10/10/05 13:38:00) (10/10/05 13:53:00) (10/10/05 14:23:00) (10/10/05 15:0
浏览 4提问于2011-12-07得票数 1
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1回答
一组数的最小绝对差
、、、
我得到一组大小为n的数字，以及一个Q输入的列表。每个输入将移除或添加一个数字到此集合。每次输入后，我应该输出一组数字的最小绝对差。
制约因素：
2 <= N <= 10^6
1 <= Q <= 10^6
-10^9 <= set[i] <= 10^9
示例：
投入：
set = [2, 4, 7]
ADD 6
REMOVE 7
REMOVE 4
ADD 2
产出：
1
2
4
0
我的任务是使用时间复杂度O((N+Q)log(N+Q))或更高的算法来解决这个问题。
我目前的实现速度还不够快，但如下所示：
TreeSet<Integer> tree
浏览 3提问于2022-10-28得票数 1
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时间戳之间的相关性
、、、
我希望这不是一个离题的话题，我不太确定用哪个论坛来回答这样的问题：
从每秒检索20次数据的传感器，我有一系列大约一个小时的数据点。同时，我还收到了%Y-%m-d %H:%M:%S.%f格式的数据中周期性事件的时间戳，例如，类似于这个2019-05-23 17:50:34.346000。
我现在创建了一种方法来计算这些周期性事件，我想知道如何评估我的方法的准确性。与实际时间戳相比，我的计算有时更大，有时更小几毫秒。但是，当我使用pythons scipy.stats.pearsonr(x,y)方法根据实际时间戳运行我自己的计算时间戳时，我总是得到几乎1的相关性，我认为这是因为按毫秒顺序排列的这些
浏览 3提问于2022-06-03得票数 0
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我面临着从包含%差异值的表中获取最大值%和最小%的问题。
Year-----A----------B---------C---------D---------Max %-最大型
2012年
2013---4.30%---4.42%---4.34%---4.38%----4.42%---------B-----------4.30%---------A
上表显示了与前一年相比销售的百分比差异。因此，2012年没有显示%(因为没有2011年)。我使用表计算来计算%差，即“百分比差”，使用“表(下)”和“前一”计算。
最后四栏是我遇到困难的地方。我想得到最大%和最小%以及相应的类型。我并不试图将这四
浏览 0提问于2014-10-15得票数 2
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1回答
假设我正在尝试为将在时间X过期的令牌设置超时。
X可以是1小时、10分钟甚至1天。
所以基本上我需要按如下方式设置超时：
如果时间戳是从现在开始的1小时，那么它应该在45分钟内。
如果时间戳是从现在开始的10分钟，那么它应该是大约7.5分钟。
如果时间戳是从现在开始的1天，那么它应该在18小时内。
假设这是我的时间戳1579019590
它给出了下面的翻译
GMT: Tuesday, January 14, 2020 4:33:10 PM
Your time zone: Tuesday, January 14, 2020 11:33:10 AM GMT-05:00
Relative: In a
浏览 0提问于2020-01-14得票数 0
因此，我们一直在尝试理解_stats，如果您调用/_stats，couchdb似乎会返回它。问题是，这些实体的单位没有很好地定义。例如，这是为httpd.requests返回的一个示例：
"httpd": {
"requests": {
"description": "number of HTTP requests",
"current": 191458567.0,
"sum": 191458567.0,
"mean": 71.1509999999
浏览 3提问于2016-09-13得票数 2
1回答
我有一个简单的时间序列，包括4年内每个月的费用。
首先，我尝试查看时间序列的组成部分
然后，我使用kpss检验来查看序列是否是平稳的(我假设不是，因为存在趋势)。但我对如何读取kpss测试结果感到困惑。
因此回归(x，statsmodels.tsa.stattools.kpss=‘c’，lags=None，store=False) i可以指定回归=‘c’(在均值附近平稳)或回归=‘ct’(在趋势附近平稳)。我的(1)问题是，我应该在这里使用哪个“均值”或“趋势”？
如果我使用滞后的默认值，我会得到以下结果(在滞后11处截断)，这意味着序列不是平稳的
kpss(df1‘费用’，回归=‘
浏览 2提问于2018-04-10得票数 0
1回答
时间序列/状态空间概念性模型
、、、、
我想预测一个值。我有一个时间序列以及一堆其他的时间序列，可以用来增强预测。
有人和我争论说，找到两个非平稳时间序列之间的相关性是一样的，当通过某种差异使两者都是平稳的时候，找到相关性。他们的逻辑是状态空间模型并不关心。
回归的整个想法不就是利用相关性来预测值吗？难道不是必须存在相关性才能在数据中包含对方差的解释，而不会增加预测中的方差吗？此外，我100%确信，在不做任何事情的情况下找到两个非平稳时间序列之间的相关性是错误的……你最终会得到与时间的相关性，而不是变量本身。
任何输入都是有帮助的。谢谢。
浏览 0提问于2016-05-27得票数 0
我有从谷歌趋势中提取的每周数据值，我想在R中应用时间序列来预测未来的值。我尝试过使用auto.arima()，但对于所有未来预测，结果似乎只有一个常量值，如果我在arima(c(p，d，q))中手动给出随机参数，我会得到各种类型的结果。那么如何为我的数据确定合适的值。
data2<-ts(data$Volume)
[1] 64 74 64 68 100 87 79 72 66 74 58 68 65 71 71 71 63 65 62 58 58
[22] 58 58 60 56 51 56 52 58 59 58 60 66
浏览 19提问于2017-01-09得票数 0
我投影一个字段，因为我想要DateOfOcurrance和当前时间之间的差异。然后，我想将diff_time字段与字符串格式(HH:MM:SS)的时间进行比较，因为我想要那些diff_time时间少于15分钟的文档，而不是not。
{$project: {diff_time:{ $subtract: ["$DateOfOcurrance", new Date("2020-02-14")]}}},
{"$match": {"diff_time": { "$lt": "00:15:00" }}}
浏览 23提问于2020-02-14得票数 0
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我有时间序列数据(一个Y变量和一个X变量)。我对回归的剩余值进行了ADF测试(滞后到4)。测试表明，单位根存在于滞后3以上的残差中，而对于1和2的滞后则不存在。
另外，我对回归进行了Breusch-Godfrey检验，以检验序列相关性，结果表明存在1阶以上的序列相关性。
我的问题是：
直观地说，这两个测试是针对同一个问题进行的吗？在回归的残差中，序列相关与单位根存在的主要区别是什么？
如果这两种测试都指向不同的结论，你会怎么做？
使用gls(Y~X,corr=corARMA(p=1,q=0))方法是否同时处理序列相关性和单位根问题？
谢谢
浏览 1提问于2017-04-19得票数 2
1回答
我有一个由60个数据点组成的时间序列数据集。我把数据集分成两部分:培训(前70%的数据)和测试集(最后30%的数据)。利用Matlab的fitrsvm函数，在训练数据集上建立了支持向量回归模型，并对测试数据集中的时间序列数据进行了预测。我的svr模型非常接近训练数据集。然而，它甚至没有尝试泛化测试数据集，它只是严重地不适合于数据，即给出一条直线，甚至不经过测试数据集上的任何数据点。有人知道为什么会这样吗？数据集是否太小，即只有60个数据点？做交叉验证有意义吗？在我看来，做交叉验证是没有意义的，因为我试图预测最后30%的数据。我试图改变参数等，但没有帮助。
浏览 1提问于2019-01-13得票数 1
1回答
我使用"vars“R软件包进行多变量时间序列分析。问题是，当我执行一个二元变量变量时，serial.test()的结果总是给出一个非常低的p值，所以我们拒绝H0，并且残差是相关的。正确的做法是增加VAR的阶数，但即使有很高的阶数(p=20或更多)，我的残差仍然是相关的。怎么可能？
我真的不能给你一个可重复的代码，因为我不知道如何重现一个VAR与残差总是相关的。对我来说，这是一个非常不寻常的情况，但如果有人知道这是可能的，那就太棒了。
浏览 7提问于2015-08-03得票数 0
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1回答
R预测软件包中的动态回归
、、、
我有两个变量的时间序列，代表两种货币: SYP (叙利亚镑)和LBP (黎巴嫩镑)。这些数据代表了前六个月两种货币的每日价值。以前，我使用SYP作为因变量，LBP作为自变量运行一个标准回归模型。这是结果：
SYPts <- ts(SYP_LBP)
modelSYPLBP <- tslm(SYP ~ LBP, data = SYPts)
summary(modelSYPLBP)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -835.77100 228.9
浏览 2提问于2021-03-09得票数 0
1回答
我有真实的价值，也有预测一个旧的和更新的模型运行在数千个时间序列。我的目标是计算新模型对旧模型的总体改进。下面是我的数据的一个示例：
DATE TRUE OLD_PRED NEW_PRED
TIME_SERIES
0 21-10-01 10 5 9
0 21-10-02 0 1 0
1 21-10-01 500 600
浏览 7提问于2021-10-21得票数 1
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1回答
我有一个埃弗雷特插值函数，我想让它比现在快一点。它工作得很好
X和y是参数:时间和值。十一是我想要有插值值的时间。
def everett(x,y,xi):
'''
function everett
INPUT:
x list float
y list float
xi float
RETURN:
yi float
'''
n = len(x) #interp
浏览 4提问于2015-10-14得票数 0
2回答
资料:我有不同国家和因素的时间序列数据，例如从1972年到2007年的“阿富汗”出生率()。
目标:预测2008年和2012年的出生率
问:我熟悉线性回归，但在如何处理时间序列数据和预测未来值方面需要一些帮助。
您能告诉我示例或共享代码片段吗？
浏览 1提问于2016-05-31得票数 0
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1回答
如果之前有人问过这个问题，我想提前道歉，但我已经反复搜索，没有找到任何有用的东西。我还想指出，我是一个完全的编程初学者，如果这是一个简单或愚蠢的问题，请原谅我。
我正在尝试建立一个简单的计时门，我可以教给一群六年级的学生(10/11岁)。我们使用python 3和一个树莓派来创建门。计时门需要显示CO2驱动的汽车在两个点之间行驶所需的时间。这是我们的第一个项目之一。
他们的想法是，它将由两个运动传感器组成，设置一个已知的距离。
当第一个传感器被触发时-开始时间
当第二个传感器被触发时-结束时间
打印(结束-开始)
from gpiozero import MotionSensor
import
浏览 1提问于2016-06-05得票数 0
我从Stroustrup的书中看到了这段代码，但我不明白它是如何工作的。我只是不知道它是如何增加“0，1，4，9.”
int archaic_square(int v) {
int total = 0;
for (int i = 0; i < v; ++i) {
total += v;
}
return total;
}
int main() {
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
cout << i << '\t' << ar
浏览 1提问于2019-10-18得票数 0
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1回答
obj.date是一个unix时间戳(长)。我已经检查了日期是否正确，但我无法获得两个date对象之间的分钟差。例如，当我期望得到接近30的值时，我得到4。为什么会这样呢？
Date now = new Date();
Date then = new Date((long)obj.date*1000);
int secondsbetweendates = (int) ((then.getTime()-now.getTime())/1000);
int minutesbetweendates = (secondsbetweendates/1000) % 60;
浏览 1提问于2012-12-03得票数 1
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1回答
我有三个时间序列数据。
归一化差异植被指数(NDVI)
降水
温度 所有这些都有自己的单位。现在我想找出NDVI与降水、NDVI和温度之间的相似性/相关性。基本上，我的目的是找出"NDVI与降水或温度更相关“。我应该将降水和温度正常化到NDVI值吗？
浏览 0提问于2019-02-06得票数 1
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我试着创造一个双重的序列。该脚本如下：
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE SEQUENCE "SEQ_DummyID" MINVALUE 1000000 MAXVALUE 9999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1000000 CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE GLOBAL' ;
COMMIT;
END;
脚本在一个数据库中工作，而在另一个数据库中不工作。我得到的错误是：
ORA-00933: SQL命令未正确结束
没有语法更改，我为什么要
浏览 3提问于2019-04-26得票数 3
1回答
我有一些问题，在照明的一个obj模型，我从谷歌保利。在该模型中，定义了一组没有法线的人脸。因此，我所使用的漫射颜色的计算结果是返回0。如果没有提供，是否有任何方法来估计正常值，或者是否需要解析obj并手动注入法线？
这是我的碎片着色器：
precision mediump float;
uniform bool u_UseTexAmbient;
uniform bool u_UseTexDiffuse;
uniform bool u_UseTexSpecular;
uniform sampler2D u_TexAmbient;
uniform sampler2D u_TexDiffuse;
浏览 0提问于2018-02-15得票数 1
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LIS ()问题在解决其他CS问题方面有多大用处？有几种算法，使用耐心排序，动态规划或决策树。这些在现实生活中是如何使用的--也许是用于数据流之类的？
为了提醒大家，我用粗体表示最长的递增序列。
{，8，4，12，2，10，6，14，1，9，5，13，3，11<code>E 210</code>，7，<code>E 111</code>15<code>E 212</code>}。
作为奖励，有什么方法可以使用的结果吗？例如，我们的列表长度为16，因此应该有一个长度5的递增序列或长度5的递减序列。在我们的例子中，0,2,6,
浏览 5提问于2012-09-17得票数 10
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我试图创建额外的图表，以评估我的线性模型中的假设。我在包预测中遇到了()，但我不确定使用它是否需要对象在x轴上有时间(我的模型在这里有密度)。是吗？
浏览 3提问于2021-12-06得票数 1
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我是Python ARIMA实现的新手。我有一个数据在15分钟的频率为几个月。在我尝试遵循Box-Jenkins方法来拟合时间序列模型时。我在快要结束的时候遇到了一个问题。给出了时间序列(ts)和差序列(ts_diff)的。我使用ARIMA (5,1,2)，最后绘制了拟合值(绿色)和原始值(蓝色)。正如您可以从中看到的那样，值有一个明显的变化(按1)。我做错了什么？
预测是不是很糟糕？任何洞察力都会有所帮助。
浏览 3提问于2016-02-24得票数 9
我希望将行名分配给一个对象("mts“、"ts”、“矩阵”)：
library(lubridate)
library(zoo)
myVAR <- cbind(ts(rnorm(64,0,1)),ts(rnorm(64,0,1)),ts(rnorm(64,0,1)), ts(rnorm(64,0,1)))
class(myVAR) # "mts" "ts" "matrix"
dim(myVAR) # 64x4
as.yearmon(seq(ymd('2010-09-01'), by = '1 mont
浏览 3提问于2016-10-13得票数 0
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我正在尝试使用CURAND库来生成完全独立的随机数。因此，我想给每个线程不同的种子。那么，问题1:如何为每个线程分配不同的种子？( CUDA中是否有一些我可以使用的时间函数？)
现在我还想生成一个介于0到10000之间的随机数。我如何才能做到这一点。
目前我正在使用curand_normal (因为我想要正态分布的数字)，但它给了我负数和相同的数字，这是我不想要的。
浏览 3提问于2012-09-14得票数 0
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对于那些遇到和我一样进退两难的人，我有以下问题：
我的目标是开发一个LSTM RNN，用于多个时间序列的多步预测，代表不同产品的日销售量。我面临的问题是，时间序列的范围非常不同，有些低于每次100个单位的观测值，另一些超过10000个单位。考虑到我只想有一个学习所有不同时间序列的模型，我构建了一个包含所有预测器序列的通用数组，另一个用于目标序列。
我最新的方法是在(0,1)的范围内同时只缩放预测器序列，范围是目标序列将与预测器序列成比例。我的意思是:更高的输入比例预测应该进行更高的预测。最初，我试图单独缩放输入序列和目标序列，然后将它们堆叠到输入数组中，但我对预测精度不满意。但是在我改变了如上
浏览 18提问于2019-12-03得票数 0
我需要打印int数组的任意两个元素之间的最小差异。
数组A的每个元素都小于其长度。
1 <= A[i] <= A.length;
我已经在Java中尝试过以下给定的方法--但是当给定数组大小为10^5时，这需要超过1秒的时间才能找到结果。
我认为这可能是一种天真的做法。有什么办法可以进一步优化它吗？它能在O(n)时间复杂度中完成吗？
static int findResult(int[] arr)
{
int max = Integer.MAX_VALUE;
HashSet<Integer&
浏览 0提问于2018-11-11得票数 3
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1回答
我有一个数据集:不同范围内的温度和压力值。我想过滤掉所有偏离“正常”值x%以上的数据。此数据发生在进程故障时。
额外:正常值可以在更长的时间内改变，所以在timestamp1中的异常可以在timestamp2中正常。
我调查了一些噪音过滤器，但我不确定这是不是噪音。
浏览 7提问于2022-04-11得票数 0
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