【ML】面试准备，关于Adaboost & GBDT算法你需要知道的那些

研究方向：机器学习和自然语言处理

导读

上一份笔记在介绍决策树的过程中我们提到了“决策树是许多集成学习算法的基础算法”。那么，什么是集成学习算法、集成学习算法有哪几种、它们彼此之间有什么区别、集成学习算法合起来性能一定会超过基础学习器吗？在接下来的几份笔记中，我们将会针对几种集成学习算法针对高频问题做推导和解答。

这份笔记将首先针对Adaboost和GBDT算法进行介绍，Adaboost和GBDT算法都属于集成学习中采用Boosting策略的算法，Boosting策略的本质思想就是通过高度相关的弱学习器，在每一轮的迭代重逐渐减小偏差。细分来看，Adaboost和GBDT算法对于减小偏差的方式各有不同：

Adaboost算法的核心是权重的调整：Adaboost在迭代中依据学习器每一轮的表现，调整样本权重和弱学习器权重，最终将多个弱学习器累加成一个强学习器。

GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) 梯度提升树的核心在于残差的拟合：GBDT用损失函数的负梯度作为残差的估计值，使用CART回归是依据均方差进行拟合。

如果你刚刚接触集成学习算法，你可能会有如下疑惑：

• Adaboost和随机森林有什么区别？
• GBDT和Adaboost如何实现分类和回归？
• GBDT和Adaboost有什么区别和联系？
• GBDT如何应对过拟合？
• 在实际使用中，GBDT为什么在高维稀疏特征的数据集上表现较差？
• ...

这份笔记将会从个人的理解对这些问题进行推导和解答，如有疏漏，感谢提出~

笔记