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绘制两对历史协整值
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下面是python中的示例ADF测试，以检查两对之间的协整性。然而，最后的结果只给出了协整的数值。如何获得协整的历史结果。
浏览 4提问于2014-04-22得票数 4
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使用python中的statsmodels.tsa.stattools.coint测试协整，输入向量Y和向量X，使用增强的engle-granger检验测试协整。它返回一个表示测试重要性的p值。协整变量是两个变量X和Y，使得X-aY =c+ e，其中a是常数，c是常数，e是平稳过程。所以X-aY将是一个静止的过程。即使在协整测试之后(或之前)，我也需要知道它们之间的关系，这使得它们之间的协整。
浏览 0提问于2021-02-13得票数 0
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在任何处理统计和时间序列分析(pandas和statsmodel)的Python模块中，我找不到任何关于funcionality来执行Johansen协整测试的参考资料。有没有人知道是否有一些代码可以对时间序列之间的协整进行这样的测试？谢谢你的帮忙,
Maruizio
浏览 1提问于2012-08-30得票数 11
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我每天都有我的销售数据和新冠肺炎案例增长的每日更新。我的日常销售包含关于我的客户和我的产品的信息。我的最终目标将是看看某些产品在贪婪之后是否相关(或多或少)。或者某些地区在COVID之前或之后有更多的销售。
我最初的想法是做一些事件分析和比较，如果我有更多的销售之前和之后的特定事件。是否有人有这方面的经验，或能链接到有关这个主题的一些论文/参考资料？
浏览 0提问于2020-04-29得票数 0
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嗨，我想知道在fsharp中是否有用于进行时间序列协整测试的软件包。类似于python的statsmodels.tsa或R的urca。
浏览 1提问于2015-09-10得票数 0
我正在尝试用两个时间序列来拟合向量自回归模型，我需要在应用VAR之前进行协整检验，以检查两个时间序列是否相关。我能够成功地实现Johansen检验，但无法读取测试结果。
浏览 82提问于2019-05-16得票数 3
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我想知道是否有比下面的方法更好的方法来测试两个变量是否协整：import statsmodels.api as sm
import statsmodels.tsa.stattools我在寻找一个直接测试协整的内置测试。我在想Pandas，但似乎什么也找不到。或者，也许有一个聪明的方法可以在不运行回归的情况下测试协整，或者一些有效的方法。我必须运行很多协整测试，如果能改进我目前的方法，那就太好了。
浏览 4提问于2012-07-06得票数 22
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目前，我正在使用不同的双VAR模型来分析协整关系。bounds.test(m2)F statistic 5.571511
长期关系的存在在5%时被拒绝(甚至假设所有的
浏览 10提问于2017-09-06得票数 1
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因此，下一步将检查协整关系。我使用Johansen-Procedure Unit Root / Cointegration Test完成了这项工作。jo_eigen <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory")
第一个假设，r=0，对协整存在的检验表明存在协整。
浏览 0提问于2017-10-15得票数 2
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仪表板的流程如下： 第1页-选择股票(例如股票"A") -> Plot -> Structural ->单位根->查找协整对 我在第1页没有问题。第2页->选择与股票A协整的股票(下拉列表由第1页中的协整对填充。也应允许0个对象，因为股票可能不会与任何股票协整) 问题-如何从页面1检索协整对列表，并将其用作页面2下拉菜单的输入？下面是创建协整
浏览 15提问于2021-09-07得票数 0
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将函数应用于多列
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我想将一个函数应用于多个列。我在dataframe data中的数据结构如下：x x xx x x我想像这样的事情可能会奏效：sapply(data, f)它是如何正确完成的？data =
浏览 3提问于2015-09-14得票数 1
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我是R和协整的新手，所以在我尝试解释我正在尝试做的事情时，请耐心等待。我试图在加拿大/美国西部电力系统的1500-2000电压变量中寻找协整变量。THe频率是每小时(通常在功率中)，协整组合可以是N个变量，最多M个变量。特征向量，归一化到第一列：(这些是协整关系)V1.l2 1.0000000 1.0000000因此，如果有5个变量，其中3个变量是协整<
浏览 2提问于2011-04-23得票数 3
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协整检验与趋势
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(当我使用ca.jo测试时，当我包含一个拦截和趋势时，我发现存在协整，但是当我没有包含趋势协整时，就没有成功)。然后，我对趋势进行了特征值协整检验：其中，r=0的临界值导致拒绝任何协整的空值。
浏览 1提问于2018-07-08得票数 1
参考：
我有两个时间序列getSymbols("YHOO",src="google")
getSymbols
浏览 0提问于2013-05-09得票数 0
我想用Johansen协整检验两个时间序列之间的协整性。我想要递增地执行测试，首先是120个观察，然后在顶部留下一个，然后在底部增加一个，总共2250个。
浏览 0提问于2019-01-29得票数 0
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我有一个带有两个系列的DataFrame，我知道如何使用所有数据点来实现它们的协整.import numpy as npB = pd.Series(A + 5 + np.random.normal(size=100))
但是，我想通过使用滚动窗口(假设是60天)来探索这种协整是如何随着时间的推移发生变化的
浏览 0提问于2018-06-19得票数 1
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我估计了VECM，并希望对每个变量分别进行4次弱外生性测试。library(vars)
e prod rw U1980 Q2 929.8040 404.6398 388.1358 7.701980 Q4 931.4277 404.2158 393.9638 7.27
1981 Q1 932.6620 405.0
浏览 8提问于2020-10-10得票数 1
我安装了anaconda python3。为了得到用Johansen方法得到协整向量的过程，我需要一个特殊的状态模型。我有几个问题：
我如何提取这个分支并将它集成到我现有的python中呢？
浏览 3提问于2015-11-28得票数 1
我正在寻找一个r代码的例子，用于在考虑协整证券时使用Ornstein-Uhlenbeck估计均值回归的时间。
浏览 1提问于2010-10-23得票数 5
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