我有一个分位数回归模型,其中我感兴趣的是估计.25、.5和.875分位数的影响。我的模型中的系数在某种程度上与我的模型所依据的实质性理论是一致的。下一步是测试一个分位数的特定解释变量的系数是否与另一个分位数的估计系数显著不同。我该怎么测试呢?此外,我还想检验给定分位数的该变量的系数是否与OLS模型中的估计值有显著差异。我该怎么做?54.83 on 3 and 107 DF, p-value: < 2.2e-16
(不要担心上面估计的实际模型,这只是为了说明目的)现在如何测试,例如,在某些给定水平上
我将移动块引导(MBB)应用于使用时间序列数据的回归模型。当我计算来自MBB的估计器的复盖概率时,结果是异常的,除了一个系数( x1的系数被设置为连续变量)。鉴于MBB是一个建立良好的方法(请参阅https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.713.1262&rep=rep1&type=pdf和https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics) ),我想知道我的代码是否有问题。非常感谢您的意见! set.seed(63)
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