Linux系统的终端主要包括控制台终端、控制终端、串口终端、伪终端、虚拟终端。 控制台终端(/dev/console)。 在Unix系统中，计算机显示器通常被称为控制台终端。...这些串行端口对应的设备文件名是在Linux的/dev/ttyS#。 4、伪终端（/dev/pty/#） 伪终端功能类似于终端的设备，但它不与任何终端硬件连接。...伪终端通常为通过x-woindow ，SSH或telnet登录到linux主机上 所使用的终端。...5、虚拟终端(/dev/tty#) 虚拟终端为Linux通过Ctrl-Alt-F[1-6]打开的终端。...来源链接：http://www.178linux.com/7944 原创文章，如有转载，请注明原文地址
目录 描述 /usr/X11R6 存放X-Windows的目录； /usr/games 存放着XteamLinux自带的小游戏； /usr/doc Linux技术文档； /usr/include 用来存放...Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件； /usr/lib 存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库； /usr/man 帮助文档所在的目录； /usr/src Linux开放的源代码，就存在这个目录.../var/local /usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序).注意，如果必要，即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录，例如/var/lock ..../var/log 里的文件经常不确定地增长，应该定期清除. /var/run 保存到下次引导前有效的关于系统的信息文件.例如， /var/run/utmp 包含当前登录的用户的信息....相关文章 linux重要的目录之etc
如果说 lateinit var 和普通的var 有什么区别的话，可以看这篇文章 定义了 aa 是 lateinit String ,而 bb 是 String?。...class Test { lateinit var aa: String var bb: String?...; } public final void setAa(@NotNull String var1) { Intrinsics.checkParameterIsNotNull(var1...>"); this.aa = var1; } @Nullable public final String getBb() { return this.bb;...} public final void setBb(@Nullable String var1) { this.bb = var1; } } 可以从 java 代码看出，
games 存放着XteamLinux自带的小游戏； /usr/doc Linux...技术文档； /usr/include 用来存放Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件...帮助文档所在的目录； /usr/src Linux.../var/local /usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序).注意，如果必要，即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录，例如/var/lock...原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-usr-var.html
Linux 配置WWW服务器全攻略第一站 Apache的历史与前景 1995年，美国国家计算机安全协会（NCSA）的开发者创建了NCSZ全球网络服务软件，其最大的特点是HTTP精灵程序，它比当时的CERN...如果你对它感兴趣，你可以访问Apache的官方网站：http://www.apache.org。...apache/bin/apachectl start 二，使用RPM包安装 # rpm —ivh apache-*.rpm 完成安装后，配置文件在/etc/httpd/conf/目录下，文件根目录为/var.../www/html,工具文件在/etc/rc.d/init.d/目录下，日志文件在/var/log/httpd/目录下。...我们可以直接修改httpd.conf文件也可以用redhat linux 9自带的图形化工具来配置。打开启动程序->系统设置->服务器设置->HTTP服务器，可以进行相关。
资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下： 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法，也可以仅计算组合向前一日VaR（本文只考虑向前1日的情况），文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果，差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...； 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步：生成符合copula函数的随机数; 第二步：通过随机数得到各资产收益的模拟序列； 第三步：根据各资产权重得到组合收益序列，取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term（同上一篇） 区间：2001-2010 蒙特卡洛模拟次数：10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR。
这里就为大家分享一下将面板安装到别的目录的方法，把宝塔面板linux版装在/www以外的目录。...本人在饱受重装系统折磨之后，终于忍无可忍将宝塔面板安装到 home 下（home 分区一般都很大） 宝塔面板官方的安装脚本是强制安装到系统根目录下的 www 目录的，而官方也明确表示过…...但是并不代表不允许修改，以下是修改方法，本人原创亲测： 如果是纯净系统还没安装宝塔面板，直接连接终端不墨迹，命令搞起来： 1、进入 home 目录 cd /home 2、创建宝塔面板安装需要用的 www...目录 mkdir www 3、建立/home/www 的软连接到/www （也就是给系统根目录建立一个 www 的“快捷方式”指向/home/www） ln -s /home/...www /www
如果是单次重定向用 redirect, 如果永久跳转用 permanent，这里用 permanent 写法1 server { listen 80; server_name xxx.com www.xxx.com...; index index.html index.php; root /data/www/wwwroot; if ($http_host !...~ "^www.xxx.com$") { rewrite ^(.*) http://www.xxx.com$1 permanent; } ........................... } 写法2 server { listen 80; server_name www.test.com test.com; if ($host !...= 'www.test.com' ) { rewrite ^/(.*)$ http://www.test.com/$1 permanent; } ........
1.模型推导 和单个资产类似，资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于，这里的波动率应换成组合的波动率，分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是，如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布，资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和，也服从正态分布，这种情况下，计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中，红色线为DCC-RM估计得到的相关系数，绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数，整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中，红色线为DCC-RM估计得到的VaR，绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR，整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \
refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS @ A 127.0.0.1 AAAA ::1 www...enable named ##############################-----客户端----############################### 操作系统：windows和linux...refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS @ A 127.0.0.1 AAAA ::1 www...enable named ##############################-----客户端----############################### 操作系统：windows和linux...Linux作为客户端测试： 安装bind-utils包，以便能使用nslookup、dig和host工具 yum install bind-utils 修改DNS配置使用我们的DNS服务器 vim /etc
SQL聚合函数 VARIANCE, VAR_SAMP, VAR_POP 返回数据集统计方差的聚合函数。...大纲 VARIANCE([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_SAMP...([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_POP([ALL | DISTINCT...VAR_POP:总体方差。 如果数据集中的所有值都具有相同的值(无可变性)，则返回0。 如果数据集只包含一个值(没有可能的可变性)，则返回0。 如果数据集没有值，则返回NULL。...VAR_POP的计算是: (SUM(expression**2) * COUNT(expression)) - (SUM(expression) **2) _______________________
首先对VaR的定义做一回顾，上一篇提到，如果我们假设资产标准化的收益率符合正态分布，那么VaR的理论表达式为 ? 上式右边第一项为资产收益率的波动率，第二项为正态分布分布函数的逆函数在p处的值。...从而，VaR可以表示为 ? 其中， ?...VaR 用训练集得到的参数计算VaR，结果如图，其中RM方法为上一篇中介绍过的。 ? 看上去很接近，没什么差别，用与上一篇相同的方法构造投资组合，曲线图如下。...,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_norm,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_t,label = 'VAR_t...(d)') plt.plot(X,data5.VAR_CF,label = 'VAR_CF') plt.plot(X,data5.VAR_RM,label = 'VAR_RM') SP.set_xticks
在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量，编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如： var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ，但是这段代码还有一个问题，就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查，var 声明的变量不是动态变量，c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次，编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难，因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样，进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型，但是开发人员看不到推断出来的类型。其次，如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。
用VAR可以很好的解决这个问题： ? VAR的工作原理是它先录制一个变量，再配合使用Return把录制好的内容拿出来反复多次利用。...这个例子中有两个小细节，注意第二个VAR引用了上一个VAR定义的Sales，也就是说VAR可以引用之前定义好的VAR；第二个细节是在PowerBI公式栏中输入的时候，智能提示会特别提醒你使用已经定义好的...VAR，极大地方便了你的书写。...现在学会了VAR，可以先把Earlier引用的列用VAR来定义： ? 两个公式输出的结果是一样的。...基于上面的四大好处，没有用过VAR的你，有点心动了吧。虽然没有VAR我们一样可以完成工作，但这个函数我极力地推荐大家使用，只为更好。
---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression)，而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说，金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR，有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR，对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出，如果我们能得到股票收益率的分布函数，就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发，但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出，RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高，之后逐渐降低，HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略，用不同方法下得到的VaR指导投资，把结果进行对比，再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。
var tmp = "small"; function f(){ console.log(tmp); if(false){ var tmp = "big"; }}f() 第二种场景，用来计数的循环变量泄露为全局变量...var s = 'hello';for (var i = 0; i < s.length; i ){ console.log(s[i]);}console.log(i); // 5
之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模，都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。...最后求出VaR ? ?...= pd.DataFrame(index = range(ndays)) VaR['ndays'] = np.arange(1,ndays+1) VaR['VaR'] = 0...= pd.DataFrame(index = range(ndays)) VaR['ndays'] = np.arange(1,ndays+1) VaR['VaR'] = 0...= pd.DataFrame(index = range(n)) VaR['ndays'] = np.arange(1,n+1) VaR['VaR'] = 0 VaR['
var 的“创建”和“初始化”都被提升了； function 的“创建”、”初始化“和”赋值“都被提升了； let 的“创建”过程被提升了，但是“初始化”没有提升。...举例： function fn(){ console.log(a)//undefined var a =3; console.log(b)//undefined let b =4; } { console.log
但是看了这篇文章（DNSPOD 主域名设置显性 URL 后无法跳转到 www 域名的解决办法）后就有思路了，也发现以前的配置方法原来是错误的，以前的思路是想让www.wnag.com.cn直接把wnag.com.cn...加速域名为带www 以前的 现在的 源站 wnag.com.cn 自己的服务器IP 回源Host wnag.com.cn www.wnag.com.cn 服务器 没设置301 设置301 开通CDN...点击添加域名，分别输入主域名和 www 域名，源站设置输入你的 IP 地址，回源Host为各自的域名。 ? ? ? ?...这样就很完美的解决了网站开启CDN后www301跳转不到不带www的问题。...感谢：魏艾斯博客 版权所有：可定博客 © WNAG.COM.CN 本文标题：《网站开启CDN后www301跳转到不带www》 本文链接：https://wnag.com.cn/1035.html 特别声明
let,const,var 定于变量的区别 今天我们就来讲讲这三者的区别，你去面试可能会问你关于这三者的区别。...从三方面说 能否重复申明 是否具有块级作用域 是否存在变量提升问题 能否重复申明 从 var,let,const 是否能重复申明看看 先看看 var var a = "a" var a = "b" console.log...(a); // "b" var 关键字可以重复申明同个名字的变量，只不过后申明的变量会覆盖之前申明的变量。...再来看看 let let a = 'a' var a = 'b' 会报错： Uncaught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared...没有块级作用域的概念 var a = 'a' if(true) { var a = "b" } console.log(a) // "b" if 语句内部的覆盖了外部的变量 let 具有块级作用域
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