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11:07 501-04 11:01 6我需要添加一个新列，该列等于同一天内最近几分钟内发布的价格我使用代码(by date; if first.time;)来解决多个日期的问题。因为时间间隔不是固定的，所以在这种情况下我不能使用滞后函数。所以我不知道如何选择下一个最近一分钟的第一个价格。
浏览 2提问于2017-06-07得票数 0
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这个问题是关于statsmodels.tsa.stattools python库中的增广Dickey-Fuller测试实现的- adfuller()。原则上，AIC和BIC应该为一组可用的模型计算信息准则，并选择最优(信息损失最小的模型)。
但是，它们是如何在增强的Dickey-Fuller的背景下运作的呢？我不明白的是:我已经设置了maxlag=30，BIC选择了带有一些信息标准的lags=5。我
浏览 0提问于2015-11-01得票数 3
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我使用的是R，并且我想使用tseries包中的garch函数。我有以下模型：我有以下组织方式的历史数据，作为R中的矩阵： 0.223这只是一个玩具数据的例子。我想使用Garch(p，q)模型来拟合这个函数，其中p=q= 1。我尝试在R中使用tseries中提供的Garch函数。
该函数需要(其中)两个参数，"x“和"order”。但是，如何</
浏览 0提问于2014-06-06得票数 0
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我在R中使用R包来拟合平均方程中具有ARMA阶(1,0)的GARCH-模型。尽管存在时滞，但残差序列在某种程度上与原序列的长度相同。rugarch如何计算第一次观测的残差吗？我看到有人试图在之前问这个问题，却没有回答。感谢你的帮助。
浏览 2提问于2015-09-07得票数 1
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我有的数据(也见下文)
第一个变量V1描述了观察的类型--那些标记H的值给出了下面所有值的信息，直到另一个H观测为止。第二个变量，对于所有其他观测值，表示上面有多少观测值是描述变量的H值。我想要计算一个变量，它是第三个变量V3的滞后值，其中滞后数等于变量V2的值</e
浏览 0提问于2020-09-01得票数 0
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它是由ID和上升日期安排的。我能想到这样做的唯一方法是引用上一行。这里是伪代码来说明我的意思。IF (CUSTOMERID = PRIOR.CUSTOMERID) AND (DATE - PRIOR.DATE >= 30) THEN FLAG = 'Yes'
但是，在浏览了一些之后，我不知道如何在我认为有某种方法可以保存前一行的值，但我不熟悉这一点。
浏览 6提问于2022-04-02得票数 0
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我读过这篇文章()，已经涵盖了我的问题的类似基础，但仍然不确定如何准确地解释结果。VARselect(VARTotal_df,lag.max=10,type="none") # AIC, HQ, SC and FPEsuggest lag ofsigma.det) : NaNs produced
2: In log(sigma.det) : NaNs produced
浏览 3提问于2017-06-19得票数 3
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从R中的互相关函数求p值
、、、
我在R中使用ccf()计算了两个时间序列的互相关，我知道如何求出置信限如下：upperCIp值。ccf1$acf[1:11])==max(abs(ccf1$acf[1:11])))lag.opt <- ccf1$lag[ind.max]
我如何计算这个p值？我到处找过，但哪儿也
浏览 0提问于2016-07-03得票数 2
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以下是有关我的数据的一些基本信息Time Series:End = 2010.83719704953 [76] 2426 2633 2312 2472 2305 2622 2662 2626[1] 83[1] 83
浏览 0提问于2010-12-08得票数 2
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我在时间序列分析中使用了acf函数，对其中的lag.max参数的理解很混乱。
m是什么，还是系列的号码？假设我有过去34个月的月数据的时间序列，我需
浏览 1提问于2018-05-29得票数 0
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缺少数据的滞后
、、
我有一个州级支持率的数据集。我需要将其中一个变量滞后两年。
这些数据是从1970年到2008年的年度数据。显然，如果我滞后数据，我会丢失一些观测值(例如: 1970年将无法找到1968年的数据)我可以丢失这些观测值，但当我尝试滞后时，diff命令会返回错误。
浏览 0提问于2013-05-02得票数 5
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我正在使用R中的VARS包和包本身中的dataset Canada。我不明白为什么拟合模型比加拿大实际时间序列少两个数据点。加拿大时间序列大小为84*4，而拟合时间序列为82*4。我使用的代码如下： rm(list=ls(all=TRUE)) #to plot the time
浏览 0提问于2018-03-17得票数 1
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我目前估计的是VAR模型，然后是广义脉冲响应函数的估计。为了获得其中的SE，我应该先做一些引导。summary(fitvar)
该模型包含5个变量，包括104个观测变量、一个趋势变量、一个常数变量和一个圣诞节期间的虚拟变量，并输出了一个滞后</
浏览 1提问于2016-07-01得票数 3
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在时间序列分析中，我使用R package urca (Bernard Pfaff)的ur.df检验测试了30个时间序列，62个观测值，单位根的滞后长度由AIC标准决定。没有例外，选择的滞后长度为1。使用R包CADFtest (如果选择x~1，它将执行普通的ADF测试)的CADF测试，以及选择滞后长度的AIC准则进行测试，滞后数量在0到7之间变化。有人可以解释urca中一致且较短<
浏览 1提问于2013-06-19得票数 2
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我有一个像temperature_max，temperature_min这样的气候值.在不同的地点。数据采集是一种时间序列数据，在某些特殊的日子里没有数据登记。我想计算考虑日期和位置(在dataframe中放置变量)。
我不确定是否应该完成所有地点的时间序列数据，我的意思是所有地点的开始和结束时
浏览 1提问于2019-05-20得票数 1
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我需要找到一个预测级数(Yhat)的整数，水平值，已经被第一差分和对数转换。Y(历史值)在模型中也进行了第一次差分和对数变换。在预测模型中的其他解释变量中，我包含了3个Y滞后变量。随附的是我的数据和尝试代码的示例：Y <- c(-0.152173699, 0.0851127719, 0.0661929217, 0.0264363447, 0.1573354409,
浏览 1提问于2018-12-06得票数 2
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小窍门是怎么工作的？
、、、
在中，我得到了K-最近的邻居计算结果如下所示：
对于当前观测中的每个缺失值，考虑所有在所述特性中没有缺失值的k最近的观测值。根据这些观测的特征值:计算平均值(或一些类似的统计数据)--这是用于计算的
浏览 0提问于2017-03-02得票数 2
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我在我的asp.net mvc项目中使用了Breeze。我定义了以下计算函数： if (rolling())
问题:当试图从可观察的计算敲除中获取entityState.isDetached()值时，该值似乎并不是动态的<
浏览 4提问于2013-08-22得票数 0
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作为输入数据，我有过去两年的数量。我已经对这些值做了一些时间序列预测，基本上遵循了关于和的说明。一种方法可能是根据一个以当前卷和指标为特征、以未来卷为标签的模型进行“简单”预测。但是我会放松时间序列，也就是单个数据点之间的连接。
你有这样
浏览 6提问于2022-06-21得票数 -1
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