R中的递归optim()函数导致错误

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我尝试在R中使用optim()函数，通过矩阵运算最小化一个值。在这种情况下，我试图最小化一组股票的波动性，这些股票的个人收益相互之间存在差异。被最小化的目标函数是calculate_portfolio_variance。among all tickersallocations <- rep(1/length(tickers), times=length(tickers)) 当我手动调用目标函数时()<em

浏览 49提问于2021-04-04得票数 0

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在R中实现Excel求解器

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我正在尝试在R中实现一个Excel求解器。我有两个权重的向量。Old_Weights和New_Weights。我要去找New_Weights 目标函数: Max ((收益-成本)/风险) 示例： Old_Weights<-c(0.5,0.5,0)Risk <- t(New_Weights) * Var(Market_Returns) * New_Weights

浏览 16提问于2019-12-16得票数 1

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optim调用的r-带前缀%dopar%内函数的问题

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从optim调用包含foreach %dopar%构造的函数会导致错误：> > > >

浏览 5提问于2011-07-14得票数 20

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使用Rcpp从C++内部调用R的Optim函数

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我是Rcpp的新手，在我的代码中，我必须从C++调用R函数"optim“。我提到了许多例子，但仍然有一个错误：“静态断言失败:不能将类型转换为SEXP”。下面是我的代码，问题是最后一个函数：using namespace RcppArmadillo;

浏览 2提问于2017-09-28得票数 2

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R中的Optim()函数

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我正在尝试使用R的optim()函数来优化具有绑定的函数的参数。下面是函数：下面的代码片段是我实现的它的日志-似然函数，即 mu <- params[1] (0.5 * sigma * s

浏览 19提问于2022-01-12得票数 0

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R中的Optim函数

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我和我的同事要提交一份作业，并附上以下指示：利用估计的参数和滤波后的波动率来模拟30天预测周期95%的置信区间。在样本中的每一天都这样做。验证30天前的实现

浏览 3提问于2022-01-16得票数 0

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如何忽略optim中函数执行中的错误？

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我使用optim来估计自定义函数的参数。此自定义函数包括在参数输入无效时产生错误消息的函数(它包括多个分布，但假设如果出现正态分布的负标准差，则产生错误。因此，与NaN值和dnorm函数的警告不同，该函数停止并返回错误消息)。现在，如果我在BFGS中使用optim选项，那么optim可能在某个时候尝试无效的参数

浏览 2提问于2016-10-05得票数 3

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optim()函数在R中的行为

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我用R optim函数做最大似然估计。我使用的命令是如果参数为1，则函数func具有无穷大的值。因此，我将较低的值设置为1.0001。但有时会发生错误。如果我再次运行相同的命令，那么它将给出结果1.0001，这是下限。似乎optim函数“知道”1不是正确<e

浏览 2提问于2013-12-04得票数 1

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R中的Transform Solver Excel程序

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triplaQ1是一个数据库，包含每个交通方式的时间和出行次数。我尝试使用Optimum或LpSolve，但它不起作用。**fr <- function(alpha,VDT,constVPC,constVPP,a,constTC,const2RM,constTaxi) { triplaQ1$u_VPC

浏览 2提问于2018-11-19得票数 1

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为什么我试图估计的参数是“找不到”？

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我正在尝试优化我的R_j和R_m的似然函数，使用optim来估计al_j，au_j，b_j和sigma_j。这就是我所做的。llik=function(R_j,R_m) { }else

浏览 2提问于2011-07-03得票数 0

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尝试索引全局“optim”( nil值)

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minibatch_number ] ] print(string.format('Epoch: %d Current loss: %4f', i, loss))我是torch和lua的新手，我在上面的代码中找不到错误。有人能建议一种调试它的方法吗？<

浏览 0提问于2016-05-22得票数 1

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在使用fitdist()时，从fitdistrplus包中禁止错误消息

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我正在使用来自fitdistrplus包的某些函数作为我正在创建的包的一部分。我在下面的代码中</

浏览 2提问于2018-07-02得票数 2

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在R中，optim不会返回函数的最大值，uniroot返回错误的值

该函数为： -1.3 * (x-0.1)^2+0.5 * (x-0.1)^5我正在尝试寻找区间- 1，1中的最大值。优化函数返回正确的值：这给出了结果(这是正确的)：[1] 0.09999769 optim(par = c(-1, 1), fn =

浏览 0提问于2021-05-21得票数 4

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在R中使用optim

我正在尝试使用R中的optim函数来优化模型中的三个参数，但是我不知道如何让它在一个值范围内进行搜索，因为使用"optimize“函数是可能的。除此之外，我还多次尝试编写调用optim的函数，尝试矢量化，并尝试将列表值放入optim内的"par“参数中，但是所有这些尝试都会产生错误消息 &q

浏览 4提问于2013-03-03得票数 1

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在python中使用rpy2调用R stats.optim函数时，如何避免RRuntimeError？

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我正在尝试使用rpy2在python中调用stats.optim R函数。objective function in optim evaluates to length 0 not 1 我主要遵循这里的optim函数示例：http://rpy.sourceforge.net参见“从R调用Python函数”一节，下面是我的代码： from rpy2.robjects import

浏览 47提问于2019-06-24得票数 2

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Nelder优化方法

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在R中，optim命令使用Nelder方法对函数进行优化。一篇文章说对待估计的参数按初始值进行优化。因此，不同的初始值将导致不同的估计。

浏览 1提问于2013-01-25得票数 1

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optim中的错误:函数无法在初始参数处计算

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因此，我在R中遇到了一个奇怪的错误，我有一个简单的函数，它在比较实际价格和模拟价格时返回一个错误项，称为hestondifferences()。当我试图找到局部极小值时：我得到了错误消息：optim中的错误</em

浏览 7提问于2013-02-25得票数 8

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Matlab中的障碍函数

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从哪里可以找到障碍函数在Matlab中的实现？我试图看看算法interior-point是如何实现的，这就是我在fmincon.m末尾发现的 defaultopt.MaxIter

浏览 5提问于2015-06-16得票数 0

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在R中查看源代码

如何在R中查看源代码？例如，对于函数portfolio.optim> portfolio.optim<environment: namespace:tseries> [1] portfolio.optim.defau

浏览 2提问于2010-08-15得票数 29

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二项分布参数的r估计

在R中，我尝试用最大似然估计参数、n、和p。xi = rbinom(100, 20, 0.5) # Samplelnlike <- functionchoose(theta[1],xi))) + sum(xi*log(theta[2])) + (n*theta[1] - su

浏览 8提问于2016-05-31得票数 2

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