我想用GAMS编写以下公式， R(i)= Phi[beta*Log10(M(i)/W*D)] 其中'Phi‘是一个标准正态累积分布函数。Scalar beta=0.34, W=70, D=41;
Parameter M(i)/1 375, 2 450, 3 876,4 212,5 125/; 我没有在GAMS中找到标准的正态累积
浏览 27提问于2019-05-04得票数 0
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这些函数中的任何一个，标准的正态累积分布函数，正态累积分布函数，或者误差函数，都可以用javascript可靠地计算出来吗？我希望有一个完整的客户端解决方案，考虑到在windows上缺乏PECL可用性。首先要感谢大家！
浏览 2提问于2013-02-13得票数 6
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在java中有没有其他方法来做这样的操作呢？或者它应该运行得“更快”(我的意思是，我可以在我死前的某一天看到结果)，而我做错了什么？所以我们有一个标准的二元正态累积分布函数，它以两个逆标准正态累积<
浏览 6提问于2009-12-05得票数 1
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我正在寻找与Matlab中的函数等效的python。
或者换句话说(根据上面的描述)：我正在python中搜索“正态逆累积分布函数”，或者可能在scipy的统计部分(或者可能是numpy?)我猜它存在于scipy中，但可能不是在matlab中，或者是在matlabs帮助页面中。然而，我不确定这个函数的其他名称，
浏览 3提问于2015-03-31得票数 8
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正态概率图解释
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我有一个非常基本的问题。正态概率图的基础是什么，即概率代表什么？我正在测试一个标准正态分布。我的 (在MATLAB中)显示，这些值或多或少是一条直线，但是0.5的概率对应于一个非零的值。我的问题是，我该如何解释这一点？这是否意味着我的数据是正态分布的，但有一个非零均值(即非标准正</e
浏览 11提问于2011-02-01得票数 5
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我想在R中画一个幂函数，即1-\phi(4.65z/2)。这可以写成乳胶中的\int_{-\infty}^{4.65z/2}\frac{2\pi}\exp(-\frac{x^2}{2})。对于phi函数有特定的命令吗？
浏览 3提问于2016-03-01得票数 1
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我正在使用Python语言中的norm.ppf()来计算正态逆累积分布，但我发现它比Matlab语言中的norminv()慢得多。0.4, loc=0, scale=0.06)for i=1:10000end在Python中有没有一种有效的方法来计算正态逆累积<
浏览 1提问于2017-09-13得票数 0
我想用scala breeze计算正态累积分布函数(cdf)的倒数，类似于MATLAB的NORMINV函数。但我没有找到任何内置函数来计算它。有没有人有什么想法可以用scala来实现呢？
谢谢
浏览 3提问于2017-03-27得票数 1
我需要使用MySQL中的逆正态累积分布函数(在Excel中是NORMSINV函数)，但那里没有这样的函数。也许你们中的任何人都有它在MySQL上的实现？
非常感谢您的宝贵时间。
浏览 1提问于2010-10-13得票数 3
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我是Java的新手，第二天！我想生成正态分布的样本。我使用的是逆变换。我的问题是:逆正态cdf有内置函数吗？或者我必须手动编写代码？这是内置的吗？或者我必须下载它？
如果我必须自己做，你能给我一些建议吗？如果我下载，我的教授是不是也必须安装“包”或
浏览 1提问于2012-02-12得票数 2
在进行广义线性回归之前，我使用MATLAB中的Kolmogorov检验来确定数据矩阵的每一列的正态性。然而，当我绘制经验累积分布函数( cdf ) (蓝色)和标准正态cdf(红色)进行视觉比较时，这样一个数据向量的规模是如此之大，以致于该图形是无用的：[h,p,ksstat'Locat
浏览 0提问于2017-06-06得票数 3
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C#的正态累积分布
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我正在尝试将以下数学方程从表达式正态累积分布转换为单位中的C#。NORMSDIST是在Excel中使用的表达式，通过它我认为这是否可以在C#中完成。那么，这个方程有没有简化的方法呢？
浏览 4提问于2021-04-19得票数 0
在Excel中，=2*NORMSDIST(2)输出~1.96。如何在R中获得相同的值？
浏览 4提问于2014-09-17得票数 7
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如何在正态分布中分配成本
、、、
我已经找到了程序上获取随机数的指南，这些随机数可以生成一个正态分布；然而，我需要展开一个数字，以便它能够反映正态分布(在尽可能短的计算时间内)。例如，我有一个在2050年花费50万美元的项目，我想用20年的标准差来分散它。这将导致第一个标准差( 2030至2070年)下的区域(68% *500,000美元)的成本。在我的代码中是否可以使用一个公式
浏览 2提问于2015-07-18得票数 0
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3污染正态分布为0.9×N(0,1) + 0.1×N(0,102)，即标准正态分布N(0，1)受N(0,102)污染，正态分布方差较大。这个发行版有C95=3.07。4正态异方差分布，N(0，x2i)。在模拟B中，我们将考虑偏差误差分布。为了模拟每个参数设置下的数据，我们首先从标准正态分布中生成xi，然后以xi值为条件，根据方程17和18模拟mi和yi。mi =β
浏览 5提问于2017-09-17得票数 0
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我有一个县级数据集，其中N=3119有93个变量。我试着做一个PCA，EFA或者CFA。数据已给我最小/最大归一化，范围为(0,1)。理论上说，CFA/SEM的数据应该是正态分布的，但我的理解是，min/max归一化不会改变数据的分布，只会改变数据的规模。
显然，由于数据的偏斜，我没有多元正态性或单变量正态性。我想让
浏览 18提问于2022-12-01得票数 0
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R中正态分布函数的逆/逆
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要绘制R中的正态分布曲线，我们可以使用：y = dnorm(x)
如果dnorm将y计算为x的函数，那么R是否有一个函数可以将x计算为y的函数？如果不是，那么最好的方法是什么呢？
浏览 0提问于2013-10-25得票数 12
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我有一些从雷达卫星图像中采样的数据，并希望对其进行一些统计测试。在此之前，我想进行一个正态性测试，这样我就可以确保我的数据是正态分布的。我的数据似乎是正态分布的，但当我执行测试时，我得到的P值为0，这表明我的数据不是正态分布的。我已经附上了我的代码以及输出和分布直方图(我是python
浏览 0提问于2014-03-05得票数 15
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我在R控制台中执行了以下代码：> x = dnorm(y)> qqnorm(x)qqnorm的输出是：
我在许多来源和视频教程中读到过，qqnorm用于检查分布是否为正态分布，当分布为正态分布时，曲线图接近直线，但上面的输出显示了相反的情况。
浏览 0提问于2019-04-10得票数 0
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