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我在python中使用ARIMA模型： from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
enforce_invertibility=False).fit(disp=False) 我想要比较一些具有不同参数的模型，并选择一个回归变量较少的模型(选择更简单的</e
浏览 37提问于2019-04-18得票数 0
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我有一个4年销售数据集，并试图预测未来五年的销售额。我把数据集分成36个月作为训练集，12个月作为测试集。我选择了霍尔特温特的方法，并编写了下面的代码来测试模型。plt.legend(loc='best')plt.show()
代码似乎运行良好，并且可能正确地预测测试数据集的结果然而，如果我想预测未来五年的销售额，我很难弄清楚如何编写代码。
浏览 2提问于2021-10-17得票数 0
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enter code here我正在做一个项目来分析和预测客户的销售和收入的时间序列。为了精确起见，我想测试各种模型--即Holt线性方法、Holt冬季方法、ARIMA、季节性ARIMA和ARIMAX (我也想在数据中考虑分类变量)。数据是每天的形式，因此我选择频率为7。我对ARIMA模型使用了auto.arima()函数，它给出了ARIMA(0,0,0)(2,1,0)7，这意味着什么？残差图如下所示
在此之后
浏览 1提问于2019-03-20得票数 2
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在SPSS中，时间序列有很好的功能，在屏幕上被称为专家建模器。R能做到吗？这里是我的数据JAN 1949 112MAR 1949 132MAY 1949
浏览 1提问于2017-11-17得票数 1
因此，我试图为数据集估计具有不同阶数的ARIMA模型，然后选择具有最低信息标准的最佳模型。我试过这样做： for(j in 0:5){ }但它不会在给定的范围内迭代，只估计ARIMA另外，我应该怎么做才能拥有一个存储所有i和j组合的AIC标准的对象？
浏览 2提问于2020-08-10得票数 0
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AR(2)模型可以用代码来写吗： result.ar1 <- arima(indprod.ts, order = c(1, 0, 0)) c(1，0，0)基本上是正确的吗？
浏览 29提问于2021-04-21得票数 0
当我想使用auto.arima函数时，我遇到了一个错误。传达的信息是：
我已经安装了forecast软件包。如果我能够在R中使用auto.arima函数并获得最佳的结果模型，我想在我的auto.arima项目中调用auto.arima方法。如何在java项目中使用R库？
浏览 13提问于2012-01-09得票数 3
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我使用了R forecast package中的auto.arima函数来获得“最佳”arima模型： auto_arima <- forecast::auto.arima(y) 我得到的最好的模型是'ARIMA(1,1,0) with drift‘。问题是我如何使用R公式定义这个模型？我需要它，因为我必须在其他函数中使用该公式。是这样的吗： y
浏览 9提问于2020-06-25得票数 0
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不规则数据的时间序列建模
、、、
我有点同意用完整的数据来模拟时间序列，但是当涉及到不规则数据时，我学到的模型可能不适用。我是否使用xts类并按照通常的方式继续使用ARIMA模型？在建立了预测未来价格的模型后，我想考虑原油价格波动、柴油利润率、汽车销售、经济增长等因素(多变量？)以提高精确度。有人能解释一下我该怎么做才能有效地做到这一点吗？在我看来，这就像个迷宫。编辑：裁剪的数据在这里：Mod.fit<-arima(Y,order =
浏览 5提问于2011-11-18得票数 8
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我试图向自己解释将ARIMA模型应用于时间序列数据集的预测结果。数据来自M1-大赛，该系列为MNB65。我正在尝试将数据拟合到ARIMA(1,0,0)模型，并获得预测。我使用的是R。，但此模型的预测却呈上升趋势？对于ARIMA(2,0,0)也是如此，它是使用auto.arima (预测软件包)的数据和ARIMA(1,0,1)模型的最佳</
浏览 7提问于2010-04-21得票数 15
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我想使用auto_arima，因为我想要SARIMAX，我希望它能够选择最好的参数。我的代码实际上是通过一系列不同的组合来运行的(因为它预测了多个项目)，并且它正在运行多个模型，以便在最后我可以为每个组合选择“最佳”的模型。我已经处理过它，在代码的早期创建了所有正确的组合(使用字典等等)，但是有什么方法可以从逐步模型中输出每个组合的最佳参数，从而
浏览 12提问于2022-01-07得票数 0
对于ar(1)和arima(1，0，0)的AIC有很大的不同：> a$aic > b$aic回归的柯夫是相当接近的：-0.068的ar和-0.077的阿里玛。将非常感谢您的评论。亚力克
浏览 4提问于2013-09-28得票数 0
我的目标是从R.中的auto.arima函数中准确地重新创建顶部的三个模型，我的示例使用以下系列：
> data <- c(79, 73, 102, 158, 235, 326, 216, 153, 82函数来捕获最佳模型的模型信息，并在文本中看到顶级模型。我认为它提供了关于是否存在拦截或是否存在漂移的信息，但不是两者兼而有之。我在下
浏览 8提问于2020-10-01得票数 0
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我有一个包含多个城市的数据集，我正在尝试为每个城市构建一个ARIMA模型，因此在我的代码中，我使用for循环拆分数据，并在将这些参数发送到最终拟合之前找到最佳模型。我的问题是，我如何使这个过程自动化？有没有办法从ARIMACheck函数返回的最佳模型中提取p，d，q值？def ARIMACheck(data):
f
浏览 106提问于2021-10-31得票数 0
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我有一个数据集，表示某些产品的每日销售额。它包含30000个观测结果和6个特征(包括目标)。由于我的任务是预测销量，所以我决定使用ARIMA模型(遵循本教程这里)。我意识到ARIMA的唯一预处理步骤是删除除target之外的所有列。(因为ARIMA对以前的值进行了训练)。
所以，我的问题是:不执行任何特性选择而只在ARIMA中保留Target变量是常见的吗？
浏览 0提问于2019-06-03得票数 2
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我在时间序列数据集上使用了一个带有auto.arima函数的R代码来进行预测。从这里开始，我想知道如何找到arima的p，d，q值。有什么快速的方法可以确定吗，谢谢。
浏览 6提问于2020-06-12得票数 0
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我正在为timeseries模型(如ARIMA )寻找一个好的python。请列出一些经过良好测试的apis和更多可能用于金融时间序列分析的先进模型。
浏览 0提问于2016-01-08得票数 0
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我有5年的每周价格数据超过15K产品(5*15K**52记录)。每个产品都是一个单变量时间序列。目的是预测每种产品的价格。但是，在这种情况下，当我有15K不同的时间序列时，单变量时间序列分析是不可能的，不能对每个时间序列、其ACF、PACF和预测每个产品的分别进行可视化，并对其进行调整/决策。
浏览 2提问于2020-09-03得票数 1
在我的数据中，某个日期可能会发生几次，因为我通过邮政编码预测销售额。的背景是，我想要添加天气到邮政编码。检验不同的天气参数是否能更好地预测my模型(SARIMA/SARIMAX)。之后，我希望在表中有一个输出，在该表中存储预测的RMSE。如果auto_arima为此选择了参数，那也是很好的。然后，我会比较SARIMA和SARIMAX之间的数据，这样我就可以通过外部数据检查预测中有多少%变得更好了。
目前，数据在一个有60多个邮政编码的
浏览 13提问于2022-01-19得票数 0
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