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重新平衡投资组合创建一个奇异矩阵
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我正在尝试创建一个基于1年数据的最小方差投资组合。然后，我希望每月重新平衡投资组合，从而重新计算协方差矩阵。(我的数据集从1992年开始，2017年结束)。但是当放入循环中时，协方差矩阵的逆矩阵是奇异的。我不明白为什么会出现这个问题，因为我在循环结束时重置了每个变量。
浏览 29提问于2020-06-04得票数 0
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给定下面的用例图，选择正确的语句(S)：在所有股票上市之前，用户不能重新平衡其投资组合。只有在买新或卖出股票的情况下，才能执行再平衡组合。用例按以下顺序执行: 1)重新平衡投资组合；2)上
浏览 0提问于2022-03-31得票数 -3
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场景：--我尝试用不同的约束(权重、风险、风险规避.)进行多个投资组合优化。在多阶段的情况下。我已经做了什么:从cvxpy的例子中，我发现了如何在非线性二次公式下优化一个投资组合，这个公式给出了投资组合中资产的权重列表。我的问题是，尽管我有15年的月度数据，但我不知道如何为不同的时间段进行优化(从其当前的形式来看，代码为我的数据的整个时间段提供了最好的组合)。
问题1:是否有可能使代码针对不同时期进行优化。问题2:是否可以限制每个投资
浏览 3提问于2017-09-10得票数 2
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重新平衡后向测试-自动化
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我目前正在尝试为项目组合回测设置一个PSQL数据库，我想知道是否有人有一个更自动化的解决方案来应对未来的变化。
假设我有一个由股票A、B和C组成的投资组合，我每个月都会改变投资组合的权重。在2月份，如果我将投资组合的价值更改为A-25%，B-35%，C-40%，那么我需要重新平衡，将1月份最后一天的投资组合价值乘以2月份的权重，再除以股票的股价。
浏览 11提问于2016-09-07得票数 0
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所以我有一个投资组合(一些股票包括在投资组合中)，在特定的日期我需要重新平衡-that意味着投资组合的组成发生了变化。Dataframe包括列'Names'；'Date_rebalancing'；'Weights‘ 然后我有另一个大的数据框架，每天返回所有可能的股票。我需要提取每天的投资组合回报。因此，当重新<em
浏览 14提问于2019-05-13得票数 0
我必须写一个代码，我使用均值-方差优化来重新平衡我的投资组合12个月(一年)。唯一的问题是，我必须确定如何在每次再平衡后对我的资产数量进行舍入。当我转一圈的时候，我需要看看我的新投资组合价值(减去交易成本)和我的旧投资组合价值之间的差额是否为正，最高可达3000.00美元。例如，我的初始资产数量是：我第一期<
浏览 2提问于2017-02-05得票数 0
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我想计算每月重新平衡投资组合的投资组合周转率，如下所示： df = pd.DataFrame({'Date': ['6/30/2015','6/30/2015','6/30/2015','7/30/2015Ticker': ['AAPL','MSFT','IBM
浏览 21提问于2020-07-09得票数 3
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按月收费的再平衡策略
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我有一个关于PerformanceAnalytics和Quantstrat软件包的问题。我想测试月度再平衡投资组合策略，但我想将年费和买卖费用的影响纳入再平衡。 有什么实际的方法可以做到这一点吗？在PerformanceAnalytics中，我可以很容易地测试每月重新平衡策略，但费用是有问题的。在Quantstrat中，我可以很容易地合并费用，但是否有方法构建每月重新平衡结构？
浏览 17提问于2020-12-18得票数 1
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现在我想要创建这样一个逻辑概率矩阵。1，组合为A和B，但在第2期，投资组合1有B和C，这意味着50%的股票(只有B)在下一时期仍保留在投资组合1中。投资组合1的其他50%的股票归投资组合2，因为A类股票在2007-03-01年期间属于投资组合2。投资组合3在第二个时期(2007-03-01年)有E和D，这意味着
浏览 0提问于2018-10-02得票数 0
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奇异值分解后的重乘矩阵
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我有一个矩阵A，我需要计算它的奇异值，将最后一个奇异值设置为0，然后在numpy中重新组合( SVD清除)。np.random.randn(3, 3)s[-1] = 0
t5 = u @ s @ vh 我期望结果是一个3x3矩阵，但结果似乎是一个形状为(3，)的行向量。
浏览 10提问于2021-04-06得票数 0
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我正在尝试生成几个非常大的数组，并且至少有一个数组是奇异的，这一点从以下熟悉的错误消息中可以明显看出：
是否任何列仅由零填充？我试着拔出linalg.py脚本，看看它如何确定矩阵是奇异的，但我不知道它是如何确定矩阵
浏览 2提问于2015-06-18得票数 1
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将列表转换为对角矩阵
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我有一个奇异值列表，它是数据矩阵奇异值分解的结果。Python输出为列表，而不是对角矩阵。因此，如果不将奇异值转换为对角矩阵，则不可能组合这些矩阵来找到回归系数。(Absorbance_Data)输出：为了计算PCR的回归系数，我需要将矩阵W变为(71512)对角矩阵(允许为
浏览 1提问于2015-07-24得票数 1
“投资组合”、“平衡”和“头寸”。我的用户可以保存多个投资组合，为每个组合多个余额和每个平衡多个头寸。
create index
浏览 5提问于2022-01-29得票数 0
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我正在尝试将一个向量(3乘1)乘以它的转置(1乘3)。我得到了一个(3x3)数组，但我不能得到它的逆数组。知道为什么吗？
浏览 1提问于2012-04-26得票数 44
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有了这些概率，我想构建包含数据集第一天概率最高的5只股票的投资组合，然后每10天用当时排名最高的股票重新平衡。投资组合的权重应该相等。 下面是一些我认为可以代表我的数据的示例数据。0.62003466 2009-01-01 Stock D -0.04794049 0.4793370 因此，投资组合将包含前10天的股票F、A、B、E和G，然后用百分比最高的股票
浏览 27提问于2020-04-15得票数 1
使用来自PerformanceAnalytics.pdf的示例有人知道如何(表单)扩展SharpeRatio函数以纳入投资组合权重吗
浏览 2提问于2014-10-23得票数 1
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所以我有4只股票，我想了解如何再平衡一个投资组合。假设每只股票的权重为0.25 (1/4)，我总共只投资1美元。, 'y':0.25, 'z':0.25}returns = stocks.pct_change()
因此，与目标权重及其回报的差异给了我新的分配权，因为我只投资了但现在，我如何重新平衡权重，以获得目标权重，但仍然有一个总分配1，这是
浏览 7提问于2022-05-08得票数 1
我有以下数据/集(简化的版本，以使示例更清楚)：
股票的3*10矩阵，由给定时期内的一个数字(3只股票(我的投资组合)行* 10天(以列表示)，命名为indexBest )。10*10矩阵，在我的宇宙名为日报(我的股票宇宙是10)，在我的宇宙中的每一个证券期间的回报矩阵。我想要创建一个循环，在这个循环中，我能够将每个投资组合的和收益计算成一个矩阵，理
浏览 1提问于2013-02-11得票数 1
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