计算R隐含波动率时出错
可能是由于以下几个原因导致的：
- 数据源错误：在计算R隐含波动率时，需要使用正确的数据源来获取相关的市场数据，包括股票价格、期权价格等。如果数据源出现错误或者数据缺失，就会导致计算出错。建议使用腾讯云提供的金融数据服务，例如腾讯云金融数据服务（https://cloud.tencent.com/product/tcfd）来获取可靠的市场数据。
- 算法选择错误：计算R隐含波动率的方法有多种，例如Black-Scholes模型、GARCH模型等。不同的算法适用于不同的情况，选择错误的算法可能导致计算结果不准确。建议根据具体情况选择合适的算法，并参考腾讯云提供的金融分析服务，例如腾讯云金融智能分析（https://cloud.tencent.com/product/tcfa）来获取准确的计算结果。
- 参数设置错误：计算R隐含波动率时，需要设置一些参数，例如时间期限、无风险利率、股票价格等。如果参数设置错误，就会导致计算结果不准确。建议仔细检查参数设置，并参考腾讯云提供的金融分析服务文档，例如腾讯云金融智能分析文档（https://cloud.tencent.com/document/product/1078）来正确设置参数。
总结起来，计算R隐含波动率时出错可能是由于数据源错误、算法选择错误或参数设置错误等原因导致的。建议使用腾讯云提供的金融数据服务和金融分析服务来获取可靠的数据和准确的计算结果。
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2回答
我已经成功地绘制了一只股票的波动率，现在我已经使用quantmod的历史收盘价来计算股票的历史隐含波动率。下面是我的代码，但是我得到的错误让我很困惑。quantmod)library(tidyr)library(ggplot2)source("helpers.R"price,n=25,N=252,calc="close")
浏览 25提问于2021-01-11得票数 1
2回答
我是一名计算机科学家，正在努力学习更多关于定量金融的知识。我有一个计算布莱克-斯科尔斯模型中欧式看涨期权价值的程序，并试图在其中添加一种计算隐含波动率的方法。def __init__(self, s, k, t, r, sigma): @param k: strike price
@pa
浏览 3提问于2015-05-21得票数 2
5回答
我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动性。我有关于1+百万行的期权数据，我想要计算其隐含波动率。计算IV的最快方法是什么?我试过使用py_vollib，但它不支持矢量化。去计算。有没有其他的库可以帮助提高计算速度。在每秒都有数百万行的实时波动率计算中，人们使用什么？
浏览 10提问于2020-04-18得票数 3
隐含波动率的计算似乎不需要定价引擎。如果是，使用的是哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率很感兴趣。
浏览 37提问于2020-06-26得票数 1
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Black方程的导数给出了每个期权合约的delta，IV，和其他"greeks“(也就是导出期权隐含波动率的方程，很容易得到)。问题：Q2:有什么共同的方法吗？
浏览 3提问于2016-04-05得票数 3
1回答
但我将使用vollib (py_vollib) / lets_be_rational python库计算期权的隐含波动性。无论如何，其中一个输入因素是Sigma，它被解释为按年化的std dev.implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations函数似乎不依赖于年化波动率。
这是必要的投入吗？我看到了一些迭代代码，无法确定它们是否使用二叉树来计算隐含波
浏览 0提问于2018-02-12得票数 0
1回答
我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
问题:使用60天零90天内到期的期权计算一只股票至少全年的隐含波动率，得出如下结论：
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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3回答
我正在尝试在R中创建自己的基于黑斯科尔斯变量的函数，并为sigma解决“向后”问题。我已经创建了一个函数来找到调用价格；但是，现在我必须找到R中的sigma (隐含波动率)估计值，然后测试我的函数，看看它是否有效……我尝试了不同的函数，但我似乎找不出我做错了什么，我的一部分认为我需要知道这是我为布莱克·斯科尔斯模型中的欧式看涨期权的价格创建的函数： d1 <- (log(s0/K) +
浏览 3提问于2019-04-21得票数 6
3回答
我正在尝试使用Matlab (2012b)中的Black-Scholes公式来计算隐含波动率，但不知何故在一些执行价格上遇到了问题。我认为这可能是函数的一些问题，因此在互联网上搜索了一些其他的matlab脚本，并根据我的自定义需求对其进行了定制，但不幸的是，我仍然无法返回有效的隐含波动率。function sigma=impvol(C,S,K,r,T)
%G=C.*exp(r<
浏览 5提问于2013-11-04得票数 2
在搜索期权后，给出了“成交价格”、“询问价格”、“出价”和“隐含波动率”的输出。然而，我想过滤它，这样它只会给出高于1的“隐含波动率”。因为“隐含波动率”在字典中有一些‘无’值，所以它会给我一个错误：import robin_stocks as r
r.login(config.USERNAME,conf
浏览 3提问于2020-06-16得票数 1
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2回答
有了答案中的注释，我重写了下面的代码(math.1p(x)->math.log(x))，它现在应该可以工作，并提供了一个很好的波动性近似值。我正在尝试创建一个简短的代码来计算欧式看涨期权的隐含波动率。return "could not find the right volatility"
这会产生: 0.595的波动率我知道这无论如何都不是一个快速的方法，
浏览 0提问于2016-02-14得票数 3
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1回答
我正在尝试从这样的页面中抓取值: R中的，目前正在使用rvest。具体来说，我要的是当前的价格和隐含的波动性。使用SelectorGadget工具，我能够找到这些值所需的节点。使用以下方法，我能够得到隐含的波动率：
html <- read_html("https://www.barchart.com/futures/quotes/CBX22/使用与隐含波
浏览 3提问于2022-09-19得票数 0
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1回答
我有一些历史期权价格，我正在尝试确定隐含的增量。我有：2) call/put4) dividend6) option price有什么建议吗？
浏览 3提问于2012-04-09得票数 2
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我想计算一个隐含的波动率。每一行都有不同的选项信息，因此我希望在求解隐含波动率之后，有以下形式的最终数据集：A / "PUT" / 1000 / 0.5 / 13 / ...... / **0.15 (IV for option或者，除了计算隐含波动率之外，还有其他选择吗？
让我知道一些引文或参考页。
浏览 2提问于2017-05-04得票数 0
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我是python的新手，所以这个问题可能很简单，无论如何，感谢您的耐心：def f(sigma, price):
return bsformula(S0,K,r,T,q,sigma)
浏览 1提问于2013-08-26得票数 3
我有使用RQuantlib库的R代码。为了在python中运行它，我使用了RPy2。我知道python有自己的quantlib绑定(quantlib-python)。我想完全从R切换到python。请告诉我如何使用quantlib-python运行以下命令x =robjects.r('x<-EuropeanOptionImpliedVolatility(
浏览 1提问于2011-02-04得票数 9
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寻找制胜策略
、、
对于给定的资产，我模拟了N种情况下T期的价格和隐含波动率。此外，假设我知道无风险资产的价值(和股息收益率)，我可以计算出看涨的价格，并在不同的期限和收益(至少在布莱克-斯科尔斯)的期权。其目的是制定这样一种规则：“当波动率低于15%，股票在过去3天下跌时，买入看跌X(到期日，货币)和基础”。你能提出什么技巧吗？
浏览 0提问于2021-07-25得票数 0
我有一个漂亮的期权价格的数据集，并希望找到数据的隐含波动率 from calcbsimpvol import calcbsimpvol
PUnderlying"].valuestau = (final_data["Duration"]/365).valuesprint("Indi
浏览 33提问于2020-10-30得票数 0
1回答
我正在尝试使用javascript计算隐含波动率，我有以下代码 function pdf_stdgauss(x) {
return Math.exp(-x * x / 2.0) / Math.sqrt
浏览 29提问于2020-01-17得票数 0
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