我正在尝试建立SARIMAX模型，试图从ACF，PACF图中确定(p，d，q) & (P，D，Q，s)值。我的序列是固定的，不需要任何差异(基于ADF测试)。虽然我从PACF图中了解到p=2和q=2 (尽管ACF呈指数衰减，但我相信这可能是由于相互滞后的累积影响)应该足够好，但我有点困惑如何才能得出季节性部分的P
浏览 28提问于2020-01-27得票数 0
对于相同的数据，我曾尝试在auto arima中同时在python上使用R，但得到了不同的ARIMA模型选择，是不同AIC的最佳模型。你能告诉我为什么我得到不同的AIC不同的两种语言的最好的模式？ARIMA(0,1,3)(0,1,1)[12]import numpy as npfrom pm
浏览 0提问于2019-06-28得票数 3
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我已经检查了我的数据集是平稳的，使用增广的dickey-更充分的测试。之后，当我试图使用以下方法确定p、d、q的值时：stepwise_fit = auto_arima(df2['Births'],start_p=0,max_p=6, start_q=0, max_q=3, se
浏览 1提问于2020-02-17得票数 3
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是否有一个函数或库(如auto_arima )可用于计算SARIMAX模型中用于Seasional_order(P、d、Q、M)中的P、D、Q和M值的顺序(p、D、q)。
谢谢,
浏览 20提问于2022-04-04得票数 0
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我是新的时间序列，并希望使用4年(2015-2018年)的每小时负荷数据来做一些预测。有人能帮我写订单和seasonal_order吗？ order=(0, 0, 1),
浏览 0提问于2019-08-08得票数 0
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我正在尝试适应一个SARIMAX模型，但不断得到一个错误，它是不可调用的。我的代码是：mod = sm.tsa.statespace.sarimax(vol_p_1d,trend='n',order=(1,0,1),seasonal_order
浏览 0提问于2017-07-18得票数 0
我试过p = d = q = range(0, 3)的d=0, p=q=range(0,3) insted，它给了我错误。d and q parameters to take any value between 0 and 2
# Generate all differentcombinations of p, <
浏览 19提问于2019-08-03得票数 3
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我想知道ARIMA模型的顺序(p，d，q)，所以我必须使用 python包。但是它推荐我SARIMAX模型！继续阅读，了解更多细节。# so i set seasonal=False becausemy
# goal
浏览 4提问于2021-10-11得票数 1
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我的数据(时间序列)包含两年数据。(a值/天，row=360*2)但我在本质上不被理解。如何选择参数(p，d，q)？order=(P，D，Q)，seasonal_order=(p
浏览 0提问于2019-07-11得票数 1
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在状态模型中，对于SARIMAX或ARIMA模型，我想使用多个额外的外部变量(外生变量)。例如，我想用滞后时间序列的AR和天气温度时间序列的滞后4的AR，以及市场价格的另一个变量和滞后3的AR，来预测在时间t的收益率。对于如何做到这一点，有什么例子或解释吗？
浏览 3提问于2017-05-27得票数 8
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SARIMAX模型样本外预测
、、、、
我正在用python开发SARIMAX模型来预测股票市场。我将数据分为训练数据和测试数据。在训练数据上拟合模型后，我的目标是预测测试数据(一步预测)拟合模型
浏览 2提问于2017-05-24得票数 2
我正在使用python中的状态模型来预测沃尔玛kaggle数据集的每周零售额。在运行SARIMA之前，我很难实现平稳。问题是复活节可能比年复一年间隔数周。你如何在节假日中为这些波动建模？我试着用网格搜索最佳(p，d，q)(P，D，Q)m参数。有没有人建议在零售季节使用SARIMAX？我知道R包是优越的，但我不知道R，我希望我能解决这个没有它。p,
浏览 0提问于2019-04-02得票数 0
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我正在尝试运行一段代码，它评估SARIMAX模型中P，D&Q的不同值的均方误差。, d_values, q_values, P_values, D_values, Q_values):
浏览 0提问于2020-07-14得票数 0
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我一直在尝试找到一种方法来迭代多个时间序列(对于一个键是"customer")，并为每个时间序列返回一个简单的yes/no，即它是否具有可靠的季节成分。我知道在R中有一个相对较新的库来处理这个(seastests) --在Python中有什么东西可以让我不用绘制每个时间序列吗？
浏览 73提问于2020-07-06得票数 2
2回答
我会在R中拟合一个以温度为外生变量的SARIMAX模型。我能用package TSA中的xreg函数做到这一点吗？我认为可以将模型拟合为：是正确的还是我必须使用R的其他功能？
浏览 2提问于2013-07-24得票数 0
我试图根据给定的历史数据预测不同数据集的未来数据。然后随机生成顺序和季节顺序，并检查它的错误与否。p = d = q = range(0, 2)seasonal_pdq = [(x[0], x[1], x[2], 12)for x in list(itertools.product(p, d</
浏览 4提问于2019-10-03得票数 0
我目前正在编写一个函数来对SARIMAX模型的阶数进行网格搜索：(p，q，d)X(P，Q，D，s)。但是，在进行拟合时，我通常会在statsmodels.tsa.SARIMAX()上使用默认设置得到以下类型的错误：
ValueError: Non-stationary starting autoregressive我可以停止强制平稳性和可逆性来停止获得这些错误，然而，据我所知，我不
浏览 9提问于2016-10-10得票数 4
向所有人致以亲切的问候。我正在处理一个时间序列，并试图用SARIMAX来预测它。我很感谢你在这方面给我的帮助。谢谢。
浏览 6提问于2021-07-11得票数 0
8回答
我想用python写一条带有逻辑暗示的语句。类似于： do_sth()if (x and y) or not x:但是在python中有这样的逻辑运算符吗？
浏览 3提问于2013-05-07得票数 18
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