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「精挑细选」精选优化软件清单

优化软件的使用要求函数f用合适的编程语言定义，并在编译或运行时连接到优化软件。优化软件将在A中提供输入值，实现f的软件模块将提供计算值f(x)，在某些情况下，还将提供关于函数的附加信息，如导数。...IMSL数值库——线性、二次、非线性和稀疏QP和LP优化算法，用标准编程语言C、Java、c# . net、Fortran和Python实现。...用C/ c++和Fortran语言编写，具有Excel、VBA、Java、Python、Matlab、Octave、R、c#和Julia等网关。...高级版包括对gu罗比，Mosek和CPLEX解决方案的支持。 Optimus平台- Noesis Solutions开发的流程集成与优化设计平台。...PottersWheel-常微分方程参数估计(学术用免费MATLAB工具箱)。 SCIP -免费给非商业和学术机构的成员，用于研究目的。 WORHP

6.6K20

资产配置

试想如果对 L 只在 α, β (注意没有包括 x) 上求最大值，用 θ 来表示，那么这个 θ 其实是 x 的一个函数，记作 θ(x)。 ?...优化目标可以是用来实现投资组合的最高回报、最低风险、最高夏普比率、最高分散比率等等。下面几节就分别对这几个优化目标来分配资产权重。...3.3 代码实现 本节设计了两个资产 (two assets) 和三个资产 (three assets) 组合，首先分析由 Matlab 代码的产出是否和理论相符，再展示相应的 Matlab 代码。...但为了苹果比苹果，我们需要计算一个有效 (effective) 新权重。用 [w1 w2 w3] 代表新权重，以新权重下的两倍杠杆为例，可以想成你又额外借了 w3 的信贷，因此我们有 ?...此外，我们用代码实现了简单的双资产和三资产组合，并发现了 MVO 和 MDP 符合杠杆不变性、复制不变性和多余不变性。未来可以用在不同时期的真实的数据来评估各个模型的表现。

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    干货 | cplex介绍、下载和安装以及java环境配置和API简单说明

    所以打算学习一下cplex这个商业求解器。 当然也有其他更多的选择，这里暂时以比较容易上手和性能比较好的cplex开始吧。其实，小编也早就想学习使用这个cplex了，毕竟是个好东西。...在Cplex的加持下，使得matlab对于大规模问题，以及线性规划的效率，都得到飞跃的提升。 02 Cplex下载和安装 由于商用版太贵，现在已经能申请教育版了，功能和商用版一样。...03 cplex的java环境配置 因为小编一般用的C++和Java比较多，而且现在开发大型算法用这类面向对象的编程语言也方便得多。...关于matlab和python的也许后续会补上的吧。 然后在开始之前，照例先把环境给配置好。那么就先配置java的环境吧。 前面已经说了怎么下载和安装cplex了，如图： ?...3.1 将CPLEX库导入ECIPLSE java小编一般用的ide是eclipse，就配置一下关于eclipse的。其他的开发环境请大家自行设置哈。

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    干货 | 运筹学、数学规划、离散优化求解器大PK，总有一款适合你

    支持语言：C/C++、Java、Python、Matlab等 当前版本：12.8 CPLEX Studio IDE（集成开发环境）的主窗口及其主要区域和控件如下： ?...更为可贵的是，yalmip真正实现了建模和算法二者的分离，它提供了一种统一的、简单的建模语言，针对所有的规划问题，都可以用这种统一的方式建模； 至于用哪种求解算法，你只需要通过一次简单的参数配置指定就可以了...有了yalmip，你不再需要针对每一种工具包去学习特定的建模语言（比如用cplex要专门学习cplex的建模语言，用lingo要专门学习lingo的建模语言，还有GLPK、lpsolve、Matlab自带的求解器等等...相反，如果你选择使用yalmip，那么你只需要学习yalmip一种建模语法，因为yalmip真正实现了建模和算法的分离，所有的问题都可以用统一的方法建模，如果需要使用不同的求解器，只需要一句简单的配置即可...目前，仅有少数几个发达国家拥有自己的整数规划求解器，如美国有GUROBI、CPLEX、SAS、MATLAB、CBC、SYMPHONY，德国有SCIP，俄罗斯有MIPCL和GLPK，英国有XPRESS（后被美国

    29.5K74

    【CPLEX教程02】配置Cplex的Java环境以及API说明

    00 前言 因为小编一般用的C++和Java比较多，而且现在开发大型算法用这类面向对象的编程语言也方便得多。基于上面的种种考虑，加上时间和精力有限，所以就暂时只做C++和Java的详细教程辣。...关于matlab和python的也许后续会补上的吧。 然后在开始之前，照例先把环境给配置好。那么就先配置java的环境吧。 01 添加环境变量 前面已经说了怎么下载和安装cplex了，如图： ?...02 将CPLEX库导入ECIPLSE java小编一般用的ide是eclipse，就配置一下关于eclipse的。其他的开发环境请大家自行设置哈。...(cplex.scalProd(x, coeff1), 20.0); cplex.addLe(cplex.scalProd(x, coeff2), 30.0); if (cplex.solve...()) { cplex.output().println("Solution status = " + cplex.getStatus()); cplex.output(

    2.1K30

    基于求解器的路径规划算法实现及性能分析

    CPLEX CPLEX是由IBM公司开发的商业优化引擎，提供了C、C++、Java、.Net、Python以及MATLAB六种编程语言的接口，具有很好的语言支持度。...CPLEX可以多种形式提供服务： CPLEX Interactive Optimizer是可执行程序，能够实现问题读取、问题求解和解的交付； Concert Technology是提供API的C++、Java...、.Net类库； CPLEX Callable Library 是使用C语言编写的库，可以在能调用C语言的其它语言编写的应用程序中实现嵌入CPLEX优化器； Python API提供支持CPLEX优化功能的...Python编程接口； CPLEX for MATLAB则是 MATLAB语言使用CPLEX类的接口。...综上所述，CPLEX对于小规模场景具有求解质量上的优势，OR-Tools对于中等规模场景具有一定的求解质量上的优势，Jsprit对于较大规模的场景具有求解优势，能以较少的时间实现较好的求解质量。

    9.2K20

    开源线性规划求解器（Linear Programming solver）LP_Solve和CLP的PK

    python调用，而CPLEX还是用Java调用的（别问，问就是使起来顺手），反正这些平台只是起到一个调用的作用，应该不会影响求解的时间（I think so~错了麻烦多多指正）。...有三个算例在长时间内（大于2000s）无法得出可行解（表中标NA的单元格），手动终止了（用我导的话说，that's why lpsolve is free...）。...clp比lpsolve更稳定一点，得出的所有结果和cplex一致，时间上也低于lpsolve。 不同的地方在表格中已经加粗了。...一些有趣的现象 对于E226.SIF这个case，对比了几个solver，求解结果分别如下： 官方报告的optimal: -18.7519 cplex, gurobi, clp: -11.64 matlab...在lpsolve中也遇到过，用pre_solve以后居然直接说问题infeasible了？？？interesting。

    8.4K10

    用MATLAB实现对运动物体识别与跟踪

    不得不说MATLAB的图像处理函数有点多，但速度有时也是出奇的慢。还是想c的指针，虽然有点危险，但速度那是杠杠的。 第二个MATLAB程序，对运动物体的识别与追踪。...这里我们主要运用帧差法实现运动物体与背景图像的分离，由于视频中的物体较为简单，我们只对两帧图像取帧差（也是为了提高速度） 对于运动物体的提取我们运用了MATLAB里自带的函数bwareaopen...对于第一帧与第二帧图像运动物体的坐标的提取我们用了自带的regionprops函数 regionprops（src，’‘）其中src为传入的二值图像，’‘内的为你所需要的属性 具体属性可以查看MATLAB...showOrNot == 1 figure; hold on; imshow(result); end 追踪效果： 时间： 注（画框函数引用网上现有的） 可能是matlab...结果是还是太慢，而且不能预读取，好像用这个无法实时，可能与图片为4k也有点关系有点伤 发布者：全栈程序员栈长，转载请注明出处：https://javaforall.cn/108746.html原文链接：

    86620

    在docker容器中使用cplex-python37

    基于Docker部署Cplex环境 由于cplex依赖于python3.7版本，而我们本地使用的python版本是python3.8,因此我们考虑使用docker容器来制作一个python37+cplex...latest ab7083b6c7c4 3 months ago 1.02GB 下载完成后我们可以进入这个镜像，用pip...About a minute ago 1.15GB 到这里，我们使用docker部署的cplex求解器的环境就已经完成了，下一步我们用真实的线性规划的问题来进行测试。...线性规划问题求解 上面的章节主要是为了展示基于docker的cplex环境部署，用同样的方法我们此前已经制作好了一个名为cplex的容器镜像，这里我们直接用来测试。...<= x3 <= 1 Binary x1 x2 x3 End 在这个问题中，我们的目标是优化这样的一个函数： max{2x1+3x2+4x3}max{2x1+3x2+4x3} 就是找这么一个函数的最大值

    2.4K00

    用脉冲响应不变法设计IIR 滤波器 MATLAB实现

    观察用脉冲响应不变法设计的滤波器的时域特性和频域特性，比较所设计的数 字滤波器的和相应模拟滤波器的频域特性，观察脉冲响应不变法设计中产生的 频率混淆现象。 3．...二、实验原理         脉冲响应不变法是实现模拟滤波器数字化的一种直观而常用的方法。它可以保证所设计 的IIR 滤波器的脉冲响应和相应的模拟滤波器的冲激响应在采样点上完全一致。...一个模拟滤波器的传递函数可以用有理分式表示为： 在脉冲响应不变法设计中模拟频率和数字频率之间的转换关系是线性的.保持脉冲响应不变。...MATLAB  中用函数[b, a] = imp _ invr(c, d ,T ) 将模拟滤波器的系数[c],[d]转换为数字滤波器的系数[b],[a]。从而实现模拟到数字的转换。

    1.2K20

    用双线性变换法设计IIR 滤波器MATLAB实现

    2．观察用双线性变换法设计的滤波器的时域特性和频域特性，比较所设计的数字滤波器的 和相应模拟滤波器的频域特性，了解双线性变换法的特点。...3 熟悉双线性变化法设计巴特沃兹、切比雪夫和椭圆型数字滤波器的全过程。...二、实验原理 在滤波器的设计过程中，逼近是一个最重要的环节，所谓的逼近就是根据性能指标的要求， 对理想特性进行逼近，以求得一个因果、稳定且可实现的传递函数。...MATLAB 滤 波器设计子程序设计数字低通滤波器的时候，函数采用的使脉冲响应不变法还是双线性变换 法？...a]=lp2lp(b,a,oc); [b,a]=bilinear(b,a,Fs); [H,w]=freqz(b,a); subplot(221),plot(w/pi,abs(H)); title('切比1

    1.1K20

    在docker容器中使用cplex-python37

    基于Docker部署Cplex环境 由于cplex依赖于python3.7版本，而我们本地使用的python版本是python3.8,因此我们考虑使用docker容器来制作一个python37+cplex...latest ab7083b6c7c4 3 months ago 1.02GB 下载完成后我们可以进入这个镜像，用pip...求解器的环境就已经完成了，下一步我们用真实的线性规划的问题来进行测试。...线性规划问题求解 上面的章节主要是为了展示基于docker的cplex环境部署，用同样的方法我们此前已经制作好了一个名为cplex的容器镜像，这里我们直接用来测试。...= 1 0 <= x3 <= 1 Binary x1 x2 x3 End 在这个问题中，我们的目标是优化这样的一个函数： \[max\{2x_1+3x_2+4x_3\} \] 就是找这么一个函数的最大值

    3.6K20

    机器学习+T0双核驱动：夏普高达4.5的中高频交易策略！

    XGBoost 是一个优化的分 布式梯度增强库，旨在实现高效，灵活和便携。XGBoost 在 Gradient Boosting 框架下实现 机器学习算法。...策略表现 特征筛选后的模型在胜率，夏普比率，盈亏比和年化收益率均好于未进行特征筛选的模型， 因此我们在上一节根据模型重要度和相关性的特征选择是有效的。...5 只；XGBoost-Timesplit 分类 T+0 策略年化收益率 87.9%，胜率 52.59%，夏普比率 3.67，最大回撤 18.9%，盈亏比 1.4，每日持有个股数量为 5 只。...分类 T+0 策略年化收益率 59.9%，夏普比率 2.7，最大回撤 18.9%，盈亏比 1.32，每日持有个股数量中位数为 5 只。...， 之后计算出第二阶段整体的最大值。

    3.5K41

    机器学习应用资产管理系列一：强化学习策略​（附代码）

    2 正文 夏普比率将用作收益函数。夏普比率用作衡量一段时间内投资的风险调整性能的指标。...其中 是资产在时刻 和 之间的百分比变化， 是时间序列输入的数量。这意味着在每一个时间步长，模型将被输入它的最后位置和一系列历史价格变化，它可以用来计算它的下一个位置。...确定梯度 我们必须计算夏普比率的导数，或者用链式法则计算 ，我们可以将其写成： 关于上式的推导步骤看这里： http://cs229.stanford.edu/proj2006/Molina-StockTradingWithRecurrentReinforcementLearning.pdf...，希望能看到它收敛到最大值。...我们可以看到，作为模型训练，它收敛于一个最大的夏普比。

    1.6K20

    手把手教你用CPLEX求解一个数学模型（Java版）

    程序猿声 代码黑科技的分享区 一、前言 小编有个小伙伴，隔三差五就过来跟我说：这个模型CPLEX怎么写呢？我说我不是给你讲过好多次？他说CPLEX太复杂了，俺没学过学不会呢。...当然啦，为了方便小编还是选择大家熟悉的Java平台，用Python也是可以的，处理数据可能还更方便。但是我们一般都是用Java写的算法，因此就统一平台啦。...++i){ this.N.add(i); } for(i = 0; i < inst.nbVeh; ++i){ this.K.add(i); } 当然了，在程序中不用定义这些集合也能实现我们的模型...现在表达式有了，我们来看看怎样通过sum()、diff()、prod()这些函数，实现模型中的式子。...那么这样就能实现累加的效果了，大部分的求和表达式都可以写成这种形式哦。 3.3 添加目标和约束 好了，知道了表达式，添加目标和约束就变得非常简单啦。

    9.3K52

    一位从事量化交易的实战者，手把手带你入门量化交易！

    你可以使用专用的回测软件，如Tradestation，或是数字平台，如Excel或MATLAB，或者使用编程语言如Python或C++进行自定义实现。...特别是对于高频交易策略而言，使用自定义实现是至关紧要的。 回测系统时，必须能量化其性能表现。量化策略的“工业标准”指标是最大回撤率和夏普率。...最大回撤率是指账户权益曲线在特定时间段内（通常是每年）的最大峰谷跌幅，通常以百分比的形式出现。由于许多统计因素的影响，低频交易策略的最大回撤率通常会比高频交易策略高。...交易成本会区分开拥有良好夏普率的可盈利策略和拥有较差夏普率的不可盈利策略。使用回测较难准确预测出交易成本。根据策略的频率，需获得历史的交易数据，其中包括买卖价格的勾选数据。...至少你要在统计学和计量经济学方面有广泛的背景，并利用如MATLAB、Python或R等编程语言进行实现的大量实操经验。

    2.5K32

    干货 | 10分钟搞懂branch and bound算法的代码实现附带java代码

    可能大家对精确算法实现的印象大概只有一个，调用求解器进行求解，当然这只是一部分。 其实精确算法也好，启发式算法也好，都是独立的算法，可以不依赖求解器进行代码实现的，只要过程符合算法框架即可。...今天给大家带来的依然是branch and bound算法在整数规划中的应用的代码实现，所以还是会用到部分求解器的。 注：本文代码下载请移步留言区。...然后实行定界剪支，如果子问题的objVal比当前最优解还要差，则剪掉。 3. 如果不剪，则判断是否所有决策变量都是整数以及解是否可行，如果是，找到新的解，更新当前最优解。 4....该实现方式进行的就是BFS广度优先搜索的方式遍历搜索树。 Example-2 02 再来看看第二个实例： ? input是模型的输入，输入的是一个整数规划的模型。...this.searchStack.push(rootNode); }; BNBSearch 这个类是branch and bound算法的主要过程，成员变量如下： searchStack ：构造和遍历生成树用的

    1.8K10
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