来自xts对象的ggplot2格式的多个时间序列
是指使用R语言中的xts包来处理时间序列数据，并将其转换为ggplot2格式的图表展示。
xts是R语言中用于处理时间序列数据的扩展包，它提供了一套强大的函数和方法来处理和分析时间序列数据。ggplot2是R语言中用于数据可视化的包，它提供了一种灵活而强大的方式来创建各种类型的图表。
将xts对象转换为ggplot2格式的多个时间序列图表可以通过以下步骤实现：
- 首先，需要安装并加载xts和ggplot2包：
install.packages("xts")
install.packages("ggplot2")
library(xts)
library(ggplot2)- 然后，使用xts包中的函数将数据转换为xts对象。假设我们有一个包含多个时间序列的数据框df，其中时间列为"date"，多个时间序列列为"series1"、"series2"等：
xts_obj <- xts(df[, -1], order.by = df$date)- 接下来，使用ggplot2包中的函数将xts对象转换为ggplot2格式的图表。可以使用geom_line函数绘制折线图，facet_wrap函数实现多个时间序列的分面展示：
ggplot(data = as.data.frame(xts_obj)) +
geom_line(aes(x = index(xts_obj), y = series1), color = "blue") +
geom_line(aes(x = index(xts_obj), y = series2), color = "red") +
facet_wrap(~colnames(xts_obj), scales = "free_y") +
xlab("Date") +
ylab("Value")在上述代码中，使用as.data.frame函数将xts对象转换为数据框格式，然后使用geom_line函数分别绘制每个时间序列的折线图，通过facet_wrap函数实现多个时间序列的分面展示。xlab和ylab函数用于设置x轴和y轴的标签。
这样，我们就可以得到一个包含多个时间序列的ggplot2格式的图表，每个时间序列都以折线图的形式展示。可以根据需要进一步调整图表的样式和布局。
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1回答
我使用的是通常的filter R命令。但是，当我在一些data.frame (比如filter(data,data$entry==some_data) )上运行这个程序时，输出是一个时间序列。这显然与我导入的时间序列库有关。我怎么才能修好它？
我导入了以下库
library(ggplot2) library(dplyr) library(zoo) library(stringi) library(gridExtra) library(rCharts) library(xts) library(tseries) library(forecast) library(curl) library(va
浏览 0提问于2018-11-05得票数 0
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1回答
这是我的代码
library(ggplot2)
library(quantmod)
library(xts)
library(magrittr)
start <- as.Date("2012-01-01")
end <- as.Date("2019-10-01")
getSymbols(c("AAPL","MSFT", "GOOG","INTC","AMD"), src = "yahoo", from = start, to = end)
stocks &
浏览 17提问于2019-10-28得票数 1
我有一个用ggplot2创建的带有autoplot的多线图，并以R代码绘制。我想在图表的每一条线上添加一个点。我正在绘制的数据框属于xts类。在下面的玩具示例中，我想在"aa“线(红色)上的2019-12-22和"bb”线(蓝色)上的2019-12-24处添加一个点。这些点的日期在一个命名的向量'my_ points‘中。我该怎么做？？
library("xts")
library("ggplot2")
library("plotly")
my_dates <- as.Date(18250:18256)
## My
浏览 13提问于2020-05-17得票数 0
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2回答
R中的时间序列对象有很多问题
、、、、
我在处理一些预算数据中的任何时间序列对象时都非常困难。
原始数据是1800个合同上的14 460行付款，每一行都有DD/MM/YYYY和Amount功能。在2000年1月1日至2014年3月12日之间有5296天，但这些天中只有3133天实际得到付款。因此，这些日子间隔不定期，有时出现一次以上的合同付款，而其他几天则没有付款。
我遇到的主要问题是这些时间序列对象在被喂食时所表现出的残酷的固执，这些数据在不规则的时间间隔内发生。我甚至将付款合并到一个连续的日期向量，并且仍然存在相同的问题，即频率、周期性或order.by。
CTS_date_V <- data.frame(Date = s
浏览 8提问于2015-02-19得票数 0
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2回答
我对R很陌生，需要使用来自PANICr包的函数PANICr。函数似乎只接受一个xts对象作为它的第一个参数。然而，在阅读了一些文章之后，我仍然不明白xts对象是什么。有人能告诉我如何将matrix转换成xts对象吗？
下面我使用return矩阵作为第一个参数。因此，我只需要将return转换为xts对象。
getnfac(return,143,"BIC3")
Error in getnfac(return, 143, "BIC3") :
x must be an xts object so lags and differences are taken pr
浏览 2提问于2016-12-18得票数 1
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2回答
我正在尝试从CSV文件中读取时间序列，并将它们保存为xts，以便能够使用quantmod处理它们。问题是数值不会被解析。
CSV文件：
name;amount;datetime
test1;3;2010-09-23 19:00:00.057
test2;9;2010-09-23 19:00:00.073
R代码：
library(xts)
ColClasses = c("character", "numeric", "character")
Data <- read.zoo("c:\\dat\\test2.csv", ind
浏览 0提问于2010-09-30得票数 5
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我有一个包含多个变量的XTS对象，我希望向每个变量添加自定义属性。xts 对此提供了一些指导(pp 20)。我希望XTS对象(或对象列表)中的每个变量都有这些属性的单独值。我认为xtsAttributes不能分配给xts查询。这是正确的吗?如果是这样的话，以下哪一种解决方案是最好的(或者提供一个替代方案)？
( a)将XTS对象分解为一个XTS对象列表，并分别分配属性。(可能是首选选项，但并不理想，因为我希望将所有变量绑定到同一个时间索引中)
( b)保存属性的索引查找表以及单个XTS对象，并分别检索这些属性。(凌乱)
( c)扩展xts类来处理这个问题(有疑问)
代码参考：
a<-xt
浏览 3提问于2017-06-22得票数 2
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4回答
G图中的x轴缩放
、、
我有一个xts对象类。我想用ggplot2来绘制这个对象
我的xts对象：
structure(c(463829L, 469849L, 608148L, 470825L, 560057L, 431183L,
418000L, 508168L, 422579L, 589829L, 462264L, 487183L, 612174L,
467904L, 454620L, 450243L, 549898L, 422026L, 508311L, 385633L,
420200L, 619074L, 462605L, 465353L, 565804L, 464841L, 505977L,
624
浏览 4提问于2016-10-25得票数 1
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3回答
我希望使用ggplot2绘制xts对象，但得到一个错误。以下是我正在做的事情：
dates <- c("2014-10-01", "2014-11-01", "2014-12-01", "2015-01-01", "2015-02-01")
value <- as.numeric(c(3, 4, 5, 6, 5))
new_df <- data_frame(dates, value)
new_df$dates <- as.Date(dates)
new_df <- as.xts(new
浏览 0提问于2017-04-11得票数 4
1回答
我是rpy2新手，在使用import导入R包'xts‘和'quantmod’时遇到困难
守则是：
from rpy2.robjects.packages import importr
xts = importr('xts')
quantmod = importr('quantmod')
错误是：
LibraryError: Conflict when converting R symbol in the package "xts" to a Python symbol (.subset.xts -> _subset_xts
浏览 3提问于2012-11-30得票数 3
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1回答
我有各种财务数据，我正尝试将它们合并到一个xts对象中，以便执行多个统计分析。然而，在从原始数据移动到zoo对象再到xts对象时，我遇到了日期方面的困难。
例如，我读取了一些对冲基金的回报数据，使用lubridate包中的ymd函数更改报告日期变量，创建一个zoo对象，然后就像检查一样创建一个timeSeries对象。看起来一切正常，但是当我尝试创建xts对象时，仍然得到一个错误，如下所示：
hfIndexes$ReportDt <- ymd(hfIndexes$ReportDt)
hfIndexesZoo <- zoo(hfIndexes,order.by="Report
浏览 1提问于2015-01-24得票数 2
让我们考虑同时收集数据：
library(xts)
d <- data.frame(t = Sys.time()-1:10, a = 1:10, b = 11:20 )
我可以使用以下方法创建一个time serie对象：
df.xts <- xts(d$a, order.by=d$t)
如果我想有时间意甲来描述两个变量a和b，比如
df.xts <- xts(c(d$a,d$b), order.by=c(d$t,d$t))
结果似乎合并了这两种数据：
[,1]
2018-02-16 15:13:19 10
2018-02-16 15:13
浏览 2提问于2018-02-16得票数 1
回答已采纳
我一直在尝试在我的数据帧上做一个时间序列，我需要从我的csv中剥离时间。这就是我得到的：
campbell <-read.csv("campbell.csv")
campbell$date = strptime(campbell$date, "%m/%d")
campbell.ts <- xts(campbell[,-1],order.by=campbell[,1])
首先，我想要做的就是让xts将日期去掉为"xx/xx“，即只表示月份和日期。我没有为我的数据设置年份。当我尝试第二行代码并调用date列时，它将其转换为“2013-xx-xx
浏览 0提问于2013-11-25得票数 0
1回答
我有一个多变量时间序列，想要得到一个堆叠的面积图。如何使用ggplot2完成这一任务？
数据可能如下所示：
dates = as.Date(c("2015-04-07","2015-04-08","2015-04-09"))
stocks = xts(c(0.4,0.7,0.9),order.by = dates)
dates = as.Date(c("2015-04-07","2015-04-08","2015-04-09","2015-04-10"))
bonds = xts(c
浏览 4提问于2015-04-10得票数 0
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1回答
我在1列中有这2列，我有日期和时间，还有另一列读取设备。我使用xts将时间序列转换为xts对象，但在转换之后，我无法绘制时间序列，并且在日期之前得到x。错误'x‘必须是一个时间序列对象。我甚至使用过as.POSIXct(x，format = "%d.%m.%Y %H:%M:%OS")，但我仍然收到一个错误。
0.165 X2020.13.09.54.30 0.166 X2020.10.09.55.00 0.166 X2020.13.09.55.30 0.166 X2020.13.09.56.00 0.166 X2020.09.56.30 0.166 X2020.10.0
浏览 3提问于2021-12-10得票数 0
我使用do.call和cbind将几个xts对象组装成一个更通用的容器data。我的目标是实现一个循环，以从向量中直接以对象的名称添加对象。
这里是原始的do.call：
data <- do.call(cbind, c(eapply(e, Cl),
list(A),
list(B),
list(C),
list(D)
))
列表包含xts对象，data也是xts对象。
&
浏览 2提问于2015-05-26得票数 2
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我试着从每周的时间序列中创建一个Holt-温特斯预测，然后绘制原始序列并使用动态图进行预测。我有144周的周五周末数据。为了我的目的，我忽略了有些年有53周。数据的结构可以通过以下方法来模拟：
## create data similar to what I have
week_date <- seq.Date(from = as.Date("2012/05/11"),
by = "week",
length.out = 144)
set.seed(1)
var1 &
浏览 2提问于2015-03-25得票数 4
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1回答
我需要在我的时间序列图表中突出显示一些日期范围，但我不能继续。
所使用的数据集如下：
library(dplyr)
library(xts)
library(zoo)
df <- read.csv("https://github.com/rhozon/datasets/raw/master/dataset_1a.csv", header = TRUE, sep =",") %>%
mutate(
dates = as.Date(dates)
) %>%
filter(
dates >= "2019-01
浏览 15提问于2021-12-31得票数 -1
将R对象(更具体地说，表示为xts或data.table对象的时间序列，即基于时间的列和数值列)插入kdb+数据库的最有效方法是什么？
我只能找到通过和所描述的q表达式进行字符串序列化的解决方案。
浏览 1提问于2014-12-28得票数 2
1回答
我有一个csv文件，我在R中读取了它
library(xts)
mydata <- read.csv("abc.csv") ==> it becomes a dataframe
Months Round Premium
December 2 1000
December 1 2000
November 2 1500
November 1 1200
...
January 2 1600
January 1 1200
months列变成一个字符。我想使它作为xts对象的月份
浏览 0提问于2020-02-06得票数 0
我是刚接触过ggplot的人，虽然这似乎是一个简单的问题，但我感到很困惑。我得到了错误信息
不知道如何自动选择xts/动物园类型对象的比例尺。默认为连续的。
我在我的图表上没有看到一条线。这是输出：
这是我的密码：
> library(quantmod)
> library(TTR)
> library(ggplot2)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> price<-SPY[,1]
> ggplot(price,aes(x=time(price),y=price),geom_li
浏览 2提问于2017-10-12得票数 0
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我有一个xts表all.transactions，显示：
structure(list(Quantity = c(0, 162000, 149000, -149000)), row.names = c("X2020.01.06.06.00.00",
"X2020.01.10.15.00.00", "X2020.02.03.15.00.00", "X2020.02.03.15.00.00.1"
), class = "data.frame")
我注意到，当有两个相同时间的记录时，XTS表的索引将倾向于从2020-0
浏览 4提问于2020-03-16得票数 0
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我有一些股票每小时的数据，我想使用ggplot2绘制；我将在它上面做TSA，然后想要在原始绘图中添加图层。
我的数据示例如下所示：
Date Volume
1 2018-03-01 10:30:00 143432
2 2018-03-01 11:30:00 93522
3 2018-03-01 12:30:00 152178
4 2018-03-01 13:30:00 117424
5 2018-03-01 14:30:00 268167
6 2018-03-01 15:30:00 245504
7 2018-03-01 15
浏览 53提问于2018-06-01得票数 2
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我想使用xyplot在同一张图上绘制两个时间序列。
下面是我使用ts.plot()的一个例子
a1 = ts(rnorm(20), start=c(1980,1), freq=4)
a2 = a1+3
ts.plot(a1,a2)
我试过了
xyplot(merge(a1,a2))
它返回一个错误，我已经尝试过了
xyplot(merge(as.xts(a1),as.xts(a2)))
它将它们绘制在不同的面板中，而不是同一个面板上。
浏览 0提问于2015-03-21得票数 2
我想测试xts对象的最后一行的日期是否等于当前日期。我的问题是，last(index(obj))返回Sys.Date()函数不返回的时区信息。
> last(index(obj))
[1] "2016-09-16 UTC"
> Sys.Date()
[1] "2016-09-16"
我的解决办法是paste0、Sys.Date()和Sys.timezone()，但这并不优雅。有没有更好的解决办法？
# Test if we already have data
if (last(index(obj)) == paste0(Sys.Date(),
浏览 2提问于2016-09-16得票数 1
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1回答
每次我尝试组合不同的时间序列数据时，我都没有找到一个有效的方法来解决我遇到的问题。通过不同的来源，我的意思是把互联网上的数据源(雅虎股价)和本地csv的时间序列结合起来。
yahoo.xts # variable containing security prices from yahoo
local.xts # local time series data
cbind(yahoo.xts,local.xts) # combine them
结果如下：
对于给定的日期，我得到一个具有不同时间的组合xts数据框架。我想要的是忽略某一天的时间，并调整它们。解决这个问题的方法是提取两
浏览 0提问于2017-10-29得票数 4
2回答
对于金融时间序列，如每日股票价格或盘中数据，哪个时间序列包是首选的？xts，普通的动物园，或者timeSeries或者其他什么？我同时使用xts和zoo，但有时不确定是否单独使用xts，或者有时zoo具有开销较小的优势；此外，我记得Rmetrics对所有这些包的一篇评论论文，该论文声称xts甚至无法完成他们所做的一些测试。但是我现在找不到报纸了。
浏览 1提问于2010-05-29得票数 8
1回答
我正在用ggplot2绘制R中的时间序列。与其在x轴上有时间点，我希望在轴上有间隔(例如年份)。例如：
library("ggplot2")
library("xts")
my_data = as.xts(economics[,2:5],order.by=economics$date,frequency="monthly")
my_data_smpl=last(my_data,'10 years')
ppp <- ggplot(data=my_data_smpl) +
geom_line(aes(x=index(my
浏览 0提问于2018-11-28得票数 1
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我有一个很大的时间序列的兴趣，是按百分比格式的。我需要时间序列格式的数字(百分比除以100)，而不是百分比。有这样的功能吗？
我的时间序列：
NBdata10YS=xts(x=NBdata10YS$OBS_VALUE,order.by = as.Date(as.yearmon(NBdata10YS$TIME_PERIOD)))
NBdata5YS=xts(x=NBdata5YS$OBS_VALUE,order.by = as.Date(as.yearmon(NBdata5YS$TIME_PERIOD)))
NBdata3YS=xts(x=NBdata3YS$OBS_VALUE,order.
浏览 2提问于2019-11-10得票数 1
我正在使用quantmod，它生成带有滚动条信息的XTS对象，并且我希望编译/堆叠一堆XTS文档来处理代码。将Rbind与XTS一起使用时，我发现它不会将XTS堆叠在一起，而是按日期进行合并和排序：
x <- xts(1:10, Sys.Date()+1:10)
x
[,1]
2014-07-10 1
2014-07-11 2
2014-07-12 3
2014-07-13 4
2014-07-14 5
2014-07-15 6
2014-07-16 7
2014-07-17 8
2014-07-18 9
2014-07
浏览 7提问于2014-07-10得票数 3
我正在尝试使用R图书馆的新的动态图来为每年波士顿马拉松比赛中的男性和女性规划获胜时间。我已经得到了第二次获胜次数的数据框架，下面是其中的一部分：
winners <- data.frame(year=1966:1971, mensec=c(8231, 8145, 8537, 8029, 7830, 8325), womensec=c(12100, 12437, 12600, 12166, 11107, 11310))
但我不知道如何根据这个创建xts对象。我可以从每一列和每一列创建一个规则的时间序列，每一列都使用单独的图形中的有向图。
men <- ts(winners$mense
浏览 4提问于2015-02-03得票数 6
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1回答
我已经合并了两个xts对象，并希望在一个显示中绘制它们。当我使用点(type="p")时，它工作得很好。但是，当我使用行(type="l")时，会出现一个问题:第一个系列仅显示在第二个系列未涵盖的索引区域中。我希望这些线和“点”一样长。下面是一个可复制的例子。
由于这种情况发生在默认命令和ggplot绘图命令中，因此我怀疑这与时间序列数据的某些属性有关。
这种行为的原因是什么？是否有适当的方法来绘制这类数据？
## Minimal example for Reproduction
library(xts)
library(ggplot)
# create two
浏览 0提问于2013-09-17得票数 1
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3回答
我想找到一种处理一组时间序列数据的最佳方法。在我的数据集中，有几个对象(数千个，一列一个)，每个对象都有一组属性(带有中间值和方差)，用于一对不规则的日期(几十个)。表的第一行如下所示：
"2012-08-14_ari-1_median" "2012-08-14_ari-1_variance" "2012-08-14_bai_median" "2012-08-14_bai_variance" "2012-08-14_blue_median" "2012-08-14_blue_variance" ..
浏览 6提问于2016-02-02得票数 1
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1回答
我有四年的时间序列数据。现在我想按年份绘制相同的数据，并做比较分析.虚拟数据如下
library(xts)
library(ggplot2)
timeindex <- seq(as.POSIXct('2016-01-01'),as.POSIXct('2016-12-31 23:59:59'), by = "1 mins")
dataframe <- data.frame(year1=rnorm(length(timeindex),100,10),year2=rnorm(length(timeindex),150,7),
浏览 1提问于2017-08-02得票数 0
我希望将10分钟的时间块转换为1分钟的大矢量时间块。我的datatime值以10分钟为间隔，表示在给定时间戳结束的10分钟时间块。示例数据如下：
data<- structure(list(datetime = structure(1:7, .Label = c("30/11/2011 02:32",
"30/11/2011 02:42", "30/11/2011 02:52", "30/11/2011 03:02", "30/11/2011 03:12",
"30/11/2011 03:22&
浏览 0提问于2013-07-01得票数 1
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我正在编写一个函数来进行一些数据预处理，我正在做的事情之一就是创建一个有规则间隔的xts对象。我看到的所有示例都以类似的方式使用seq.POSIXt：
temp <- xts(, seq.POSIXt(from = start(data), to = end(data), by = 0.001)
data <- cbind(temp, data)
data <- data["T08:30:00.001/T15:00:00"]
是否有一种方法可以将from/to直接指定为一天中的某个时间而不指定日期？我是在浪费大量的时间，当临时温度通常从0:00开始，到11:5
浏览 3提问于2013-05-13得票数 1
回答已采纳
我有一个具有成对值的数据集，并将其转换为如下所示的数据框架：
(50.0, 0.0), (49, 27.891), (48, 28.119),
(47, 28.146), (46, 28.158), (45, 28.195),
(44, 28.261), (43, 28.274), (42, 28.316),
(41, 28.326), (40, 28.608), (39, 28.687),
(38, 28.736), (37, 28.746)
numeric_data
clean_time_numeric clean_position_numeric
1
浏览 4提问于2021-03-20得票数 0
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2回答
在xts1$master_decision中，我试图删除值与上面的值一个单元格相同的行。我的目标是与R基地这样做，而不涉及任何进一步的包。
如果有一种方法解决这个矢量化，跳过for-循环，那也很好。
# --------------------------------------
# Construct xts data.
# --------------------------------------
rows_to_build <- 6
dates <- seq(
as.POSIXct("2019-01-01 09:01:00"),
length.o
浏览 0提问于2019-05-20得票数 1
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2回答
我在R中有一个时间序列xts对象。
基本上时间序列的持续时间是几个月，我想知道不同时间点的趋势。
我想得到不同时间点的中值或平均值。
library(xts)
library(lubridate)
Time <- seq(ymd_hms("2019-01-01 00:00:00"), ymd_hms("2019-03-29 23:59:59"), "hour")
length(Time)
Data <- rnorm(2112, 1, 5)
Time_Series <- xts(x = Data , order.by = Time
浏览 1提问于2020-01-07得票数 1
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2回答
尝试为我的数据构建一个xts。日期可以，但我不知道如何将“时间”栏转换为时间格式。时间以数字形式存储，数据如下所示： date time price
1 19900102 930 353.40
2 19900102 931 353.25
3 19900102 932 353.02
4 19900102 933 352.97
5 19900102 934 352.81
6 19900102 935 352.74 我尝试了下面的代码，但它不能工作。 sp500.xts <- as.xts(sp500[,3],order.by=as.POSIXct(strptim
浏览 36提问于2019-04-16得票数 0
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我有一个csv文件y.csv，其结构如下：
Date, PX_LAST
1/30/1987, 5.03
2/27/1987, 4.82
3/31/1987, 4.46
4/30/1987, 4.55
...
我想用日期将这个csv文件读入一个经典的R ts对象(nb，，而不是 xts对象)；我想要使用的包需要一个经典的ts对象。我尝试了以下几点(摘自R中关于时间序列的许多其他问题之一)：
w_zoo <- read.zoo(file="y.csv", sep=",", header = TRUE, index = 1:1, tz = "
浏览 2提问于2018-02-15得票数 0
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我对零长度的xts对象和非零宽度的xts对象感到困惑，为了方便地将其命名为空xts对象。
我认为这是一个很好的方式来模拟没有观察到的证券，例如摘牌证券。
x=xts(matrix(numeric(0), dimnames=list(NULL, "Delist1")), as.Date(numeric(0)))
x
# Delist1
然而，当涉及到合并空证券时，它们只是消失了：
y=xts(1:3, as.Date(1:3))
names(y)="List1"
merge(x,y)
# List1
# 1970-01-
浏览 3提问于2017-03-04得票数 2
2回答
我想将R中的数据集"co2“转换为CSV。我的代码如下：
require(xts)
require(zoo)
co2_xts <- as.xts(co2)
write.zoo(co2_xts, file="demo.csv",sep=",")
这可以很好地工作。但是时间索引显示为，例如，“ene.1959”(它是西班牙语)。如果可能，我希望索引采用“%B%Y”格式。如果我使用：
co2_xts <- as.xts(co2,dateFormat="%B %Y")
这会抛出一个错误：
Error in `as.%B %Y`(c(1
浏览 28提问于2019-10-21得票数 0
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我有37个时间序列，每个列都有9列。我想延迟这9列中的3列。
假设我的时间序列被命名为TS1.xts，.，TS37.xts，我想做
TS1.xts$col1 <- lag.xts( TS1.xts$col1 )
TS1.xts$col1 <- lag.xts( TS1.xts$col1 )
TS1.xts$col3 <- lag.xts( TS1.xts$col3 )
从逻辑上讲，我没有写这篇文章37遍。我有一份名单
time.series <- c('TS1', ... , 'TS37')
我试着
for(ts in time.seri
浏览 4提问于2019-03-13得票数 0
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我正在进行一个新的项目，其中包含大量的时间序列数据集，依赖的计算将从这些数据集输入到shiny应用程序中。因此，效率是我感兴趣的。这些操作通常仅限于基本期间转换和随后的风险度量汇总统计。
我正在研究用哪种库/方法构建计算脚本。目前，我对xts和data.table都没意见。虽然我可以求助于库，如quantmod和TTR，但我对在生产中部署黑盒函数犹豫不决，我更愿意保持完全的可追溯性。
到目前为止，我已经进行了以下基准测试，将每日价格的data.frame转换为月收益。到目前为止使用的包是xts、data.table和quantmod (作为参考)。代码粘贴在下面，但也可以在上找到。
基准代码
浏览 0提问于2021-01-07得票数 1
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检查时间序列数据的频率
、、、
假设:我有一个时间序列数据，要么是动物园，要么是xts对象。
问:是否有方便的功能或方法，让我可以检查时间序列是每月，季度还是每年？
浏览 2提问于2013-10-07得票数 7
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我想计算10个投资组合的投资组合回报。权数是固定的，即每月重新平衡。
我的数据(提取)如下(返回数据，变量名returns_xts)
Cash CHF Cash EUR Cash USD Cash JPY Cash GBP Cash SEK Cash NOK
2004-01-30 0.0001758268 0.0069666073 0.0143854541 0.02939934 0.039127564 -0.011597439 -0.03418345
2004-02-27 0.0001575201 0.00680
浏览 1提问于2013-10-22得票数 0
3回答
我有一个包含三个xts的列表，其中包含一列。
:'xts' : 250 obs. of 1 variable:
:'xts' : 245 obs. of 1 variable:
:'xts' : 250 obs. of 1 variable:
XTS的第二个值是最小的。
如何平衡这个列表中的变量数量？(值得记住的是，XTS有一个变量作为时间。)
下面是一个我会怎么做的例子：
index time xts1 xts2 xts3
1 2016-10-27 10 34 7
2 2016-10-26
浏览 2提问于2016-10-27得票数 0
1回答
我有几天数据的时间序列。我需要找到具有最大数量异常值的一天，并只绘制这一天的数据。 下面是我是如何做到的： #generate sample data
Sys.setlocale("LC_ALL","English")
Values <- sample(0:100,24241, replace = T)
Values <- rpois(24241, lambda=75)
start <- as.POSIXct("2012-01-15 06:10:00")
interval <- 15
end <- sta
浏览 13提问于2020-11-27得票数 0
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我有一个每周一次的时间序列数据x (x是一个'xts‘对象)如下：
date value
2/1/19 3801
2/8/19 5114
2/15/19 6437
2/22/19 5772
3/1/19 4878
3/8/19 5913
3/15/19 7466
3/17/19 1630
我想分解时间序列数据。但是如果我使用：
plot(decompose(x))
Error in decompose(x) : time series has no or less than 2 periods
我发现：
frequency(x)
[1] 1
所以我做了这个：
attr(x
浏览 0提问于2019-07-24得票数 0
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