是否有%*SUB-MAIN-OPTS对用于短期权处理？
对于短期权处理，是否有%*SUB-MAIN-OPTS对应的具体内容没有提供，因此无法给出完善且全面的答案。但是，我可以给出一些关于短期权处理的一般性知识。
短期权是一种金融衍生品，它给予持有人在未来某个时间点以特定价格购买或出售某个资产的权利。短期权的到期时间相对较短，通常在几天到几个月之间。
短期权处理通常涉及到的一些关键概念和步骤包括：
- 期权定价：短期权的价格通常由期权定价模型计算得出，常见的模型包括Black-Scholes模型和Binomial模型等。
- 期权交易：短期权可以在交易所或场外市场进行交易，投资者可以通过购买或出售期权来参与市场。
- 期权策略：投资者可以利用不同的期权策略来实现对市场的不同预期，常见的策略包括买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权和卖出认沽期权等。
- 风险管理：短期权交易涉及到一定的风险，投资者需要根据自身的风险承受能力进行风险管理，例如设置止损点、控制仓位等。
在云计算领域，可能会有一些与短期权处理相关的技术或服务，但具体的%*SUB-MAIN-OPTS对应的内容没有提供，无法给出相关的推荐产品和链接地址。
希望以上信息对您有所帮助。如果有其他问题，请随时提问。
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我正在研究Shell (Bash)脚本的入门，并有以下疑问：
我看到了ls命令
man页面ls列出了以下几个用例：
ls -a
ls --block-size='M'
我的问题:
-和--有什么区别？
为什么会有两个术语？
背后的动机是什么？
浏览 4提问于2015-02-02得票数 11
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我是quantlib的新手，准确地说，我只是使用excel插件。你现在是否有可能在为美式期权定价时，称为收益率期限结构和波动率曲面(相当确定可以)？该对象的名称是什么？在我找到的为美式期权定价的例子中，这些数量不是对象，而是直接的标量(使用qlBlackConstantVol和无风险利率的两倍)。谢谢
浏览 16提问于2017-08-08得票数 0
我使用argparse.ArgumentParser.parse_known_args在提供给外部实用程序的命令行上执行一些启发式，同时只在我的Python代码中指定其语法的相关部分。然而，当已知和未知的参数以简短的形式给出，并以(如在ls -lh中)连接在一起时，它不会检测它们。示例：
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
parser.add_argument('-x', action='store_true')
parser.add_argument(&#
浏览 0提问于2018-03-20得票数 0
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对于每个定义的长选项，getopt是否都需要一个短期选项？换句话说，我是否可以有一个长期权，而不需要定义一个等价的短期期权。
浏览 0提问于2021-07-24得票数 -2
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我想包括--help和--version多头期权，而不包括-h和-V短期期权。这个是可能的吗？
我在和yaml拍手。我能想到的最接近的就是使用隐藏的(未使用的) args来掩盖短选项。
# main.rs
use clap::{load_yaml, App};
fn main() {
let y = load_yaml!("cli.yaml");
let m = App::from_yaml(y).get_matches();
println!("_help {}", m.is_present("_help"));
println
浏览 4提问于2020-12-11得票数 1
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是否有任何经纪公司或电子经纪公司提供具有股票期权和/或外汇期权交易能力或功能的MetaTrader终端平台？
浏览 1提问于2017-04-19得票数 1
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我有一个项目，是预测在下一次，哪个选项球员将选择投注。这个预测是基于他的历史。例如，播放器有时间序列数据，他们最后选择的选项，他们花了多少钱，他们是松散还是win...ect。有许多选择的一个赌注，约300。根据这些数据，我想预测下一次他们会选择哪种期权(或期权的可能性)来下注。
我不知道是哪种问题。是产品推荐、多类别分类还是多标签分类？任何关键词，或建议解决这类问题？谢谢。
浏览 0提问于2018-02-26得票数 2
您是否可以在同一脚本中使用bash "getopts“函数两次？
我有一组期权，根据具体期权的价值，这些期权的含义是不同的。由于我不能保证getopts将首先计算该特定选项，因此我希望仅使用该特定选项运行一次getopts，然后使用其他选项第二次运行它。
浏览 2提问于2008-09-28得票数 4
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我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
问题:使用60天零90天内到期的期权计算一只股票至少全年的隐含波动率，得出如下结论：
TWS不提供V60或V90。
TWS在3个多月内不提供单个期权的历史定价数据。
所尝试的解决办法：
使用TWS提供的V30，提供V60和V90，这样的事实是，期权价格通常会表现为倾斜(水平偏斜)。然而，这个尝试的解决方案的问题是，倾斜并不总是有一个正斜率，所以我不能
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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我有一个期权时间序列数据的.dat文件，因此它包括交易日期和到期日，以及我想在R中进行时间序列分析的价格数据。我是R的新手，所以我一直在关注一些在线示例。在尝试将数据作为数据帧上传时，我尝试了scan()，但得到以下错误：
Error in scan(file, what, nmax, sep, dec, quote, skip, nlines, na.strings, :
scan() expected 'a real', got '2010-Aug-09,2011-Aug-19,C00026000,0.23985,5.53,0.999999,0.007123
浏览 1提问于2011-10-18得票数 8
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我需要在MySQL中进行查询。但是，需要使用用户选择的选项来进行查询。
选项是日、月、年和SellerID。
用户将选择是否要查看销售历史从卖家，天，月，年。
但是，假设他希望看到2012年3月的所有销售额。他将于3月1日至3月31日收到所有销售.
也许他把期权月留为空白，并设置了Day=15和Year=2012，他将获得2012年全年的销售记录，每个月的第15天。
我的程序需要构建一个包含他想要查看的内容的查询。
问题是：
我真的需要在代码中使用数千个IF 吗？难道没有更好的方法吗？
if( ($day==0) && ($month==0) && ($year
浏览 1提问于2012-11-09得票数 1
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我需要存储大量的金融时间序列数据，其中不同的数据点可能具有不同的属性。
例如，假设您的数据库需要存储包括股票和期权在内的金融工具的时间序列。股票和期权在任何给定的时间点都有价格，但期权有额外的属性，如希腊人(德尔塔，伽马，织女星)等。
在这里，关系数据库似乎最合适，一种可能是为每个属性创建一列，并将未使用的属性设置为NULL。因此，在上面的示例中，对于表示股票的记录，您将只使用其中的一些列，而对于期权，您将使用其他一些列。
这种方法的问题是效率非常低(最终会存储大量的NULL)，而且非常不灵活(每次添加或删除属性时都需要添加或删除一列)。
一种替代方案可能是将所有属性存储在垂直表中(即键-名称
浏览 2提问于2011-12-06得票数 0
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我不得不在GPU上使用蒙特卡洛算法进行期权定价。我有两个选择:一个是英伟达GPU上的CUDA，另一个是OpenCL。我不知道该使用哪种API。我知道与CUDA相比，在OpenCl上开发可能需要更多的时间，但由于我更关心性能，我想知道我应该走哪条路，为什么？
浏览 1提问于2013-02-20得票数 0
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一个数据库有两个表:一个用于股票(股票)，另一个用于期权。这些是单独的表，因为它们具有不同的信息。例如，stocks表有一个股票代码列和一个(主)交换列；options表有一个股票符号列、一个指向equities表的FK列、一个执行价格列、一个过期日期列和一个右(看跌/看涨)列。我认为将它们分开放在两个表中是一个好主意，尽管这是值得商议的。
我需要在数据库中存储交易(或订单或交易)。一笔交易就像“在2012-04-14以200美元的价格购买100股IBM股票。一笔交易可以涉及股票或期权。交易是否应该存储为一个表，一列指定交易涉及股票还是期权，另一列是指向stocks表或期权表的FK ?还是应该
浏览 2提问于2012-04-25得票数 4
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我试图拉2天的看涨/看跌期权在AAPl上。
我使用这个命令将它保存为csv，但我只需要两个当前值的信息：
AAPL.csv <- getOptionChain("AAPL")
我试图将来自不同函数的命令合并，但它似乎不起作用。代码如下：
getOptionChain("AAPL"，what=yahooQF(c(“出价”，“询问”))，from = as.Date("2013-01-30")，to = as.Date("2013-01-31")，EOD_time = "9:30:00"，EOD_tim
浏览 3提问于2013-02-05得票数 0
我有一列我想要的期权类型(看涨期权或看跌期权)，还有一列是我想要期权收盘价的日期，期权到期日和期权执行日期。根据这些信息，我想在close上找到期权价格。
我写了下面的公式，试图找到3/8/19的3600呼叫的价格，到期时间为12/20/19，但它给出了一个#N/A连接错误。
=BDP("SX5E 12/20/19 C3600"，"px_last"，"03/08/2019"，"03/08/2019")
我希望得到上面描述的内容，但得到了#N/A错误
浏览 2提问于2019-07-16得票数 0
我有幸运抽签期权表，其中有两种期权，一种是股票期权，第二种是普通期权。
现在，我必须检查股票数量，然后才能得到随机期权。
我已经将查询写成如下
set @percentage = 100 * rand();
select bkt_lucky_option.*,bkt_lucky_option_stock.option_stock_qty
from bkt_lucky_option LEFT JOIN bkt_lucky_option_stock ON bkt_lucky_option.lucky_option_id = bkt_lucky_option_stock.option_lucky_
浏览 1提问于2017-06-29得票数 0
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奇怪的行为*1
、、
我想知道在Windows下表达式*1的一种特殊行为。我有三个文件夹："s1“、"s2”和"a b“。当我打字时：
dir *1
它将列出"s1“和"a b”。实际上，它将列出文件名中有空格的所有文件夹。
dir *2
按预期工作。
有什么线索吗？
浏览 0提问于2019-06-17得票数 3
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我想知道使用GPGPU可以实现什么样的金融应用程序。我知道使用CUDA在GPGPU上使用蒙特卡洛模拟进行期权定价/股票价格估计。有人能列举出在金融领域使用GPGPU的各种可能性吗？
浏览 4提问于2010-05-11得票数 16
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我不确定这个是否适合这里。但我将使用vollib (py_vollib) / lets_be_rational python库计算期权的隐含波动性。无论如何，其中一个输入因素是Sigma，它被解释为按年化的std dev./volatility。他们总是选择0.2，我看不出有什么解释。
implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations函数似乎不依赖于年化波动率。
这是必要的投入吗？我看到了一些迭代代码，无法确定它们是否使用二叉树来计算隐含波动率。
浏览 0提问于2018-02-12得票数 0
随着GAE 1.5.0的新版本的发布，我们现在有了一种简单的方法来执行异步数据存储调用。在调用'‘之后，我们是否需要调用get_result()？
例如，如果我有一个名为MyLogData的模型，我可以直接调用：
put_async(MyLogData(text="My Text"))
就在我的处理程序返回而没有调用匹配的get_result()之前？在将结果发送到客户端之前，GAE是否会自动阻止任何挂起的调用？
请注意，我并不真正关心如何处理错误条件。也就是说，我不介意这些看跌期权中的一些失败。
浏览 0提问于2011-05-20得票数 14
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我正在调查如何创建一个非常简单的期权交易平台(不是为了盈利，而是为了学习)。有没有人可以解释一下在交易平台中使用布莱克·斯科尔斯期权定价的流程，下面是我的理解，如果我弄错了，请纠正我：
1)从布莱克·斯科尔斯公式导出的期权的内存价格。
2) FIX协议格式的期权的传入买入订单。
3)交易平台将买入订单的价格与布莱克·斯科尔斯得出的价格进行比较，并决定相应地购买。
如果我弄错了，请纠正我，谢谢！
浏览 1提问于2013-08-25得票数 1
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我有一些美国股票和相应期权(看跌期权和看涨期权)的价格数据。我正在寻找一个Java库来帮助推导出一些理论上的希腊语(增量、伽马等)。
有什么建议吗？
浏览 4提问于2012-04-22得票数 1
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NoSQL树结构
、、
我找到了这个问题的几个答案，但没有一个与我的问题相符。
这些示例中的大多数是a“是”图的层次结构。鞋子就是衣服。树是关于类型专门化的。
少有的一种建模一种“有”的关系，不支持类型。
我最初的问题来自于金融产品的建模。保持简单：
描述
假设一个树，其中每个节点都是交换由两个子节点所代表的资产的权利或义务。
例如。欧洲看涨期权微软股票：“我有权利(没有义务)购买微软股票50美元，2016年1月10日”==>是在现金和股票之间的交易所。
但是，在另一个看涨期权上也可以有看跌期权。我有权(没有义务)以2015年6月10日11美元的价格购买上述期权
树
树的叶子必须是某一市场上的上市产品(股票
浏览 2提问于2013-10-10得票数 0
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我正在使用fOptions包中的CRRBinomialTreeOption函数来为美式期权定价。例如：
CRRBinomialTreeOption("pa",24.5,27.01,0.7479452,r = 0.02,0,0.235999,n=100,NULL,NULL)
然而，这产生的结果与我预期的有很大不同。例如，使用这些输入，我得到了与4.04的预期价格相比的3.071618价格。我也尝试过使用b=0和get 3.546099，这仍然与我期望的不同。
我的所有输入都经过了验证，并且都是有效的，但是我怀疑我误解了b参数。我将该参数解释为股息率，但在文档中将其描述为年化进账成
浏览 4提问于2016-02-29得票数 0
1回答
对于预订中的2个人，我有一个功能良好的查询，它响应正确的结果，只不过它只发布了四次结果，而不是一次。
结果的呼应应是：
期权总额：94美元
相反，回声是：
期权总额：94美元
期权总额：94美元
期权总额：94美元
期权总额：94美元
下面是关联的查询和PHP代码：
$optquery = "SELECT t.ibtp, c.ibt
FROM clients c, tourprices t
WHERE c.tourstart = t.tourstart
AND c.tourbk_i
浏览 3提问于2012-10-24得票数 0
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今天，我注意到AdMob提供了有奖励的间隙期权。我想把它集成到我的游戏中。当前的Xamarin.GooglePlayServices.Ads是否支持集成？
有人试过吗？我喜欢从你的经历中听到。
谢谢!
浏览 0提问于2016-05-07得票数 2
3回答
我需要一些关于我正在做的小项目的建议。我的目标是实现一个快速傅立叶变换算法(FFT)，可以应用于期权定价。
第一关注:哪个FFT?
有很多不同的FFT算法，其中最著名的是Cooley算法.我的想法是:我更喜欢最简单的一个，因为这不是论文或大项目，只是一门关于算法的课程。但它必须与期权定价兼容(与我们一般文献中最优秀的图像/声音处理应用程序形成对比)。因此，这取决于所提供的输入形式(我需要一些建议)。我熟悉一些改进，比如分数FFT、混合基FFT等等，但是这些看起来相当复杂，而且是由优化/性能驱动的，这与我的项目无关。
第二关注:哪种定价模式？
我想黑斯科尔斯( BS )有点“平庸”，我知道在BS
浏览 6提问于2012-05-05得票数 1
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1回答
我正在使用WordPress，我有一个显示一些博客文章的短代码。要显示这些代码，需要很多行代码。我知道AJAX可以指定我想要使用的文件，过去我这样做的唯一方法就是基本上复制文件的数据显示部分，这样它就可以正确地填充div。
这也许是一个愚蠢的问题，但是否有一个更简单的方法，使我不必重复文件内容。由于这是WordPress中的一个短代码，所以我认为不能将它作为一个函数来显示输出。
我确实尝试过这样做:我只是在做一些测试，这个短代码函数如下所示：
function blog_shortcode_by_zip($atts) {
display_blog_shortcode($atts);
}
浏览 0提问于2013-11-22得票数 0
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蟒蛇的表面图
、、、
我在googled上搜索了这个问题，发现了：，但是把它应用到我的问题上令人难以置信的困惑。我也看过matplotlib网站，但很难弄清楚这些论点。
目前，我有一个矩阵U，其中每一行I是一个看跌期权的价值，由于某个股票价格在时间i。例如，当股票价格为0时，U0,0是期权的值。U1,0是股票价格为0时的期权价值。U1,1是当股票价格是第一个节点时，期权的价值。
我想要一个三维图，即显示期权价值随时间而相对于股票价格的演变。
X轴:股票价格Y轴:期权价值Z轴:时间。
有人能帮帮我吗？谢谢，詹姆斯
浏览 3提问于2015-08-11得票数 0
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4回答
我仍然对如何读取函数签名感到困惑.
Option.map签名如下：
/// map f inp evaluates to match inp with None -> None | Some x -> Some (f x).
/// mapping: A function to apply to the option value.
/// option: The input option.
val map : mapping:('T -> 'U) -> option:'T option -> 'U option
不过，我不知道那个签
浏览 6提问于2016-01-20得票数 3
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2回答
我有一些期权的数据，我想用看涨或看跌期权的条件来绘制数据。以下数据如下所示：
underlying_last exchange ... IVBid IVAsk
underlying ...
BP 39.00 * ... 0.0000 4.0743
BP 39.00 * ... 0.0000 3.0846
BP 39.
浏览 20提问于2020-02-14得票数 0
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1回答
我发现，我所交易的工具(漂亮期权和银行利好期权)在特定时间定期提供巨大波动(比如1200 IST、1500 IST和1345 IST)，主要对应于伦敦和纳斯达克的开盘。
我希望在这段时间(即1短线和1长)以非常小的止损(例如2点/约40阵位)开盘，然后以25-30点(500-600点)为目标退出。
是否有代码同时开盘多头和空头，而不是一个取消另一个，以便运动可以被捕获在贸易中？
浏览 4提问于2022-11-10得票数 0
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在boost中没有长期权的情况下，人们将如何指定短期权？
(",w", po::value<int>(), "Perfrom write with N frames")
生成以下代码
-w [ -- ] arg : Perfrom write with N frames
有没有办法只指定短选项？
浏览 0提问于2010-09-02得票数 15
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1回答
目标是从期权链中找到最接近的执行价格。这就是我所能得到的。 library(quantmod)
tickers = c("AAPL", "MSFT", "GS")
price = getQuote(tickers)
chains = lapply(tickers, getOptionChain, exp = "2019-01-25")
calls = lapply(chains, function(x) x$calls)
##I was thinking to use a function such as
which.min
浏览 18提问于2019-01-05得票数 1
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我有几个帖子显示的部分内容将取决于几个条件。我正在考虑创建一个自定义的html标记。然后，在显示post内容之前，将通过在后台运行脚本来检查条件。最后，通过将标记替换为从数据库检索的数据来显示适当的内容。
使用wordpress进行预处理的最佳方法是什么？它们是否有特定的钩子，允许在显示帖子之前访问它？
示例：
文本
自定义html
文本
浏览 0提问于2021-12-19得票数 0
雅虎财经上周(再次)改变了其网页格式，数据不能复制、下载或删除，因为数据显然是间接加载的。(我可以在调试器中看到它。)
雅虎财经API目前不会返回单个期权符号的期权数据，更不用说到期日的表格了，YQL显然也不会。
过去一周，有没有人成功地从雅虎财经网站下载或抓取了期权数据？如果是这样的话，是怎么做的？
这可能无关紧要，但我主要使用perl。
这个问题是关于编程的，因为下载数据肯定是编程的一部分。
浏览 20提问于2016-07-31得票数 6
是否有可能捕获运行Windows商店应用程序的内容？我需要捕捉整个屏幕或用户定义的矩形区域。
应用程序将提供股票期权。
当应用程序正在运行，并且选择了共享选项时，我希望在一秒钟内定期获得屏幕快照，例如4次。
此屏幕快照图像将被张贴到服务器，服务器将存储相同的
浏览 0提问于2013-04-08得票数 8
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我有，其中example.com是我的网站，显示是图像控制器中的一个方法，唯一的id是数据库中的关键字，它将指向不同域上的其他CwYDBw8LDww，例如谷歌上的“托管”图像。
这样做的原因是URL可能会变得非常长和笨拙。我存储的网站内容为Markdown/HTML，并希望能够写成这样的东西：
<p>Here is an image of a cat.</p>
<img src="http://example.com/Image/Show/CwYDBw8LDww">
并让它呈现页面，就好像我放了：
<img src="
浏览 9提问于2017-03-04得票数 0
我的目的是为主题设置一些处理选项，这取决于是否存在一些短代码(及其参数)。
详细目的、需要资料的理由
通过这种方式，用户可以将主题选项定义为“页面”或“文章”(我之所以遇到这种情况，是因为网站需要一些页面和文章作为文本显示在单列中，如书籍和边栏，而其他使用多媒体的页面和文章则需要在带有多个面板的PC上完全宽度)。
什么失败:执行了短代码，但我不能回到它曾经存在的主题中，并获得执行主题的参数。
我实现了的结构
这个短代码被定义为一个插件类。
短代码函数将一些值设置到插件类的对象中。
主题调用的对象的几个公共函数，返回状态和被记忆到对象中的参数
在这个过程中出现了问题，
有问题
浏览 0提问于2018-10-22得票数 0
1回答
Black方程的导数给出了每个期权合约的delta，IV，和其他"greeks“(也就是导出期权隐含波动率的方程，很容易得到)。
问题：
Q1:：券商如何将链中所有期权的IV读数组合起来，对其进行适当的权衡，解释波动率倾斜等问题，并得出代表整个链隐含波动率的到期时的总体隐含波动率？
Q2:有什么共同的方法吗？
浏览 3提问于2016-04-05得票数 3
2回答
我想在我的C程序中使用来解析命令行选项。
一个要求是，选项没有短名称(如-f bar)，而只有长名称(如--foo=bar)。
到目前为止，我的方法是将argp_option结构的argp_option字段设置为0，以使其不显示短名称。
我已经详细地研究了和argp.h，但是我找不到一种方法来解析一个选项，该选项在解析器函数中给出的argp中只有一个长的名称。
我发现，理论上，在解析器中，我可以使用
case ARGP_KEY_ARG:
printf("%s\n", arg);
要查找long选项的值(例如，当使用--foo=bar调用时，将在这里打印bar )。但是，这似
浏览 8提问于2017-12-09得票数 2
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我改变了magento中的一些函数，去掉了价格中的小数。该解决方案似乎适用于没有选项的简单产品，但当选择该选项时，具有选项的产品仍会显示.00。具有讽刺意味的是，期权的下拉列表显示了没有小数点的期权的额外成本，但选择了期权的主要价格仍然显示了小数点。这可能是在js文件中吗？configurable.js有reloadOldPrice()方法，我试着转储它，但是价格变量总是0，有什么想法吗？
浏览 1提问于2013-04-26得票数 0
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我有两个插件。使用的核心插件提供存储信息，以及从数据库中的任何给定存储中检索库存的库存插件。
核心插件有一个名为store的短代码，它可以在特定存储的id中传递，也可以在它使用默认存储id的短代码中传递。
我想要做的是使用商店的短代码作为包装的短代码，将其内容传递到另一个短代码中。
就像这样
[store store_id = "some store id"]
[inventory]
[/store]
库存短代码中使用的函数是否有可能访问包装存储短代码返回的数据？
浏览 0提问于2019-02-20得票数 0
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3回答
什么时候重构？
、、
因此，我编写了我的第一个Python应用程序，它的大小不算太小，我在程序上这样做，因为这是我迄今为止最好吸收的信息。现在我想重构它，尝试并(最终)理解类和OOP。我的问题是关于设计类的最佳实践，因为一个人从一个简单的开始发展。
比方说，我有一个应用程序，用来模拟短期股票看跌期权的投资组合。这意味着，在任何特定时间，我都可以拥有一个投资组合(容器)，包括持有的卖空期权，以及多头股票(来自后来被行使/分配的短期期权)。
所以在名词方面，有很多事情要做。有适用于任何股票期权的数据/属性/方法、特定于空头期权的数据/属性/方法(vs看涨期权)和特定于空头期权的数据/属性/方法(vs长看跌期权)。我可以
浏览 2提问于2014-02-20得票数 3
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我正在为我的web应用程序生成API令牌。比如说，30个符号的长度。
为了防止数据库泄漏，我想以加密的形式存储它们。BCrypt，因为在我使用的框架中，这是最简单的。
由于每个用户都可能有许多令牌，为了方便起见，我希望可以使用令牌的前几个符号，这样就可以看到令牌qwert...是上个月生成的，最后一次使用是在今天，但是asdfg...还没有被使用。
如果我将令牌的前5个符号以纯文本形式存储在完整令牌的BCrypt形式旁边，是否有：
实际上是一个25符号令牌，但仍然相当安全；
或
安全剧场，因为知道明文前缀使攻击者能够轻松地强制整个令牌打开？
浏览 8提问于2021-11-24得票数 0
我有一个带有几个属性的自定义短代码标记，我希望能够在新行上显示它的属性--以使内容编辑器更容易阅读：
[component
attr1 ="value1"
attr2 ="value of the second one"
attr3 ="another"
attr4 ="value"
...
attrN ="valueN"]
这一要求背后的原因是，一些属性的内容可能相当冗长。不幸的是，wpautop()添加了一些令人讨厌的额外标记，像这样破坏了args数组(使用php
浏览 0提问于2012-11-06得票数 4
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我正试着玩getopt选项。我想要短线期权和多头期权。
对于下面的测试脚本，它不会生成所需的输出。
#!/bin/bash
options=$(getopt -o d:f:t: -l domain -l from -l to -- "$@")
[ $? -eq 0 ] || {
echo "Incorrect options provided"
exit 1
}
eval set -- "$options"
while true; do
case "$1" in
-d | --domain)
浏览 1提问于2021-05-04得票数 0
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12回答
市场上充斥着VPS (虚拟专用服务器)托管选择。似乎每个人和他们的母亲在他/她的衣柜里都有一个超载的服务器。企业期权的价格似乎总是高得离谱，这使得那些便宜并声称企业级别的期权似乎不稳定。
你在一个高质量的VPS供应商中寻找什么(语言支持，24小时技术，等等)，如果你真的检查他们的可信度，你会怎么做？
浏览 2提问于2008-09-20得票数 20
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