无法通过使用magrittr转发管道的ARMA模型进行循环
循环使用magrittr转发管道的ARMA模型是一种时间序列分析方法，用于预测和建模时间序列数据。ARMA模型是自回归移动平均模型的组合，它结合了自回归（AR）和移动平均（MA）的特性。
ARMA模型的概念：
ARMA模型是一种广泛应用于时间序列分析和预测的统计模型。它基于时间序列数据的自相关性和移动平均性质，通过将过去的观测值和误差项结合起来，来预测未来的观测值。ARMA模型的参数包括自回归系数（AR）和移动平均系数（MA），这些系数可以通过最大似然估计等方法进行估计。
ARMA模型的分类：
ARMA模型可以根据自回归和移动平均的阶数进行分类。例如，ARMA(1,1)表示模型中包含一个自回归项和一个移动平均项。根据时间序列数据的特点和模型的拟合效果，可以选择不同阶数的ARMA模型。
ARMA模型的优势：
- 灵活性：ARMA模型可以适用于各种类型的时间序列数据，包括经济数据、气象数据、股票价格等。
- 预测能力：ARMA模型可以通过历史数据来预测未来的观测值，对于一些具有一定规律性的时间序列数据，具有较好的预测能力。
- 参数解释性：ARMA模型的参数可以用于解释时间序列数据的特征和趋势，对于了解数据背后的规律和机制具有一定帮助。
ARMA模型的应用场景：
ARMA模型在金融、经济、气象等领域有广泛的应用。例如，可以使用ARMA模型来预测股票价格的走势、经济指标的变化趋势、气象数据的未来变化等。
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相关·内容
在这些幻灯片之后，代码使用了“%<>%”运算符。
有人知道这是什么吗，或者它是用在什么包里的？
代码如下所示
# Function to divide data into folds randomly
fold <- function(data, k) {
data <- data[sample(nrow(data)),] # Shuffle data
data %<>% mutate(fold = cut(seq(1:nrow(data)), breaks = k, labels=FALSE))
return(data)
}
# Function to
浏览 0提问于2019-04-09得票数 0
1回答
data <-c(88, 84, 85, 85, 84, 85, 83, 85, 88, 89, 91, 99, 104, 112, 126, 138, 146,151, 150, 148, 147, 149, 143, 132, 131, 139, 147, 150, 148, 145, 140, 134, 131, 131, 129, 126, 126, 132, 137, 140, 142, 150, 159, 167, 170, 171, 172, 172, 174, 175, 172, 172, 174, 174, 169, 165, 156, 142, 131, 121,
浏览 3提问于2009-11-03得票数 3
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1回答
我正在尝试使用step函数进行基于AIC的模型选择，在tidyverse工作流中。但是，我收到一个错误：
Is.data.frame(数据)中的错误:对象'.‘未找到。
我需要tidyverse工作流来偶尔过滤数据。我该怎么办？
mean_mpg <- mean(mtcars$mpg)
# creating a new variable that shows that Miles/(US) gallon is greater than the mean or not
mtcars <-
mtcars %>%
mutate(mpg_cat = ife
浏览 0提问于2019-07-29得票数 1
在使用构建了ARMA模型之后，我希望使用类ARMAResult的.resid()方法来度量模型的错误。但是，在执行过程中，我遇到了一个错误：
Traceback (most recent call last):
File "smtest.py", line 161, in <module>
arma(df, 'input')
File "smtest.py", line 81, in arma
print arma11.resid()
TypeError: 'Series' object is
浏览 4提问于2015-11-18得票数 2
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下面的代码块应该完全相同，但是第一个代码块意外地打印了“我们到达这里了吗？”同样，当x= 2时，情况不应该是这样的(我希望这是我的意思)。
块1
library(tidyverse)
input <- c(1,2,3)
output <- map(input, function(x) {
print(x)
if (x == 2) {
return(x)
}
print('We reach here?')
return(x)
})
输出
这个输出和预期的一样，因为当x=2时，字符串不会打印。
[1] 1
[1] "We reach
浏览 2提问于2022-09-21得票数 0
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1回答
我正在做这个任务，我试图运行这个程序5000次，并对模型进行AR(1)和AR(2)拟合。首先，我定义了一个生成时间序列的函数，如下所示：
def ts_gen_ar1(size,sigma,alpha1):
wt = np.random.normal(0,sigma**2,size=size)
x = np.zeros(size)
for i in np.arange(1,size):
x[i] = 0.2 + alpha1*x[i-1] + wt[i]
return x
然后，我执行了下面的语句，这花费了我极长的时间
sample_ar1 = []
s
浏览 15提问于2015-02-19得票数 4
2回答
当加载我正在编写的R包时，我会遇到以下错误。
Error in nations %>% rvest::html_nodes(".x") %>% rvest::html_nodes(".y") %>% :
could not find function "%>%"
我不知道如何在我的R包中导入这个。这就是我如何设置函数的方式。
nations_url_odd<-nations %>%
rvest::html_nodes('.x') %>%
rvest::html_n
浏览 1提问于2020-08-02得票数 1
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1回答
原来的ARMA算法有以下公式：
在这里你可以看到，ARMA用p+q+1数来计算。所以，这是没有问题的，这是相当清楚的。
但是说到SARIMA算法，我一件事也不明白。SARIMA公式看起来类似于使用exta的ARMA：
其中S是一个代表季节性时期的数字。S是常数。
因此，SARIMA必须计算p+q+P+q+1数。只是个P+Q数。如果P=1，q= 2，则不要太大。
但是，如果我们使用太长的时间，例如365天的日常时间序列，SARIMA就是无法停止拟合。给模特们看看这个。第一个要花9秒才能适应，而第二个要花2个小时才能完成！
import statsmodels.api as sm
浏览 2提问于2020-05-01得票数 1
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请考虑以下示例：
library(tidyverse)
set.seed(1)
forecast::forecast
x <- cumsum(rnorm(10))
y1 <- arima(x, order = c(1, 0, 0))
y2 <- x %>% arima(order = c(1, 0, 0))
length(fitted(y1))
[1] 10
length(fitted(y2))
[1] 0
对象y1和y2几乎是相同的，唯一的例外是插槽call和series。因此，我想这就是fitted函数开始其魔力的地方。
我真的很想使用y1而不是y2。有人知道fi
浏览 0提问于2019-03-26得票数 4
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我想要创建一个向量(arma::uvec)的整数-我不事先知道向量的大小。我在Armadillo文档中找不到合适的函数，但是我没有成功地通过循环创建向量。我认为问题是初始化向量或跟踪它的长度。
arma::uvec foo(arma::vec x){
arma::uvec vect;
int nn=x.size();
vect(0)=1;
int ind=0;
for (int i=0; i<nn; i++){
if ((x(i)>0)){
ind=ind+1;
vect(ind)=i;
}
}
return
浏览 3提问于2015-01-31得票数 7
回答已采纳
dplyr R包有%>%运算符，这是一个自定义infix运算符。如果使用library(dplyr)附加名称空间，则可以使用此运算符。在库代码中，文件顶部的library(dplyr)不起作用，因为执行源代码后的环境是存储的；加载的包对此没有影响。
因此，为了在我的库中使用这个，我有以下几个选项：
只需在每个函数的开头使用library(dplyr)即可。
不要使用infix操作符，而是使用“管道”操作符%>%编写函数。
尝试使用dplyr::%>%。
最后一个选项是我想要做的事情，但我似乎无法正确地理解语法。我试过了
dplyr::%>%
得到解析
浏览 1提问于2018-07-01得票数 0
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在调试函数中的dplyr链时，我通常希望能够将对data.frame的中间更改打印到控制台。我该怎么做？
例如：
data(cars)
cars %>% group_by(speed) %>%
summarize(dist_mean = mean(dist)) %>%
[insert printing function] %>%
group_by(speed > 10) %>%
summarize(dist_mean = mean(dist_mean)) %>%
[insert printing function]
我能做些什么
浏览 8提问于2021-12-13得票数 3
回答已采纳
在双循环中使用迭代器的最佳方法是什么？对于单个循环，最明显的方法似乎是：
arma::vec test = arma::ones(10);
for(arma::vec::iterator i = test.begin(); i != test.end(); ++i){
int one = *i;
}
因此，我想改变以下几点：
arma::mat test = arma::ones(10,10);
for (int i = 0; i < test.n_rows; i++){
for (int j = 0; j < test.n_cols; j++){
int one =
浏览 3提问于2016-01-06得票数 3
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3回答
当我在其中一个步骤中应用转换时，我正在努力理解管道操作符的行为( base R中的|>，但我在magrittr的%>%中也遇到了同样的问题)：
table(iris$Species) |> prop.table() |> round(1)
setosa versicolor virginica
0.3 0.3 0.3
table(iris$Species) |> prop.table()*100 |> round(1)
setosa versicolor virginica
3
浏览 25提问于2021-06-05得票数 3
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5回答
我在R中运行了一个示例，通过这些步骤，到目前为止，除了这段代码之外，一切都在工作，这会产生一个错误：
words <- dtm %>%
as.matrix %>%
colnames %>%
(function(x) x[nchar(x) < 20])
错误:找不到函数"%>%“
我不明白使用这个特殊的操作符%>%有什么好处，任何反馈都是很棒的。
浏览 6提问于2015-05-14得票数 134
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有没有人知道是否有可能在R forecast包中对TBATS模型使用回归？
从帮助文件中可以看到，您可以为ARMA添加额外的参数，而且由于ARIMA采用回归变量(即xreg = X )，我想知道如果我在TBATS模型中使用ARMA (using.arma.erros=TRUE)，是否可以将回归变量传递给TBATS。
我仍然是一个相当新的R使用，所以我真的很感激任何指导。
浏览 3提问于2012-08-23得票数 1
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当我申请的时候
labor<-labor %>% mutate(union=unior)
我得到了以下错误。
split_chain中的错误(match.call()，env = env)：无法找到函数"split_chain"
浏览 1提问于2020-11-18得票数 2
2回答
这与和的问题有关。
我有一个对象列表(在我的例子中，它们也是列表AFAII)，运行时返回：
gof_stats <- models %>% map(gof_stats)
其中models是fitdistrplus创建的模型列表，gof_stats是计算每个模型的拟合优度的函数。
现在，如果我想从列表中提取一个特定的stat，我可以这样做：
gof_stats[[1]]$cvm
才能得到克雷默·冯·米塞斯的信息。我可以在整个列表中实现同样的目标(根据链接的问题)如下：
cvms <- sapply(gof_stats, "[[", "cvm")
浏览 4提问于2016-07-08得票数 0
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考虑一下
proper_filter <- function(.data, ...) {
code = substitute(filter(.data, ...))
print(names(parent.frame()))
}
fn_wo_magrittr <- function(dfr, val) {
proper_filter(dfr, speed < val)
}
fn_w_magrittr <- function(dfr, val) {
dfr %>%
proper_filter(speed < val)
}
va
浏览 5提问于2022-01-25得票数 1
1回答
我编写了一个使用Armadillo svd_econ函数的函数。我试图处理svd无法收敛的情况，因为由于某种原因，在这种情况下它不会中止函数。
所涉错误如下：
error: svd_econ(): failed to converge
根据我对的读取，这应该会抛出一个std::runtime_error，并且根据我对的读取，我应该能够像这样处理它：
arma::mat U, V;
arma::vec S;
try {
// aDat and subsetRows are previously defined
arma::svd_econ(U, S, V, aDat.rows(subse
浏览 1提问于2014-07-26得票数 4
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管道和dplyr对于快速数据探索非常有用。一些人认为，在一个包中，它们的使用并不理想。
在包中，我必须首先将包添加到依赖项中。像这样的devtools::use_package("dplyr")
然后当我使用任何函数时，我必须给它加上dplyr:：前缀。如何为管道操作员执行此操作？我应该说：magrittr::%>%
理想情况下，我会在包中使用这样的代码：
data %<>% group_by(a,b,c) %>% summarize(total=sum(d)) %>% ungroup()
我是不是一定要说
data magrittr::%<
浏览 1提问于2016-11-29得票数 0
1回答
RcppArmadillo是我试图安装的几个软件包的依赖项。在编译RcppArmadillo版本0.10.1.0.0时，我得到了这个错误(当R发现RcppArmadillo是dep时，它会自动从CRAN中提取)：
RcppArmadillo.cpp:26:40: error: redeclaration 'arma::arma_version::major' differs in 'constexpr'
const unsigned int arma::arma_version::major;
浏览 1提问于2020-11-02得票数 2
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在dplyr管道中可以使用否定吗？
例如：
df = data.frame(a = c(T,F,F), b = c(T,T,T))
我会写
!df
但我不会写
df %>% !
(因为!不是一个函数)。
特别是，我经常使用!is.na，但我无法将它合并到管道中。
浏览 1提问于2015-05-10得票数 10
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2回答
我想用我写的一些函数来构建一个包。现在我的问题是，我不能将管道操作符%>%与dplyr一起使用。我用roxygen2创建了这个包。
如果我不使用%>%编写dplyr命令，一切都会正常工作。
在代码内部：
#'
#' @import dplyr readr mailR writexl
#' @importFrom dplyr %>%
#' @name %>%
#'
#' @export
#'
我写道：
描述
LazyData: true
RoxygenNote: 6.0.1
Imports: dplyr
roxy
浏览 0提问于2017-10-27得票数 3
我刚刚编写了一个函数，该函数使用一系列lapply调用来转换数据，如下所示：
somefun <- function(directory, id = 1:332) {
filenames <- sprintf("%03d.csv", id)
filenames <- paste(directory, filenames, sep="/")
ldf <- lapply(filenames, read.csv)
cdf <- lapply(ldf,complete.cases)
icdf <- lapply(c
浏览 0提问于2014-06-13得票数 1
我有一个数据集，其中包含从01-01-2007到31-12-2021每小时采集的气候数据。我想要计算一年中每一天(1:365)的一个给定变量(例如温度)的平均值。
我的数据集看起来如下所示：
dia prec_h tc_h um_h v_d vm_h
<date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2007-01-01 0.2 22.9 89 42 3
2 2007-01-01 0.4 22.8 93
浏览 5提问于2022-10-17得票数 1
2回答
我正在使用统计模型来拟合ARMA模型。
import statsmodels.api as sm
arma = sm.tsa.ARMA(data, order =(4,4));
results = arma.fit( full_output=False, disp=0);
其中data是一维数组。我知道如何获取样本预测：
pred = results.predict();
现在，给定第二个数据集data2，我如何使用之前校准的模型来生成基于此观测的预测(预测)序列？
浏览 3提问于2013-09-04得票数 14
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我试图在python中建立一个arch模型，并且我使用了arch包。
但在arch包中，我找不到ARMA平均模型。
我尝试使用ARX平均模型，让lags = 1,1，但总结看起来不像ARMA模型。
这个包包括ARMA平均模型吗？
浏览 1提问于2017-01-05得票数 11
1回答
在科学论文写作中，值通常用一位、两位或三位数作为四舍五入的值报告，这通常取决于所报告的值的类型。这意味着，每当在Rmarkdown中包含内联mean值时，我都必须向代码中添加round。
因此，我想知道:是否有一种方法可以控制基函数输出的数字数，例如mean()作为mean()函数中的附加参数？实际上，这个额外的论点也需要进行四舍五入。
显然，有许多方法可以控制数字的数量，例如round(), format()和sprintf()，或者在全局选项中指定数字的数量。我不想使用后一个选项，因为我需要文档中的不同数字。
所以，我想要的是：mean(c(0.34333, 0.1728, 0.5789)
浏览 3提问于2015-05-27得票数 3
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我想用一个ARMA(p，q)模型对模拟数据y进行拟合，并检验不同的估计方法对结果的影响。但是，将模型拟合到相同的对象，如下所示
model = tsa.ARMA(y,(1,1))
results_mle = model.fit(trend='c', method='mle', disp=False)
results_css = model.fit(trend='c', method='css', disp=False)
和打印结果
print result_mle.summary()
print result_css.summar
浏览 11提问于2015-11-30得票数 1
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1回答
我在R中使用函数 ARMA {tseries}和arima{stats}拟合arma模型时观察到了一些奇怪的情况。
arima{stats}中的卡尔曼滤波与arma{t级数}中的ML估计有根本的不同。
考虑到两个函数在估计过程上的不同，如果我们使用相同的时间序列，就不会期望这两个函数的结果会有根本的不同。
看来他们可以！
生成下面的时间序列并添加2个离群值。
set.seed(1010)
ts.sim <- abs(arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 0.7), n = 50))
ts.sim[8] <- ts.sim[12]*8
ts.si
浏览 9提问于2015-04-08得票数 3
我试图将一个由变量值过滤的数据集从R中的"asbio“包传递给pairw.kw函数。
example.df <- data.frame(
species = sample(c("primate", "non-primate"), 50, replace = TRUE),
treated = sample(c("Yes", "No"), 50, replace = TRUE),
gender = sample(c(
浏览 1提问于2019-02-26得票数 0
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我使用r中的tbat()函数来创建一个预测模型。
我想知道是否有人知道如何手动将ARMA(p，q)直接传递到tbat()函数中？
编辑:如果问题含糊不清，我很抱歉。在包的文档中，打印了以下参数说明：
当为错误选择ARMA(p，q)模型时，将传递给auto.arima的附加参数。(请注意，xreg将被忽略，任何关于季节性和差异的参数，，但控制p和q值的参数都将被使用。)
它清楚地指出，手动控制ARMA(p，q)可以通过直接传递给that ()函数的参数来完成。有人知道怎么做吗？
浏览 2提问于2017-07-05得票数 1
我有一个Python脚本，它将把dataframes传递到一个R包中，并得到结果。R脚本在R演播室中按预期工作。
但是，在通过python/rpy2 2执行时，我无法将它转到wokr。
rpy2.rinterface_lib.embedded.RRuntimeError: Error in ataframe d%>% dplyr::rename(domain = Domain, variable = Variable, :
could not find function "%>%"
在通过python执行时，有什么方法可以让它工作吗？重写代码以不使用%>
浏览 4提问于2022-11-30得票数 0
我正在编写一个c++模板函数，目的是计算一个矩阵的函数，其中矩阵类型是一个模板参数。当我将它与armadillo库一起使用时，我在编译过程中意外地失败了。我用的是鲤鱼8.300和gcc 7.2.0。在下面的测试程序中，说明了这个问题。
#include <armadillo>
arma::Mat<double> sq(const arma::Mat<double>& M)
{
arma::Mat<double> res(M);
res = res * M;
return res;
}
template <class
浏览 3提问于2017-12-05得票数 1
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1回答
考虑以下两种方法来做同样的事情。
arma::Mat<double> B(5000,5000,arma::fill::randu);
arma::Mat<double> C(5000,500, arma::fill::randu);
好的，内存中有两个密集矩阵。现在我想把它们相乘成一个新的矩阵，但是用B转置。方法1：
arma::Mat<double> A = B.t() * C;
方法2：
arma::Mat<double> Bt = B.t()
arma::Mat<double> A = Bt * C;
哪个更快？方法2！大约是2
浏览 8提问于2022-02-18得票数 2
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maxP <- 2
maxQ <- 2
AIC <- matrix(0,nrow=maxP,ncol=maxQ)
BIC <- matrix(0,nrow=maxP,ncol=maxQ)
HQC <- matrix(0,nrow=maxP,ncol=maxQ)
# Save all information criteria
for (p in 0:maxP){
for(q in 0:maxQ){
if (p>0) {ARLags <- 1:p}
else {ARLags <- 0}
if
浏览 6提问于2017-11-10得票数 0
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我正在尝试测试ARMA模型，并研究这里提供的示例：
我不知道是否有一种简单的方法在训练数据集上训练模型，然后在测试数据集上测试它。在我看来，你必须在整个数据集上拟合模型。然后，您可以在样本中进行预测，这些预测使用的数据集与用于训练模型的数据集相同。或者您可以进行样本外预测，但这必须从培训数据集的末尾开始。相反，我想要做的是将模型放在一个训练数据集中，然后在一个完全不同的数据集上运行该模型，该数据集不是训练数据集的一部分，并得到一系列提前1步的预测。
为了说明这个问题，下面是上面链接中的缩写代码。你可以看到，该模型符合1700年至2008年的数据，然后预测了1990-2012年。我遇到的问题是
浏览 4提问于2017-05-17得票数 6
回答已采纳
2回答
我想知道这个%>%，所以我在控制台中输入了?%>%，得到了：Error: unexpected SPECIAL in "?%>%"。当然可以。所以我输入了?"%>%"，得到了以下内容：
%>% package:tidyr R Documentation
Pipe operator
Description:
See ‘%>%’ for more details.
Usage:
lhs %>% rhs
那好吧！但是，输入?
浏览 2提问于2016-01-15得票数 0
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我正在使用状态模型库中的ARMA模型。
当错误发生时，它已经看到了这个参数start_ar_lags设置：
ValueError: The computed initial AR coefficients are not stationary
You should induce stationarity, choose a different model order, or you can
pass your own start_params.
一个例子是非平稳数据，在得到这个错误后，他们添加了start_ar_lags参数。
model_ar_6_ma_6 = ARMA(df.market
浏览 11提问于2022-01-10得票数 0
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如何在R中求ARMA(1,1) - MCsGARCH(1,1)模型的预期日内收益？
模型的示例代码可在上获得。
浏览 3提问于2017-07-18得票数 0
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2回答
我是C++的新手，正在尝试了解需要做些什么(如果有的话)才能安全地释放在引用结构中分配的内存。下面是一个简化的例子：
#include <RcppArmadillo.h>
typedef struct dist {
const arma::colvec& mu;
const arma::mat& Sigma;
dist(const arma::colvec& mu, const arma::mat& Sigma): mu(mu), Sigma(Sigma) {};
} dist;
arma::mat test_struct(cons
浏览 0提问于2020-09-23得票数 1
1回答
我附上了一个代码，当使用OMP并行化时，会给出不同的输出。这是不应该发生的。
我相信我已经涵盖了“私有”变量和“缩减”子句的常见陷阱。
我附加了全局代码中的相关函数。我们会感激地接受任何智慧。
编辑*我怀疑问题出在我的arma：：从第i次MatIplusIplus迭代和MatPtJplusJplus第j次迭代中获得的列向量的叉积中？*
double calcul( arma::mat MatPt, int iS, int THREADS){
int i,j, count = 1;
double Wr = 0 , Omega;
arma::mat MatJplusIplus ( 3 , i
浏览 11提问于2017-02-18得票数 0
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在R中，假设我有一个数据集，并且我想运行函数str()和summary()。 在base R中，我会这样做。 summary(data)
str(data) 如果我使用的是magrittr或整个tidyverse套件，我更喜欢这样做。 data %>% str()
data %>% summary() 但是，我不得不说两次data，我不喜欢这样。当然，现在， data %>%
str() %>%
summary() 不能工作，因为管道不是这样工作的。 有没有一种方法可以使用一些运算符或函数，使我只需调用data一次？
浏览 11提问于2019-06-13得票数 0
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我正在使用状态模型库中的arma_order_select_ic来计算ARMA模型的(p，q)阶数，我使用for循环来循环数据帧的每一列中的不同公司。守则如下：
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import arma_order_select_ic
df = pd.read_csv("Adjusted_Log_Returns.csv", index_col = 'Date').dropna()
main_df = pd.DataFrame()
for i in range(146):
浏览 0提问于2018-05-17得票数 3
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1回答
当我不使用管道时，可以使用以下命令更改原始的daframe
df<-slice(df,-c(1:3))%>% # delete top 3 rows
df<-select(df,-c(Col1,Col50,Col51)) # delete specific columns
一个人怎么用烟斗做这个呢？我尝试过这样做，但是slice和select函数不会更改原始数据。
df%>%
slice(-c(1:3))%>%
select(-c(Col1,Col50,Col51))
我想换一下原来的df。
浏览 1提问于2015-10-25得票数 13
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1回答
我有一个输出，类似于以下代码：
data.frame(H = c(1.5,4.5,5,8)) %>% `rownames<-`(c("a","b","c","d"))
H
a 1.5
b 4.5
c 5.0
d 8.0
理想情况下，使用dplyr，我希望将其转换为如下所示的向量：
a b c d
1.5 4.5 5.0 8.0
我是否可以在不定义任何新变量和只使用管道操作符的情况下完成这一任务？使用unlist不会产生所需的结果。
data.frame(H = c(1.5,4.5,5,8))
浏览 3提问于2022-10-03得票数 1
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我试图使用ARMA/ARIMA与状态模型Python包，以预测气体消耗。我尝试使用这种格式的数据集：
📷
只使用气柱。
from pandas.tseries.offsets import *
arma_mod20 = sm.tsa.ARMA(januaryFeb[['gas [m3]']], (5,3)).fit()
predict_sunspots = arma_mod20.predict('2012-01-13', '2012-01-14', dynamic=True)
ax = januaryFeb.ix['2012-01-13
浏览 0提问于2014-07-16得票数 3
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我试图：
1)对给定数据进行arma模型拟合。
2)获得第二天的预报
3)将预测添加到数据中
4)返回1)
我所写的代码：
library(forecast)
dates<- seq(as.Date(today), by="days", length=10)
sim<- rnorm(10)
tsdata<- as.ts(cbind(as.xts(dates),sim))
temp<- tsdata
for(i in 1:10){
Arma1[i]<- Arima(temp, order=c(2,0,2))
fcasts1[
浏览 5提问于2016-06-26得票数 0
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我的代码工作，但我只是好奇，看看是否有人知道如何做，但正确地使用Armadillo库。谢谢你抽出时间:)
arma::mat W = arma::mat(4, 4, arma::fill::ones);
arma::mat D = arma::mat(4, 4, arma::fill::zeros);
for (size_t i = 0; i < W.n_rows; i++)
{
for (size_t j = 0; j < W.n_cols; j++)
{
D(i, i) += W(i, j);
}
}
std::cout<<
浏览 3提问于2019-10-15得票数 0
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