我正试图用几何布朗运动来定价一种杠杆式低价(LDAO)障碍看涨期权。
我的python脚本在下面。我不知道如何正确地模拟当股票价格上涨时增长的障碍B和杠杆因素,这些因素会使收益倍增。卖方提供融资F0,以购买其余的。换句话说,期权的买入价格是:P = S -/- F.As a buyer,您支付利息i关于融资水平的F.The“下落不明”部分的结构如下。当现货价格S1低于融资F时,您的最终价值为零。如果现货价格高于融资,您的支出是S1 - F1 (F1包括利息)。您的支付不能是negative.Th