开发者社区

文档建议反馈控制台

最新优惠活动

文章/答案/技术大牛

发布

如何过滤掉pinescript中重复的买入或卖出信号？

在pinescript中，过滤掉重复的买入或卖出信号可以通过以下步骤实现：

创建一个布尔变量用于追踪上一个买入或卖出信号。初始值设置为false。
在买入或卖出信号出现时，先检查上一个信号是否为相同类型的信号。如果是，则说明出现了重复信号，不进行处理。如果不是，则更新上一个信号的类型，并执行相应的操作。
在执行相应操作后，更新布尔变量为true，表示已经有信号出现。
在下一个信号出现时，先检查布尔变量的值。如果为true，则说明已经有信号出现，不进行处理。如果为false，则重复步骤2和步骤3。

以下是一个示例代码：

//@version=4
study(title="过滤重复信号示例", overlay=true)

// 定义变量
var bool previousSignal = false

// 常规买入和卖出信号
buySignal = crossover(close, ema(close, 20))
sellSignal = crossunder(close, ema(close, 20))

// 过滤重复信号
filteredBuySignal = buySignal and not previousSignal
filteredSellSignal = sellSignal and not previousSignal

// 更新上一个信号的类型
previousSignal := buySignal ? true : sellSignal ? false : previousSignal

// 打印信号
plotshape(filteredBuySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(filteredSellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

在这个示例代码中，我们使用了一个布尔变量previousSignal来追踪上一个信号类型。通过判断当前信号类型和上一个信号类型是否一致，我们可以过滤掉重复的信号。需要注意的是，这只是一个简单的示例，具体的信号过滤策略可能因实际需求而异。

腾讯云提供的云计算产品中与pinescript中的信号过滤相关的可能是云函数（Serverless Cloud Function）和云数据库（Cloud Database）。云函数提供了事件触发的无服务器计算服务，可以用于处理实时信号数据，并根据需要执行相应操作。云数据库提供了高性能、可扩展的数据库存储服务，可以用于存储和查询信号数据。您可以根据具体需求选择适合的腾讯云产品进行信号过滤的实现。

更多关于腾讯云产品的介绍和详细信息，请访问腾讯云官方网站：腾讯云。

相关搜索:如何过滤掉SQL中的重复行如何过滤掉数组中的重复对象？如何使我的脚本在作为pine脚本中的条件的Macd和ema的买入和卖出指标中工作如何过滤掉SQL中JOIN导致的重复记录？如何编写一个买入或卖出触发器后，许多酒吧满足条件，在我的例子是2 renko酒吧以上的某个特定的均线如何在cosmosdb sql中显示非重复或重复的记录？如何为angular 10中的重复字段集构造或构建表单？如何在python或MATLAB中实现心电信号的上采样和下采样？如何在Laravel或PHP中检查不重复和不连续的数字？如何在Google App Engine中根据用户参数安排重复的作业或任务？如何在MSVC++ 或中的大型解决方案中找到重复的标头？如何使用嵌套的for循环获取字典或列表中不重复的数据Last值如何使用循环或重复函数来调用netlogo中列表中的下一项？如何确保用户不会在Angular的表单中插入随机空格或重复的字母？如何在python中编写一个条件，以便只删除具有2个或更多重复项的重复项如何在具有n次重复元素的列表或数组中添加多个输入？如何从Javascript或AngularJS中的字符串数组中删除特定的字符集，使其不会重复？如何在颤动的告警管理器中设置每周重复告警的一天或多天？Lua:如何在字符串中的两个或多个重复字符之间放置内容？如何在不使用库或集合的情况下从数组中删除所有重复元素

相关搜索:

页面内容是否对你有帮助？

有帮助

没帮助

相关·内容

R语言构建追涨杀跌量化交易模型（附源代码）

追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。...所有买入信号点，都是出现在单边上行的牛势中，对于2015年上半年以来的行情来说，追涨的信号会被大量触发。接下来，我们继续计算卖出信号点，当股价小于等于最近10日最低价时作为卖出信号点。...买入信号出现时，以收盘价买入，每次买入价值1万元的股票。如果连续出现买入信号，则一直买入。若现金不足1万元时，则跳过买入信号。卖出信号出现时，以收盘价卖出，一次性平仓信号对应的股票。...模型优化我们看到在强势格局的大牛市中，通过追涨能让我们获利颇丰。其实我们可以把模型再进一步优化的，在构建卖出信号时，是以最近10日最低价为卖出点来看，应该还有更好的卖出点可以选择。

2.7K12 1

R语言构建追涨杀跌量化交易模型

追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。...如上图所示，蓝色的点为股价大于等于最近20日最高价的点，作为买入信号。所有买入信号点，都是出现在单边上行的牛势中，对于2015年上半年以来的行情来说，追涨的信号会被大量触发。...上图中，紫色点为卖出信号点，红色点为买入信号点。我们可以很明显的看出，如果根据交易信号在红色点买入，紫色点卖出，我们是应该赚钱的。那么具体赚了多少呢，我需要计算出来？...买入信号出现时，以收盘价买入，每次买入价值1万元的股票。如果连续出现买入信号，则一直买入。若现金不足1万元时，则跳过买入信号。卖出信号出现时，以收盘价卖出，一次性平仓信号对应的股票。

2.1K8 0

金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2

比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线，60的均线被称作慢线买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿...(死叉) 差离值（MACD柱状图） 1、当红柱状持续放大时，表明投资市场处于牛市行情中，价格走势将继续上涨，这时应持仓待涨或短线买入投资品种，直到红柱无法再放大时才考虑卖出 2、当绿柱状持续放大时...5、当红柱开始消失、绿柱开始放出时，这是投资市场转市信号之一，表明投资市场的上涨行情（或高位盘整行情）即将结束，价格走势将开始加速下跌，这时应开始卖出大部分投资品种而不能买入投资品种。...6、当绿柱开始消失、红柱开始放出时，这也是投资市场转市信号之一，表明投资市场的下跌行情（或低位盘整）已经结束，价格走势将开始加速上升，这时应开始加码买入投资品种或持仓待涨。...2.2.3 RSI交易信号判断 RSI值的意义（1）受计算公式的限制，不论价位如何变动，强弱指标的值均在0与100之间。

2.3K2 1

机器学习应用在市场微观结构和高频交易的思考

用于机器学习的高频数据机器学习在HFT的主要挑战通常源于更细的数据的颗粒度-通常包括订单，（部分）成交，隐藏流动性及撤单数据，以及如何理解这些级别的数据及怎样产生交易信号。...微观结构数据中包含了什么系统信号或信息?用机器学习的语言来说，我们可以从这些极细粒度、较低级别的数据中提取出哪些“特征”或变量，从而有助于为手头的交易问题构建预测模型?...因此，我们保留了优化执行研究中的大多数特征(变种)，并添加了捕捉执行价格、买入/卖出压力和买卖中间价运动方向的特征。...我们只考虑学习算法可采用的两种理想操作：在买卖中间价买入1股，并持有该头寸t秒，然后在中间价卖出该头寸；反过来，我们在中间价卖出，t秒后买入。...需要注意的是，在中间价执行的假设下，两个操作中的一个或另一个总是有利可图的——如果中间价上升，则在t秒后买进卖出，如果中间价下降，则反向操作。当我们考虑更现实的执行假设时，这将不再成立。

6911 0

Python零基础学习

，则全仓买入股票如果该股票的五日均线在 30 天均线以下，则全仓卖出（空仓）那么程序中，我们是怎么做的呢？...2 代码中 # 代表注释，作为代码说明，执行时会被跳过而不为程序所运行。 3 如何填写股票代码：你会发现策略代码中股票代码后带有后缀，那么它们分别代表什么呢？...就是要知道我们有多少现金，那么在程序中是如何获得现金的呢？...中包含所有的投资组合的信息，请参考文档 - Portfolio 对象 5 买入 /卖出：在判定买卖的条件成立之后，我们会对股票进行买入或者卖出的操作： #用法 order_value(股票代码，买卖金额...9 开启微信通知，接收交易信号：点击导航栏中的 [我的策略] ，可以在 [模拟交易] 一栏看到创建的模拟交易，如下图：点击右边的微信通知开关，将 OFF 调至 ON ，并按照指示扫描二维码，绑定微信

1.1K7 0

量化合约策略跟单系统开发详细介绍

策略，可以实现目标的方案集合，在交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。什么是量化策略？量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。...1 多因子多因子是最经典的方法，该方法采用一系列的因子（比如市盈率、市净率、市销率等）作为选股标准，满足这些因子的被买入，不满足的被卖出。...比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票，在PE回归时卖出股票。...择时量化择时是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。...常用的择时方法有：趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。仓位管理仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时，决定如何分批入场，又如何止盈止损离场的技术。

6531 0

Backtrader量化平台教程（五）Signal

这就涉及到另外一种策略的形式，Signal。在之前的例子中，写一个Strategy，初始化Indicator，在next方法中编写buy和sell的逻辑。...> 0 -> 买入卖出 == 0 -> 没有指令注意add_signal函数的第一个参数，这个参数限制了cerebro的买入卖出的行为。 ...Main Group: LONGSHORT: 买入卖出信号都接受执行 LONG:买入信号执行，卖出信号仅仅将多头头寸平仓，而不反向卖出。...SHORT:卖出信号被执行，而买入信号仅仅将空头头寸平仓，而不方向买入。 3.效果我们运行一下，可以看到下面的图： LONGSHORT： ?...我们会发现，信号不断的在产生，这就是accumulate的效果。当然，更多的时候，我们要的并不是这样的效果，所以，默认情况下，signal并不是accumulate的。

3.1K1 0

python N天择时选股策略

策略的核心思想为：当天收盘价超过N1天内最高价认为上升趋势成立，作为买入信号；当天收盘价低于N2天内最低价格认为下跌趋势成立，作为卖出信号。...也就是说，N日趋势突破买入即为N日创新高买入，股价创出阶段性新高或历史新高后，一方面说明该股有资金在运作，相对比较强势，更容易顺势而上，另一方面创新高后近期买入的投资者都有获利，上档的套牢盘比较少，股价上冲的阻力也较小...反之，N日趋势跌破时卖出的逻辑思维一样成立。...stockdata.signal.shift(1) stockdata['signal'].fillna(method = 'bfill',inplace = True) return stockdata # N日突破买卖信号区间显示...总结介绍了N日突破择时策略的实现，需要说明的是该策略中并未考虑风险因素、设定止损机制、仓位分配机制，并且也忽略了手续费，仅作为入门研究参考

9993 0

量化合约系统开发说明分析，合约量化系统开发详细流程

它们是价格或成交量的函数，主要用于检测趋势方向，衡量超买超卖状态，判断趋势反转。　　2.价格和指数之间的相互作用形成了一个信号。...以均线穿越为例，5日均线穿越10日均线时买入，5日均线穿越10日均线时卖出。信号不限于买卖，还包括筛子，筛子的主要功能是消除噪音。...在均线穿越中，交易者可以加入一个趋势筛:只有当价格高于200日均线(上升趋势)且5日均线穿越10日均线时，如果价格低于200日均线，则黄金穿越被视为虚假信号。...著名的筛子包括趋势筛子、时间筛子、周转筛子和波动筛子，它们是信号的重要组成部分。　　3.规则是如何回应信号。它们是交易策略的核心。...例如，当产生买入信号时，交易者需要决定何时走多，使用什么样的订单，以及使用多大的仓位。新手倾向于关注市场时机，而有经验的专家将关注风险控制和资金管理。

4563 0

HFT系列：基于限价订单薄（LOB）失衡的量化策略研究与工具

这些不平衡，即在给定价格水平上买入和卖出订单数量之间的差异，可以提供对市场未来方向的洞察。但交易员如何发现这些失衡呢?更重要的是，这些不平衡是否可以用来做出有利的交易策略?...它的一个关键功能是实时构建LOB失衡图表，这个功能可以帮助我们有效的应用研究中得到的方法和结论。 LOB和订单失衡 LOB本质上是按“价格优先，时间优先”顺序排练的特定资产的买入和卖出订单列表。...在一个完全平衡的市场中，买入订单的数量将与卖出订单的数量相匹配。但市场很少是完全平衡的。在任何给定时刻，买入订单可能多于卖出订单，反之亦然。这就是我们所说的LOB的“不平衡”。...例如，如果在某一特定价格水平上，买入订单明显多于卖出订单，这可能表明看涨情绪——交易员相信该资产的价格将上涨。相反，如果有更多的卖单，则可能表明看跌情绪——即相信价格会下跌。...换句话说，它是衡量在最佳买入价和卖出价下需求比供给多多少（反之亦然）的指标。然后，基于队列不平衡构建了一个简单的预测模型。他们的研究结果相当惊人。

8434 0

数字货币量化交易之黄金指标算法【Python】

在这个教程中，我们将学习如何利用交叉指标预测加密货币市场的买入/卖出信号，并在教程结尾提供了完整的Python代码，在市场历史数据上利用此算法可以实现三倍的比特币收益回报率。...这两个交叉指标都是使用以下公式对特定时间段内的市场收盘价计算平均值：该概念组合两个滑动平均值（短期和长期）以获得加密货币趋势。当短期移动均线超过或回顾长期移动均线时，将出现买入或卖出信号。...从数学上讲，如果你选择5个周期的短期移动均线和20个周期的长期移动均线，我们将通过以下条件获得买入信号： MA(5)计算如下： MA(20)计算如下： CPrice对应于收盘价值。...实时绘图，并检查我们的信号是否准确。在本文中，我不会过多地介绍有关代码和API的细节，你可以在下面的文章中了解如何用Python获取实时的加密货币市场数据。现在我们可以开始编码了！...7、算法实现现在，我们的实时数据已经下载并存储在名为data的变量中。下一步包括计算我们的移动平均线并设置买入和卖出信号。

3K3 0

浅谈python量化双均线策略(金叉死叉)

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉 ?...#整体结果在12-16年回测测试结果效益不错，阿尔法贝塔最大回撤也还行，难点是在策略和框架的使用和调用，这就是这次的双均线策略记录补充知识：（多头、空头、金叉、死叉、卖出信号、买出信号）的python...处理 1.指标概念均值性指标：以平均数据作为参考的指标随机性指标：以最高价最低价等为参考的指标 2.多头、空头、金叉、死叉、卖出信号、买出信号多头：短期均线在长期均线上方空头：短期均线在长期均线下方...金叉：短期均线向上穿越长期均线死叉：短期均线向下穿越长期均线买出信号：金叉 + 一定的条件卖出出信号：死叉 + 一定的条件 3.Python实现：以KDJ为例 ?...4.测试：筛选沪深股票中卖出信号的股票 ? 以上这篇浅谈python量化双均线策略(金叉死叉)就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考。

2.5K1 1

关于数字货币现货期权合约交易所系统开发详情源码

()　　df['median_long']=df['close'].rolling(n_long,min_periods=1).mean()　　然后再找出买入卖出信号，　　#找出买入信号　　condition1...'median_short'].shift(1)<=df['median_long'].shift(1)　　df.loc[condition1&condition2,'signal']=1#产生买入信号的...k线标记为1　　#找出卖出信号　　condition1=df['median_short']<df['median_long']#短均线上穿长均线　　condition2=df['median_short...'].shift(1)>=df['median_long'].shift(1)　　df.loc[condition1&condition2,'signal']=0#产生卖出信号的k线标记为0　　有了交易信号...['close']/df['open']-1#开盘买入到收盘的涨跌幅　　df['sell_next_open_change']=df['open'].shift(-1)/df['close']-1#这根收盘到下根开盘的涨跌幅

9513 0

R-Breaker策略

根据前一个交易日的收盘价、最高价、最低价计算出如下6个价格，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。...突破买入价（buy_break）观察卖出价（sell_setup）反转卖出价 (sell_enter) 反转买入价(buy_enter) 观察买入价(buy_setup) 突破卖出价(sell_break...反转：持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时...，采取反转策略，即在该点位反手做多；突破：空仓，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；空仓，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；是否隔夜留仓...欢迎大家把使用过程中遇到的问题或者摸索的经验分享到「维恩的派」论坛！ ? 基于python的开源交易平台开发框架。

1.3K3 0

手把手丨10分钟教你看懂K线图交易策略（附python绘图代码）

上述代码的输出如下所示：我们提供的工具将帮助你记录图表走向，并通过缩放框和变焦轮将其放大或缩小。还有一个重置按钮来显示原本的实际输出，一个保存按钮让你下载浏览器中显示的图像（即缩放的图像）。...在第四天“看涨”（即买入）所对应的所对应的交易条件是：规则1：最新烛台的面积必须大于前两支烛台的面积，而不管烛台的颜色如何。规则2：第二支烛台必须是红色的。...规则3：最近一支烛台的收盘价必须高于第二支烛台的收盘价。规则4：你会在第四天早上交易刚开始时买入，然后在市场收盘前卖出。...规则3：最近一支烛台的收盘价必须低于第二支烛台的收盘价。规则4：你将在第四天早上交易刚开始时卖出，然后在市场收盘前买入。...如果收盘价太接近，你做买卖决策时在某些地方可以不遵循规则3，但更保守的做法是遵循所有三个步骤。如果你自己画一张K线图，并试图找到你正在考虑资产的“买进”和“卖出”信号，那将会很有趣。

2.7K9 0

策略篇--量化课堂之彼得林奇PEG策略投资

卖出本次不在股票池中的股票，买入新加入股票池中的股票的回测结果如下： ?...[:,0] # 将Series类型转换成dataframe类型 df_PEG = pd.DataFrame(Series_PEG) return df_PEG #7 # 获得买入信号...df_sort_PEG.ix[i,0] < 0.5: list_to_buy.append(df_sort_PEG.index[i]) return list_to_buy #8 # 获得卖出信号...# 输入：context（见API文档）, list_to_buy为list类型，代表待买入的股票 # 输出：list_to_sell为list类型，表示待卖出的股票 def stocks_to_sell...) ''' uqer: uqer中回测的结果跟joinquant中回测的不同，因为下面的程序中没有添加可行股票池，即每日未停牌股票的筛选，而且每次投入的比例也不太相同，大家可以观察这几个参数带来的回测差异

1.4K3 0

合约交易所系统搭建开发实现原理

数字货币交易所系统开发，顾名思义就是进行某种信息及物品交易等等的场所或平台，数字货币现货期权合约交易所，所需要用的一个固定的地点或平台叫交易所。...3.合约功能的支持：现阶段的交易所行业中，合约交易已经几乎成了必备功能，合约的撮合实现相比现货要复杂许多，对技术的要求也会更高。　　...n_short,min_periods=1).mean()　　df['median_long']=df['close'].rolling(n_long,min_periods=1).mean()　　然后再找出买入卖出信号...].shift(1)<=df['median_long'].shift(1)　　df.loc[condition1&condition2,'signal']=1#产生买入信号的k线标记为1　　#找出卖出信号...'median_short'].shift(1)>=df['median_long'].shift(1)　　df.loc[condition1&condition2,'signal']=0#产生卖出信号的

8052 0

python 风险控制

ATR=MA(TR,N)，常用参数N为14日或21日。...触发止盈止损条件为：当n_winATR值 > (今日收盘价格 - 买入价格)，触发止盈信号，卖出股票当n_lossATR值 > (买入价格 - 今日收盘价格)，触发止损信号，卖出股票用根据风险因子...，控制买入卖出 import pandas_datareader as web # 融入风险管理 #股票数据获取及处理接口 import talib def GetStockDatApi(stockName...buy_price = today.Close stockdata.loc[kl_index, 'signal'] = 1 #到达收盘价少于买入价后触发卖出...buy_price) stockdata.loc[kl_index, 'signal'] = 0 buy_price = 0 #到达收盘价多于买入价后触发卖出

1.3K2 0

生活小技能：科学地股票选股策略

当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票爬虫爬虫数据：（1）采集沪股通及深股通持股纪录，存入数据库中，每天更新 http://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk...AbuPositionBase from abupy import abu # In[2]: # **AbuFactorBuyBreak**(N日趋势突破策略)趋势突破定义为当天收盘价格超过N天内的最高价或最低价...，超过最高价格作为买入信号买入股票持有，超过最低价格作为卖出信号。...AbuDoubleMaBuy寻找金叉买入信号：ma快线＝5，ma慢线＝20 buy_factors = [{'fast': 5, 'slow': 20, 'class': AbuDoubleMaBuy}...] # 卖出双均线策略AbuDoubleMaSell寻找死叉卖出信号：ma快线＝5，ma慢线＝20，并行继续使用止盈止损基础策略 sell_factors = [{'fast': 5, 'slow':

1K1 0

零基础玩转投资理财 || 技术指标分析与运用（波浪线与江恩线）

波浪理论波浪理论：市场走势为不断重复模式，每一周由5个上升浪和三个下跌浪组成。如下图： ? 乖离率股价与平均移动线之间的偏离程度。当股价偏离平均线太大时，都有一个回归的过程。...（小编觉得参数仅供参考）利用BIAS（乖离率）判断买入和卖出点： BIAS（6）<-4%是买入时机，大于+4.5%是卖出时机； BIAS（12）<-5.5%是买入时机，大于+6%是卖出时机； BIAS...（24）<-8%是买入时机，大于+9%是卖出时机；江恩线可以用来确定上升阻力点和下降阻力点。...此外还分别以3和8为单位进行划分，这些角度构成了回调或上涨的支撑位和阻力位。 ? 在江恩角度线中1×1线最具有决定性作用。...若股价在上升1×1线之上，每次股价靠近或触及上升1×1线时，均为买入讯号。若股价在上升1×1线之下，每次股价反弹靠近1×1线时，均为卖出良机。

5763 0

点击加载更多

扫码

添加站长进交流群

领取专属 10元无门槛券

手把手带您无忧上云

扫码加入开发者社群

相关资讯

热门标签

活动推荐

运营活动

活动名称

广告关闭