，XN)，每个变量都分布在特定的边际上(正态，对数正态，泊松...)我想要生成这些变量Xi的p个联合实现的样本，假设这些变量与给定的Copula相关，使用Python 3。我知道R是更好的选择，但我想用Python来实现。 遵循this方法，我设法用高斯Copula做到了这一点。现在我想调整方法，使用阿基米德Copula (Gumbel，Frank...)或者是学生</em
浏览 115提问于2019-09-25得票数 3
回答已采纳
在R中，我模拟了两个独立的学生：X1和X2，分别使用5和10 degrees of liberty。我想考虑这些数据的不同混合。首先，我选择线性混合作为Y=RX，其中R作为rotation matrix。这部分没有问题。问题是我想通过使用Gaussian copula来拥有一个non-linear mixture of X1 and X2。我知道我可以使用R Copula包通过一个Gaussian copula来模拟两个学生分
浏览 14提问于2019-07-21得票数 0
我正在尝试对由一篮子ETF组成的投资组合的表现进行建模。为了做到这一点，我使用了T copula。目前，我已经将边际(即单个ETF的表现)指定为正态分布，但是，我希望使用学生t分布而不是正态分布。我已经研究了QRM包中的fit.st()方法，但我不确定如何将其与copula包结合使用。我知道如何实现正态分布的边际：
mv.NE <- mvd
浏览 3提问于2019-08-14得票数 0
1回答
C++中高斯分布的混合
、、、
我知道像gsl这样的库可以生成高斯分布和基于高斯分布产生随机数，我想知道是否有任何库可以产生服从混合高斯分布的随机数，并且可以根据混合高斯分布返回给定值的概率？非常感谢。
后续：如果我首先在(0,1)之间生成一个随机数，如果它属于(0，0.5)，我只生成服从一个高斯分布的数字，否则就从另一
浏览 2提问于2016-05-19得票数 2
我有一组包含两个参数的观测数据。假设边界分布是对数正态分布，而copula是Gumbel copula.6 6299.6832 33308 1472.4288 60710 4381.2144 1350
fit &
浏览 0提问于2014-03-05得票数 0
回答已采纳
我有一个数据直方图(x，y)，它是两个高斯的混合(简单情况下，即一维)。为了适应它，我使用这给了我一维两分量高斯混合分布分量1:混合比例: 0.499387均值：-0.4789现在，我如何将其与原始直方图绘制在一起？我知道这两个链接，但它们对我帮助不大：
任何明确的</em
浏览 2提问于2012-11-09得票数 0
4回答
我正在用Python实现一个基本的Monte模拟器，用于我想要做的一些项目管理风险建模(基本上是水晶球/ @ risk，但使用Python)。我想通过指定一个n x n正半定相关矩阵来介绍变量之间的相关性。和似乎表示"copulas“是一个答案，但我没有看到任何关于它们的参考。
似乎实现了我正在寻找<
浏览 6提问于2015-01-01得票数 15
回答已采纳
3回答
对象识别中的点分布分类
、、、、
我有一些需要分类的地方。考虑到这些点的集合，我需要说明它们最匹配的其他(已知)分布。例如，给定左上角分布中的点数，我的算法必须说明它们是否更适合于第2、第3或第4分布。(在这里，左下角由于相同的方向是正确的)
我有一些机器学习的背景，但我不是专家。我正在考虑使用高斯混合模型，或者可能是隐马尔可夫模型(就像我以前用这些相似的问题分类
浏览 8提问于2012-08-20得票数 2
回答已采纳
2回答
因此，我试图模拟混合泊松分布：然后将直方图和密度函数绘制在上面，对于分布函数，我使用了spatstat软件包中的函数dmixpois。下面是情节的代码： geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 15) +
geom_line
浏览 5提问于2022-05-27得票数 0
回答已采纳
7回答
生成只含正数的高斯分布
、、、、
有没有办法随机生成一组正数，使它们有期望的均值和标准差？编辑:在答复中出现了一些混乱，所以我会尽力澄清。
我有一组数字，给出了一个平均值和一个标准差。我想要生成一组大小相等的数字，其平均值和标准差相等。通常，我会使用一个高斯分布来完成这个任务，但是在这个例子中，我有一个附
浏览 19提问于2009-11-05得票数 21
回答已采纳
1回答
我使用PyCluster的kMeans来集群一些数据--很大程度上是因为SciPy的kMeans2()产生了无法克服的错误。。无论如何，PyCluster kMeans运行良好，我现在正在尝试优化kMeans集群的数量。PyCluster附带的文献表明，我可以通过实现EM算法-- --来优化它的kMeans，但是我找不到一个例子。
有人能给我指个PyCluster k-means优化问题吗？提前感谢您的帮助。
浏览 1提问于2013-05-16得票数 2
回答已采纳
1回答
如何在R中使用学生t分布进行投资组合优化？从一开始:我试图通过Meucci的熵池方法进行投资组合优化。作为一个基础(参考模型)，我想使用历史数据拟合的多元倾斜t-分布。
基础:熵池方法基于Black简单地说:您可以将视图(绝对视图或相对视图)合并到您的模型/组合优化中。与BL不同的是，您可以使用非正态分布(甚至不
浏览 4提问于2020-10-01得票数 0
2回答
我知道山峰的位置和振幅。我想通过在每个峰值上拟合一个高斯曲线来近似曲线。我应该如何找到优化的高斯参数？我想知道是否有任何内置的函数可以让我的任务变得更简单。编辑
我固定了高斯的均值，并尝试使用matlab中的lsqcurvefit()对sigma进行优化。MSE较少。然而，我有一个额外的硬约束，即近似曲线的值应该等于峰值处的原始函数。我的模型没有满足这个约束。我在
浏览 1提问于2016-05-26得票数 0
简化后的方法可以描述如下：
利用高斯均值(ϭ)定义的值范围，对直方图中的某些区域进行识别，并将这些区域的体素(=3D像素)从原始直方图中去除。我的问题涉及上述描述的步骤1和步骤2，本文描述如下：“识别最高峰值，拟合高斯曲线的形状，用其中点、高度h和偏差ϭ描述高斯曲线，拟合过程将直方图与高斯中间部分的</
浏览 4提问于2011-04-05得票数 3
回答已采纳
1回答
双峰结果数据的线性回归
、、、、
我有一个数据集，有3,000个特征和持续的时间因变量，有18,000个实例。因变量直方图显示它们具有双峰分布。我正在构建预测时间的线性回归模型，但是没有一个模型能够进行预测；所有模型的R^2值都是0。我绘制了模型的残差，并验证了它们是正态分布的。我使用Lasso系数的权重来过滤我的数据框架，这样我就可以使用预测中最重要的特性，但这是行不通的。我使用feature_importance_方法为XGBo
浏览 0提问于2019-11-06得票数 4
3回答
给定一个整数范围R = ，R中的一个偏置整数n，以及一些偏差b，我可以使用什么公式来使随机数生成器向n倾斜？例如，如果我有从1到10的数字，并且我没有指定偏置数字，那么在理论上，我应该有相等的机会随机抽取其中之一。但是如果我确实给出了一个特定的偏置数字(比如3)，那么数字生成器应该比其他数字更频繁地绘制3a。
如果我在偏置数字之外指定偏差2，那么数字生成器应该从1到5a比从6到10更频繁地绘制。
浏览 1提问于2012-05-08得票数 3
回答已采纳
6回答
我正在使用Python中的scikit-learn开发一种分类算法来预测某些客户的性别。除其他外，我想使用朴素贝叶斯分类器，但我的问题是，我有一个分类数据(例如：“注册在线”，“接受电子邮件通知”等)和连续数据(例如：“年龄”，“成员的长度”等)。我以前没有使用过太多的scikit，但我认为高斯朴素Bayes适用于连续数据，Bernoulli朴素Bayes可以用于分类数据。但是，由于我希望在我的模型中包含(分类数据和连续数据)，所以我真的不知道如何处理这个问题。任何想法
浏览 2提问于2013-01-10得票数 77
回答已采纳
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
即时通信 IM
腾讯云开发者
Copyright © 2013 - 2026 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 
粤公网安备44030502008569号
腾讯云计算（北京）有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号