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如何在statsmodel ols中获得“样本内”预测值(y hat)?

在statsmodel ols中,要获得"样本内"预测值(y hat),可以通过以下步骤实现:

  1. 导入所需的库和模块:
代码语言:txt
复制
import statsmodels.api as sm
  1. 定义自变量和因变量:
代码语言:txt
复制
X = df[['x1', 'x2', ...]]  # 自变量
y = df['y']  # 因变量
  1. 拟合线性回归模型:
代码语言:txt
复制
model = sm.OLS(y, sm.add_constant(X)).fit()
  1. 获得样本内预测值:
代码语言:txt
复制
y_hat = model.predict(sm.add_constant(X))

在上述代码中,df是包含自变量和因变量的数据框。X是自变量的列,y是因变量的列。sm.add_constant()函数用于添加常数列,以便拟合截距项。

通过model.predict()方法,可以获得样本内的预测值y_hat

这样,你就可以使用statsmodel ols获得样本内的预测值了。

请注意,这里没有提及任何特定的云计算品牌商或产品,因为这些步骤是通用的,可以在任何云计算环境中使用。

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