从图1可以看出FCMC是一个跟其他因子相关性很低的因子,但很可惜测试结果来看,IC正负取值比较平均,因子分组单调性也不好,所以没什么用。
07
TC
TC是股票的总资产。...TC因子测试时,每次取最新财报中的值,测试结果如下
?
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TC效果较好,但从图1相关性可以看到,MC,LNMC,FC,LNFC,TC同质性较高。...dataframe
"""
return data
def getmkt(self,data,datein):
"""
对于给定日期的所有股票...,dateout):
"""
计算给定日期期间内所有股票的涨幅,返回dataframe
"""
return price...def getSingleIC(self,if_neutral_industry,if_neutral_mktcap,datesell):
"""
给定日期