对于fportfolio包，您需要将收益的时间序列作为输入，它会在内部计算预期收益和时间序列的方差，然后用于投资组合或切线投资组合等函数。但在我的例子中，我已经有了期望收益矩阵和方差协方差矩阵，我想使用fportfolio的函数。我该怎么做呢？提前感谢。
浏览 16提问于2019-10-09得票数 1
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filename of filename.csv包含数据序列的唯一标识符。我知道，当这些时间序列数据是动物园对象时，可以处理合并数据系列的缺失值。我还理解，在使用na.locf(merge() function时，我可以用最近的观察来填充缺失的值。
将*.csv文件列式日期和价格数据加载到R数据中。在合并的动物园“时间序列组合”对象中建立每个不同的时间序列，其标识与每个对象
浏览 4提问于2013-01-15得票数 1
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我正在尝试安装Rsymphony以便能够安装fPortfolio。当我试图安装它时，我会出错；
install.packages("Rsymphony")将软件包安装到‘C://User/Olve/Documents/R/win-library/3.3’(如‘lib’是未指定的)包，该软件包仅以源代码形式提供，可能需要编译C/C++/Fortran：‘Rsymphony’，您想
浏览 5提问于2016-07-21得票数 1
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我想用R来计算动力系统的最大Lyapunov指数。我必须根据数据(时间序列)来计算。我已经检查了tSeriesChaos、fNonLinear (相同)和nonlinearTseries包。这些包具有函数tSeriesChaos::lyap_k和nonlinearTseries::maxLyapunov。
所有这些都表明时间序列必须是单变量的。然而，我想使用各种时间序列来重建系统，而不是嵌入单个时间
浏览 5提问于2017-06-06得票数 1
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我在时间序列中使用R，将使用“TTR”R包中的SMA()函数，但当我第一次安装“TTR”R包时，如Warning message:
package ‘TTR’ is not available (for R version 3.2.0)
浏览 4提问于2015-06-07得票数 0
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我想写一个代码，涉及使用ETS和自回归模型自动选择最佳组合模型。我应该根据什么标准进行选择？另外，如果我使用auto.arima函数从R中的预测包中推断AR项和相应系数的数量，我的输入序列是否必须是平稳的？或者自动选择d的值，从而返回一个非平稳模型？
谢谢，Phani
浏览 0提问于2010-06-28得票数 1
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我正在尝试使用R的vars包中的VAR函数。我知道为了将VAR方法应用于时间序列，时间序列集应该是固定的。由于VAR函数有一个参数来提到"type“，可以是”趋势“、"const”或“两者”，这是否意味着它将考虑时间序列中的非平稳性，或者我们仍然需要在使用该函数之前显式地固定时间序列？如果是，那么VAR函数<
浏览 2提问于2013-10-23得票数 0
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我对R中的投资组合优化有一个问题，我对R非常陌生，我试着研究和寻找答案，但我不确定它是否正确。我希望有人能在这里帮助我。我用计量经济模型从资产模型中得到协方差矩阵(在这里，我使用DCC GARCH来建模我的资产回报)。在我做了预测之后，我将得到协方差矩阵。那么，现在如何使用这个协方差矩阵来使用fPortfolio包优化投资组合呢？我发现的大多数示例只使用资产回报来进行投资组合优化。##You mus
浏览 1提问于2016-01-06得票数 5
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问题:输入数据是文本文件。只复制统计数据并将其粘贴到另一个文本文件中。我们可以在输出中只看到统计数据。但是忽略文本中的包数据。输入：
R</
浏览 2提问于2014-12-04得票数 0
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我试图找到两个时间序列之间的交叉-correlation，它们是自相关的(2)，非平稳的，协整的。正如我所读到的，在找到相关性之前，似乎应该对该系列进行预白化。但是，在我如何对时间序列进行预白的问题上，并没有提到任何一个明确的过程。我将在"python“中这样做，所以如果有人只提到步骤，那就太棒了。为此，r有一个很好的函数"prewhiten()“，我想知道如何在python中实
浏览 2提问于2020-06-24得票数 1
我对CRAN上的大量科学包(特别是小波)很感兴趣，我想学习如何分析典型的非平稳时间轨迹的时间轨迹，这些轨迹是用几个典型的2.5e6数据点的MHz采样的。即使我决定只使用特定的R包进行来自Python的某些数据分析(可能是通过rpy2)，我仍然必须确定哪个数据类是合适的。处理不同的时间尺度
R在统计学家中非常流行，我怀疑时间序列的处理方式可能与物理学的某些分支不同，在物理学的某些分支
浏览 2提问于2015-12-30得票数 0
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我在向R中导入Eviews工作文件时遇到了问题，我使用了hexView包，我可以将时间序列数据输入R，但是我没有得到响应于导入的时间序列的周期。(句点不作为timeseries对象存储。)我不想为工作文件中的时间段创建一个时间序列对象来解决这个问题。
如果有其他方法比使用hexView包导入数据和响应周期更好，那就太好了。现在，
浏览 8提问于2017-01-26得票数 1
同时对时间序列数据进行异常值检测。我偶然发现了实现[tsoutliers][1]异常检测的包。但我无法在R中安装tsoutliers
在包含于kf-派生.gsl:1:0:KFKSDS.h:14:28的文件中:致命错误o错误1错误:编译失败的包‘KFKSDS’*删除install.packages中的install.packages警告:安装包</e
浏览 2提问于2017-11-05得票数 4
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我正在回顾许多时间序列算法和库，如先知，飞镖，auto_ts等.所有库都讨论单变量时间序列(任务是基于单个时间序列进行预测)和多变量(可以使用多个时间序列，并且一起学习所有系列可能有助于推断)，但没有一个库处理非时态信息。这些非时态特性也可能有助于预测，但我没有看到任何已知的平台能够在模型培训中融合这些洞察力。
我是不是遗漏了什么？
浏览 0提问于2022-01-26得票数 0
我想找到在R中用于计算的脚本.R文件的位置。CuriosityKnow --我正在使用的stats包中的函数--数值computationsMore中使用的算法是对两个参数运行结果，而不是对其他参数，并且必须弄清楚如何使其工作R显示的错误意味着脚本文件中</em
浏览 2提问于2012-02-21得票数 9
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我计划将它与CoreML一起使用。我在苹果的开发者网站上找到了。不过，我相信这是根据该模型提供的数据进行预测。(我猜是和CreateML在一起的)。
对我的问题，建议采取什么方法？
浏览 3提问于2018-10-30得票数 2
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是否有一个全面的开放源码包(最好在python或R中)可以用于时间序列中的异常检测？
在scikit中有一个支持向量机软件包--学习，但它不是针对时间序列数据的。我正在寻找更复杂的包，例如，使用贝叶斯网络进行异常检测。
浏览 0提问于2018-05-24得票数 24
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R中基于NARX的时间序列预测
、、、、
我想用NARX (带eXogenous输入的非线性eXogenous网络)进行时间序列预测，我正在绝望地寻找R中正确的软件包和功能。nnetTs()的tsDyn包或
nnetTs()没有外生输入变量的参数
浏览 0提问于2018-09-05得票数 0
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规模输入训练的ML模型
、、、
我有输入数据，不同功能之间的大小差别很大。我使用sklearn的StandardScaler()对它们进行缩放，然后使用keras对这些数据进行神经网络训练，以预测我的目标。训练数据是一个更大模型的函数输入的时间序列，而我的目标是输出时间序列。我已经训练了模型的比例输入数据(离线)，但希望它取代在模型中的功能。然后，它将在每个时间步骤中接受<em
浏览 0提问于2022-03-02得票数 0
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我想画出R的财务时间序列，这是不断更新的一天。有时，我可以有几个更新每秒，我想绘制的时间序列，随着它的发展。此外，我想改善我的图形与额外的信息，我也将绘制在同一张图(不一定是一个时间序列)。所以我想知道是否有：
或者一种使用
浏览 0提问于2015-08-27得票数 0
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