我想要计算相关性。我已经计算了横截面相关性，现在我想计算这些横截面相关性的时间序列平均值。我已经给出了最小的例子。library(tidyverse) ~year, ~V1, ~V2, ~V3, ~misc_var,
2018
浏览 18提问于2021-05-24得票数 0
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为了进行计量经济分析，我试图对巴西央行和一家政府研究机构提供的一些教育、健康和收入数据进行回归分析。Python、熊猫、状态模型和matplotlib是我在这个项目中使用最多的外部库。数据的格式是多个表，行的年份和列的城市/州(有些文件有城市数据，有些文件有状态数据)。NaN NaN 1.45 0.65 0.46
(顶部的每个数字都是一个城市代码-许多城市都有相同的名字。对于州数据，每个州都有20-30
浏览 5提问于2017-06-18得票数 0
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使用相似时间序列计算时间序列
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我有一个问题，我有很多关于1年来恒温器记录的数据，其中每小时都会给出那个家庭的平均温度。但由于他们在年中才安装恒温器或关闭恒温器一周或一周，因此无法获得许多数据。但这些恒温器的许多数据实际上是相似的。我想做的是使用类似的时间序列来估算丢失的数据。假设房屋A在7月份才开始，但从那里开始，它们与家庭B非常相似，然后我想使用来自家庭B的信息来预测房屋A在7月之前的数据。我正在考虑训练一个可以为我做这件事<
浏览 11提问于2020-11-02得票数 0
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我正在处理横截面时间序列数据(随着时间的推移，许多不同的人)。在个人层面上，每个人都有一定数量的商品需求。关于每个时期有多少人，这个数据是不平衡的。对于每个时间段，我将各个数据聚合到一个时间序列中。下面的数据结构示例 横截面时间序列 Time | Person | Quantity11/18| Bob
浏览 14提问于2018-12-22得票数 3
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这是我的玩具时间序列数据： "11/30/2010", NA, 0.023, NA, )
我要计算多个时间序列
浏览 0提问于2020-06-25得票数 0
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我试图用平均绝对比例尺误差(MASE)来计算R中横截面(非时间序列)数据的预测精度，我有预测值的向量和观测值的向量。据的Rob说。根据海德曼的教科书，。我试着用accuracy()软件包的forecast函数来计算MASE，根据的说法，它使用样本内的平均预测对非时间序列数据中的缩放误差进行预测
浏览 4提问于2015-07-03得票数 1
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我是一个新的R用户。我有一个时间序列横截面数据集，虽然我已经找到了在R中滞后时间序列数据的方法，但我还没有找到一种方法来创建滞后的时间序列横截面变量，以便在我的分析中使用它们。
浏览 0提问于2009-12-29得票数 4
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a <- c(1,2,3)corr <- cor(a,b)
我有两个时间序列变量，并希望计算相关性，但它们具有不同的样本大小。为了简化我的问题，假设有两个变量a，b，我想计算a和b之间的相关性，但我只想计算前两个值。我如何在R中实现这一点？
浏览 5提问于2018-10-28得票数 1
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我有一个问题，我必须预测在3个月内某家商店的4000种产品的销售量。在4000个时间序列中，我有许多空值，特别是许多连续的时间周期，例如，一个连续3个月的空值的产品。我在R中看到了这个名为mtsdi的包，但是我不明白它是如何工作的，如果有人有一个例子，我会很感激的。
我想过的另一种方法是插值，但是有很多连续的零周期，我不知道它是否也会起作用。
浏览 1提问于2021-03-12得票数 0
我想要分组数据帧中的时间序列相关性。我想要按type分组的每个kind的值的时间序列相关性。将每个type和time组合看作是一个由4个值组成的有序向量。我按type和time分组，然后按kind排列，然后删除kind。y <- x %>% group_by(type) %>% arrange(type, time, kind) %>% select(-kind)
然后，我可
浏览 22提问于2020-02-08得票数 0
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6 1999-11-29 a 26.1 5.07 2.76 2.30 -0.236 7.27 -0.6 0.570 -0.14
其中变量符号描述不同的股票我想要计算的时间序列平均数的横截面相关性之间的变量，r斜和rk尔特。这就意味着，我需要在每个时间点上计算所有不同股票之间的关系，然后再计算时间序列
浏览 2提问于2020-07-26得票数 0
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处理增长器中的缺失值
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R软件包growthcurver除有缺失值外，对生物体生长的高效分析和可视化是很好的。因为我有宽格式的数据(每一列都是一个变量)，而且每个变量的时间都是随机的，所以有大量的NAs。不幸的是，growthcurver包不喜欢NAs，所以现在我只能选择两个选项。下面是使用单用途函数SummarizeGrowth()的代码(当我手动删除NAs时)。我应该注意，当一个人只需要分析/可视化一些观察时，这个函数是有用<
浏览 4提问于2019-11-19得票数 1
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考虑到随着时间的推移，有两个序列，并且在n秒钟的间隔内在序列中添加了新的数据。序列本身可能具有周期性的相似性/dis-相似性。如何实时计算序列值之间的相关性？
浏览 0提问于2018-10-26得票数 1
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计算不同时间序列的相关性
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我有几个时间序列，也就是我在15分钟内测量了几个信号。每个信号每秒钟采样几次，但不同信号的时间戳不相等。假设我们从年代0开始。例如，signal one具有以下内容(时间戳、值)：0.2s: 10000.3s: 855...信号二具有以下内容(时间戳、值)：0.13s: 9600.29s: 850 ...在python或Matlab中，我现在<em
浏览 4提问于2017-09-20得票数 2
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有一个可选参数" maxlag“，它将lag的范围限制在-maxlag到maxlag之间。如果您正在查看两个非常长的时间序列之间的相互关系，但只对特定时间范围内的相关性感兴趣，这是非常有用的。考虑到交叉相关的计算成本非常高，性能的提升是巨大的。
在numpy/scipy中，似乎有几个计算互相关的选项。，，。如
浏览 4提问于2015-06-06得票数 7
如果我想在F#中使用时间序列类型来保持股票价格，我应该使用哪种基本类型？我们需要我读过array有更好的性能，seq有一个较小的内存脚注，list更适合添加项，F# vector对于某些数学计算更容易。为了平衡所有的权衡，
浏览 2提问于2011-02-12得票数 6
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Divorced")我想要这样的东西：我知道我可以用seqient()计算熵但是，由于数据是宽格式的，所以我不知道如何获取数据，以便可以使用abline(lm(y ~ x
浏览 0提问于2019-02-12得票数 1
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有什么方法可以用imputeTS来预测多个回归变量的时间序列吗？我的所有X(x1，x2，. )都是用NAs表示的一分钟级数据。xn)是不带NAs的连续变量ae。56 1 1.3 1 1 1一个完整的数据集可以找到
浏览 5提问于2020-12-04得票数 0
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