基于Panel Data R计算月度收益
是一个涉及数据分析和计量经济学的问题。Panel Data是指在时间上和个体上都存在变化的数据集，通常用于分析个体间的差异和时间趋势。R是一种流行的编程语言，广泛用于数据分析和统计建模。
在计算月度收益时，可以按照以下步骤进行：
- 数据准备：首先需要准备包含个体和时间变量的Panel Data数据集。个体变量可以是不同的投资组合或资产，时间变量可以是月份。确保数据集中包含每个个体每个月的收益数据。
- 数据处理：根据数据集的结构，可以使用R中的Panel Data分析包（如plm、lme4等）来处理数据。可以进行数据清洗、变量转换和缺失值处理等操作。
- 收益计算：根据数据集中的收益数据，可以使用R中的计算函数来计算月度收益。具体的计算方法可以根据数据集的特点而定，例如简单收益率、对数收益率等。
- 统计分析：计算得到月度收益后，可以使用R中的统计分析函数进行进一步的分析。例如，可以计算个体间的平均收益、标准差、相关系数等指标，以及进行回归分析、时间序列分析等。
- 结果展示：最后，可以使用R中的数据可视化包（如ggplot2、plotly等）将分析结果以图表的形式展示出来，以便更好地理解和解释数据。
在腾讯云的产品中，可以使用云服务器（CVM）来搭建R环境和进行计算。此外，还可以使用云数据库（CDB）来存储和管理数据，使用云函数（SCF）来进行数据处理和计算任务的自动化，使用云监控（Cloud Monitor）来监控计算过程中的性能和资源使用情况。
请注意，以上仅为一般性的回答，具体的实施方法和推荐的产品可能会根据具体情况而有所不同。建议根据实际需求和情况进行进一步的调研和选择合适的产品和工具。
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我想将数据框中的月度回报汇总为年度回报。不幸的是，根据R提供的信息，我不明白聚合函数是如何工作的；或者它是不是一开始就是正确的函数。代码本身是基于BatchGetSymbols的，因为我想对一个指数(在本例中是标准普尔500指数)中的所有股票进行动量/反向策略的排名。 我已经尝试过聚合函数，它给出了以下错误消息： aggregate(prelimranking, FUN = add_row(prelimranking$ret.adjusted.prices))
"Error: Can't subset with `[` using an object of class NU
浏览 26提问于2019-09-17得票数 0
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我正在做基于6个月的月度回报的滞后累积回报。所以这是一个运行的总数。我知道在Excel中怎么做。如下图所示。我如何在Pandas中做到这一点？ ?
浏览 85提问于2021-11-02得票数 1
我想基于梯度提升模型来分析我的数据。
另一方面，由于我的数据是一种队列，我很难理解这个模型的结果。
这是我的代码。基于实例数据进行了分析。
install.packages("randomForestSRC")
install.packages("gbm")
install.packages("survival")
library(randomForestSRC)
library(gbm)
library(survival)
data(pbc, package="randomForestSRC")
data <- na.
浏览 23提问于2018-09-07得票数 1
1回答
我使用React Handsontable来添加多行， import { HotTable } from '@handsontable/react';
import 'handsontable-pro/dist/handsontable.full.css'; 在渲染中，我在折叠引导面板中加载hotTable <div className="panel-group" id="accordion">
<div className="panel panel-default">
<div
浏览 62提问于2019-02-27得票数 0
我正试图用dataframe在ggplot2中创建一个简单的行图，但是结果并没有像预期的那样出现。
下面是再现数据的代码：
tograph<-data.frame(PANEL=13:22,total=c(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100))
当我用ggplot2绘制结果时，它只是在PANEL=1上创建了一条垂直直线(所以此时不允许我发布图像)
ggplot(data=tograph,aes(x=PANEL,y=total))+geom_line()
作为一个正常检查，我运行了一些我在另一篇文章中找到的示例数据，以确保它不是我安装R的独特之处，而且运行良好。
x
浏览 5提问于2022-11-09得票数 0
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我正在尝试为客户列表创建一个月度预测，这些客户的支出具有不同的开始和结束日期。 我能够创建一个公式，这将在excel中工作，但我正在学习Power Bi，并有问题的转换公式的东西，可以在Power Bi内部工作，而不是将公式添加到excel文件。A-F列是原始数据的传递方式。列G-R是我试图避免通过Dax公式添加的列 Pending Sample excel data
浏览 23提问于2021-01-22得票数 1
在我们的应用程序中，我们有四种不同的订阅-基本月度，高级月度，基本年度和高级年度。如果用户购买了这些订阅中的任何一个，他将获得相同的免费试用。一旦他的免费试用到期，他的订阅将自动续订。之后，如果他试图升级/交叉升级/降级到另一个订阅，将不会有该订阅的免费试用。在Google play控制台中，我可以通过订阅设置为我的应用程序中的所有订阅提供一次免费试用。
我们也提供介绍性的价格给用户。但我不能配置免费试用一样的设置为介绍性价格。当他购买它时，所有订阅都会提供介绍性价格。但我们希望它在所有订阅中只可用一次。该怎么做呢？
浏览 15提问于2021-06-08得票数 0
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我使用网格包来绘制图片使用下面的csv文件。 csv file 我使用了下面的代码，得到了预期的图片。 library(lattice)
data_1 <- read.table("./stackoverflow.csv", header=T, sep=",")
data <- na.omit(data_1)
xyplot(a ~ b | c, data = data, panel = function(x, y){
panel.xyplot(x, y)
}
) ? 此外，我使用了下面的代码，并得到了下一个预期的图片。 librar
浏览 24提问于2021-07-02得票数 0
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我需要使用R的'PerformanceAnalytics‘包，要使用这个包，我知道我需要将数据转换成xts数据，这实际上是一个拼板数据。根据这个论坛的建议，我做了以下工作：
library(foreign)
RNOM <- read.dta("Return Panel without missing.dta")
RNOM_list<-split(RNOM,RNOM$gvkey)
xts_list<-lapply(RNOM_list,function(x)
{out<-xts(x[,-1],order.by=as.Date(x$datadate,f
浏览 1提问于2014-01-31得票数 1
因此，我的问题是，来自Return.cumulative函数的outptut数据与apply.yearly不同，以获得相同的返回数字。
这是要复制的代码
require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
from <- as.Date("2016-01-01")
to <- as.Date("2017-01-01")
getSymbols("GOOGL", from = from, to = to)
dat <- GOOGL[,6]
returns <- na.omit(
浏览 0提问于2017-02-06得票数 0
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我正在尝试用python计算每只股票的每日收益的月度复合收益。 我的数据集如下所示： DATE STOCK RETURN Year Month
1/1/2020 A 0.02 2020 1
1/1/2020 B 0.03 2020 1
1/2/2020 A 0.04 2020 1
1/2/2020 B 0.05 2020 1
...
6/30/2020 A 0.01 2020 6
6/30/2020 B 0.03 2020
浏览 10提问于2020-07-22得票数 1
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嗨，我正在尝试学习使用FRED data将每月和季度数据转换为年度数据。我的数据如下所示：
Date FEDFUNDS
7/1/2000 6.54
8/1/2000 6.5
9/1/2000 6.52
10/1/2000 6.51
11/1/2000 6.51
12/1/2000 6.4
之前，我看过其他帖子，我尝试使用下面的内容将月度转换为季度。
library(tidyverse)
data<- read_csv(file.choose())
head(data)
data$Date=as.Date(data$Date, formate="
浏览 6提问于2020-11-26得票数 2
在以下方面有何区别：
和
例如，当我搜索“照片编辑”时，我会得到两份完全不同的谷歌月度搜索报告: 1,500,000比54,000。为什么谷歌报告两个不同的数字准确的关键字？有什么想法吗？
浏览 3提问于2010-03-28得票数 1
我知道有很好的资源可以使用tidyquant for R中的性能分析来计算股票和投资组合的回报。例如，假设我们想要确定包含"XOM“(0.5)、"MA”(0.3)和"GOOG“(0.2)的投资组合的年度投资组合回报(2011到2015)，其中()表示投资组合中的资产权重。代码简单地说就是： Ra_symbols <- c("XOM", "MA", "GOOG")
wts_map <- tibble(
symbols = c("XOM", "MA", "GOOG&#
浏览 30提问于2021-01-17得票数 1
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我试图计算月度差异，但它使数据为负。 我创建了一个度量，但它使源数据为负。 ? CALCULATE (
COUNTA ( SOURCE_DATA[COLUMN] ),
FILTER ( SOURCE_DATA, SOURCE_DATA[YYYYMM] = "201906" )
)
- (
CALCULATE (
COUNTA ( SOURCE_DATA[COLUMN] ),
FILTER ( SOURCE_DATA, SOUR
浏览 14提问于2019-08-21得票数 0
我要为我以后的项目创建一个移动的圆圈，圆圈会一直移动，它的内部颜色会像颜色发射一样变化，颜色的变化会从小圆圈变成更大的圆圈，分5个级别，所以如何让每个颜色变化保持一段时间，我希望这些代码带有线程，所以我为此创建了两个线程，一个控制圆圈的移动，另一个控制圆圈的内部颜色发射，这里是我的代码：
import java.awt.*;
import static java.awt.Color.black;
import static java.awt.Color.yellow;
import static java.awt.FlowLayout.RIGHT;
import java.awt.event.
浏览 3提问于2021-07-01得票数 0
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我想计算多周期(每日、每月、每周、季度等)每天的股票回报。基本上，我有以下数据集，并且我想添加其他列，在这些列中，对于每一天，我都有每周、每月、每季等的回报。 library(tidyquant)
library(dplyr)
MSFT <- na.omit(SP500) %>% select(c('symbol', 'date', 'adjusted')) %>%
filter(symbol=='MSFT') %>%
tq_mutate(select = adjusted, mutate_fu
浏览 19提问于2019-03-16得票数 0
CRAN包库里有没有监控新的R包的网站？Data+name+short描述？或者R-CRAN提供了一个月度文档，列出了添加到CRAN存档中的新包，但我没有看到任何包。
对于寻找新的R功能来说，这将是一个很好的特性。
浏览 0提问于2012-07-22得票数 2
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我正在尝试计算各种时间段的回报(月度、季度、年等)。对于数据集的每个唯一成员(在下面的示例中由Code标识)。该数据集将包含约500只股票在20年内的月度定价信息。下面是一个数据示例：
Date Code Price Dividend
1 2005-01-31 xyz 1000.00 20.0
2 2005-01-31 abc 1.00 0.1
3 2005-02-28 xyz 1030.00 20.0
4 2005-02-28 abc 1.01 0.1
5 2005-03-31 xyz 10
浏览 3提问于2012-01-26得票数 1
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我有一个dataframe df，其中包含几年的月度数据。
第一列包含日期(名为date)。
第二列包含月度数据(名称为data)。
这是一个数据帧，我不希望依赖于特定的R包。
如何计算每个月(1月至12月)的平均值？这就是我如何计算我的data列中每个第12个元素的平均值？
以下是示例数据
date data
01-83 498957
02-83 493861
03-83 496304
04-83 422322
05-83 379474
06-83 319446
07-83 332270
08-83 362075
09-83 318477
10-83
浏览 0提问于2013-05-06得票数 0
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我有一个很长的每日数据时间序列和101列。每个月我都会计算前100列和第101列中每列的cov。这将根据每日数据为100列中的每一列生成与第101列的每月协方差。看起来aggregate可以在接受单个向量的函数(比如mean )中做我想做的事情，但是我不能让它在cov (或prod)中工作。
请让我知道几个月的dput是否会有帮助。
> library("zoo")
> data <- read.zoo("100Size-BM.csv", header=TRUE, sep=",", format="%Y%m%d"
浏览 1提问于2010-09-30得票数 4
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我正在研究一个时间序列模型，我对此还是个新手。我刚刚开始学习时间序列分析和预测。我知道如何处理月度数据。但我有一个更大更庞大的数据需要解决。它有3900+地区的月度时间序列数据。我想使用R预测未来12个月的值。我的数据看起来像这样：https://drive.google.com/file/d/10QvtS55NQ1kIXxeccWxXl0SqqyqYXyoh/view?usp=sharing 我知道如何使用ARIMA模型对1个区域执行此操作，但不知道如何处理这些大数据。提前感谢！
浏览 20提问于2021-10-28得票数 0
我试图用一个特定的布局文件呈现一个部分。但是能够为特定的部分指定唯一的值。下面是我拥有的当前文件，但是发生的所有事情都是yield关键字显示的集合值。我想传递一个自定义的“标题”，并显示在“身体”的集合。
application/_news_article.html.erb
<!-- application/_news_article.html.erb -->
<% if news_article.report_text.present? %>
<div class="news_article_entry">
<div
浏览 0提问于2018-03-12得票数 1
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我有过
public class MyItemsOverlay extends ItemizedOverlay<OverlayItem>{
private List<OverlayItem> items=new ArrayList<OverlayItem>();
private Drawable marker=null;
private StatusData data;
private MapView mapView;
private PopupPanel panel;
public MyItemsOverlay (Drawable de
浏览 1提问于2012-09-04得票数 0
我试图计算特定股票的月度回报，但我找不到一个不使用大量for周期的好方法。df具有以下形式
MSFT-US AAPL-US GE RF
20150501 1.01 -0.33 -0.60 0.000
20150504 0.32 0.06 0.16 0.000
20150505 -1.19 -0.10 0.34 0.000
20150506 -0.31 0.62 -0.20 0.000
20150507 0.39 0.03 -0.43 0.000
201
浏览 0提问于2018-09-07得票数 2
我试图计算出一组fid中有多少pid值比人的yob小。第二个问题是关于唯一pid的问题。根据“努力”和我自己的想法更新这个问题：
#Libraries:
library(data.table)
library(tictoc)
#Make it replicable:
set.seed(1)
#Define parameters of the simulation:
pid<-1:1000
fid<-1:5
time_periods<-1:12
yob<-sample(seq(1900,2010),length(pid),replace = TRUE)
#Obtai
浏览 4提问于2022-04-02得票数 0
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我想在R中创建一个成对的图，它的对角线上有写成希腊字母的标签。我曾尝试创建一个在expression()调用中包装标签的自定义text.panel函数，但不起作用。
下面是一个简单的测试用例：
pairs.greek <- function(x, ...)
{
panel.txt <- function(x, y, labels, cex, font, ...)
{
lab <- labels
text(0.5, 0.5, expression(lab), cex=cex, font=font)
}
pairs(x, text.panel=pa
浏览 0提问于2009-09-05得票数 6
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我正在尝试用lattice绘制一个图，其中点的颜色和形状都会根据数据中的变量发生变化。当我自己设置col和pch值，并且不将panel.xyplot放在ifelse语句中时，这样做效果很好： #Setup
library(cluster)
library(lattice)
xyplot(V8 ~ V7,
data = flower,
V8_var = flower$V8,
panel = function(x, y, ..., V8_var, subscripts) {
col <- ifelse(V8_
浏览 20提问于2021-02-03得票数 0
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我工作的公司最近开始使用Acumatica (我也是新手)，我也开始探索通用的查询。
我有一个查询，列出了每个月的总销售额，但我想添加另一个列，该列计算当前行的月度合计与前一行的月度合计的百分比变化。
在一般的查询中，这样的事情是可能的吗？
浏览 1提问于2017-03-22得票数 0
我正在尝试清理一些损坏的csv文件。一个问题是，它们在数据字段中包含换行符，从而将一个数据集拆分为两个。我正在寻找一段python代码，它可以消除换行符，如果它们后面没有8位数字的话。到目前为止我的代码如下：
filetoparse = open('test.csv', encoding='utf-8')
data = filetoparse.read()
data = re.sub(r'\n(\d{8})',r'§§§\1',data)
data = re.sub(r'\n',r'',data)
浏览 0提问于2013-06-29得票数 2
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我是拟合随机森林模型使用包插入和护林员，并试图加快使用并行进程。然而，速度增益很小。我正在使用的MacBook Pro (Retina，13英寸，2013年底)，2.4 GHz英特尔核心i5，8 GB 1600 MHz DDR3，macOS塞拉利昂10.12。可复制的例子：
library(caret)
library(mlbench)
data("Sonar")
start <- Sys.time()
mod_1 <- train(Class ~ ., data = Sonar, method = "ranger", num.trees = 10
浏览 1提问于2017-03-03得票数 1
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1回答
我正在用geom_path绘制海岸线地图上的数据，我无法删除连接第一个和最后一个数据点的线。这方面的数据集相当大，但可以找到。
这个问题被报告并在上解决，尽管它对我的情况没有帮助。
LHplot <- ggplot(data = LH, aes(x = long, y = lat, group=group)) +
geom_path(aes(group=group), size = 1, color = "darkgrey") +
theme_bw() +
theme(axis.line.y=element_blank(),
axis.line.x
浏览 0提问于2018-11-22得票数 1
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1回答
我想问一下， 进行混合面板数据模型，然后使用broom::augment检索完整的回归输出 与随机、固定效果等不同模型相比，它非常慢 示例： #Load packages
library(foreign)
library(plm)
library(stargazer)
library(dplyr)
library(tidyverse)
library(quantreg)
#Load in Wooldridge data on crime
crime <- read.dta("http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/crime4.dta
浏览 23提问于2020-01-02得票数 2
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2回答
我试图根据这个值是在0.5以上还是低于0.5的基础上，给一个ggplot条形图分配一个颜色。
下面是可复制的代码和图形，没有指定的颜色。
dnow <- data.frame(x=rep(c("protected areas","wildnerness areas","private lands","multi-use lands"), each=25), y=runif(100))
ggplot(dnow,aes(x=x, y=y)) + stat_summary(fun.y=mean, geom="bar
浏览 3提问于2017-06-10得票数 2
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2回答
各位朋友：
我有下面的例子，我使用晶格来表示(随机)数据的散点图。我要做的是粘贴三个变量，每个变量占一行。问题出现在第三个变量上，该变量需要有一个下标。
下面的代码将生成与所述相同的问题：
library(lattice)
library(grid)
set.seed(20)
a <- data.frame(par1=runif(10, min=1, max=100),par2=runif(10, min=1, max=100))
print(xyplot( par1 ~ par2,
data=a,
panel = functi
浏览 1提问于2013-05-16得票数 0
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我希望根据python政府债券的期限结构，找出未来一段时间的预期利率。
我试图使用这段代码作为基础：
我希望这就是forwardRate()函数要做的事情。但如果我打电话：
yieldcurve.forwardRate(d，d+ ql.Period("1Y")，day_count，复合，freq).rate()
由此产生的利率不合理地高出该一年内的任何时候的比率。
我误解了forwardRate在这里应该做什么/做错了什么/有其他方法可以轻松地得到这个值吗？
浏览 7提问于2022-11-14得票数 0
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我有一个每日股票回报的面板数据。对于每只股票，我需要计算它的复合月度回报(比如30天)：
(1+r_1)*(1+r_2)*...*(1+r_30) - 1
股票标识为permno，dm为年月指标。我使用以下Stata代码：
gen gross_ret = 1+ret
bys permno dm: gen prod = sum(ln(gross_ret))
by permno dm: replace prod = exp(prod[_N])
gen mret = prod - 1
我随机选择permno dm组合来验证结果，它们似乎是正确的。但是，我确实看到了像mret = 26这样的极值。我猜
浏览 2提问于2017-05-15得票数 0
我在R中有一个使用ggplot2的条形图，它显示不同类别的不同条形图。因为某些条形图为= 0，所以我希望在不同类别之间画一条垂直线，以便更好地在视觉上区分它们。
我已经尝试过通过panel.grid.major.x和panel.grid.minor.x参数添加它，但这是行不通的。当我使用width参数geom_bar时，如果我能够改变不同类别的条形之间的距离，而不是全部，也可能会有所帮助。
例如：在下图中:我想在猫3的紫色条(5级)和蓝色条(1类)之间添加一条垂直线和空格。
这是我的代码：
data <- categories.df
ggplot(data, aes(facto
浏览 0提问于2019-02-27得票数 1
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2回答
我正在尝试绘制63年的月度数据，一些标签正在重复(用箭头表示)，如下图所示：
为了处理x-labels，我使用了以下代码：
xdate = datenum (datestring2, 'yyyy/mm');
plot (xdate,data1.data(:,4), 'b', xdate,data1.data(:,6),'r', ...
xdate,data1.data(:,8),'k', xdate,data1.data(:,10),'g');
xtic=xdate(1):12:xdate(end);
浏览 0提问于2013-04-13得票数 0
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2回答
我正在尝试创建一个带有360指示器的圆形量规，可以使用Rapha l用鼠标移动。
我想知道如何才能得到主面板的绝对坐标。我的示例计算出与创建的画布相关的所有内容。但是，在Element.drag上设置的回调为我提供了相对于浏览器窗口的协调，而不是画布。
我需要计算出画布的位置，这样我就可以计算出指示器的新角度。有人能解释一下是怎么做到的吗？
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<t
浏览 2提问于2016-01-02得票数 0
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在我的代码中有两个列表选项--月度和季度--我有一个类"active“，它通常突出显示元素。
我需要类“活动”应应用于其中一个选项，当他们被点击或选择。在这里，class=active仅适用于每月手动。为这个寻找角度的解。
<div class="list">
<p class="subheader secondary">Select Preferred View</p>
<ul class="tabs">
<li&
浏览 2提问于2015-11-24得票数 0
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1回答
我一直想为以下列形式整理的数据集创建一个新的geom：
Katrina
# A tibble: 3 x 9
storm_id date latitude longitude wind_speed ne se sw nw
<chr> <dttm> <dbl> <dbl> <fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 KATRINA-2
浏览 8提问于2021-01-17得票数 4
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我对Meteor JS很陌生。当单击菜单时，我如何将特定模板呈现到web应用程序的特定部分。我使用铁路由器和布局模板。下面的布局工作正常。例如:当用户点击'Home'>‘条款’菜单时，我喜欢将文章模板呈现给mainContent区域(地址栏看起来像/myapp/ to )。另外，当菜单项单击时，其他菜单项的工作原理相同，在mainContent部件中显示特定的模板。我该怎么走呢？我不知道这个问题是否可能，是否有其他方法或更好的解决办法。router.js
Router.map(function(){this.route('home', {
path: &#
浏览 4提问于2014-07-30得票数 1
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我想要存储在data-target中使用的迭代值，所以它将是#question0、#quesion1、#question2等等。
我试过使用{{item.id}}，但这不起作用。
{% for item in post.get_field('qanda') %}
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading accordion-toggle question-toggle collapsed"
data-parent="#faqAc
浏览 3提问于2016-10-04得票数 0
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1回答
我想知道R对函数中的红线是什么。
pairs(USJudgeRatings, lower.panel = panel.smooth, upper.panel = panel.cor)
我实际上是在寻找一种方法来控制散点图中的这些线，这样它们就代表了某种分位数/方法。基本上，线条图首先应该是bin、X和Y数据集，然后通过回收箱的均值/分位数和散点图上的叠加。这可能是通过一个R函数吗？
浏览 3提问于2014-11-12得票数 0
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我想用R取消季度数据，我找到了deseasonalize包，但它说它只能取消月度数据。
下面是我所拥有的一个可复制的例子：
## How to deseasonalize quarterly data? ##
df <- as.data.frame(rnorm(40, 0, 1))
library(lubridate); library(zoo)
row.names(df) <- as.yearqtr(seq(ymd('2000-01-01'), by = '1 quarter', length.out=(40)))
df
seriestobedes
浏览 3提问于2015-03-30得票数 2
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我尝试用GLPK实现线性问题。当我用石头剪刀游戏(它在混合策略x=(1/3, 1/3, 1/3)，y=(1/3, 1/3, 1/3中具有平衡)测试它时，我得到了不可救药的解决方案。
我回到MathProg去检查它是否会成功。不幸的是，它也失败了。我猜这是由于-1值，因为基本的单纯形方法不允许负变量，需要进行一些转换才能绕过它(虽然我认为它只涉及变量，GLPK是自动完成的)。
我定义了这样的问题：
玩家1的模型：
设置P1S；设置P2S；param Payoff{P1S，P2S}；var y{P1S} >= 0；最小化GameValue: sum{i in P1S} yi；s.t。Co
浏览 0提问于2014-06-02得票数 0
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1回答
我试图在我的X和Y变量之间创建一个相关矩阵，并以一个很好的图形显示这个信息。我目前正在使用来自ggpairs()包的GGally，但是如果有更好的方法来做到这一点，那么我很乐意尝试一些新的东西。这一数字应：
X和Y变量间的-Fit线性回归模型(使用lm)
带回归线的-Display散射图
-Display测定系数(R2)
-Map按组表示的点/线/r2值的颜色
我已经能够做到大部分，但ggpairs只显示相关系数(r)，而不显示决定系数(R2)。我能够使用来自的建议，但不幸的是，解决方案没有按组显示R2值。
迄今为止：
library(GGally)
library(ggplot2)
car
浏览 7提问于2022-02-11得票数 1
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这段代码获取的是网页中必须的数据，而不是整个数据。 import re
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
url = 'http://www.tsetmc.com/loader.aspx?ParTree=151311&i=22811176775480091'
html_data = requests.get(url).text
csecval = re.search(r"CSecVal='(\d+)", html_data).group(1)
i = re.search(r'i
浏览 14提问于2020-08-16得票数 1
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所以我试着从下面的累积回报开始
hist_data = (hist_data - hist_data.iloc[0]) / hist_data.iloc[0]
我正在尝试从累积回报到每日回报，但对如何有效地做到这一点却是一片空白。有什么想法吗？我想如果我减去1也许能行得通
(hist_data[1:] - hist_data[:-1]) / hist_data[:-1]
浏览 0提问于2017-08-22得票数 1
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