我想计算这两家公司的年度业绩(以市值变化表示)，它们的数据存储在下面的数据框中。df = pd.DataFrame({'tic' : ['AAPL', 'AAPL', 'AAPL', 'GOOGL','GOOGL','GOOGL'],我脑海中有一个这样的解决方案，根据年份来计算性能：
df['performance'] = df.fyear.apply(l
浏览 10提问于2016-08-05得票数 1
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我有一个由13列特定股票每日股票回报组成的pandas数据框架。我想计算每一列的几何平均值，但一些列中有零，因为这些业务在不同的时间出现在股票市场上。import pandas as pd
dictA = {'AAPL': [.02, -.001, .05, .43], 'ABC':
浏览 2提问于2020-04-10得票数 2
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所以我有4只股票，我想了解如何再平衡一个投资组合。假设每只股票的权重为0.25 (1/4)，我总共只投资1美元。import pandas as pd
target_weights = {'w':0.25,
浏览 7提问于2022-05-08得票数 1
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我希望从Series中每一行的所有值中减去DataFrame中的每一行的值dates = pandas.date_range('20180101', periods=10)这给了我一个类似于以下内容的Series现在，我想从每只股票的回报中</e
浏览 1提问于2018-06-30得票数 1
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我有一个DataFrame对象stocks，其中充满了股票回报。我有另一个DataFrame对象industries，其中充满了行业回报。我想找出每只股票与每个行业的相关性。import numpy as npdf2=pd.<em
浏览 8提问于2015-03-08得票数 15
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我想要计算基于"GOOG“价格的连续回报。如果价格在(A)栏，我应该如何计算(b)栏中的回报，按照以下公式计算？连续收益=我想这样做，像下面的图像(在Excel中计算连续返回)在潘达斯DataFrame。
x = pd.DataFrame([2340, 2304, 2238, 2260, 23
浏览 3提问于2021-05-21得票数 0
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我有一只特定股票和标准普尔500指数33年的每周数据。我想计算基于52周股票回报观察的33个年度股票betas。 我知道beta可以使用协方差和方差来计算。模块“pandas”没有属性“rolling” import pandas as pdstock=pd.read_excel(r"C:\01.xlsx", '2'here][1]stock.AdjCloseSP500.s
浏览 22提问于2019-05-27得票数 0
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计算超额收益
、、
我想要计算股票回报数据的超额回报，其中超额收益被定义为股票回报和市场之间的差额，在市场中它是由股票经纪人间谍代表的市场。': ['SPY','AAPL','SPY','AAPL', 'MSFT','SPY','AAPL','MSFT'], 'returns&
浏览 8提问于2020-07-22得票数 0
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我有一个计算月度回报的函数： first = df.resample('M').first().to_period('M') return ((last-first)/first) * 10020
浏览 4提问于2017-08-17得票数 0
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也许Python/Pandas中有些东西我不太明白。为了简单起见，我用一些随机数建立了价格。import pandas as pddf_ret = df_price.iloc即为什么计算没有执行？
谢谢。
浏览 2提问于2020-08-20得票数 0
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当我试图用for循环计算每个股票的返回时，只有最后一个结果保存在dataframe中，而其余的股票则是Nan。我假定，除了最后一只股票外，每只股票的计算回报都会被覆盖，但不知道发生这种情况的原因是什么。这是我的密码：trading_df = pd.DataFrame()
st = web.DataReader(stock,
浏览 6提问于2022-07-04得票数 0
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我试图将几只股票的时间序列回报加载到一个DataFrame中：import numpy as nppd.core.common.is_list_like= pd.api.types.is_list_likeimport fix_yahoo_finance as yfC_returns=C[&
浏览 0提问于2018-10-13得票数 1
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我目前正在为我的论文做一个项目，我正在使用Pandas面板数据，其中包含多家公司，它们各自的价格跨越几个月。我想做的是：预先谢谢你的帮助:)
浏览 3提问于2020-04-01得票数 1
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我是Python的新手，我有下面的Pandas dataframe，其中一个列表示股票名称，另一个列用于股票回报，例如：pd.DataFram
浏览 2提问于2022-08-03得票数 0
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所以我有一个投资组合(一些股票包括在投资组合中)，在特定的日期我需要重新平衡-that意味着投资组合的组成发生了变化。Dataframe包括列'Names'；'Date_rebalancing'；'Weights‘ 然后我有另一个大的数据框架，每天返回所有可能的股票。我需要提取每天的投资组合回报。每日收益是计算出来的。 stock_return=prices.apply(lambda x: x/
浏览 14提问于2019-05-13得票数 0
我有一个称为portfolio的向量，它是一个长度为100的向量，包含100个股票报价器。我还有一个名为data的dataframe，它包含一个用于报价器的列和一个用于返回的列。数据包含比我们感兴趣的100只股票更多的回报数据，但它可能不包含所有100只股票的数据。我一直在使用：来获取我的投资组合中的指数，其中股票有回报数据。该向量的长度为10
浏览 0提问于2016-01-27得票数 0
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我目前使用的是一个超大型数据文件(CRSP每日股票文件)，它包括超过16000家公司的每日回报，总共有850万行数据。在Python中运行for循环大约需要2周时间。目标是计算每个公司的收益波动(标准差)。对于每个月底，我需要从年初到那个月的回报的标准差。我试图在一个图表(8月数据的标准差的green=example)中可视化我的意思：
我的输入DataFrame显示在下一张图片中。"因此，每个公司在
浏览 9提问于2022-03-04得票数 0
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计算5年滚动收益
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我有下面的代码，它有1995年1月至2000年12月期间美国股票的回报。我希望用Python的60个月滚动回报来计算2001年1月的回报.既然有5年的回报，这怎么可能呢？我想对2001年1月至2010年12月期间的每只股票进行计算。任何帮助都是很棒的！import quandlimport numpy as np
# Use Q
浏览 1提问于2018-10-13得票数 1
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我试图分割2个pandas列(相同的列被移位一个单元格分割)，但得到如下错误...
浏览 9提问于2017-06-12得票数 0
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我试图基于两个条件语句在dataframe中创建一个新列。如果满足这两种条件，则新列应模仿股票“返回”列。如果他们不满意，新列应该有0。请帮帮忙。股票‘喜闻乐见’=np.where(股票‘收盘’<股票‘2天’和股票‘收盘’<股票‘5天’)，[股票‘回报’，np.nan]
浏览 4提问于2022-02-17得票数 1
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