我试图估计一个带有arima误差的线性回归,但我的回归变量是高度共线性的,因此回归模型受到多重共线性的影响。我还了解到,auto.arima对xreg中定义的response变量和回归变量执行相同的差分(参见:Do we need to do differencing of exogenous variablesbefore passing to xreg argument of Arima() in R</
我有一个.dta文件的贷款数据在10年的过程中,并希望运行一个Fama-麦克白回归数据,以估计风险溢价的贷款回报。要快速了解Fama-Macbeth回归是什么,以下是的摘录
Fama Macbeth回归是指对面板数据进行回归的过程(其中有N个不同的个人,每个人对应于多个时期T,例如天、月、年)。所以总共有。注意,如果面板数据不平衡,就可以了。Fama Macbe