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2
回答
在
Python
中
生成
具有
指定
边缘
的
copula
相关
样本
、
、
,XN),每个变量都分布
在
特定
的
边际上(正态,对数正态,泊松...)我想要
生成
这些变量Xi
的
p个联合实现
的
样本
,假设这些变量与给定
的
Copula
相关
,使用
Python
3。我知道R是更好
的
选择,但我想用
Python
来实现。 遵循this方法,我设法用高斯
Copula
做到了这一点。现在我想调整方法,使用阿基米德
Copula
(Gumbel,Fran
浏览 115
提问于2019-09-25
得票数 3
回答已采纳
1
回答
如何
生成
具有
不同分布
的
相关
变量
的
数据集?
、
、
、
出于教学目的,我需要
生成
具有
不同分布
的
相关
随机变量
的
随机数据集。我
在
Stata
中
尝试过corr2data,但它不允许我
指定
要
生成
的
变量
的
最大值和最小值,只允许
指定
均值、sd's和协方差矩阵。因此,我需要在
生成
数据后进行混乱
的
调整。其他各种细节让我对corr2data感到恼火。有没有一种更简单
的
用MATLAB来做这件事<
浏览 3
提问于2014-02-04
得票数 2
4
回答
赋值-
生成
具有
相关
性
的
随机变量
、
、
我正在用
Python
实现一个基本
的
Monte模拟器,用于我想要做
的
一些项目管理风险建模(基本上是水晶球/ @ risk,但使用
Python
)。我想通过
指定
一个n x n正半定
相关
矩阵来介绍变量之间
的
相关
性。和似乎表示&qu
浏览 6
提问于2015-01-01
得票数 15
回答已采纳
1
回答
用于从正态和指数分量
的
混合
中
采样
的
R代码
、
、
、
我正在尝试从两个分量分布
的
混合中
生成
一个双变量
样本
,即正态分布和伽马分布。为此,我使用了'
copula
‘包。我写
的
代码如下-mymvd = mvdc( paramMargins=list(list(mean=-1, sd=0.5)
浏览 13
提问于2021-06-13
得票数 0
3
回答
如何
生成
具有
不同
边缘
分布
的
多变量随机数?
、
、
、
我不知道如何
生成
一些二元随机数,比如在
copula
中
。
边缘
具有
不同
的
分布,即t,γ,并且联合结构可以是高斯或t。我将不得不修复它们
的
kendall tau。我想看看这些随机数
的
皮尔逊rho和预先设定
的
τ有什么不同。 有什么建议吗?
在
R/Matlab
中
的
一个原型是高度赞赏
的
!
浏览 0
提问于2012-05-14
得票数 4
回答已采纳
1
回答
如何为任意分布
生成
相关
数据
、
、
问题是: 我希望能够从多个分布
中
采样由给定
相关
矩阵定义
的
相关
数据。关于分布,我想做尽可能少
的
假设。它应该特别适用于非连续分布和连续分布。(Mean 0和Variance 1当然可以假设)
相关
性不需要是确切
的
相关
性,有一个像样
的
近似值就足够了。我不知道联合分布,但如果可以在给定单个分布和
相关
矩阵
的
情况下创建一个,这应该可以解决我
的
问题。 我尝试过
的
: 我试图首先从分
浏览 54
提问于2020-12-28
得票数 1
回答已采纳
1
回答
R
中
的
拟合函数
gumbelCopula(3,dim=2), margins=c("norm","exp"), 然后我
生成
x然后我
的
问题来了:如果我在这里使用拟合
的
函数,有人能解释为什么我应该把我已经定义
的
myCDF和c(3,9,1,1)放在一起吗 Fitted<-fitMvdc
浏览 2
提问于2011-12-04
得票数 0
回答已采纳
3
回答
使用R对LatinHypercube /蒙特卡罗试验
的
相关
性进行评价
我目前正在使用
python
和RPY来使用R
中
的
功能。如果任何人能分享想法/片段,我将不胜感激 谢谢
浏览 2
提问于2011-04-15
得票数 5
1
回答
生成
相对于各自实体
的
嵌入关系/
边缘
值
的
上下文
样本
?
、
、
、
我
的
想法是根据文字
生成
上下文,其嵌入类似于我想要分类
的
实体。确保上下文不断变化,以保持模型
的
通用性,并且不过分适合特定
的
单词。我
的
问题是:
浏览 3
提问于2020-02-28
得票数 1
1
回答
Matlab计算自由度
的
置信区间
、
我想在Matlab中计算一个置信区间以及我
的
自由度(DOF)估计。我正在尝试运行以下代码行:不带"ciDOF“参数
的
代码行需要1-3个小时来处理我
的
数据。我多次尝试运行带有"ciDOF“参数
的
代码,但计算似乎花费了很长时间(我
在
8小时后停止了计算)。不会
生成
错误消息。有没有人对这个参数有经验,能告诉我计算需要多长时间(我<
浏览 0
提问于2015-05-24
得票数 0
1
回答
如何将GEV (广义极值)分布定义为
copula
?
我正在尝试对
具有
极值分布
的
两个变量拟合
copula
。对于"mvdc“类,我需要定义边距和参数边距。,我想确定我是否
在
正确
的
轨道上。由于两个变量是从离散选择模型
中
获得
的
,因此我得到了极值分布。边际分布也是GEV分布,对吧?因此,我需要为"mvdc“定义GEV,否则我拟合
的
copula
将无法正常工作。因此,决策者n选择Ui和Vi
的
联合概率为: 这些
边缘
被转换为连续
的</
浏览 5
提问于2016-03-03
得票数 0
1
回答
copularnd (
copula
随机数)函数
中
的
Matlab线性
相关
矩阵
、
、
、
) and (V2,nf2)( (V1,nf2)和(V2, nf1)之间
的
相关
性并不重要)。现在我们使用
copula
在
MATLAB中
生成
相关
的
随机数: Rvn=0.5; n = 8736; 当Rvv为0.
浏览 2
提问于2015-10-18
得票数 0
1
回答
从
相关
矩阵
生成
数据:双变量分布
的
情况
、
、
、
一个明显简单
的
问题:我想从一个二元分布中
生成
两个(模拟
的
)变量(x,y),它们之间有一个给定
的
相关
矩阵。在其他wprd
中
,我需要两个值为0或1
的
变量/向量,以及它们之间定义
的
相关
性。对于质量包,正态分布
的
情况很容易。2), as.data.frame() x yy 0.5 1.0 然而,
浏览 9
提问于2021-10-18
得票数 0
1
回答
借鉴Matlab
中
的
相关
边际均匀性:替代copularnd?
考虑两个随机变量X和Y均在[0,1]
中
均匀分布,并与
相关
rho
相关
。A = copularnd('gaussian',rho,P); 唯一
的
办法?
浏览 2
提问于2016-05-29
得票数 1
回答已采纳
1
回答
Stan:关于观察变量和潜在变量
的
Copula
考虑观察到
的
数据y1和y2。y1是以连续尺度测量
的
,而y2是以二进制尺度测量
的
。假设一个连续
的
潜变量z产生y2为: y2 = I(z > 0)。(如果z是正常
的
,则y2是
边缘
二进制概率位)。此外,使用
copula
对y1和z之间
的
依赖关系进行建模。此模型可以分层(使用一些符号)编写为:(y1,z) ~ C(F_y1( |w),F_z( |w) | phi)其中w是y1和z
的
浏览 0
提问于2016-03-17
得票数 1
1
回答
如何从预先存在
的
时间序列数据
生成
合理
的
虚拟/人工数据?
、
、
、
、
我有这样
的
数据集,基本上都是数值时间序列数据。我想为它
的
未来值
生成
虚拟/人工/假数据,最好是
在
python
中
。为了合理地看待未来
的
价值,我怎样才能做到这一点?我检查了一些包,比如faker、Timesynth;但是我想不出如何
生成
考虑到以前数据
的
数据。
浏览 0
提问于2020-12-06
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何确定从两个多项式分布随机抽取
的
样本
之间
的
先验
相关
性?
、
、
、
、
考虑以下游戏:
在
每一次试验
中
,你都会被呈现出x红和y蓝点。你必须决定是否有更多
的
红色比蓝点。
在
每次试验
中
,给定颜色
中
的
最小点数为10,最大为50。红色和蓝色点遵循相同
的
多项式分布(为了简单起见,让我们考虑每个整数
在
10到50之间出现
的
概率是相似的)。 我想进行300次审判。为此,我从每个多项式分布
中
抽取了300个
样本
。重要
的
是,我想
指定
(是一个先
浏览 0
提问于2016-07-26
得票数 0
1
回答
什么是推荐
的
模式来本地化一个动态构建
的
短语?
、
、
例如,考虑以下两个带有粗体部分
的
短语,它们表示动态插入
的
部分: Ap
浏览 3
提问于2012-08-14
得票数 1
1
回答
如何使我
的
代码识别两个圆圈(两个圆圈,一个填充白色和一个黑色)之间
的
区别使用蟒蛇和枕头?
、
我有两张照片,2-黑色圆圈和黑色笔画 draw.point((x, y), (color, color, color)) 预期
的
浏览 0
提问于2019-06-14
得票数 1
回答已采纳
2
回答
生成
与已有变量有预定义关联
的
二进制变量。
、
为了进行模拟研究,我想
生成
一组随机变量(包括连续变量和二进制变量),这些变量与已经存在
的
二进制变量有预定义
的
关联,在这里表示为x。set.seed(1245)我想同时
生成
一个二进制变量和一个连续变量。set.seed(1245) cor <- 0.8 #Correlatio
浏览 1
提问于2021-01-08
得票数 2
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