公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，荣获2021年度AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。...交易数据的不唯一性 在时序数据库的一个表中，多个 tag 的组合构成唯一的时间序列。一个序列在不同时间戳上通常具有唯一值，例如一个物联网传感器，在某一个时间点上具有唯一采样值。...多档报价数据的存储 行情中心的 level 2 快照数据在一个时间截面上存在多档的报价数据（买一，买二，卖一，卖二等）。当档数固定且不多的情况下，可以进行扁平化处理，即用多个字段表示不同的档位。...宽表存储天然适合面板数据，并能减少数据冗余，提高查询速度。 表5：DolphinDB 宽表存储 如表5所示，在一张宽表中存储4500只股票的1098个因子。DolphinDB支持32767列大宽表。...时序模型主要存储如行情、订单、委托和指标因子等具有时序特征的大数据；在实际业务中，如计算期权面值需要用到合约乘数，又比如对组合需要根据行业分类进行估值、因子、归因和风险计算，这些场景都是典型的关系模型。
在存储和计算框架上都是基于列式结构，表中的一个列可以直接作为一个向量化函数的输入参数。...因此如果一个因子的计算逻辑只涉及股票自身的时间序列数据，不涉及多个股票横截面上的信息，可以直接在 SQL 中按股票分组，然后在 select 中调用因子函数计算每个股票在一段时间内的因子值。...本章主要是根据存储、查询，使用方式等方面，来分析如何基于使用场景来选择更高效的存储模型。 在实际考虑数据存储方案时，需要从以下三个方面考虑： 选择 OLAP 引擎还是 TSDB 引擎。...使用宽表 TSDB 模式存储在以下方面给均有明显优势： (1) 存储空间：虽然宽表 TSDB 在压缩比上相对逊色，但是由于宽表模式本书数据字节只有纵表模式的三分之一，所以在空间开销上宽表 TSDB 模式使用最小...； (2) 存储速度：宽表 TSDB 模式的在写入相同有效数据的情况下写入速度是纵表 OLAP 的4倍，纵表 TSDB 的5倍； (3) 直接检索数据：宽表TSDB模式在不同场景的查询速度至少是纵表
CME 发行两种 SOFR 期货 事件四：在 2018-5-7，CME 推出两种挂钩 SOFR 期货合约： 7 个 1M-SOFR 期货：挂钩一个月的 SOFR 算术平均值 20 个 3M-SOFR...1) D = Σidi = 在参考季度中日历日的总天数 看一个具体例子，对于一个 2017-08 的 1M-SOFR 期货合约，合约交割月是从 2017 年 8 月 1 日 (星期二) 到 2017...短端：1M-SOFR Futures 1M-SOFR Futures 完整的数据如下 (全部都用)： 在 2019 年 7 月 15 日，第一个 1M-SOFR 期货的合约交割月从 2019...---- 对第一个 1M-SOFR 期货，需要考虑历史数据，我们可推出其期货利率表达式： 变化一下得到折现因子 F 是市场报价，历史 fixing 也是已知，这样可以计算出来 Te...---- 对于之后的 1M-SOFR 期货，不需要考虑历史数据，其表达式如下： 变化一下得到 Ts 和 Te 时点折现因子之间的关系： 一个公式有两个变量，但是如果假设在折现因子
这几天，公众号发现了一个超高性能分布式时序数据库神器： DolphinDB DolphinDB为海量结构化数据的极速存储、检索、计算与分析提供了一站式解决方案，特别适合金融行业用来处理大规模数据，尤其是...无状态的算子比较简单，使用DolphinDB已有的脚本引擎，就可以表示和计算。因此，问题转化为两点： 1、如何解析得到一个优化的DAG。 2、如何优化每个有状态的算子的计算。...每一个算子（有状态和无状态）在DolphinDB中都可以转化为一个唯一的字符串序列。据此，我们可以删除重复的算子，提高计算效率。 3.3 内置的状态函数 状态算子计算时需要用到历史状态。...使用iif函数表示if...else的逻辑。 如果仅允许使用一个表达式来表示一个因子，会带来很多局限性。首先，在某些情况下，仅使用表达式，无法实现一个完整的因子。...公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
DTW应用也比较广，主要是在模板匹配中，比如说用在孤立词语音识别（识别两段语音是否表示同一个单词），手势识别，数据挖掘和信息检索等中。...在这些复杂情况下，使用传统的欧几里得距离无法有效地求的两个时间序列之间的距离（或者相似性）。 DTW通过把时间序列进行延伸和缩短，来计算两个时间序列性之间的相似性： ?...另一方面， 股指期货当月连续合约在每个月的第三个周五是交割日，在股指期货交割日及前一日，股指期货当月连续合约的成交量会有显著下滑。...由于交割日的成交量波动， 如果直接用股指期货当月连续合约来进行价量匹配，将导致匹配不准。 需要采取措施来补偿由交割日引起的成交量下滑，使得日成交量能够反映有效的信息。...股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约是沪深 300 股指期货最主要的两个合约。 事实上，如果考虑股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约的总成交量，则周期性的交割日成交量下滑问题不再存在。
数字货币相信大家多多少少都有所耳闻，比如像比特币、以太币、柚子币等等,（比特币期货、比特币合约、数字货币、数字货币期货、数字货币合约、比特币期货平台、比特币合约平台代理、比特币期货平台代理）包括一些做币币及法币交易的平台...OKUEX全球首家以比特币、以太币、莱特币、柚子币等诸多主流数字货币国际指数为合约，以极低的保证金要求形式，以提供24小时不间断连续交易,以提供双向买卖合约，以无内盘指数形式的OTC机制的平台，真正的做到公平...、公正、公开化数据的交易市场。...很显然，USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，1USDT=1美元，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。...（比特币期货、比特币合约、数字货币、数字货币期货、数字货币合约、比特币期货平台、比特币合约平台代理、比特币期货平台代理） 招商热线：18758404857(微信同号)
它跟期货的区别在于：期货是做远期合约，没有实在产品，可以放大交易，所以风险很大；现货交易是有真实的产品在那，而且是一般20%的保证金，交易风险小。...而如何确保错位呢？只有平台来充当“二传手”。由于平台的介入，其有效地将买卖双方成交的时间来开了，这样“渠道规律”就失效了，成交难的问题就迎刃而解了。...日前交易管理 高度集成竞价日市场信息、历史中标数据、供需情况、网路阻塞等数据，实现各类数据的可视化联动展示与查询，结合负荷预测、价格预测、边际成本以及竞品的报价情况实现智能化辅助决策。...统一资金结算 支持在交易平台下开展的所有交易模式与业务场景使用同一个资金账户，以满足一个平台统一用户统一资金的需求。...现货挂牌交易 现货挂牌模式是非连续现货交易中比较常见也是比较基本的一种模式：系由挂牌方通过挂牌的方式在交易平台上发布购销信息，而摘牌方进行应约摘牌从而形成合同并履行后续的交收。
，也致使很多企业总是找不到方向，病急乱投医消耗了很多冤枉投资资金，时代在发展，改革在创新，那么我们想要安稳的经营必须从根本上去解决问题，解决客户维权的问题，否则永远在那些换汤不换药的市场上进行下去终究是竹篮打水一场空...数字货币相信大家多多少少都有所耳闻，比如像比特币、以太币、柚子币等等,（比特币期货、比特币合约、数字货币、数字货币期货、数字货币合约、比特币期货平台、比特币合约平台代理、比特币期货平台代理）包括一些做币币及法币交易的平台...OKUEX全球首家以比特币、以太币、莱特币、柚子币等诸多主流数字货币国际指数为合约，以极低的保证金要求形式，以提供24小时不间断连续交易,以提供双向买卖合约，以无内盘指数形式的OTC机制的平台，真正的做到公平...、公正、公开化数据的交易市场。...划转；平台目前已上线八种主流加密货币指数合约交易，50倍杠杆365*24永续合约交易，平台现火热招商中，招商热线：18581739597（微信同号） 微信图片_20180531153716.png
前者包含着市场信息，称为平价曲线（par curve） 后者用于折现现金流，称为收益曲线（yield curve） 而曲线构建就是如何将平价曲线通过拔靴（bootstrap）技巧转化成收益曲线的过程。...上图比较了两类曲线的特征： 平价曲线严格来说是一群离散的点，因为市场上不可能在连续期限上都有报价，因此我用虚线来表示平价曲线。...收益曲线是用于折现各个期限的现金流的，因此需要它是连续的，这时需要设定一个内插方法将离散的收益率给连起来，因此我用实线来表示收益曲线。...1.5 单曲线构建框架 该构建框架只需两个步骤就可以生成所有曲线： 在单曲线环境下，构建曲线分两步： 在各国利率市场中，收集存款、利率期货、远期利率协议和利率掉期的报价，构建出为各国货币利率产品的折现曲线...利率期货报价 通常而言，和 IBOR挂钩利率期货（Interest Rate Futures, IRF）在短期限是流动性最高的产品。它们有相似的结算机制，只是不同于本金大小和交易地点。
准备开一个新的系列，介绍一下一些经典的测试场景，这是第一篇。 逛菜场 不知道读者有没有注意到，生活中的价格可能是不连续的，而处理的算法并不全是四舍五入，某些情况下大家会倾向于向下取整。...价格不连续 首先和开头的案例类似，需要进行尾数处理的原因是因为价格不是一个连续的数字，一般都是有固定的精度，以及变动的步距。...例如某个金融期货的合约，有如下的表述， 合约乘数：每点300元 报价单位：指数点 最小变动价位：0.2点 也就是说，当进行交易时，报价单位参考的是某个指数的点位，而报价是0.2(tick...在交易过程中，为了能平滑价格波动幅度，控制瞬时的风险，市场上还存在着价格波动带的概念，可以理解成为实时的迷你涨跌停价格限制，也就是说当报单时，价格会被限制在一个比较小的范围内，超出这个价格范围的，会被系统拒绝的...结语 那么，如果采用舍出的算法，这个价格区间又是如何计算的呢？ 本次只介绍了舍入舍出算法在价格计算中的应用。据说BigDecimal有8种舍入舍出算法，赶兴趣的读者可以自行了解一下。
这种结构对于投资者来说至关重要，因为它直接影响到期货合约的展期收益，即当期货合约到期时，投资者需要通过卖出即将到期的合约并购买新的期货合约来维持其在市场中的头寸。...在这个框架下，持有实物商品的投资者会承担利息和存储成本，但同时也会从持有库存中获得便利收益。与持有期货合约的投资者不同，实物商品的持有者能够确保供应安全，从而消除了缺货风险。...为了实现这一目标，投资者需要计算连续两个期货合约之间的斜率，以此作为选择依据。...实证分析 实证部分使用了Bloomberg数据，作者重建了从1994年1月到2006年4月每个月初可观察到的每种商品的期限结构。...图表4展示了优化策略相对于标准策略在不同商品上的历史表现。它显示了优化滚动策略（左侧）与最近期货合约滚动策略（右侧）的对比，并突出了优化策略相对于标准方法的价值增加、跟踪误差和信息比率。
公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，荣获2021年度AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。...DB-Engines根据数据库当前的受欢迎程度进行排名，主要使用以下参数来衡量一个系统的受欢迎程度： 该系统在网站上被提及的次数：以搜索引擎查询结果的数量来衡量。...目前，我们使用谷歌和Bing进行测量。 大众对系统感兴趣的程度：对于这个度量，我们使用谷歌趋势中的搜索频率。...在榜单前20我们也看到了来自国内的数据库DolphinDB和TDengine，能够在这样一份主要基于英文媒体及网站为统计源的榜单中，在众多数据库中挤入前20，也确实是实力的象征。...当然Neo4j依然霸榜，榜单前10中也有阿里云发布的GraphDB，及维加星信息科技发布的TigerGraph。 希望以上榜单能够给大家在实际应用选型时有个参考。
本文主要介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情？’的思路。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享！...（下为原贴） 由于众所周知的原因，一些中长线的期货交易策略不适合用某个月份的合约数据来计算，用主力连续也不恰当，那么这个时候一般都会考虑使用品种的指数来进行建模分析。...而在实盘交易中，自然就也需要依照指数来进行多空决策。 交易所只会通过行情服务器向用户推送订阅合约的tick数据，所以品种指数的计算需要软件开发者自己完成。...在软件启动时订阅品种的全部有效合约；具体实现中可以首先将交易服务器推送的当前所有有效合约信息全部保存于一个字典当中，然后通过品种名称遍历字典取到该品种对应的全部合约信息并将其分类存储。 2....在dataEngine处理tick数据的方法中，根据收到的某合约的最新tick，实时计算对应品种的最新指数，进而可将其推送至策略引擎进行多空决策，此外，若需向用户展示指数，同时将其推送至GUI就可以了。
系统合约在链启动阶段就会被部署，是因为系统合约赋予了EOS链资源、命名拍卖、基础数据准备、生产者信息、投票等能力。本篇文章将会从源码角度详细研究system合约。...所以由此可见，EOS中很多底层的基础结构体都是分两套的，一套给链使用，另一个套给智能合约使用，而他们的定义方式似乎从原来的一模一样发展到今天的些许不同。...：name类型是EOS中账户类型，那么它的对象是如何比较的？...其中abi hash就是存储在native.hpp定义的状态表中。...下面分析system合约的公共成员函数， 成员 权属 解释 onblock 公共函数 在producer_pay.cpp中实现，是由eosio创世账户发起，用于更新生产者生产区块信息以及上链的账号名称拍卖信息
如此量级的数据就对因子存储方案提出了很高的要求。 高频多因子存储有哪些挑战？...面对如此庞大的数据量，如何保证高效的数据写入是因子库存储的一大挑战，如果不能支持并充分发挥多块磁盘的 IO，写入耗时将达数小时以上。...下文中，将基于高频多因子存储场景，为大家介绍一个基于 DolphinDB 实现的因子库和因子存储方案，对比不同存储模式下的性能。...10分钟级10000个因子存储方案对比 本案例使用9块HDD硬盘进行测试。 因子数据在实际存储时通常会有宽表和单值模型两种选择。...直播中，我们将进一步为大家介绍更丰富的因子库，并使用更贴近实际用户生产环境的硬件配置和数据量来进行测试，以提供可以参考的性能基准。
在我们看来，所有这些变化对于系统性策略的投资者来说应该是件好事。 在本文中，我们将讨论中国金融市场的规模、与全球同行相比的多元化潜力，并总结如何进入这些市场。...最后，根据我们七年在本地市场交易的经验，我们探讨与一般交易的全球市场相比，使用著名的投资策略交易这些市场是否可以提供有吸引力的回报和多样化特性。...此外，作为到2060年实现碳中和承诺的一部分，中国计划在广州一个尚未发展的期货交易所推出碳排放期货。 以交易合约数量衡量的市场交易量，也高于全球大宗商品期货。...多元化 可以说，中国金融市场最吸引人的特点，与全球同行相比，是它们的多元化潜力。 大宗商品 沥青和鸡蛋期货等商品意味着，在中国交易所上市的大宗商品市场中，有很大一部分是独一无二的。...债券期货 中国债券在替代性投资中的使用受到一定限制，因为它们需要全额资金，因此仅限于无杠杆的使用。
因此原子性，是达成信任的必备因素，链上成交基于不可更改的特性正是最佳解决方案 1、Punk优美的订单模型 回想一下，咱们在现实中是如何买卖商品的，大概有三类 卖家报价，买家支付→等于超市选购 买家报价，...卖家报价单Offer和买家投标单Bid 1.1、卖家报价单Offer 与标准NFT一样，每个Punk都有一个唯一ID，因此每个punk都有一个独占的Offer订单簿，这个独占指的是，如果我重新报价无论是涨价还是降价...Punk的合约中 1.3、小结 看懂其核心的订单簿结构后就是抓住了老鼠尾巴，其实他对应的各种方法，都是在进行对当前交易是否合理合法的审核，确定合法后，再对订单数据做增删查改 比如卖家成交后，会执行修改balanceOf...中记录的用户累计持有的Punk总量，也会修改最核心punkIndexToAddress这个记录哪个PunkID所有者是哪个的信息 对于标准协议的底层数据意义可拓展阅读 NFT租赁提案EIP-5006步入最后审核...乍一看，是一个很标准的最小NFT交易模型，确实可以准确稳定可靠的实现交易的核心环节，但有得有失，他优势如何，而又少了什么呢 3.1、GAS成本低 由于链上只存储了offer和Bid两种简约的订单簿，且只保留最新最高价的部分
一、目前期货程序化现状： 由于有免费的CTP接口，期货程序化交易目前比较普遍，很多人都尝试过在文华财经、金字塔之类的软件上回测和编写实盘策略。...四、使用编程语言的强大之处： 1.一个机器人多账户多合约交易 文华财经一个机器人只能控制一个合约，这无疑为账户管理和策略管理带来了不必要的麻烦，FMZ框架可以在一个机器人内交易多个账户，同时操作多个合约...图是一个多品种海龟的例子。 2.突破交易所tick限制 在FMZ的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期货公司的账户，并把他们的行情融合处理，以最快的速度下单。...有一部分期货品种平今仓的手续费较贵，你可以选择锁仓。类似这样的操作，使用编程语言易如反掌。那些为了方便的程序化软件在实现这些特殊的需求时，反而变得笨重繁琐。...本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。
图1使用了由Levine等人收集的一组非常长的数据（在线AQR数据库中公开），比较了近150年来大宗商品期货投资组合的回报与全球股票和政府债券投资的回报。...构建更优的战略性商品组合 在投资组合中加入商品期货可以有多种实现方式，其中低成本的方式包括配置一些商品期货指数，比如GSCI和BCOM。...具体实现：对于6个板块的26个商品期货，在每月初以整个组合18%的目标波动率确定各品种的持仓权重。其中各品种的波动率使用过去60日的日度收益率计算，相关性使用150日的滚动5日的日度收益率计算。...标准大宗商品指数展期是按固定时间表滚动，容易受市场上其他投资者的影响——他们提前买入较长的合约，然后以更高的价格卖给被动的指数持有者。...在表8中，我们表明，在一个假设的风险平衡的大宗商品投资组合中，在更长的30年历史中，这种收益的改善也是明显的。
数据存储在pandas DataFrame对象中并保存在PyTables数据库文件中。我们需要将它读入内存。...在三月末，期货合同的到期期限是从4月的第三个星期五到11月的第三个星期五。 ? 期权的数据集要更大一些，因为在任意给定的交易日，对于每个到期日，有很多看涨和看跌期权。但是这里到期日与期货是相同的。...在2014年3月31日这一天，共有395份看涨期权。 从表中可以看出，交易的看涨期权中有非常实值的（指数的水平比期权执行价格高出很多），也有非常虚值的（即指数的水平比期权执行价格低很多）。...因此，我们希望将分析限制在某种给定的（远期）moneyness水平上，给定分别期限的期货价值。假设我们允许期货水平上下50%的波动。 首先，我们定义新的一列来存储结果，并引入我们需要的函数。...那么，今天我们就来教大家如何在融行业中使用Python量化分析到此结束，在这过程中能够了解python的功能强大。
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