具有跟踪停止功能的Pinescript TradingView回测策略 - 腾讯云开发者社区

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BackTrader 中文文档（十三）

，该包是 Quantopian 初始功能的分支。...还有一个要求能够回测 8000 支股票的东西：reddit/r/algotrading - 支持 1000+ 支股票的回测库？...无论如何，所需的 RAM 量都将是重要的因此，仅使用backtrader作为研究和回测工具的工作流似乎有些牵强。...，用户解释了希望复制在例如 TradingView 中获得的回测结果，这在当今非常流行，或者其他一些回测平台。...即使不真正了解 TradingView 中使用的语言 Pinescript，并且对回测引擎的内部没有任何了解，仍然有一种方法可以让用户知道，跨平台编码必须谨慎对待。

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ChatGPT：搞『量化投资』我是认真的！

文章概况（包括14个核心内容）关于数据关于策略回测关于量化研究关于另类数据关于统计与机器学习关于数据当问到是否有开源工具可以下载中国股票数据时，ChatGPT推荐了Tushare，并在后面给出了下载股票数据的实例代码...并温馨的提示，使用Tushare前需要申请相关的Token。关于策略回测我们要求ChatGPT介绍相关适用于A股市场的策略回测框架，并指定了VNPY。...ChatGPT给出的答案都是比较成熟且流行的开源回测框架。接下来，使用vnpy实现了一个通道突破的趋势跟踪策略。...可能是由于网络或者服务压力的原因，在生成比较长的答案的时候，ChatGPT经常会在回答到中途时停止生成答案。如何用Backtrader实现配对交易策略。...ChatGPT虽然无法完成复杂的策略构建并直接生成稳健的量化策略，但可以极大的提高量化研究人员获取知识的效率。在日常研究过程中，ChatGPT可以作为我们得力的助手！

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ChatGPT：搞『量化投资』我是认真的！

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vn.py源码解读（九、策略类代码解析）

说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样，策略想法是一个类的抽象，一般会继承一个基础类模板，每一个真实运行的策略就是这个策略想法类的一个实例。...这里，会把这个回测引擎绑定进来，并且传给父类。但是这个其实是有问题的，最好不要这么显示的传递。后面就是构建了k线合成器和k线管理器。其中，k线管理器是后面策略的核心。...注意到一点，这里通过loadBar函数获取初始化需要的数据之后调用onBar函数。那么回测的逻辑相对好理解，实盘的逻辑呢？...() # 回测中忽略这一方法 4、策略开始于结束的回调函数 def onStart(self): """启动策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog...u'%s策略停止' %self.name) self.putEvent() 上面这两个回调函数一看就知道，策略启动和结束的时候会调用一遍，没有什么特别的。

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金融科技&大数据产品推荐：量子金服投研管理平台

量子金服投研管理平台是以标准化策略生产、验证和交易为核心，主要面向具有一定量化研究能力的机构投资者和科研团队，集“全面高质量数据、量化投资策略构建、快速回测及高仿真撮合验证、高效准确绩效分析、模拟交易及真实交易...应用场景二：便捷构建量化投资策略，公司级策略库管理，多团队加密共享，保证策略安全与传承平台提供多种编程语言，方便不同语言使用者进行编程;降低跟踪止损等与持仓状态挂钩的策略的编写难度;提升复杂策略编写的可操作性行...应用场景三：量化策略回测个股可视化买卖点，策略组合、股票组合优化，获得更好的策略绩效支持策略单支股票买卖时机分析，K线回测买卖点。...多因子选股策略回测结果中，窗口期内可能买入数百只股票，通过回测买卖点功能可以对每一只股票的买卖点和买卖时机进行细致观察，助力寻找优化空间。...6.产品优势 1)本地回测，防止策略泄漏，更安全现在市面上很多量化平台，都要求投资者上传源代码，然而在线回测却有很大的策略泄漏风险。

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Winton：量化研究中的『实验研究』与『观察研究』

相比之下，夏普比率估计为0.5的策略可能会下跌一年以上，但仅仅因为表现而停止交易该策略是不合理的。这是因为多年亏损与夏普比率的长期预期统计分布是一致的。...因此，实验研究和观察研究代表了两种不同的量化投资方法。实验研究包括寻找具有更高夏普比的更快的策略。单独来看，这些策略的交易能力有限，因为它们相对频繁的交易会产生交易成本。...比如，我们有一个通过分析公司季度报告文本的交易策略。要对美国最大的1000家公司进行为期40年的回测，我们需要分析16万份报告。然后这项任务不是一群人能完成的。相反，机器学习方法是合适的。...尽管如此，它们在回测中的表现不会恒定为零，而是会形成一个分布，一些信号的夏普比率似乎会达到0.3或更高。...我们先前已经表明，趋势跟踪产品在推出后表现不如回测的情况。一项从各种来源收集数据的分析显示，这个问题出现在整个投资领域。

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量化交易背后的算法问题与技术实现方案

回测：在实际应用之前，量化策略需要在历史数据上进行回测，以验证其有效性和稳定性。回测结果可以帮助交易者调整和优化策略参数。自动化执行：利用计算机程序执行交易，减少人为干扰和执行错误。...以下是一些关键的算法问题：策略开发：趋势跟踪：趋势跟踪策略旨在捕捉市场的趋势，通过追踪资产价格的上涨或下跌趋势进行交易。当价格持续上涨时买入，价格持续下跌时卖出。...然后，我们计算了策略收益和市场收益，并绘制了累积收益的可视化图表。 3. 回测与优化在开发策略后，我们需要进行回测以验证其有效性和稳定性。...回测过程中，我们可以调整策略参数、优化算法结构以提高策略的表现。...策略多样性：量化交易策略具有多样性，投资者可以根据不同的市场状况和目标制定不同的策略。同时，投资者也可以结合多种策略来构建投资组合，以分散风险并提高收益。风险管理：风险管理是量化交易的重要环节。

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vn.py源码解读（七、回测代码解析）

原本想开始讲策略类的编写，后来觉得，结合回测代码其实能够更好的理解，所以先解读一下vnpy回测的代码吧，后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下，毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间...，tick回测还是bar回测，我们在从数据库读取数据的时候，需要不同的数据的类。 ...对象明确了dataStartDate是回测数据开始的时间，而strategyStartDate和dataStartDate之前的差距是用于数据初始化的时间，也就是策略启动时间是在数据启动之后的...那么我们就来看看最后这个showBacktestingResult的功能吧。如果后续自己想做点可视化和别的策略评价功能的话，最重要的就是改写这个方法。 ...而这个方法其实是策略回测结果展示最核心的一个方法，所有的pnl计算、胜率计算都在这个函数里面。后面一篇文章我们就仔细来拆解一下这个函数吧。

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百亿私募，念空科技 | 量化多岗位招聘（社招）

工作地点上海-陆家嘴量化策略研究员岗位职责 1、深入挖掘股票、期货市场的各种数据，从中提取有效信息编写CTA、股票Alpha和T0的因子； 2、运用机器学习、深度学习的回测框架进行因子回测，分析模型报告...，验证因子的有效性； 3、协助PM开发交易策略，进行策略回测和参数调试，总结规律，提供有效的策略建议和研究报告； 4、维护研究平台，跟踪交易滑点，统计实盘策略相关的各项指标....； 3、有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，在机器学习等相关领域有深入的实践研究经验尤佳； 4、对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神，专注，学习能力强； 5、熟悉各类金融产品的交易规则...任职要求 1、硕士及以上学历，国内外知名院校计算机科学或相关专业，研究生阶段研究课题为深度学习或者强化学习，具有扎实的理论基础； 2、必须具有应用经验，自身科研课题具有极强的先进性与实践性并与本职位相关联...--- C++开发工程师岗位职责 1、开发自动化交易系统、因子回测系统； 2、梳理和改进现有系统架构。

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黑盒测试和白盒测试的区别

在程序源代码里，一个具有原本形式的数对其本身的重要性或作用没提供任何指示性信息，它们也导致程序难以理解和修改。...单元测试策略：有三种，独立的单元测试策略，自顶向下的单元测试策略和自底向上的单元测试策略。独立的测试策略：不考虑每个模块与其他模块之间的关系，为每个模块设计桩模块和驱动模块。...跟踪调试：跟踪调试不但是深入测试代码的最佳方法，而且也是程序调试发现错误根源的有利工具。测试类设计完成后，最好能借助代码排错工具来跟踪调试待测代码段以深入的检查代码的逻辑错误。...尽管排错不是一门好学的技术（有时人们更愿意称之为艺术），但还是有若干行之有效的方法和策略，下面介绍几种排错时应该采用的方法策略：(1)、断点设置，设置断点对源程序实行断点跟踪将能够大大提高排错的效率。...所以越复杂的算法越需要作重点跟踪，如递归、回朔等算法。(2)、可疑变量查看，在跟踪执行状态下当程序停止在某条语句时可查看变量的当前值和对象的当前属性。

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Adobe 设计精髓：创新的用户体验 | 开源日报 No.130

提供强大的静态分析功能，在安全性检查和错误处理上有很好表现。...它涵盖了从线性回归到深度强化学习等广泛的机器学习技术，并演示如何构建、回测和评估由模型预测驱动的交易策略。...该项目包含超过 150 个笔记本，展示了如何处理市场数据、基础数据和替代文本/图像数据以及训练和调整模型来预测不同资产类别和投资周期的收益率，并设计、回测和评估交易策略。...以下是该项目的关键特性和核心优势：跟踪：通过记录指标、参数设置以及其他相关信息来完全捕捉每一步骤。可视化：在统一界面下查看所有实验结果，方便对比不同试验之间的差异。...该项目具有以下核心优势和特点：可以通过 GUI 界面进行训练支持在 Windows 和 Linux 系统上运行自动创建虚拟环境并安装所需依赖项 (仅限 Windows) 提供了方便编辑和运行训练脚本的功能

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量化交易平台介绍

RiceQuant 的回测系统简单好用, 所以在接下来的学习当中, 我们会使用这个平台来讲解. 回测框架肯定有很多朋友好奇为什么我们不自己实现一个回测框架....原因有三: 没有完整的股票行情和基本面数据1. 回测平台是载体, 重点在于快速验证策略1....创建策略首先我们先点击进入平台, 如图: 然后我们点击新建策略, 如图: 在新建策略中我们点击代码策略, 如图: 在策略名称中我们填入 “我的第一个策略”, 如图: 策略页面功能介绍...策略页面的样子: 各个区块的功能: 如何完成一个策略选择策略的运行信息: 选择运行区间和初始资金- 选择回测频率- 选择股票池编写策略的逻辑: 获取股票行情, 基本面数据- 选择哪些股票..., 以及交易时间分析结构策略指标分析策略初始设置基础设置:指定回测起止日期, 初始资金以及回测频率起止日期: 策略运行的时间区间- 初始资金: 用于投资的总资金- 回测的频率: 有两种选择,

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BackTrader 中文文档（十一）

理智的做法是，即使有一种策略，即使是正的，也低于简单跟踪资产将提供的内容。...其中涉及的两个主要参数： timeframe（默认值：None）如果是 None，那么将报告整个回测期间的完整回报传递 TimeFrame.NoTimeFrame 以考虑整个数据集，没有时间约束...最初支持哪些订单执行类型的决定有一个动机：与backtrader中可用的经纪人模拟兼容性这是因为经过回测的内容将会投入生产。...2（“last”方法，其中停止订单基于最后价格触发）请参阅 IB API 文档以获取有关停止触发的进一步澄清订单有效期在回测期间可用的相同有效性概念（使用valid来buy和sell）也可用，并具有相同的含义...订单有效性在回测期间（使用 valid 为 buy 和 sell）可用的相同的有效性概念可用，并且具有相同的含义。

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平民化量化平台-刚米量化

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策...量化交易具有以下几个方面的特点： 1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。 2、系统性。...3 再则，你还需要可以回测，因为当你指定一种策略的时候，不知道效果如何，所以需要通过历史数据的回测，这又是工程巨大的一件事情。...1 简单的策略设置 2 支持5分钟级别的回测 3 可以通过钉钉传送交易信号 4 也可以支持实盘（但需要对接相应的券商）策略的话目前可能比较少，日后我会逐渐增加策略，用最少的配置去使用量化平台。...刚米平台网址：http://www.gmstock.cn 我的个人微信：785418 下面是平台对各种策略的回测：

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vn.py源码解读（一、环境配置与回测初试）

有人说，为什么学那么多的回测平台呀。...其实我个人觉得，做cta的话，两个回测平台还是要的，这样，当你的策略出现和你预计不符，而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候，你就可以用另外一个平台试一下，来看看到底是你的策略本身就不行，还是你的代码有着当前水平无法察觉的问题...2.测试一下笔者使用的nv.py-1.7版本，本文主要介绍一下回测功能吧。...3.例子和别的回测项目一样，我们要现有一个回测的核心，在vn.py中叫做engine，引擎，还是比较好理解的。...# 设置回测使用的数据 engine.setBacktestingMode(engine.BAR_MODE) # 设置引擎的回测模式为K线 engine.setDatabase(MINUTE_DB_NAME

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干货 | 质量保障新手段，携程回归测试平台实践

CPR目前支持的请求类型如上图橙色框中所示；但CPR本身设计时对各类请求采用插件式设计，使其具有较好的扩展性，对于后续其他需要捕获的类型能很好的进行支持。...CPRReplay：功能为接收回放服务提供的回放流量，在待测代码环境中进行回放，并将回放结果上送至对比服务，让其实现正常系统和待测系统返回结果比对差异的能力。...当事件第一次过滤时，会进行一次初始化跟踪器。 ? 其中traceId实际上是这个跟踪器的独立标识。所以无论是录制和回放都会有其独立的traceId。...初始化回放结果记录后，初始化回放线程跟踪并触发回放请求并获取回放请求返回的结果。获取回放请求返回的结果后，停止线程跟踪，将回放结果以及当前的一些状态信息保存到回放结果记录的实例中。...当需要执行mock时，会根据回放上下文中的信息初始化MockRequest实例，通过mock策略计算获取MockResponse。

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资产瞎配模型（三）：风险平价及其优化

之前两篇文章对若干资产配置模型进行了回测分析，本文重点关注风险平价模型及其优化，考察优化后的效果。...02 改进思路风险平价策略通常用方差来衡量风险，最简单的方式是用样本协方差作为总体协方差的估计量，这也是之前回测时的方法。...因此，也用下行波动率作为风险的度量优化风险平价模型。综上，给出了三种优化方法：协方差的压缩估计量、协方差的衰减加权估计量、下行波动率，后面回测也尝试对这三种方式进行组合。...03 回测说明资产选择权益：中证全指 000985 债券：中证全债 H11001 商品：中证商品 H11061 全球指数：日经225 N225.GI，标普500 SPX.GI 回测区间：数据200601...07 参考文献 20170918-天风证券-天风证券金工专题报告：基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究 20171117-天风证券-天风证券资产配置策略研究之二：引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究

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PyAlgoTrade 0.20 中文文档（二）

``FillStrategy 基类：object 用于回测的订单填充策略的基类。....) – 用于策略回测的 K 线数据源。 cash_or_brk（int/float 或 pyalgotrade.broker.Broker.） – 起始资本或经纪人实例。...参数： barFeed（pyalgotrade.barfeed.BarFeed）– 每个工作者将用于回测策略的 K 线数据源。 strategyParameters – 用于回测的参数集。...参数： strategyClass – 策略类。 barFeed（pyalgotrade.barfeed.BarFeed）– 用于回测策略的 K 线数据源。...strategyParameters – 用于回测的参数集。一个可迭代对象，其中每个元素都是一个保存参数值的元组。 workerCount（int.）– 并行运行的策略数量。

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鸣熙资产 | 量化多岗位招聘（全职+实习）

和一群具有国际视野和行业top级别的大佬一起工作拥有一份在具有国际竞争力的量化投资团队内实习经验背书该岗位可只实习，也可实习转正 --- CTA量化研究员（该岗位招聘应届生，实习可留用转正）岗位职责...1、研究国内外期货市场的算法交易策略； 2、跟踪、维护相关数据库，负责日常交易策略程序的编写、调试、优化、维护及监控； 3、负责产品日常交易的执行、跟踪和反馈，从实际运行中获取新的研究想法并运用其来改进模型...--- 高频量化研究员（该岗位可只实习，也可实习转正）岗位职责 1、从事期货、股票高频交易策略开发与建模； 2、交易策略测试、跟踪与管理； 3、高频交易研究前沿跟踪与开发测试；岗位要求 1、数学、统计...--- 资深量化研究员 - 全职（资历深、业绩优秀表现好，也可谈基金经理岗）岗位职责 1、量化策略的研究、设计与开发； 2、参与量化策略的历史回测、模拟测试、迭代完善，跟踪评估策略表现； 3、与开发团队协作...岗位要求 1、国内外重点高校全日制本科及以上学历，数学、物理、计算机等理工类相关专业； 2、一年以上独立量化研究或开发经验，有较好的历史数据回测或实盘业绩表现； 2、精通 Python 编程语言，有使用不同科学计算库

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软件测试|测试人员如何为项目的质量保障兜底？

3.测试计划，描述测试活动的规划、策略，运筹帷幄，防患于未然。里面重要的几个点，测试范围、测试策略、测试进度、准入准出标准、风险评估。...测试策略，人员的安排，每一阶段的测试活动，工具的使用、自动化、性能的介入。测试进度，需要固定的跟踪，如定期同步测试进度，告知风险。...熟悉、掌握系统核心业务，是测试人员的一项基础能力。02评审机制1.信息的传递具有时效性，一份需求从产品->项目经理->研发团队->测试团队，如果测试团队在最后测试准备阶段接入，会丢失很多的信息。...2.开发提测后，应该有对应的冒烟测试，如果提测功能没有实现，或者已有功能失效，要打回重新编码。3.根据产品需求，进行探索性测试，会发现仅执行测试用例更多的bug。...4.把功能界面变动比较小的产品，建立自动化测试框架，包括UI自动化和接口自动化。05回归测试1.版本测试是为了保证当前版本需求的质量，而回归测试时保证整个系统业务的质量，重要性不言而喻。

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