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我正在使用cvxpy库来执行投资组合优化。但是，我不想使用，而是引入，其中yi变量是一个二进制变量，如果资产i包含在投资组合中，则假设该变量的值为1，否则为0；m是我希望包括在投资组合中的最大资产数量；r是我希望获得的回报。带有回报约束的Markowitz模型如下：
import numpy
浏览 130提问于2021-06-02得票数 0
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场景：--我尝试用不同的约束(权重、风险、风险规避.)进行多个投资组合优化。在多阶段的情况下。我已经做了什么:从cvxpy的例子中，我发现了如何在非线性二次公式下优化一个投资组合，这个公式给出了投资组合中资产的权重列表。我的问题是，尽管我有15年的月度数据，但我不知道如何为不同的</e
浏览 3提问于2017-09-10得票数 2
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我有一个问题，试图找到投资组合权重，并优化他们，同时满足约束。我需要一些帮助来设计一个代码，它允许我在满足一系列约束的同时模拟多个权重数组，请参见下面的示例以获得解释：工具=“固定收益”、“权益1”、“权益2”、“多资产”、excess weights equally
weights[:-1] = weights[:-1] + excess / (len(weights) - 1
浏览 4提问于2020-09-27得票数 0
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CVXPY是一个支持凸优化的包，但是社区版本的CPLEX只支持1000个变量和约束()。谢谢!
浏览 13提问于2021-12-07得票数 -2
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我正在尝试使用Excel Solver (GRG非线性)计算最大投资组合标准差
w是资产权重的20维向量，C是大小为20x20的对称方差-协方差矩阵。因此，这是一个最大化投资组合方差的优化问题。
然而，当我使用GRG非线性运行Excel求解器时，它没有给出我想要的答案。2.10% 4.58% 4.14% 2.01% 2.97% 1.80% 1.78%
浏览 60提问于2018-03-02得票数 0
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我正在尝试优化一个有10个资产的投资组合，这些资产可以分成5个。假设资产1和2在组1中。现在在我的优化中，我需要组资产的权重相等。例如，资产1和资产2在组1中，因此我需要资产1和资产2的权重在可能的优化投资组合中相等。如何将此约束<
浏览 1提问于2012-12-08得票数 2
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我试图解决一个投资组合优化问题，约束条件是权重可以是零，或者至少是min (一个Nx1向量)。import cvxpy as cp
mins = np.ones(len(mu)) * 0.03这相当于权重为NOT 0 < w <= min的约
浏览 7提问于2021-01-16得票数 2
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对于使用投资组合分析的R中的资产分配，是否有方法将风险设置为常量，然后优化投资组合回报？例如，为了使VaR始终保持在5% (保守)，投资组合中8种资产的权重如何变化以获得最大回报？相比之下，与高风险(VaR =20%)的投资组合相比，权重如何变化？在Portfolio Analytics软件包中，我们只能将最小
浏览 24提问于2019-11-23得票数 0
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我想知道是否有人能给我一些指导来确定我的目标。
我试图将python中的方差最小化，并对我的投资组合中的资产数量进行基数限制。我不知道什么包裹能帮我做到这一点。如果上面有一个有用的例子。
浏览 2提问于2019-01-21得票数 0
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我必须写一个代码，我使用均值-方差优化来重新平衡我的投资组合12个月(一年)。唯一的问题是，我必须确定如何在每次再平衡后对我的资产数量进行舍入。当我转一圈的时候，我需要看看我的新投资组合价值(减去交易成本)和我的旧投资组合价值之间的差额是否为正，最高可达3000.00美元。例如，我的初始<em
浏览 2提问于2017-02-05得票数 0
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我希望为投资组合创建有效的边界，同时以权重和成本为界限。以下代码提供了投资组合的边界，在这些投资组合中，基础资产以最小和最大权重为界限。我如何在此基础资产的综合年费不超过最大值的情况下添加次要约束？假设每项资产都有一个以百分比形式应用的年度成本。因此，组合重量*费用不应超过x
浏览 1提问于2014-08-13得票数 0
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纸浆优化问题-约束问题
、、、
我正在用PuLP创建一个优化函数来优化一个投资组合。我有一个资产清单，每个资产的流动性水平为1，2，3之一。
我试图创造一个约束，即至少20%的投资组合需要有一级流动性。我已经创建了一个字典(流动性)，它保存了{' asset ':Level}，并试图使用它和资产变量(asset_vars)创建约束，这是一个LpVariable。我知道我现在<
浏览 0提问于2021-01-05得票数 0
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我最近对投资组合优化很感兴趣，开始在R中玩，创建一个最小方差组合，Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302,diag(3))qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1)有四个制约因素：
浏览 2提问于2015-12-07得票数 1
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我试图通过(准)凸优化来模拟分配问题:给定一个未知矩阵X，该矩阵包含某一时刻某一产品的数量及其值C，我希望最大化由此产生的收入cp.sum(cp.multiply(X, C))。在接近/等价的解决方案中，我希望在inventary中具有最少数量的不同产品类型，- cp.sum(cp.maximum(0, cp.sign(X))计算X中非空条目的数量作为惩罚。根据cvxpy，这两个函数都是拟
浏览 3提问于2021-10-21得票数 0
我正在使用DEoptim创建一个用于资产分配的优化框架。我使用了一个自定义目标函数，它将尾部风险降至最低，并满足回报阈值。我该怎么做呢？Vignette关于“使用DEoptim进行大规模投资组合优化”是有帮助的，但没有回
浏览 11提问于2016-08-31得票数 0
给定一个porfolio的初始权重和回报的输入数组，我希望限制在优化期间实现的事务数量(例如，优化总体回报)。import cvxpy as cpinit_weights = df.initial_weights.values
return = mu.T@weights
浏览 60提问于2020-09-25得票数 0
我试图破解一些代码，看起来它应该打印我们的风险和投资组合的回报，但第一个回报是0.00，这是不对的。这是我正在测试的代码。医院的风险和回报不可能是零。那也太没道理了。这里出了点事，但我不确定是什么。risk = quad_form(x, C)
# The core problem definition with the Problem
浏览 2提问于2021-07-14得票数 0
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忽略Matlab的边界约束
、、、、
我有以下代码来计算资产组合的有效边界：ub=Bounds(:,2);
[prsk, pret] = P.estimatePortMoments(pwgt);
除了在某种程度上忽略了约束之外如何将约束设置为硬约束-即防止它忽略零<e
浏览 4提问于2013-10-09得票数 0
我正在尝试使用solve.QP来解决投资组合优化问题(二次问题)。总计3项资产权重之和等于1投资组合预期收益等于5.2%每个资产权重大于0每个资产权重小于.5Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3
浏览 188提问于2014-06-07得票数 9
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