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本质上，我使用quantmod作为Shiny的扩展，这样我就可以绘制股票波动率。通过使用以下命令，在终端中成功实现了这一点： getSymbols(‘SPY’,from=’2007/01/01′)
vol=volatility(SPY,n=25,N=252,calc=’close’可能使用了错误的函数？不确定..。
浏览 26提问于2021-01-09得票数 1
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这是我试图在R中完成的：-计算并绘制股票市场(或单报价)每小时/日/月的平均波动率-计算并绘制股票市场(或单报价)每小时/日/月的平均回报。基本上，我正在尝试确定“一周中的交易日”和“一天中交易波动性最大的时间是什么？”谢谢和问候，德克
浏览 1提问于2011-04-26得票数 3
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我目前正在开发一个闪亮的仪表盘，它有一个滑块，可以使用滑块输入输出给定波动率值的股票、黄金和白银的最佳投资组合权重。我已经能够在给定滑块输入的情况下使用动态文本输出输出值，但我不知道如何将这些值转换为图形，因为Shiny中的文本输出似乎需要一个函数。如何使用从slidervalues()获得的值将饼图添加到此代码？它输出一个包含5个数值的列表，现在我想将其中的前3个数值绘制在一个饼图中： library(shiny)
shinyUI(
浏览 4提问于2021-10-12得票数 0
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如果一只股票的价格为100美元，且1年内隐含波动率( IV )为20%，则该股票在年底时有68%的可能性在80美元至120美元之间(100 +/- 20).基本上，隐含波动率( IV )告诉1标准差(IV)移动到股票价格的任何一方。一般来说，高斯钟曲线显示mean作为曲线的峰值，我知道股票价格应该在曲线的中间，因为高斯随机游走说明股票在给定的时间内有50%的机会超过或低于当前的价格。我的问题是：
Q3:，我如何调整d3-gr
浏览 5提问于2016-04-04得票数 1
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用函数在R中作图
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在102个变量中(自2000年以来100只股票的日波动率)，下面是一个样本：3000 2012-02--02-16 19.99611 16.80995 37.36497 32.46208我要做的是使用单个命令，使用日期引用对特定股票的间隔进行子集，并为同一时间间隔绘制
浏览 6提问于2014-05-21得票数 1
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我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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它有多个股票。我试图从这些数据中找出两件事。尝试#1 df2.groupby('Date'，‘Stock’)‘相对进化’.sum().idxmax()
这给了我一个时间/股票，但只针对一只股票，我甚至不确定我是否
浏览 0提问于2017-11-12得票数 2
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股票Data$Data将日期重新训练为x值，以便使用autoplot.zoo进行后期绘图，然后使用autoplot.zoo将日期作为x值进行重新训练libraryDollars)")
然而，为了创建波动性，我不得不根据函数创建一个新的数据框架，但我不知道如何编写它，以便在新的数据框架中保留来自股票that $LogRe报的原始日期。I希望它能够使vol10、vol30和vol100的新数据帧都保留来自股票that $
浏览 4提问于2017-04-19得票数 0
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我想计算每家公司每年股票的年度波动率。举个例子，我想计算"Covestro AG“公司股票的波动率，从2012年1月1日到2012年12月31日，这是从2012年到2021年的每一年，"Covestro AG”公司从2012年到2021年的年度股票波动率，这是STOXX 600欧洲指数中所有600家上市公司的波动率。
浏览 17提问于2021-07-03得票数 0
我想创建一些模拟的历史期权数据，并需要根据历史股票价格计算历史波动率。有没有内置的函数来做这件事？有什么公式吗？
浏览 2提问于2010-06-15得票数 0
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我想在我的策略中使用指数的波动率作为交易过滤器。
在我的pinescript代码中，我可以通过security()函数获得其他股票/指数的OHLC值。如何计算相同股票/指数的ATR值？
浏览 1提问于2021-11-30得票数 1
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寻找制胜策略
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对于给定的资产，我模拟了N种情况下T期的价格和隐含波动率。此外，假设我知道无风险资产的价值(和股息收益率)，我可以计算出看涨的价格，并在不同的期限和收益(至少在布莱克-斯科尔斯)的期权。其目的是制定这样一种规则：“当波动率低于15%，股票在过去3天下跌时，买入看跌X(到期日，货币)和基础”。你能提出什么技巧吗？
浏览 0提问于2021-07-25得票数 0
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我使用R来模拟波动率为0.25的股票的价格路径，然后计算这些模拟路径的波动率。我发现当模拟步数很少时，例如少于75步，模拟价格路径的波动率实际上小于0.25。当我增加步数时，它会逐渐收敛到0.25。有没有人可以解释这一点，以及我如何生成具有固定波动性的价格路径，而不管步骤的数量。谢谢。
浏览 0提问于2014-09-20得票数 0
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股票-计算时间序列的波动率
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我有一个简单的股票价格数据集，其中Col1代表日期，Col2代表回报(收盘价格D/收盘价格D1，与pct_change中的pct_change相同)，Col3代表Ewma波动率。我在做预测，绘制收益与Ewma波动率的关系，但读了一些文章，我意识到我需要绘制每日波动率x Ewma波动率，这样我就能更清楚地看到预测所以我想看到这样的图，但在红色，我有回报，而不是它，我需要红线是<e
浏览 3提问于2021-09-13得票数 1
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我的目标是获得股票价格的对数正态分布，然后我可以用它来计算代理人从持有这类股票中得到的预期效用。但我对如何做到这一点有点执着。股票价格分布为对数正态分布，波动率为σ，资本资产定价模型得到预期收益r。我试图通过以下方式生成股票价格的分布：但是，这种分布是正态分布的，而不是对数分布的。如果代理具有恒定的相对风险厌恶，我如何生成这个分布，然后使用它来计算预期的实用程序：
浏览 0提问于2019-02-19得票数 0
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是否有可能改变标绘的指示线，使其始终在一个确切的范围内波动，例如0到100？ n += 1 n -= 1
无论您使用哪种股票符号，脚本都应该将“n”变量绘制为“n”变量，其最小值为0，历史最高值为100。
浏览 4提问于2022-07-07得票数 1
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我做了什么 $price+=mt_rand(1,$max_up)/1000;
}我的问题
但问题是，所产生的价格波动过大，即使max_up = max_down。其结果是“非自然的”。
浏览 2提问于2012-02-19得票数 0
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我想生成n个股票路径，其中股票路径取决于两个随机过程，股票价格及其波动性(Heston模型)。然而，当我试图将股票价格和波动率填充到我预先指定的矩阵中时，我遇到了麻烦。有什么建议吗？
浏览 15提问于2020-12-21得票数 1
如何使用google finance api在google sheets中计算每日收益的monlthy std分区？我认为我们需要使用QUERY()，但是到目前为止，我不确定如何通过两次调用googlefinance()来在QUERY()中形成单个数据集:我的股票代码在sheet的A列。我想要计算中提到的每月波动率=QUERY({ ARRAY_CONSTRAIN(GOOGLEFINANCE("NSE:"&A
浏览 17提问于2021-05-19得票数 1
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