这大概是你能找到的最全A股Level2数据了——逐笔、十档、集合竞价都有

之前做高频因子，需要A股的逐笔成交流水，我在好几个地方翻来覆去对比，光搞清楚他们接口到底给哪些字段就耗了我两天。后来还是在做期货朋友那边听了一嘴，说他们扒数据用的 CMES金融数据库 这边把Level2行情、集合竞价、财务表、分钟K线这些全打包在一起，不用东拼西凑。去他们下载页看一眼居然真的全列出来了，而且字段说明很直白，我就直接拿来用了。