用户9942385

文章/答案/技术大牛

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LV2

发表了文章 3天前2026-09-25 11:10:50

拿到的行情文件——期权期货L2五档tick、分钟线、日线与合约信息

周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥...

用户9942385 3天前2026-09-25 11:10:50

数据库

发表了文章 8天前2026-09-20 16:41:48

A股Level2逐笔成交·逐笔委托·分钟高频历史行情数据

这阵子想复盘下某天盘中资金博弈的细节，需要A股真正的每一笔成交记录，毕竟普通软件上的分时图是把好几秒的多笔合并成的快照，根本看不出挂单撤单的动作。找了好几个地方...

用户9942385 8天前2026-09-20 16:41:48

数据库

发表了文章 9天前2026-09-19 15:19:09

A股L2逐笔与分钟高频历史数据字段一览

之前搞策略回测，想找一份全市场L2逐笔数据本地跑，结果要么接口按次收钱，要么压缩包的字段名全是拼音缩写，光猜字段就耗掉半条命。后来摸到一个专门做量化历史数据的平...

用户9942385 9天前2026-09-19 15:19:09

数据库

发表了文章 11天前2026-09-17 13:02:22

期货L2五档和逐笔成交到底能下到哪些字段，我在CMES踩过的记录

之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛...

用户9942385 11天前2026-09-17 13:02:22

数据库

发表了文章 19天前2026-09-09 07:41:20

A股Level2毫秒行情数据到底长啥样？逐笔成交、委托、十档盘口一探究竟

我以前一直以为Level2就是多了几档挂单，直到自己跑数据才发现，Tick级别的世界和分钟线完全不是一个物种。这里把数据拆开，就事论事，聊聊字段和坑。

用户9942385 19天前2026-09-09 07:41:20

数据库

发表了文章 26天前2026-09-02 14:22:37

CMES美股分钟&日线量化行情数据（附Python接口）

最近折腾美股量化，光找分钟级数据就卡了我好几天。免费源要么缺字段，要么历史回测拉不到，要么动不动就限流，尤其做日内策略的时候，复权、成交量、盘前盘后数据全是坑。

用户9942385 26天前2026-09-02 14:22:37

数据库

发表了文章 28天前2026-08-31 14:25:32

A股五档tick行情与分钟线历史数据

最近在折腾量化回测，想着把A股的秒级盘口数据重新梳理一遍，结果发现之前存的一些免费数据要么缺字段，要么时间戳对不上，合并起来一堆脏数据，气得我直接删了重来。后来...

用户9942385 28天前2026-08-31 14:25:32

数据库

发表了文章 30天前2026-08-29 13:21:40

期权分钟级历史行情数据

之前想做期权波动率曲面，光是找分钟线数据就让我头大。Wind太贵，聚宽那些只有日线，有些接口还动不动就断。后来在CMES金融数据库的下载页翻了翻，发现它直接把期...

用户9942385 30天前2026-08-29 13:21:40

数据库

发表了文章 2026-08-282026-08-28 16:24:17

# 美股Level2 Tick数据，到底能扒到哪些字段

之前做美股盘口分析，想找一份完整的逐笔成交和十档订单薄，结果不是被收割买会员，就是数据缺胳膊少腿。后来实在没辙，顺着一些量化群里的讨论，在CMES金融数据库上扒...

用户9942385 2026-08-282026-08-28 16:24:17

数据挖掘、数据库

发表了文章 2026-08-272026-08-27 14:31:41

期货Level2分钟行情数据，到底能拿来干嘛？

之前一直想自己拼一套分钟线的资金流指标，结果卡在数据源上，折腾了好久。要么是给的五档快照，要么是分钟线只有价格没有成交量明细，根本没法算大单进出。后来索性把CM...

用户9942385 2026-08-272026-08-27 14:31:41

数据库

发表了文章 2026-08-262026-08-26 13:12:22

港股通高频分钟和逐笔行情数据

最近在折腾港股通的量化策略，发现很多数据源要么缺字段，要么延迟得离谱。后来在CMES金融数据库上找到了比较全的分钟线和逐笔数据，顺手记录一下里面到底有哪些东西，...

用户9942385 2026-08-262026-08-26 13:12:22

数据库

发表了文章 2026-08-252026-08-25 20:27:48

沪深京ETF和可转债五档十档历史行情数据

最近在折腾ETF的盘口因子，想回溯一下买卖挂单的厚度对日内波动的影响，结果发现市面上公开的Level2数据要么贵得离谱，要么就只有股票，ETF和可转债的深度行情...

用户9942385 2026-08-252026-08-25 20:27:48

数据库、数据挖掘

发表了文章 2026-08-242026-08-24 16:24:42

期权五档Tick、分钟线、日线数据字段一览

最近折腾期权回测，一碰到五档盘口数据就头大。公开源要么缺档位，要么时间戳不是交易所原生的，对齐了几次都错位，心态差点崩了。后来无意间翻到一个叫CMES金融数据库...

用户9942385 2026-08-242026-08-24 16:24:42

数据库

发表了文章 2026-08-232026-08-23 12:17:17

一份期权五档历史行情数据到底有啥

我最近在折腾期权回测，本来以为找个历史tick数据会很简单，结果一搜，要么是交易所的示例文件就几行，要么贵得离谱，最头疼的是很多地方只给一档行情，连买方卖方力量...

用户9942385 2026-08-232026-08-23 12:17:17

数据库

发表了文章 2026-08-222026-08-22 14:06:37

美股分钟级别行情与逐笔Tick数据，我扒出来的字段都在这里了

之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在CMES金融数据库翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把...

用户9942385 2026-08-222026-08-22 14:06:37

数据库

发表了文章 2026-07-292026-07-29 10:50:37

国内期货五档Level2、分钟数据与外盘期货Tick、分钟行情数据详解

最近在做一个策略回测，需要用到比较精细的行情数据。找了一圈，发现一个提供国内期货Level2五档行情和全市场外盘期货Tick数据的来源，感觉挺全的，就把这些数据...

用户9942385 2026-07-292026-07-29 10:50:37

数据库

发表了文章 2026-07-202026-07-20 14:19:35

股票期货数据到底有哪些内容？

最近在研究量化策略，发现第一步找数据就卡住了。网上各种数据源五花八门，字段对不上，格式还乱。今天索性把数据源：CMES金融数据库里能下载的数据都扒拉了一遍，整理...

用户9942385 2026-07-202026-07-20 14:19:35

数据库

发表了文章 2026-07-172026-07-17 17:02:27

CMES金融数据下载中心：期货、期权行情数据全解析

昨晚查了半天发现是Level 2的Tick数据太“吃”资源。正好借这个机会，把CMES数据下载页面上那些数据类型都捋一遍，给想用这些数据做研究或者开发的朋友避避...

用户9942385 2026-07-172026-07-17 17:02:26

数据库

发表了文章 2026-07-142026-07-14 17:21:14

期货Level 2高频行情数据，里面到底有什么？

昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。这玩意儿数据量是真的大，但也是真香。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或...

用户9942385 2026-07-142026-07-14 17:21:14

数据库

发表了文章 2026-07-092026-07-09 16:00:05

沪深股票、ETF、可转债、指数五档订单簿数据介绍

昨晚跑因子策略，内存又报警了，一看又是Level 2的订单簿数据在“吃”资源。这东西对高频和微观结构研究是宝藏，但数据量也确实吓人。今天不聊策略，就单纯扒一扒这...

用户9942385 2026-07-092026-07-09 16:00:05

数据库

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