关于合约量化对冲交易机器人项目系统开发逻辑分析

PTime-Series：以时间为索引的Series。

　　DataFrame：二维的表格型数据结构。很多功能与R中的data.frame类似。可以将DataFrame理解为Series的容器。

　　Panel：三维的数组，可以理解为DataFrame的容器。Panel4D：是像Panel一样的4维数据容器。PanelND：拥有factory集合，可以创建像Panel4D一样N维命名容器的模块。

　　运用Pandas的强大特性来进行网格策略的编码网格策略秉持的原则是“仓位策略比择时策略更重要”。其基本操作方式就是以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单戓卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在震荡的市场中来回获利。

　　本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差，并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线，并分别配以0.3和0.5的仓位权重，然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际意义):

　　(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40](具体价格等于均值+数字倍标准差)-0.5,-0.3,0.0,0.3,0.5第一步，我们需要引入策略代码中需要用到的库

　　import typesimport numpy as npimport pandas as pd复制第二步，我们需要在量化平台初始化合约数据，这个例子中，我们还是使用螺纹钢期货为例子。

　　def init():

　　#订阅螺纹钢的2005合约，并且取得量化平台当前周期的所有收盘价exchange.SetContractType("rb2005")records=exchange.GetRecords()close_01=records.Close

　　#获取网格区间分界线context.band=np.mean(close_01)+np.array([-40,-3,-2,2,3,40])*np.std(close_01)#设置网格的仓位context.weight=[0.5,0.3,0.0,0.3,0.5]

　　复制代码

　　复制第三步，也是最重要的，我们开始编写策略逻辑和实现自动化交易

　　这里需要注意的是，我们需要用到量化平台的国内商品期货模版，各位在量化策略编写页面进行编码时，需要把模版先复制到自己的策略库，然后在回测时勾选上，这里请各位读者注意

　　策略逻辑与实现其自动化交易：

　　def onTick(context,bars):

　　obj=ext.NewPositionManager()#使用量化交易类库

　　#此处用来获取持仓信息positions=exchange.GetPosition()#获取持仓数组if len(positions)==0:#如果持仓数组的长度是0 return 0#证明是空仓，返回0for i in range(len(positions)):#遍历持仓数组if(positions<i>['Type']==PD_LONG)or(positions<i>['Type']==PD_LONG_YD):position_long=1#将position_long标记为1

　　elif(positions<i>['Type']==PD_SHORT)or(positions<i>['Type']==PD_SHORT_YD):position_short=-1#将position_short标记为-1

　　bar=bars[0]#根据价格落在(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40]的区间范围来获取最新收盘价所在的价格区间grid=pd.cut([close_01],context.band,labels=[0,1,2,3,4])[0]

　　#若无仓位且价格突破则按照设置好的区间开仓if not position_long and not position_short and grid!=2:#大于3为在中间网格的上方,做多if grid&gt;=3:obj.OpenLong("rb2005",1)#以市价单开多仓到仓位if grid&lt;=1:obj.OpenShort("rb2005",1)#以市价单开空仓到仓位

　　#持有多仓的处理elif position_long:if grid&gt;=3:obj.OpenLong("rb2005",1)#以市价单调多仓到仓位#等于2为在中间网格,平仓elif grid==2:obj.closebuy("rb2005",1)#以市价单全平多仓

　　#小于1为在中间网格的下方,做空elif grid&lt;=1:obj.closebuy("rb2005",1)#以市价单全平多仓obj.OpenShort("rb2005",1)#以市价单开空仓到仓位

　　#持有空仓的处理elif position_short:#小于1为在中间网格的下方,做空if grid&lt;=1:obj.OpenShort("rb2005",1)#以市价单调空仓到仓位#等于2为在中间网格,平仓elif grid==2:obj.closesell("rb2005",1)#以市价单全平空仓

　　#大于3为在中间网格的上方,做多elif grid&gt;=3:obj.closesell("rb2005",