盘一盘 QuantLib 系列 5 - CD/FRA/IRF

本篇是该系列的第五篇：

1. 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历
2. 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表
3. 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品
4. 盘一盘 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品

想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴，在本帖留个言，我便发给你链接。

利率市场的产品非常繁多，生成日期时要注意的惯例和要处理的细节更多。按照“日期表”这个维度来划分，利率产品可分两类：

• 单期：包括存款证 (CD)、远期利率协议 (FRA) 和利率期货 (IRF)
• 多期：所有类型的掉期 (swap)

本帖先把注意力放在“单期利率产品”上。下图以 FRA 举例，对于每个产品，需要生成两组日期：

• 产品日期：交易日、即期日、(FRA) 起始日、(FRA) 到期日、支付日
• 指标日期：IBOR 定盘日、IBOR 重置日、IBOR 到期日

下图将 FRA 产品日期和 IBOR 日期生成过程可视化，学完本帖你会发现一个非常容易忽视的细节，那就是

FRA 的到期日可能不等于 IBOR 到期日