国外技术大神用机器学习来预测ICO的收益

AiTechYun

编辑：xiaoshan

加密货币是一种数字资产，它是一种交换媒介，使用密码学来保护其交易，控制额外单位的创建，并验证资产的转移。

关于加密货币，你还知道更多其他的吗?事实上，每天都有新的货币(代币)被创造出来。新代币的创造过程叫做ICO(首次货币发行)。在此过程中，参与者可以购买新创造的代币。它是为新公司/组织提供资金的一种形式。通常，在ICO期间，新代币的价格很低，因为在代币背后只有新项目的原型或想法，并没有多少人知道这个新项目。但是当新代币到达交易所或公司交付产品时，代币的价格可以增加几倍。例如，如果你是以太币(ETH)的早期投资者，你可以花费大约0.30美元来购买1美元的代币，而在写这篇文章的时候，它的价格是936美元。它的收益率约为300000%。如果你在以太币首次货币发行事投资了100美元，你就能赚到30万美元。

以太币价格趋势

看看这些超高的收益，你会明白为什么许多人愿意投资这些项目。但这并不容易。目前，有很多的ICO正在运行，选择合适的投资项目是很困难的。ICO很有可能是一个骗局，投资者会赔掉他们所有的投资。

ICO收益率最高的五名

有许多网站收集了即将发售的ICO的信息，例如:icodrop。也有人在加密货币社区追踪和评分即将到来的ICO。我最喜欢的ICO影响者之一是Ian Balina。他有数据驱动的方法来选择ICO进行投资。他有一个电子表格，用数字、点和分数来描述每个ICO。根据计算出的分数，来进行选择投资。

Ian Balina的电子表格

利用电子表格进行分析，基于Ian的数据预测投资收益，我建立了一个机器学习模型。

首先，我从Ian的电子表格中获取数据，并创建了我的数据集。对于每个ICO，我添加了从coinmarketcap.com (CMC)中收集的最小值、最大值和买入价格(买入价格是CMC图表的第一个价格)。我也用icodrops.com和tokendata.io的数据修正了一些ICO的价格。

数据集地址：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VINhhGpwyp89Q_vnqlXO4QjXWvakvop5kwTEO88hwyM/edit?usp=sharing

如你所见，在coinmarketcap.com上有些行有些价格信息是缺失的。这是因为这些都是新项目，还没有进行过交易。让我们预测一下他们的最大收益是多少。

模型的输出为Max_CMC_x，其定义为:

Max_CMC_x = Max_CMC / ICO_Price

(注意:在训练中，我使用了Max_CMC_x的对数，因为它对ML模型训练有更好的分布)

我使用了mljar.com来训练机器学习模型，使用5倍交叉验证、MSE度量分数和xgboost、lightGBM和随机森林算法。

mljar.com地址：https://mljar.com/

在mljar.com中创建机器学习模型训练

MLJAR通过许多不同的机器学习算法进行搜索，并选择最适合的训练数据。我们有很多模型可供选择：

MLJAR中的模型

哪些特征对于预测ICO投资收益很重要?

让我们检查一下最佳模型的特征重要性。

最佳模型(MSE评分最低)的特征重要度

ICO价格是预测ICO收益最重要的特征。可以简单解释为:价格越低，未来增长的空间就越大。

Ian的评级是第二个最重要的特征。Ian的评级与项目的质量相关。等级越高，项目越好，价格增长的机会也越大。

在前6个特征中，也有:在ICO中售出的代币数量、ICO市值和总供给。投资者正试图评估未来增长的空间。

社区成员的数量也非常重要。对项目感兴趣的人越多越好。

新的ICO将会有什么样的收益？

让我们计算一下收益未知的代币的预测，并检查它预测以前的ICO的收益。将它们与实际收益进行比较将。以下是根据模型预测收益率最高的前20个代币:

OOF_Prediction列是ML模型预测的过去ICOs的收益

根据该模型，最高的回报应该是District0x, 0x和Red Pulse。有趣的结果是，oof_预测值比Max_CMC_x (Max_CMC_x = Max_CMC/ICO_Price)高得多。例如，Icon的投资回报率为115x，但该模型预测的回报率只有18x。

我的解释是:具有OOF_Prediction value比Max_CMC_x value高很多的代币仍然有增长空间——例如，AirToken可以增长5倍。另一方面，对于具有OOF_Prediction value的代币，Max_CMC_x代币可能价格过高——或者机器学习模型出错。

所有关于过去ICOs的ML模型的预测都在这里。

预测地址：https://github.com/mljar/examples/blob/master/ml_ico/data/predictions_for_old_ICOs.csv

以下是利用机器学习预测收益率最高的前20个代币

机器学习模型预测的收益

你可以在Ian的电子表格上看到一个带有Zombie名称的代币，其基于模型的收益是最高的。

另一方面，由于该模型预测“只有”6.8x的收益，因此Telegram的收益并不乐观。在我看来，它是由巨大的ICO Cap造成的，这就解释了为什么模型在预测收益方面是保守的。

所有关于即将发售的ICO的ML模型预测都在这里。

预测地址：https://github.com/mljar/examples/blob/master/ml_ico/data/predictions_for_new_ICOs.csv

结论

投资ICO是非常有利可图的。挑选好的投资代币需要仔细研究。在我看来，数据驱动的方法大部分是一致的。用机器学习预测可以给投资者更多的洞察力:

潜在知识回报；

潜在出售价格评估。

创建ICO的人也可以使用ML见解为投资者设定具有吸引力的经济标志学。

本文中所使用的数据是可用的。

数据地址：https://github.com/mljar/examples/tree/master/ml_ico/data

用于数据预处理的代码在这里。

代码地址：https://github.com/mljar/examples/tree/master/ml_ico

MLJAR服务被用于创建机器学习模型。

MLJAR地址：https://mljar.com/