首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往
  • 您找到你想要的搜索结果了吗?
    是的
    没有找到

    LLMs大模型在金融投资领域的15个具体应用场景

    传统的股票时间序列预测主要依赖统计和计量经济学方法,如自回归滑动平均模型(ARMA-GARCH)、向量自回归模型(VAR)、状态空间模型、扩散模型和误差修正向量模型(VECM)。这些模型通过识别金融系列中的模式和波动性,对市场进行分析和预测。随着机器学习的发展,决策树、支持向量机(SVM)等方法逐渐受到重视。近年来,深度学习技术如循环神经网络(RNN)、卷积神经网络(CNN)和Transformer模型的应用显著提升了股票时间序列预测的精度和效率。GPT-3、GPT-4和LLaMA等大型语言模型在解析复杂数据关系方面表现出色,推动了时间序列数据转化为文本序列的创新。

    01

    搜索引擎在新闻信息集成中的作用

    随时随地的网络接入、智能廉价的电子设备、巨量增长的移动应用,正在掀起一场移动互联网的革命。在这个全新的数字世界里,信息生产成本降低使之爆炸式增长,媒体介质和技术的发达加速了信息流通,便捷的信息获取手段则激活了人类对信息消费需求。 世界被卷入其中这一波移动浪潮,新闻和搜索引擎也不例外。 新闻的本质归根结底是信息的生产、传播和消费。新闻具备的显著特征将其与普通信息区分开来。正如新闻巨子范长江对新闻的定义:“广大群众欲知应知而未知的重要事实”。这体现了新闻信息应该及时、真实和简洁的特点。这些特点对新闻的生产(采集

    08
    领券