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今天上午,在课程中,我们讨论了利率制定中可观察和不可观察异质性之间的区别(从经济角度出发)。为了说明这一点,我们看了以下简单示例。让 X 代表一个人的身高。...实际上,我们可以尝试使用自己的代码最大限度地提高可能性,
> bvec constrOptim(c(.5,160,180,10,10), logL, NULL, ui =...也许我们可以使用实际观察到的变量来解释样本中的异质性。在形式上,这里的想法是考虑具有可观察到的异质性因素的混合分布:性别,
现在,我们对以前称为类[1]和[2]的解释是:男性和女性。...即,模型变为
然后,一个自然的想法是根据以前的计算得出方差的估计量
> s[1] 6.015068
再一次,可以绘制相关的密度,
> lines(x,f5(x),lwd=3,col="blue")
现在...因此,正如今天上午在课堂上提到的,如果您有一个不可观察的异质性因子,我们可以使用混合模型来拟合分布,但是如果您可以得到该因子的替代,这是可观察的,则可以运行回归。