RSI分歧策略条目 - 腾讯云开发者社区

在讲述RSI交易策略前，我们先来讲述下在实际操作中总结出来的RSI指标的缺陷。...综合RSI算法、相关理论以及缺陷，我们来讲述下实际操作中常用的基于该指标的卖策略。...5 计算卖点，以邮件的形式发送根据上文描述，这里采用的基于RSI的买点策略是，RSI6日线在20以下与中长期RSI（12日或24日）发生黄金交叉。...在如下的calRSIBuyPoints.py案例中，我们据此策略计算600584（长电科技）从2018年9月到2019年5月间的卖点，而且通过邮件发送买点日期。 1 #!...）用python的matplotlib和numpy库绘制股票K线均线的整合效果（含从网络接口爬取数据和验证交易策略代码）本文力争做到详细，比如代码按行编号，并针对行号详细解释，且图文并茂

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策略代码拆解4-Volume，SAR，RSI，SMA，RMI

//inputs RSI_VWAP_length = input.int(45, title='Rsi vwap lenght', group='RSI-VWAP') // calc RSI_VWAP...= ta.crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold) S_VAP = ta.crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought) ---...---- 对照解读 // RSI-VWAP RSI指数 //inputs RSI_VWAP_length = input.int(45, title='Rsi vwap lenght', group...S_rmi = ta.crossunder(RMI(RMI_len, mom), RMI_ob)//取RMI计算的结果与RMI_ob，做下穿判断，判断弱势 //该两参数也用于判断趋势强弱后续都用于开仓条件策略代码拆解...1是策略准备配置相关内容策略代码拆解2 是SupportandResistance指标策略代码拆解3-adx是ADX指标加上本篇的Volume，SAR，RSI，SMA，RMI，至此，代码已经完成了指标解读

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R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226

止损、盈利目标和持有期是引入路径依赖的交易策略构建的例子。 ...滑点--我们回顾一下什么是滑点，我们探讨在交易策略中考虑滑点的问题 - 使用价差的策略，它是两个价格时间序列的线性组合简单的策略：模仿策略- 如果收盘价高于开盘价，则在第二天买入- 否则，在第二天卖出我们希望这个策略在什么时候能发挥作用...接下来我们将看到一个简单的基于布林线的价差交易策略想法。例子：RSI策略- RSI是一个标准的指标，在TTR软件包中实现。- 它的数值在0到100之间，较高（较低）的数值表示市场最近在上升（下降）。...# RSI 策略 pos 策略分析SPY—TLT组合和中国股市投资组合3.R语言时间序列：ARIMA GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用4.TMA三均线期指高频交易策略的R语言实现5.r语言多均线量化策略回测比较

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R语言量化交易RSI策略：使用支持向量机SVM|附代码数据

在本文中，我们将使用一种功能强大的机器学习算法-支持向量机（SVM），在考虑到市场整体趋势的同时，探索您实际需要的RSI值。首先，我们将简要概述SVM，然后根据算法发现的模式来构建和测试策略。.../%d/%y %H:%M', index.class = c("POSIXlt", "POSIXt")) 建立模型使用R建立我们的模型，分析它能够找到的模式，然后进行测试以查看这些模式在实际的交易策略中是否成立...创建指标并训练SVM： #***************************************************************** # 代码策略 #************...#将数据分为60％的训练集以构建模型，20％的测试集以测试我们发现的模型，以及20％的验证集将我们的策略应用于新的数据 Training = DataSet[1:4528,] #使用径向基函数作为核...使用支持向量机（一种功能强大的机器学习算法），我们不仅能够了解RSI的传统知识在什么条件下成立，而且还能够创建可靠的交易策略。

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R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226|附代码数据

滑点--我们回顾一下什么是滑点，我们探讨在交易策略中考虑滑点的问题 - 使用价差的策略，它是两个价格时间序列的线性组合简单的策略：模仿策略如果收盘价高于开盘价，则在第二天买入否则，在第二天卖出...我们希望这个策略在什么时候能发挥作用？...接下来我们将看到一个简单的基于布林线的价差交易策略想法。例子：RSI策略 RSI是一个标准的指标，在TTR软件包中实现。它的数值在0到100之间，较高（较低）的数值表示市场最近在上升（下降）。...# RSI 策略 pos <- long + short pos <- Lag(pos); pos[is.na(pos)] <- 0 return(pos) } 样本内和样本外回测 resultsIn...、RSI交易策略，回测COMP 226》。

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Cheat Engine 官方教程汉化

作弊引擎将提示您输入它将添加到高级选项列表中的条目的名称。输入名称，然后单击确定按钮。现在，单击教程中的更改值按钮。下一步按钮应变为启用状态，然后单击下一步按钮以前进到下一步。...当高级选项列表中的条目被替换时，它们将显示为红色文本。可以通过单击作弊引擎主窗体左下角状态栏中的高级选项按钮来查看高级选项列表。...要还原列表中某个条目的原始代码，请右键单击该条目，然后选择使用原始代码还原。请注意，恢复后文本为黑色。第六步：指针当您开始步骤 6 时，您应该看到表单如下所示。...],00 <<<<<< 10002D899 - 74 5F - je Tutorial-x86_64.exe+XXXXXX 10002D89B - 48 8B 36 - mov rsi,[rsi]...2.检查 RSI 寄存器是否为 1，如果 RSI 寄存器为则我们将新值设置为十六进制格式的 0。

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金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2

1、(量化)投资的方法基础分析 1.1 投资的两种方法技术分析技术分析是指研究过去金融市场的资讯（主要是经由使用图表）来预测价格的趋势与决定投资的策略。...常用的技术指标： MACD RSI BOLL 接下来我们挨个分析，首先要了解一下什么是双均线策略双均线策略是量化策略中经典的策略之一，其属于趋势跟踪策略，实现思想如下：预设两条均线一条长均线...比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线，60的均线被称作慢线买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿...分析当快线穿过慢线的时候，代表最近价格已经上涨，之前的价格已经下跌一段时间作用比如macd，kdj等等依赖均线的技术指标，其核心思想都差不多，作为其他趋势策略的基础。...2.2 RSI分析　　什么是RSI？ ?

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实战：基于技术分析的Python算法交易

相对强弱指标（RSI） RSI 的全称为 Relative Strength Index，即相对强弱指标，也是一种用于创建交易策略的技术指标。...这种策略的思想如下：当 RSI 低于下限（30）时，买入股份当 RSI 高于上限（70）时，卖出股份 %%zipline --start 2015-12-10 --end 2017-12-31 --...+1, frequency="1d") rsi = ta.RSI(price_history, timeperiod=RSI_PERIOD) if rsi[-1] rsi[-1], price=price_history[-1], time=context.time) 下图绘制了 RSI 指标和上、下限： ?...': rsi_perf}) perf_df.transpose() 结论本篇文章介绍了如何利用 zipline 和 talib 进行交易策略的回测，使用的技术指标包括移动平均数、MACD、RSI

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理解Raft一致性算法—一篇学术论文总结

如果投票出现分歧，那么这个任期则没有领导者,及时结束。任期号单调递增。每个服务器存储当前任期号，并在每次通信中交换该任期编号。...如果同时超过一台服务器成为候选人，由于没有明显的多数票，投票可能会出现分歧。在这种情况下，其中一名候选人超时后, 新的选举开始。...Raft通过随机的选举超时时间来确保投票分歧是罕见的，即使出现了它们也能够快速解决。为了从一开始就防止投票分歧，选举超时时间是从固定的间隔中随机选择的(例如，150-300ms)。...同样的机制也用于处理投票分歧。每个候选人在选举开始时重启其随机的选举超时计数，并在开始下一次选举前等待超时;这降低了在新选举中再次出现投票分歧的可能性。日志复制: 现在假定客户端是只写请求。...领导者重试此操作，直到所有追随者安全地复制了新条目。当创建条目的领导者将条目复制到大多数服务器时，就会认为该条目已提交。所有之前的条目，包括以前领导者创建的条目，也被认为是提交的。

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绕过EasyAntiCheat完整性检查

[rdx*4] sar r9d, cl bts r9, 1Fh mov [rsp+arg_10], rbp lea r9, ds:0FFFFFFFFC17008A9h[rsi...*2] sbb r9d, 2003FCE1h shrd r9w, cx, cl shl r9w, cl mov [rsp+arg_18], rsi cmc mov...输出示例： mov [rsp+arg_8], rbx mov [rsp+arg_10], rbp mov [rsp+arg_18], rsi mov r9, cs:EasyAntiCheatBase...本.pdata节包含功能表条目的数组，这些功能表条目对于异常处理而言是必需的。由于函数本身的语义不太可能更改，因此我们可以利用此信息！

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【Quant102】经典技术指标 Pandas 实现（第一部分）

双均线策略假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现双均线策略。...def rsi(df, rsi_col='rsi', window=14, inplace=False): """ 计算RSI指标，并更新DataFrame。...df[rsi_col] = 100 - (100 / (1 + (up_avg / down_avg))) return df RSI 策略假设你是个高级程序员和量化研究员...，编写函数实现RSI策略。...def rsi_strategy(df, rsi_col='rsi', inplace=False): """ 实现RSI策略，生成买卖信号。

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深入理解现货量化合约对冲交易系统开发技术详细分析

该策略的的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。...算法交易的交易策略有三：一是降低交易费用。大单指令通常被拆分为若干个小单指令渐次进入市场。这个策略的成功程度可以通过比较同一时期的平均购买价格与成交量加权平均价来衡量。二是套利。...此外，还有更复杂的策略，如“基准点“算法被交易员用来模拟指数收益，任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易。　　...　　LC:=REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价　　RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100,NODRAW;　　RSI2:...gt;RSI2&&SARLINE>0,BPK;　　DIFF<DEA&&K<D&&CCI1<CCI2&&RSI1<RSI2&&SARLINE<0,SPK;　　AUTOFILTER

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利用Python进行金融数据分析与量化交易：从数据获取到策略优化的全面指南

，我们还可以计算和分析更复杂的技术指标，例如相对强弱指数（RSI）和布林带（Bollinger Bands）。...# 计算相对强弱指数（RSI）def calculate_rsi(data, window=14): delta = data['Close'].diff() gain = delta.where...= 100 - (100 / (1 + rs)) return rsidata['RSI'] = calculate_rsi(data)# 计算布林带def calculate_bollinger_bands...='--')plt.title('Relative Strength Index (RSI)')plt.xlabel('Date')plt.ylabel('RSI')plt.legend()plt.grid...(True)plt.tight_layout()plt.show()策略优化与回测一旦我们定义了交易策略并计算了相关指标，接下来就是进行策略优化和回测。

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用Python可视化股票指标

用Python可视化股票指标一个完整的量化交易策略指考虑到交易的方方面面，但是能不能赚钱，谁知道呢 :) 但是一个量化交易可以通过回测系统建立信心然后让其一如既往的运行，以达到让钱生钱的目的，并且是自动的...量化交易一个完整的量化交易策略，个人觉得应该包含以下两个部分: 交易策略资金管理交易策略一个完整的交易策略应该包含何时买，何时卖。到底应该如何买卖，市场上大致分为两个技术流派。...代表指标: RSI。评语: 积少成多。...RSI N日RSI =N日内收盘涨幅的平均值/(N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值) × 100 --- 摘自百度百科 RSI很有意思，如果N日内全是上涨则是100，全是下跌则是0，所以100...data.index, [25] * len(data.index), label="oversell") ax_rsi.plot(data.index, data.rsi, label="rsi")

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Berkeley实验室利用RSI结合ET技术另辟蹊径

这些策略是通过用PPO来优化这一目标来训练的。根据这一框架，可以开发出全套极具挑战性的技能，从运动到杂技，从武术到舞蹈皆可。...由此产生的策略避免了许多深度强化学习方法带来的人工仿造感，并使人物能够产生一种真实、带有流动感的跑步姿态。...上图：固定初始状态下图：参考状态初始化（RSI） RSI通过初始化到随机参考动作状态，为模拟人物提供丰富的初始状态分布下图是一组对比，利用RSI和没有RSI的后空翻训练，没有RSI技术，模拟人物总是处于固定动作的初始状态...对比训练中没有利用RSI或ET的策略 RSI或ET对于学习更具动态的动作十分重要左图 RSI+ET 中图没有加入RSI技术右图没有加入ET技术提前终止(ET) 提前终止在强化学习中很常见，经常用来提高模拟效率...通过最小化轨迹的错误，可以为各种各样的人物和技巧提供训练策略。这种方法能够有助于现实世界的模拟人物和机器人获得更具动态的动作技能。

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Garch波动率预测的区制转移交易策略

均值回归策略使用RSI（2）建模：RSI（2）时为Long，否则为Short。趋势跟踪策略以SMA 50/200交叉建模：当SMA（50）> SMA（200）时为Long，否则为Short。...rsi2 = bt.apply.ma # 趋势跟踪（TF）策略 sma.short = apply.matrix(prices, SMA, 50)...*** # ＃区制转移历史 data$weight\[\] = NA data$weight\[\] = iif(vol.rank > 0.5, iif(rsi2...is.logical( 现在，让我们创建一个基于GARCH（1,1）波动率预测在均值回归和趋势跟踪策略之间切换的策略。...garch.v # 区制转移Garch data$weight\[\] = NA data$weight\[\] = iif(vol.rank > 0.5, iif(rsi2

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伯克利提出DeepMimic：使用强化学习练就18般武艺

给出一个简单的技巧展示，如回旋踢或后空翻，我们的智能体能够学习一个鲁棒的策略来模仿该技巧。这些策略生成的动作与动作捕捉数据几乎难以区分。 ?...RSI 通过将智能体初始化至从参考动作随机采样的状态，为它提供丰富的初始状态分布。...以下是使用 RSI 训练和未用 RSI 训练的后空翻策略对比，在后者的训练中智能体总是被初始化到固定的初始状态，即后空翻动作的起始点）。...没有用 RSI 训练时，智能体没有学习到「空翻」，只学到了「后」。 ? 未用 RSI 或 ET 训练得到的策略对比。RSI 和 ET 对于学习更多动态的动作至关重要。...左：RSI+ET；中：无 RSI；右：无 ET。提前终止（ET）提前终止对于强化学习从业者来说至关重要，它通常用来提高仿真效率。

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PyAlgoTrade 0.20 中文文档（一）

__rsi = rsi.RSI(feed[instrument].getCloseDataSeries(), 14) self.__sma = ma.SMA(self....提供运行策略的参数。记录每个工作人员的策略结果。有多个负责的工作人员：使用服务器提供的条形图和参数运行策略。...为了说明这一点，我们将使用一个称为RSI2的策略，它需要以下参数用于趋势识别的 SMA 周期。我们将其称为 entrySMA，范围在 150 到 250 之间。退出点使用较小的 SMA 周期。...__rsi = rsi.RSI(self.__priceDS, rsiPeriod) self....– 基本策略类策略持仓策略分析器 – 策略分析器收益率夏普比率回撤交易示例绘图器 – 策略绘图器优化器 – 并行优化器

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pyalgotrade教程1--第一个demo

之前一直使用backtrader作为回测的平台，但是近来觉得，backtrader虽然在有些设计上很精妙，但是官方demo中都有很多细节性的错误，而且很多功能描述模糊，以至于，之前实现日内突破策略的时候...：Optimizer 学习过之前backtrader的同学应该不难理解这些概念，没有学过也没有关系，我们先入个门，看最重要的两个，策略和回测数据。...3.解释一下feed 策略还不是我们关心的范畴，我们先来看一下pyalgotrade是怎么形成feed，也就是回测数据的。...例如，可以直接求RSI的SMA： self.__rsi = rsi.RSI(feed[instrument].getCloseDataSeries(), 14) self....__rsi, 15)

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Operating System 14 - 分支预测分析

静态预测: 无论执行什么指令, 分支预测器总是执行相同的预测策略(无状态). 2....分支预测策略对比分支预测策略: 静态预测: Strategy 1: 预测所有分支都会跳转(Predict that all branches will be taken)....平均分支预测成功率86%, 最大分支预测成功率99.4%, 说明主流分支预测策略对于常见逻辑运算有不错表现. ?...O3汇编代码: .L7: movl (%rdx), %ecx movslq %ecx, %rsi ; %rsi = data[c] addq %rbx, %rsi...; %rsi += sum cmpl $127, %ecx ; 127 - data[c] cmovg %rsi, %rbx ; sum = %rsi ; 指令重排, 占用%rsi

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以股票RSI指标为例，学习Python发送邮件功能（含RSI指标确定卖点策略）

策略代码拆解4-Volume，SAR，RSI，SMA，RMI

R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226

R语言量化交易RSI策略：使用支持向量机SVM|附代码数据

R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226|附代码数据

Cheat Engine 官方教程汉化

金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2

实战：基于技术分析的Python算法交易

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