## 边缘模型的参数
fixed.p <- list(mu = 1,
spec(varModel, meanModel,
fixed.pars ) # 条件创新密度...我们现在展示如何对X进行ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程的拟合(我们删除参数fixed.pars来估计这些参数)。...3 从拟合的时间序列模型进行模拟
从拟合的copula 模型进行模拟。...* qt(U\[,j\], df = nu\[j\]))
## => 创新必须是标准化的garch()
sim(fit\[\[j\]\], n.sim = n, m.sim = 1,
并绘制出每个结果序列...apply(sim,fitted(x)) # 模拟序列
plot(X.., type = "l")