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凸优化

”凸优化“ 是指一种比较特殊的优化，是指求取最小值的目标函数为凸函数的一类优化问题。其中，目标函数为凸函数且定义域为凸集的优化问题称为无约束凸优化问题。...而目标函数和不等式约束函数均为凸函数，等式约束函数为仿射函数，并且定义域为凸集的优化问题为约束优化问题。...之所以要研究凸优化问题是因为其有一套非常完备的求解算法，如果将某个优化问题确认或者转化为凸优化问题，那么能够快速给出最优解。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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凸优化

定义凸优化问题（OPT，convex optimization problem）指定义在凸集中的凸函数最优化的问题。尽管凸优化的条件比较苛刻，但仍然在机器学习领域有十分广泛的应用。...凸优化问题的优势凸优化问题的局部最优解就是全局最优解很多非凸问题都可以被等价转化为凸优化问题或者被近似为凸优化问题（例如拉格朗日对偶问题）凸优化问题的研究较为成熟，当一个具体被归为一个凸优化问题，...3.3 半正定矩阵的图像同样我们可以给出二元半正定二次型的图像，即某个自变量的特征值为0从而保证当自变量取值为非零向量时，对应的函数值大于等于0恒成立。 ? 二元半正定二次型图像凸优化问题 1....均为仿射函数时, 上述的优化问题即凸优化问题。 2. 常见的凸优化问题 2.1 线性规划（LP, Linear Program） ? 其中目标函数和不等式约束都是仿射函数，且 ?...其中目标函数和不等式约束都是凸二次型。 2.4 半正定规划（SDP, Semidefinite Program） ? 其中需要最优化的变量 ? 是一个对称的半正定矩阵，且 ? 为对阵矩阵。 3.

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凸优化和非凸优化的区别

凸优化问题是指是闭合的凸集且是上的凸函数的最优化问题，这两个条件任一不满足则该问题即为非凸的最优化问题。...为什么要求是凸集呢？因为如果可行域不是凸集，也会导致局部最优?...实际建模中判断一个最优化问题是不是凸优化问题一般看以下几点：目标函数如果不是凸函数，则不是凸优化问题决策变量中包含离散变量（0-1变量或整数变量），则不是凸优化问题约束条件写成时，...如果不是凸函数，则不是凸优化问题之所以要区分凸优化问题和非凸的问题原因在于凸优化问题中局部最优解同时也是全局最优解，这个特性使凸优化问题在一定意义上更易于解决，而一般的非凸最优化问题相比之下更难解决。...非凸优化问题如何转化为凸优化问题的方法： 1）修改目标函数，使之转化为凸函数 2）抛弃一些约束条件，使新的可行域为凸集并且包含原可行域

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凸优化整理

凸集在最优化范畴中，凸优化问题是一类比较常见的，性质很好，很多时候可以帮助我们解决非凸问题的工具。...如果一个凸函数min f(x),它的可行集x∈S，S是一个凸集合，如此一般来说我们就认为这是一个凸优化的问题。...凸包凸包(convex hull of set C):由任意一个集合C(不一定是凸集)中点的凸组合构成在上图中的左图中离散的点是集合C，我们任取一些点来做凸组合，最终会形成外面的五点的五边形。...在右图中的集合C是蓝色曲线连接的区域，任取一些点来做凸组合这里我们会发现因为凸包是凸组合构成的，所以它一定是凸集。...对于一个非凸集来说，如果对该集合产生一个凸包，那么就会将该非凸集转化成一个凸集。凸包的作用主要用于解非凸优化问题的时候，会对一个非凸的问题进行凸化的作用。

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理解凸优化

这一结论的意义在于，如果一个优化问题是不带约束的优化，则其优化变量的可行域是一个凸集。仿射子空间。给定m行n列的矩阵A和m维向量b，仿射子空间定义为如下向量的集合： ?...凸优化有了凸集和凸函数的定义之后，我们就可以给出凸优化的定义。如果一个最优化问题的可行域是凸集，并且目标函数是凸函数，则该问题为凸优化问题。凸优化问题可以形式化的写成： ?...其中x为优化变量；f为凸目标函数；C是优化变量的可行域，是一个凸集。这个定义给了我们证明一个问题是凸优化问题的思路，即证明目标函数是凸函数（一般是证明它的Hessian矩阵半正定），可行域是凸集。...由于凸优化的的目标函数是凸函数，Hessian矩阵半正定，因此不会出现鞍点，所以找到的梯度为0的点一定是极值点。...因此Hessian矩阵是半正定矩阵，上面的优化问题是一个不带约束条件的凸优化问题。可以用梯度下降法或牛顿法求解。岭回归岭回归是加上正则化项之后的线性回归。

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凸优化整理(二)

接凸优化整理基于线搜索的下降算法基本思路给定初始点\(x^0\)，k=0；判断\(x^k\)是否满足终止条件：是，则终止；寻找\(x^k\)处的下降方向\(d^k\)；选择合适的步长\(α_k...这是一个二次函数，为二次项，H为正定的海塞矩阵；为线性项；b为常数。

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优化算法——凸优化的概述

一、引言在机器学习问题中，很多的算法归根到底就是在求解一个优化问题，然而我们的现实生活中也存在着很多的优化问题，例如道路上最优路径的选择，商品买卖中的最大利润的获取这些都是最优化的典型例子，前面也陆续地有一些具体的最优化的算法...，如基本的梯度下降法，牛顿法以及启发式的优化算法(PSO,ABC等)。...三、三类优化问题主要有三类优化问题：无约束优化问题含等式约束的优化问题含不等式约束的优化问题针对上述三类优化问题主要有三种不同的处理策略，对于无约束的优化问题，可直接对其求导...，并使其为0，这样便能得到最终的最优解；对于含等式约束的优化问题，主要通过拉格朗日乘数法将含等式越是的优化问题转换成为无约束优化问题求解；对于含有不等式约束的优化问题，主要通过KKT条件(Karush-Kuhn-Tucker...Condition)将其转化成无约束优化问题求解。

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凸优化整理(三)

接凸优化整理(二) 约束优化约束优化问题考虑如下一般形式约束优化问题：记可行集为假设问题(P)中的函数f(x)，\(g_i\)(x)，\(h_i\)(x)均为连续可微函数；注意几类非光滑函数的转化...例：约束优化最优解的特征 min f(x) x∈\(R^n\) s.t.

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凸优化整理(四)

接凸优化整理(三) 对偶理论考虑如下一般形式约束优化问题：记可行集为这里跟之前不同的地方在于x∈X。...鲁棒优化，锥优化跟对偶问题在某些前提下具有一定的等价关系。...,l均为线性函数；即原问题P是一个凸优化问题。假设存在 ∈X使得 (严格可行点)，且0∈int h(X)，其中h(X)={\((h_1(x),......,l，x∈X} 由f(x)是凸函数，\(g_i(x)\)是凸函数，X是凸集合，可知H是凸集合，且\((0,0,0)^T\)∉H，这里第一个0是1维，第二个0是m维，第三个0是l维根据凸集分离定理(见凸优化整理...{i=1}^m\) \(g_i(x)\)+\(\sum_{i=1}^l\) \(h_i(x)\)≥γ，∀x∈X 可得d( , )≥γ=v(P) 故v(D)=d( , )=v(P) 得证凸优化问题

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【通俗理解】凸优化

今天介绍一点凸优化方面的知识～内容可能有点无聊，看懂了这篇文章，会对求极值和收敛有进一步理解，比如：了解为什么向量机（SVM）等的推导中，求极值时可以把约束条件加在目标函数后面来变成一个无约束的优化问题...这两个问题凸优化都可以帮我们回答。在开始之前，我们先来回顾一下支持向量机（SVM）的推导过程。 SVM的任务就是寻找这样一个超平面H把样本无误地分割成两部分，并且使H1和H2的距离最大。...其中supporting定理通过函数上镜图的概念和凸函数联系起来了，这构成了凸优化中对偶性duality的基石。在凸优化中的对偶，和信号处理里的傅里叶变换一样重要。...求解这个最优化问题（quadratic programing）就用了Lagrangian dual。有人说了，好像没有看到有求所谓的h(y)啊，是不是打开方式不对？...总结对偶是凸优化的基石，延伸出各种优化方法。正如信号处理中时域上不好解决的问题变换到频域去解决。遇到目标函数是二次函数的，直接看看KKT条件能不能用。

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优化算法——凸优化的概述

一、引言在机器学习问题中，很多的算法归根到底就是在求解一个优化问题，然而我们的现实生活中也存在着很多的优化问题，例如道路上最优路径的选择，商品买卖中的最大利润的获取这些都是最优化的典型例子...，前面也陆续地有一些具体的最优化的算法，如基本的梯度下降法，牛顿法以及启发式的优化算法(PSO,ABC等)。...三、三类优化问题主要有三类优化问题：无约束优化问题含等式约束的优化问题含不等式约束的优化问题针对上述三类优化问题主要有三种不同的处理策略，对于无约束的优化问题，可直接对其求导...，并使其为0，这样便能得到最终的最优解；对于含等式约束的优化问题，主要通过拉格朗日乘数法将含等式越是的优化问题转换成为无约束优化问题求解；对于含有不等式约束的优化问题，主要通过KKT条件(Karush-Kuhn-Tucker...Condition)将其转化成无约束优化问题求解。

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凸优化和机器学习

优化问题，就是把你考虑的各个因素表示成为一组函数（代价函数），解决这个问题就是在一集备选解中选择最好的解。那么，为什么我们要讨论凸优化而不是一般的优化问题呢？...（实际上就是太一般的优化问题讨论不来） 2.凸优化的定义首先明确两个定义: ---- (1) 如果 ? 中任意两点之间的线段任在 ? 中，那么集合 ? 被称为凸集。即对任意 ?...也就是说，凸优化问题是指需要最小化的函数（代价函数）是凸函数，而且定义域为凸集的问题。 3.凸优化问题的一般求解方法有些凸优化问题比较简单，是可以直接求解的，譬如二次规划，这里不做说明。...《convex optimization》这本书中，将凸优化问题分为无约束优化、等式约束优化和不等式约束优化分别介绍了其算法，然其本质并无区别。下降方法即产生一优化点列 ? 其中 ? 并且 ? 。...算法的收敛性和Hessian矩阵有关，此处不详细说明。等式约束对于标准的凸优化问题，等式约束是仿射的，这也就意味着该优化问题的定义域是一个向量子空间。

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凸优化笔记(1) 引言

凸优化笔记(1) 引言 1. 引言 1.1 数学优化优化问题可以写成如下形式 ?...此外如果系数矩阵A是稀疏的话可以更快的进行求解使用最小二乘判别一个优化问题是否是最小二乘十分简单，只需要检验目标函数是否是二次函数，然后检验是否是半正定的。加权最小二乘形式如下 ?...1.3 凸优化凸优化问题具有以下形式化 ? 其中需要满足 ? 且 ?...1.3.1 求解凸优化问题凸优化问题没有一个确定的解析解，但是和线性规划类似，存在许多算法求解凸优化问题，实际意义中内点法就比较有效 1.3.2 使用凸优化同线性规划和最小二乘类似，我们可以将某个问题转化为凸优化问题进而将其求解...在全局优化中，人们致力于搜索问题的全局最优解，付出的代价是效率 1.4.3 非凸问题中凸优化的应用局部优化中利用凸优化进行初始值的选取非凸优化中的凸启发式算法随机化算法搜索带约束条件的稀疏向量

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凸优化之基追踪

范数问题，因为L1范数与L0范数等价，所以将L0范数转换为L1范数问题来求解，基追踪是将L1范数问题转为成为线性规划问题来进行求解，博主还提到了基追踪降噪问题，是转换为二次规划问题来进行求解的，但是这类凸优化问题计算复杂度高

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凸优化（1）——引入，优化实例分析，凸集举例与相关性质

对于凸优化，我们最容易产生的疑惑就是它与最优化（数值优化）有什么区别？虽然它们俩本质上都是优化，但是凸优化的研究范围更窄，可以看出对“凸”的要求更高。...如果说是一个稀疏矩阵，那么一般来说就会是一个稠密矩阵，因为低秩的可能性比较大，所以的零空间的秩就不会小。...这样的话原始矩阵的性质就被破坏了，因此在数值上就不一定是一个值得提倡的方法了。...也即，这里的就是对应的矩阵的前列，行或前个对角元素等（因为这个不是重点，我们不说太多）。但是我们要说明的是，它的约束是一个非凸集，因此这本质上是一个非凸优化问题。...为什么秩的限制集合是非凸的问题呢，事实上举一个例子就好了。可以看出两个秩1矩阵加在一起不一定是秩1矩阵。

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凸优化及无约束最优化

很多年前，我的师兄 Jian Zhu 在这里发表过一个系列《无约束最优化》，当时我写下了一段话: 估计有些读者看到这个题目的时候会觉得很数学，和自然语言处理没什么关系，不过如果你听说过最大熵模型、条件随机场...，并且知道它们在自然语言处理中被广泛应用，甚至你明白其核心的参数训练算法中有一种叫LBFGS，那么本文就是对这类用于解无约束优化算法的Quasi-Newton Method的初步介绍。...事实上，无论机器学习还是机器学习中的深度学习，数值优化算法都是核心之一，而在这方面，斯坦福大学Stephen Boyd教授等所著的《凸优化》堪称经典：Convex Optimization – Boyd

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凸优化有什么用

本文结构：凸优化有什么用？什么是凸优化？ ---- 凸优化有什么用？鉴于本文中公式比较多，先把凸优化的意义写出来吧，就会对它更有兴趣。...凸优化的价值也在于思维转变，当我们在现实生活中遇到计算量接近无穷大的问题时，我们要想办法将模型转换成“凸优化问题”，因为凸优化已经相对嚼得比较烂，所以只要问题转化成凸优化，我们就可以分布迭代去运算。...当然现实中绝大部分优化问题并不是凸优化问题，但是凸优化非常重要, 因为：还是有相当一部分问题是或等价于凸优化问题，例如下面会举例说明 SVM，最小二乘等。大部分凸优化问题解起来比较快。...---- 什么是凸优化？关于凸优化，有几个基础概念：凸集，凸函数，凸优化问题，局部最优和全局最优。以及一个很重要的性质，就是所有局部最优点都是全局最优的 1....半正定矩阵 Positive semidefinite matrices：A = AT 且 for all x ∈ Rn, xT Ax ≥ 0.

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书籍分享-《Convex Optimization（凸优化）》

《Convex Optimization（凸优化）》从理论、应用和算法三个方面系统地介绍凸优化内容。凸优化在数学规划领域具有非常重要的地位。...从应用角度看，现有算法和常规计算能力已足以可靠地求解大规模凸优化问题，一旦将一个实际问题表述为凸优化问题，大体上意味着相应问题已经得到彻底解决，这是非凸的优化问题所不具有的性质。...从理论角度看，用凸优化模型对一般性非线性优化模型进行局部逼近，始终是研究非线性规划问题的主要途径，因此，通过学习凸优化理论，可以直接或间接地掌握数学规划领域几乎所有重要的理论结果。...本书理论部分由4章构成，不仅涵盖了凸优化的所有基本概念和主要结果，还详细介绍了几类基本的凸优化问题以及将特殊的优化问题表述为凸优化问题的变换方法，这些内容对灵活运用凸优化知识解决实际问题非常有用。...本书算法部分也由3章构成，依次介绍求解无约束凸优化模型、等式约束凸优化模型以及包含不等式约束的凸优化模型的经典数值方法，以及如何利用凸优化理论分析这些方法的收敛性质。

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非凸优化与梯度下降

首先抛一个知乎的回答：在数学中一个非凸的最优化问题是什么意思？

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【深度学习优化算法】02：凸性

此外，即使深度学习中的优化问题通常是非凸的，它们也经常在局部极小值附近表现出一些凸性。这可能会产生一些比较有意思的新优化变体。...例如，函数 f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{x}\|^2 是凸的，因为 \nabla^2 f \geq \mathbf{1} ，即其导数是单位矩阵。 ...对于任意二次可微多维函数 f: \mathbb{R}^{n} \rightarrow \mathbb{R} ，它是凸的当且仅当它的黑塞矩阵 \nabla^2f \geq 0 。 ...这相当于根据半正定矩阵的定义， \mathbf{H} \geq 0 。三、约束凸优化的一个很好的特性是能够让我们有效地处理约束（constraints）。...一个二次可微函数是凸函数，当且仅当其Hessian（二阶导数矩阵）是半正定的。凸约束可以通过拉格朗日函数来添加。在实践中，只需在目标函数中加上一个惩罚就可以了。投影映射到凸集中最接近原始点的点。

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