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相关矩阵、特征、预测、股市!(附代码)

1 特征提取 为了尽可能精确地描述给定的相关矩阵,我们将从中提取一系列特征。 从给定的相关矩阵中提取的特征: 相关系数分布(均值、标准差、分位数、最小值、最大值)。...2 正文 在今天的文章中,我们将讨论下面两个问题: 1、研究不同机制下相关矩阵特征的分布。 2、是否只能根据相关矩阵特征来确定市场机制。...仅从相关矩阵的特征,我们可以相当容易地确定正在发生哪种市场机制。 这个结果也很有趣:尽管抛弃了预期收益和波动率信息,我们仍然能够找到相关矩阵特征和市场机制之间的良好映射。...正常型相关矩阵: ? 反弹型相关矩阵: ? 我们保存特征以供未来使用。...具体而言,我们证明了相关矩阵的某些特征与市场机制密切相关(由简单的股票等权重股票投资组合的表现来定义)。

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    指数夏普 VS 相关矩阵:多场景数据模型

    作者:Marti 编译:1+1=6 在本文中,我们将建立一个机基于标普500指数夏普与相关矩阵的数据集,展示不同的场景。...这是一个包含3类100×100相关矩阵的数据集: 与压力市场相关的相关矩阵 与反弹市场相关的相关矩阵 与正常市场相关的相关矩阵 压力市场定义 在研究期内(252个交易日),100只等权重股票组成的股票池夏普指数低于...一旦我们得到了这个数据集,我们就可以拟合生成模型,如条件CorrGAN,以生成看起来类真实且不可见的相关矩阵。...估计100×100经验相关矩阵。根据这100只等权重股票的夏普,将这个矩阵分为3类:压力型、反弹型、正常型。...下面我们展示了一些重新排序的相关矩阵,它们与压力市场状态相关。

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    如何在黎曼意义下定义相关矩阵的内均值?

    现在,我们将可视化表示两个相关矩阵之间的距离。 我们在任意两个相关矩阵之间的所有成对距离的表面在下方显示。...,以及从相关矩阵中得出其他几何量。...两个相关矩阵的黎曼均值是测地线()的中点(或,其中是黎曼距离,即一般Fréchet均值定义计算超过两个点的均值),并在下面显示为绿色点。两个相关矩阵的均值通常不是相关矩阵,而是协方差矩阵。...将平均协方差投影到相关空间的一种更几何的方法是找到相对于该平均协方差的黎曼距离d最接近的相关矩阵,即,这里,。该最接近的相关矩阵在下面显示为红色三角形。 寻找的相关矩阵解。...(或3.)不会产生相同的“均值”相关矩阵。 问题: “黎曼”平均相关矩阵到底应该是什么?我们倾向于2.或3.。 一个定义是否提供更好的属性? 这些属性是什么?

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    结构方程模型 SEM 多元回归和模型诊断分析学生测试成绩数据与可视化

    创建和导出相关矩阵 现在,我们将创建一个相关矩阵,并向您展示如何将相关矩阵导出到外部文件。请注意,创建的第一个相关矩阵使用选项“pairwise”,该选项对缺失数据执行成对删除。...# 在变量之间创建一个相关矩阵 cor <- cor( "pairwise.complete.obs", cor #相关矩阵 rcorr( test) # 相关性的显著性 # 将相关矩阵保存到文件中...如果平方是均方误差 (MSE),则包含在残差旁边的方差分析中。 F 统计量之后的显着性项 提供了针对没有预测变量的仅截距模型的综合检验(您的模型是否比仅平均值更好地预测您的结果?)...方差分析 Mean Sq 残差的方差 方差膨胀因子 告诉您模型中的预测变量之间是否存在多重共线性。通常大于 10 的数字表示存在问题。越低越好。 影响度量 提供了许多个案诊断。...#从你电脑上的文件中调入相关矩阵

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    多重(广义

    但是在我们常见的某些应用,比如Excel的表格中,我们发现并不一定是线性,Excel中的就明显是二维的结构 ? 那么在数据结构中,我们会使用这种广义上的吗?...答案是会,我们也会、或者说我们也能使用这样的非线性。其实我们早就已经在使用这样的非线性、广义了,那就是多维数组。不难发现二维数组就可以抽象成Excel当中的的样子。...可能会有人发现一个小小的问题,就是为什么我又将广义叫作多重呢?...这其实只是一个理解角度的不同而带来的不同叫法罢了,多重这种叫法想表达的主要意思是中的元素可以是另一个,而这另一个中的元素又可以是一个,相当于“一重又一重”的,所以叫多重。...对于这样的应用场景,显然需要使用到一个多重,准确的说是一个二维的多重,其中一维表示课程,另一维表示学生,就像下面的图。那么提到二维的多重,我们脑海中最先浮现的应该就是二维数组了? ?

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    的高级操作:倾斜&事务

    的高级操作:倾斜&事务 Hive倾斜(Skewed Tables) 什么是倾斜? 对于一列或多列中出现倾斜值的,可以创建倾斜(Skewed Tables)来提升性能。...但如果A是Skewed Tables,A.id=1被设置为倾斜值,那么在执行A与B的Join操作时,会自动进行以下优化: 将B中id=1的数据加载到内存哈希中,分发到A的所有Mapper任务中...set hive.exec.dynamic.partition.mode=nonstrict; 事务的创建 首先对事务进行创建,首先需要是ORC,然后进行分桶,并在中添加属性’transactional...假设有一张名为t,分桶数量只有2的,那它的文件结构应该是下面这种形式。...对于事务,可以查看所有正在进行的事务操作: SHOW TRANSACTIONS; 事务的压缩 随着对事务的操作累积,delta文件会越来越多,事务的读取会遍历合并所有文件,过多的文件数会影响效率

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    hive中外部、内部、分区、分桶

    文章目录 外部 内部 分区 分桶 外部 创建数据库 create database myhive; 选择数据库 use myhive; 创建外部 ( external) create...drop table techer; 再次查看 hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/myhive.db/techer(数据依然存在) 内部 创建数据库...create database myhive; 选择数据库 use myhive; 创建内部 create table student(t_id string,t_name string) row...分桶 是在已有的结构之上新添加了特殊的结构 开启hive的桶表功能 set hive.enforce.bucketing=true; 设置桶(reduce)的个数 set mapreduce.job.reduces...load data local inpath ‘/export/servers/hivedatas/course.csv’ into table course_common; 在基本中查询数据插入到分桶

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    之间关系

    可以在数据库图表中的之间创建关系,以显示一个中的列与另一个中的列是如何相链接的。 在一个关系型数据库中,利用关系可以避免多余的数据。...一、之间关系概述 1.1、什么是之间关系 在关系型数据库中,为了避免数据冗余,我们的一些之间肯定是有一定的关系。 如:学生与老师表,部门与员工,用户与权限等。...在设计的时候,就应该体现出来之间的这种关系。 1.2、之间关系分类 1.2.1、一对多关系 一对多关系是最普通的一种关系。...在这种关系中,A 中的一行可以匹配 B 中的多行,但是 B 中的一行只能匹配 A 中的一行。 只有当一个相关列是一个主键或具有唯一约束时,才能创建一对多关系。...要创建这种关系,需要定义第三个,称为结合,它的主键由 A 和 B 的外部键组成。 注意: 多对多的创建原则: 二个与中间创建1对多的关系。

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    事实与维度

    事实与维度 前文介绍了一维和二维的异同及相互转换 今天再来解释一下事实与维度 先来看下表。回忆下,这是一维二维?...单行记录就能锁定全部信息,个别列存在数量重复,没二话,显然是一维 那是不是结账系统里的订单就是这副样子?...你还别笑,不管是谁第一次接触表格,可不就这样的修改的吗 但系统里的一维,往往有成千上万行,靠人工查找修改,无疑愚公移山 那“查找替换”呢?...这里只是打个花式比喻,不必较真) 上图可见,流水表里把大量汉字换成字母/数字编码,将对表格大小起到重要作用 修改信息时也只要在维度定位、变更一条记录即可,而不必在流水表里进行全扫描。...,那“事实”也就不难理解了 事实:表格里存储了能体现实际数据或详细数值,一般由维度编码和事实数据组成 维度:表格里存放了具有独立属性和层次结构的数据,一般由维度编码和对应的维度说明(标签)组成 现实工作中

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